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| 博道启航混合C(006161) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643261 | ||||||||
| 基金代码 | 006161 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道启航混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2019年08月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博道启航混合 基金主代码 006160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 356,182,810.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博道启航混合A 博道启航混合C 下属分级基金的交易代码 006160 006161 报告期末下属分级基金的份额总额 259,011,681.39份 97,171,129.46份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析，确定和调整资产配置比例，参照多因子选股思路挑选个股构建股票组合，根据对利率、经济周期、宏观政策等因素的分析构建债券组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博道基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶文瑛 王健 联系电话 021-80226288 021-38676252 电子邮箱 yewy@bdfund.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 400-085-2888 021-38917599-5 传真 021-80226289 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.bdfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 博道启航混合A 博道启航混合C 本期已实现收益 41,602,250.72 19,277,390.45 本期利润 54,783,737.38 32,340,353.41 加权平均基金份额本期利润 0.2207 0.2649 本期基金份额净值增长率 25.43% 25.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1799 0.1746 期末基金资产净值 306,235,342.44 114,371,966.95 期末基金份额净值 1.1823 1.1770 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道启航混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.51% 1.12% 3.91% 0.82% -0.40% 0.30% 过去三个月 -0.79% 1.37% -0.48% 1.07% -0.31% 0.30% 过去六个月 25.43% 1.35% 19.33% 1.09% 6.10% 0.26% 自基金合同生效起至今 18.23% 1.09% 10.54% 1.07% 7.69% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%，每日进行再平衡过程。 博道启航混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.46% 1.12% 3.91% 0.82% -0.45% 0.30% 过去三个月 -0.91% 1.37% -0.48% 1.07% -0.43% 0.30% 过去六个月 25.11% 1.35% 19.33% 1.09% 5.78% 0.26% 自基金合同生效起至今 17.70% 1.09% 10.54% 1.07% 7.16% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2018年8月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 注：本基金基金合同生效日为2018年8月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了6只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨梦 博道启航混合、博道中证500增强、博道沪深300增强、博道远航混合、博道叁佰智航的基金经理 2018-08-10 - 8 杨梦女士，中国籍，经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。具有基金从业资格。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。 注： 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1月1日至2019年6月30日，股票市场沪深300指数上涨27.07%，创业板指数上涨20.87%，代表市场规模的指数中证100上涨28.81%，中证200上涨23.21%，中证500上涨18.77%。 回顾上半年，年初政策环境的持续改善，叠加海外货币宽松的预期渐起，使得市场风险偏好明显回暖，由此带动A股大幅上涨。其中，受益于市场情绪回暖的券商板块、以及受外资青睐的食品饮料、家电板块等均表现不俗。4月中旬重提去杠杆，国内经济相较一季度承压，叠加5月份中美贸易谈判出现波折，股票市场投资者风险偏好有所下降，市场出现明显调整，成长股跌幅较大，仅白马消费股上涨。 报告期间，博道启航一直坚持按照系统化投资的思路运作：50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型，在此基础上，叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动，来适当平抑波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济可能延续震荡筑底格局，但有望逐步企稳。国内货币政策自去年稳增长以来持续处于较为宽松状态，我们认为这种状态仍将维持，信贷温和反弹，逆周期政策继续提速，内需逐步稳定。G20中美重启谈判，贸易摩擦的缓和有助于外部环境稳定，也有助于风险偏好的提升。当前股票市场估值处于相对低位，随着经济企稳，上市公司盈利有望重回升势，权益资产的隐含回报将具有较好吸引力。 本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由首席运营官、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在博道启航混合型证券投资基金 （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：博道启航混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,090,634.91 24,292,786.86 结算备付金 28.16 326,995.54 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 403,835,676.31 398,447,507.01 其中：股票投资 380,963,988.31 369,319,907.01 基金投资 - - 债券投资 22,871,688.00 29,127,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 244,025.39 833,741.34 应收股利 - - 应收申购款 3,399,831.00 6,478.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 422,570,195.77 503,907,509.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,242,151.14 1,960,536.37 应付管理人报酬 496,305.19 671,733.85 应付托管费 82,717.52 111,955.67 应付销售服务费 44,651.85 99,681.30 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 97,060.68 93,939.51 负债合计 1,962,886.38 2,937,846.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 356,182,810.85 531,924,575.01 未分配利润 6.4.7.10 64,424,498.54 -30,954,912.09 所有者权益合计 420,607,309.39 500,969,662.92 负债和所有者权益总计 422,570,195.77 503,907,509.62 注： 1、本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要财务指标"；基金份额请见"2.1基金基本情况"。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：博道启航混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 一、收入 98,311,350.34 1.