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| 招商沪港深科技创新混合A(004266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641904 | ||||||||
| 基金代码 | 004266 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 1 页 共 30 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告 正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商沪港深科技创新混合 基金主代码 004266 交易代码 004266 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,343,440.60 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的 投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 资产配置策略:本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场 环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策 略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地 降低投资组合的风险，提高收益。 股票投资策略:本基金将运用“价值为本、成长为重”的投资策略来确定 具体选股标准。 债券投资策略:本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策 略、期限结构策略和个券选择策略等。 权证投资策略:本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面 的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策 略包括：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权 证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 期货投资策略:为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提 下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。 中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率较高、信用风 险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私 募债券。 资产支持证券的投资策略:本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析 和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值 比较，审慎投资资产支持证券类资产。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页 投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围 内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香 港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 王永民 联系电话 0755－83196666 010-66594896信息披露负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -87,181.62 本期利润 1,705,359.62 加权平均基金份额本期利润 0.0790 本期基金份额净值增长率 9.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1155 期末基金资产净值 17,620,253.55 期末基金份额净值 0.9109 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.37% 0.79% 3.43% 0.63% 0.94% 0.16% 过去三个月 0.82% 0.93% -0.61% 0.76% 1.43% 0.17% 过去六个月 9.61% 0.86% 13.35% 0.78% -3.74% 0.08% 过去一年 -6.89% 0.95% 5.69% 0.81% -12.58% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -0.82% 0.72% 12.82% 0.67% -13.64% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立 。目前，公司注册资本金为人民币 13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019年上半年获奖情况如下： Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar 晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 白海峰 本基金 基金经 理 2017 年 5 月 13 日 - 9 男，硕士。曾任职于新东方教育科技集 团；2010 年 6 月加入国泰基金管理有限 公司，历任管理培训生、宏观经济研究 高级经理、首席经济学家助理、国际业 务部负责人；2015 年加入招商基金管理 有限公司，曾任招商全球资源股票型证 券投资基金基金经理，现任招商资产管 理（香港）有限公司执行董事兼总经理 兼招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)、招商中国信用机会定期开放债 券型证券投资基金(QDII)、招商沪港深 科技创新主题精选灵活配置混合型证券 投资基金、招商 MSCI 中国 A 股国际通 指数型证券投资基金基金经理。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立 、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所 有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次 ，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导 致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，美联储转向“鸽派”的表述带动了全球范围内利率水平回落、金融条件改 善和风险资产的大幅反弹。国内在阶段性社融放量和稳健经济数据的带动下，A股出现大 幅反弹。5月初贸易摩擦升级使全球市场重新进入避险状态，市场估值大幅回撤，盈利预 期也相应大幅下调。直到 6月中旬中美会谈出现转机才使市场出现了一定反弹。港股市场 跟随美股和 A股，但是由于低估值，在市场调整时下跌幅度有限，在市场反弹时也同样限 制了涨幅。报告期内，美国标普 500指数上涨 17.35%，沪深 300指数上涨 27.07%，恒生指 数上涨 10.43%。 报告期内，我们仓位保持在 65%的中性仓位，行业配置和基准保持一致，在确定性较 高的消费和医药等细分行业进行了布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 9.61%，同期业绩基准增长率为 13.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国经济具有较为健康的基本面，企业负债处于历史均值附近，虽然当前收益率曲线 处于倒挂状态，但是不一定意味着衰退，而且美联储可能采取的预防性降息措施也有望降 低短期发生衰退的概率。由于英国脱欧产生的不确定性可能进一步会对欧盟经济产生不利 冲击。中美、美欧、日韩等层出不穷的贸易摩擦构成了影响全球经济增长的负面冲击，而 且可能会长期存在。国内经济方面，一方面，包括全球经济放缓、贸易摩擦的不确定性和 财政政策效果的边际减弱在内的因素均可能对经济形成阶段性下行压力，储备政策需适时 出台；另一方面，政策的战略定力仍强，局势暂缓后政策可能再度回归中性。 目前 A股市场估值处于历史中枢之下，在流动性宽松环境下下行风险可控，上市公司 盈利下修压力也会压制风险资产上行空间，下半年大概率维持区间震荡。