利息收入 440,348.73 其中：存款利息收入 6.4.7.11 161,714.17 债券利息收入 270,134.22 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 8,500.34 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 71,093,515.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 67,486,536.01 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13.1 -80,135.73 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 3,687,115.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 26,244,449.62 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 533,036.51 减：二、费用 11,187,259.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,059,529.90 2．托管费 6.4.10.2.2 509,921.70 3．销售服务费 332,510.33 4．交易费用 6.4.7.18 7,225,390.48 5．利息支出 5,039.11 其中：卖出回购金融资产支出 5,039.11 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 54,868.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,124,090.79 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,124,090.79 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博道启航混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 531,924,575.01 -30,954,912.09 500,969,662.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 87,124,090.79 87,124,090.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -175,741,764.16 8,255,319.84 -167,486,444.32 其中：1.基金申购款 210,853,290.12 41,972,414.99 252,825,705.11 2.基金赎回款 -386,595,054.28 -33,717,095.15 -420,312,149.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 356,182,810.85 64,424,498.54 420,607,309.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 莫泰山 ————————— 基金管理人负责人 张丽 ————————— 主管会计工作负责人 严娅 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博道启航混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1056号文《关于准予博道启航混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道启航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币724,415,554.56元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2018）第0536号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道启航混合型证券投资基金基金合同》于2018年8月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为724,709,126.66份基金份额，其中认购资金利息折合293,572.10份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《博道启航混合型证券投资基金基金合同》和《博道启航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道启航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道启航混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 5,525,601,788.64 100.00% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 51,964,527.51 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 37,800,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 4,420,523.36 100.00% - - 注：基金托管人国泰君安证券股份有限公司受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,059,529.90 其中：支付销售机构的客户维护费 601,931.12 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 509,921.70 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博道启航混合A 博道启航混合C 合计 国泰君安证券股份有限公司 0.00 294,361.12 294,361.12 博道基金管理有限公司 0.00 27,843.95 27,843.95 合计 0.00 322,205.07 322,205.07 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.50%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 博道启航混合A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018年08月10日）持有的基金份额 2,000,030.18 报告期初持有的基金份额 2,000,030.18 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 2,000,030.18 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.56% 博道启航混合C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018年08月10日）持有的基金份额 1,000,315.00 报告期初持有的基金份额 1,000,315.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 1,000,315.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.28% 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券股份有限公司 11,456,956.75 141,067.07 注：基金托管人国泰君安证券股份有限公司受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于国泰君安证券股份有限公司基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 国泰君安证券股份有限公司 603267 鸿远电子 网下发行 1,651 33,416.24 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股网下申购 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股网下申购 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600510 黑牡丹 2019-06-19 重大事项 6.32 2019-07-03 6.95 92,590 600,393.35 585,168.80 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 380,963,988.31 90.15 其中：股票 380,963,988.31 90.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,871,688.00 5.41 其中：债券 22,871,688.00 5.