目前港股市场关 注的焦点回到流动性和盈利增长预期两方面因素的角力，市场上行空间有限，也将维持区 间震荡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管 理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务 ，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法 律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相 应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值 政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负 责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估 值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报 告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益 部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经 上报证监会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商沪港深科技创新 主题精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告 中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31 日 资产： 银行存款 3,893,562.69 7,923,229.51 结算备付金 39,162.36 17,655.83 存出保证金 3,974.51 995.73 交易性金融资产 13,855,664.65 10,914,115.06 其中：股票投资 12,371,014.69 10,914,115.06 基金投资 - - 债券投资 1,484,649.96 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页 应收证券清算款 - - 应收利息 8,693.18 1,618.11 应收股利 14,747.36 4,429.26 应收申购款 2,216.71 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,818,021.46 18,862,043.50 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 0.87 1.56 应付赎回款 37,012.86 - 应付管理人报酬 21,387.74 24,135.17 应付托管费 3,564.59 4,022.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 8,068.93 7,186.45 应交税费 32.26 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 127,700.66 100,000.00 负债合计 197,767.91 135,345.70 所有者权益： 实收基金 19,343,440.60 22,534,808.02 未分配利润 -1,723,187.05 -3,808,110.22 所有者权益合计 17,620,253.55 18,726,697.80 负债和所有者权益总计 17,818,021.46 18,862,043.50 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9109元，基金份额总额 19,343,440.60份。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页 6.2 利润表 会计主体：招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 2,027,462.66 -113,531.40 1.利息收入 25,982.17 188,623.50 其中：存款利息收入 19,826.89 141,234.46 债券利息收入 6,155.28 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 47,389.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 180,531.22 820,102.66 其中：股票投资收益 57,262.44 561,238.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,105.37 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 118,163.41 258,864.55 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 1,792,541.24 -1,294,320.11 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 28,408.03 172,062.55 减：二、费用 322,103.04 555,670.87 1.管理人报酬 142,000.77 353,088.74 2.托管费 23,666.75 58,848.12 3.销售服务费 - - 4.交易费用 74,029.93 49,438.66 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 22.19 - 7.其他费用 82,383.40 94,295.35 三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 1,705,359.62 -669,202.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 1,705,359.62 -669,202.27 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 22,534,808.02 -3,808,110.22 18,726,697.80 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 1,705,359.62 1,705,359.62 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“ －”号填列） -3,191,367.42 379,563.55 -2,811,803.87 其中：1.基金申购款 2,414,044.80 -250,585.45 2,163,459.35 2.基金赎回款 -5,605,412.22 630,149.00 -4,975,263.22 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 19,343,440.60 -1,723,187.05 17,620,253.55 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页 （基金净值） 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 51,080,606.28 457,946.05 51,538,552.33 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -669,202.27 -669,202.27 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“ －”号填列） -26,800,671.02 -315,820.70 -27,116,491.72 其中：1.基金申购款 27,523,876.22 266,767.32 27,790,643.54 2.基金赎回款 -54,324,547.24 -582,588.02 -54,907,135.26 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 24,279,935.26 -527,076.92 23,752,858.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型投资基金(以下简称“本基金”)系由基 金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商沪港深 科技创新主题精选灵活配置混合型投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1666 号文准予公开募集 注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为 200,090,030.36份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页 报(验)字(17)第 00117 号验资报告。《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2017年 4月 26日正式生效。本基金的基金管 理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行 ”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招 商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的 投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港股票市场交易互联互通机制下 允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债 券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据 、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期 公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合为：投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%(其中投资于国内依法发行 上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0- 95%)，其中投资于本基金定义的“科技创新主题”相关上市公司证券不低于非现金基金资 产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投 资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基 准为沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准 则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证 监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开 发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申 报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限 在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月 以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利 所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页 港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任 公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册 ，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H股 取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港 特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 2,940,283.64 6.51% 2,890,366.95 9.89% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 2,579.00 0.10% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 - - 20,000,000.00 33.33% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 2,738.27 6.97% 466.42 5.78% 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 2,691.80 10.86% 885.10 4.58% 1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额 外对价。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 142,000.77 353,088.74 其中：支付销售机构的客户 维护费 76,638.23 32,119.25 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页 2019 年 6 月 30 日 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 23,666.75 58,848.12 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购 ）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,893,562.69 18,452.83 2,361,721.32 121,645.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名 称 成功认购 日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位： 股） 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券名 成功认购 可流通 流通 认购 期末 数量 期末成 期末估 备 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页 代码 称 日 日 受限 类型 价格 估值 单价 （单 位： 张） 本总额 值总额 注 11302 8 环境转 债 2019 年 6 月 20 日 2019 年 7 月 8 日 新债 未上 市 100.00 100.00 30 2,999.96 2,999.96 - 以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,371,014.69 69.43 其中：股票 12,371,014.69 69.43 2 固定收益投资 1,484,649.96 8.33 其中：债券 1,484,649.96 8.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,932,725.05 22.07 7 其他资产 29,631.76 0.17 8 合计 17,818,021.46 100.00 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 3,933,892.29元，占基金 总资产比例 22.08%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 222,332.00 1.26 B 采矿业 554,229.81 3.15 C 制造业 3,325,202.65 18.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 243,950.00 1.38 E 建筑业 - - F 批发和零售业 90,869.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 283,775.24 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,145.00 0.56 J 金融业 2,765,268.00 15.69 K 房地产业 379,618.00 2.15 L 租赁和商务服务业 76,061.70 0.43 M 科学研究和技术服务业 268,295.00 1.52 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 129,376.00 0.73 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,437,122.40 47.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 465,252.17 2.64 消费者非必需品 1,091,851.58 6.20 消费者常用品 130,541.54 0.74 能源 - - 金融 1,325,990.69 7.53 医疗保健 154,270.37 0.88 工业 - - 信息技术 156,113.26 0.89 基础材料 - - 地产业 609,872.68 3.46 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页 公用事业 - - 合计 3,933,892.29 22.33 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 7,600 673,436.00 3.82 2 000001 平安银行 33,800 465,764.00 2.64 3 00700 腾讯控股 1,500 465,252.17 2.64 4 601009 南京银行 51,100 422,086.00 2.40 5 00005 汇丰控股 7,200 410,414.17 2.33 6 00839 中教控股 37,000 397,078.52 2.25 7 00939 建设银行 66,000 390,727.38 2.22 8 300604 长川科技 19,761 372,494.85 2.11 9 601818 光大银行 97,700 372,237.00 2.11 10 300316 晶盛机电 27,800 352,782.00 2.