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,090,663.07 3.57 8 其他各项资产 3,643,856.39 0.86 9 合计 422,570,195.77 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,267,956.00 1.01 B 采矿业 4,620,431.25 1.10 C 制造业 182,167,088.90 43.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,756,313.82 3.51 E 建筑业 8,598,687.62 2.04 F 批发和零售业 26,194,278.12 6.23 G 交通运输、仓储和邮政业 12,022,044.78 2.86 H 住宿和餐饮业 536,517.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,174,292.40 4.08 J 金融业 73,109,648.35 17.38 K 房地产业 22,345,811.81 5.31 L 租赁和商务服务业 6,025,483.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 3,149,498.26 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 766,935.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,734,452.00 1.13 S 综合 494,550.00 0.12 合计 380,963,988.31 90.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 174,831 15,491,774.91 3.68 2 600519 贵州茅台 11,205 11,025,720.00 2.62 3 601166 兴业银行 341,290 6,242,194.10 1.48 4 000333 美的集团 112,326 5,825,226.36 1.38 5 000651 格力电器 102,890 5,658,950.00 1.35 6 000858 五 粮 液 46,200 5,449,290.00 1.30 7 600036 招商银行 139,400 5,015,612.00 1.19 8 002195 二三四五 1,219,930 4,745,527.70 1.13 9 600031 三一重工 267,000 3,492,360.00 0.83 10 600585 海螺水泥 81,300 3,373,950.00 0.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 40,646,988.24 8.11 2 600519 贵州茅台 29,968,493.51 5.98 3 000333 美的集团 21,685,685.78 4.33 4 600036 招商银行 18,986,608.25 3.79 5 601166 兴业银行 18,813,901.00 3.76 6 000651 格力电器 14,325,196.98 2.86 7 000623 吉林敖东 12,163,442.22 2.43 8 000858 五 粮 液 11,931,662.26 2.38 9 000002 万 科Ａ 11,804,227.56 2.36 10 600390 五矿资本 10,640,912.00 2.12 11 600000 浦发银行 10,353,242.11 2.07 12 600016 民生银行 10,312,782.42 2.06 13 002304 洋河股份 9,637,446.98 1.92 14 600585 海螺水泥 9,395,752.92 1.88 15 300286 安科瑞 9,093,230.34 1.82 16 601137 博威合金 8,824,966.00 1.76 17 300219 鸿利智汇 8,765,620.00 1.75 18 603669 灵康药业 8,741,384.56 1.74 19 000776 广发证券 8,654,128.00 1.73 20 600837 海通证券 8,429,739.00 1.68 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 39,110,532.24 7.81 2 600519 贵州茅台 24,936,366.80 4.98 3 600036 招商银行 19,576,928.90 3.91 4 000333 美的集团 18,433,414.78 3.68 5 601166 兴业银行 14,590,240.63 2.91 6 000651 格力电器 14,011,048.00 2.80 7 000002 万 科Ａ 11,850,342.88 2.37 8 601137 博威合金 11,291,474.00 2.25 9 600390 五矿资本 11,264,520.70 2.25 10 000623 吉林敖东 10,421,302.15 2.08 11 600016 民生银行 9,989,230.00 1.99 12 603669 灵康药业 9,748,537.26 1.95 13 000639 西王食品 9,685,871.93 1.93 14 300286 安科瑞 9,314,184.90 1.86 15 600104 上汽集团 9,087,122.00 1.81 16 600585 海螺水泥 9,022,077.00 1.80 17 000906 浙商中拓 8,905,680.84 1.78 18 601288 农业银行 8,883,286.00 1.77 19 601088 中国神华 8,800,964.22 1.76 20 600295 鄂尔多斯 8,795,381.71 1.76 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,723,131,635.85 卖出股票收入（成交）总额 2,805,235,223.94 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 22,871,688.00 5.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,871,688.00 5.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 228,900 22,871,688.00 5.44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 244,025.39 5 应收申购款 3,399,831.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,643,856.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博道启航混合A 7,266 35,647.08 11,212,264.44 4.33% 247,799,416.95 95.67% 博道启航混合C 2,211 43,948.95 3,001,125.00 3.09% 94,170,004.46 96.91% 合计 9,257 38,477.13 14,213,389.44 3.99% 341,969,421.41 96.01% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 博道启航混合A 4,213,298.32 1.18% 博道启航混合C 183,379.12 0.05% 合计 4,396,677.44 1.23% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博道启航混合A >100 博道启航混合C - 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 博道启航混合A 50~100 博道启航混合C - 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 博道启航混合A 博道启航混合C 基金合同生效日(2018年08月10日)基金份额总额 339,042,191.43 385,666,935.23 本报告期期初基金份额总额 295,884,875.73 236,039,699.28 本报告期基金总申购份额 152,829,463.64 58,023,826.48 减：本报告期基金总赎回份额 189,702,657.98 196,892,396.30 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 259,011,681.39 97,171,129.46 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经董事会审议通过，聘任张丽女士为公司首席运营官（副总经理级）。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券 2 5,525,601,788.64 100.00% 4,420,523.36 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国泰君安证券 51,964,527.51 100.00% 37,800,000.00 100.00% - - - - 注： 1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。 博道基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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