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限 公司网站 http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002273 水晶光电 627,005.00 3.35 2 600519 贵州茅台 570,953.00 3.05 3 601318 中国平安 545,087.00 2.91 4 601933 永辉超市 492,720.00 2.63 5 00008 电讯盈科 481,472.53 2.57 6 300750 宁德时代 479,617.00 2.56 7 002008 大族激光 470,209.00 2.51 8 000001 平安银行 435,682.00 2.33 9 601818 光大银行 433,788.00 2.32 10 000002 万 科Ａ 429,646.00 2.29 11 600887 伊利股份 422,363.00 2.26 12 00941 中国移动 411,477.92 2.20 13 601009 南京银行 393,981.00 2.10 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页 14 002466 天齐锂业 391,145.00 2.09 15 00285 比亚迪电子 376,505.53 2.01 16 02883 中海油田服务 372,008.94 1.99 17 00175 吉利汽车 370,693.85 1.98 18 01728 正通汽车 368,839.54 1.97 19 00700 腾讯控股 367,558.69 1.96 20 00083 信和置业 356,077.76 1.90 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 912,933.00 4.88 2 601939 建设银行 854,179.00 4.56 3 01052 越秀交通基建 745,051.34 3.98 4 002273 水晶光电 699,565.00 3.74 5 00839 中教控股 663,311.40 3.54 6 00008 电讯盈科 644,451.03 3.44 7 00011 恒生银行 587,631.20 3.14 8 00939 建设银行 583,127.87 3.11 9 01569 民生教育 582,665.03 3.11 10 00836 华润电力 507,749.04 2.71 11 600887 伊利股份 502,229.00 2.68 12 00700 腾讯控股 491,703.83 2.63 13 300750 宁德时代 477,078.00 2.55 14 002008 大族激光 459,927.72 2.46 15 002466 天齐锂业 433,694.00 2.32 16 600276 恒瑞医药 424,837.05 2.27 17 00941 中国移动 414,682.08 2.21 18 601933 永辉超市 385,617.00 2.06 19 00175 吉利汽车 375,650.95 2.01 20 00855 中国水务 375,089.49 2.00 21 01728 正通汽车 374,657.66 2.00 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,388,641.58 卖出股票收入（成交）总额 22,759,814.11 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,484,649.96 8.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,484,649.96 8.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132007 16 凤凰 EB 10,000 989,000.00 5.61 2 132004 15 国盛 EB 5,000 492,650.00 2.80 3 113028 环境转债 30 2,999.96 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货 的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除建设银行（证券代码 00939）、平安银行（证券代 码 000001）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、建设银行（证券代码 00939） 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责多次受 到监管机构的处罚。 2、平安银行（证券代码 000001） 根据 2018年 7月 10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被天津银保 监局处以罚款。 根据 2018年 8月 1日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国人民银行处以 罚款。 根据 2018年 8月 3日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、 内部制度不完善、偷税被多家机构处以罚款。 根据 2019年 3月 18日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方 监管机构责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,974.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 14,747.36 4 应收利息 8,693.18 5 应收申购款 2,216.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,631.76 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 132007 16 凤凰 EB 989,000.00 5.61 2 132004 15 国盛 EB 492,650.00 2.80 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数 （户） 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 938 20,622.00 98.44 0.00% 19,343,342.16 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 110,840.16 0.5730% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017 年 4 月 26 日)基金份 额总额 200,090,030.36 本报告期期初基金份额总额 22,534,808.02 本报告期基金总申购份额 2,414,044.80 减：报告期基金总赎回份额 5,605,412.22 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 19,343,440.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚 的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中银国际 证券 3 17,680,203.02 39.16% 14,144.16 35.98% - 长城证券 2 5,305,326.07 11.75% 4,940.92 12.57% - 中信建投 证券 6 4,587,520.67 10.16% 4,272.42 10.87% - 申万宏源 4 4,176,542.67 9.25% 3,889.78 9.90% - 招商证券 1 2,940,283.64 6.51% 2,738.27 6.97% - 银河证券 1 2,451,574.32 5.43% 2,283.20 5.81% - 中投证券 2 2,099,723.28 4.65% 1,535.55 3.91% - 长江证券 2 1,357,154.02 3.01% 1,263.99 3.22% - 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页 中金公司 2 1,043,318.00 2.31% 971.70 2.47% - 国信证券 2 851,909.00 1.89% 793.42 2.02% - 海通证券 3 762,906.00 1.69% 710.50 1.81% - 光大证券 1 703,931.00 1.56% 655.55 1.67% - 国泰君安 证券 5 570,834.00 1.26% 531.58 1.35% - 新时代证 券 1 355,391.00 0.79% 330.98 0.84% - 太平洋证 券 2 261,839.00 0.58% 243.85 0.62% - 安信证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方 财富 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量 、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页 比例 中银国际 证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 证券 16,084.02 0.59% - - - - 申万宏源 2,133.20 0.08% - - - - 招商证券 2,579.00 0.10% - - - - 银河证券 2,162.80 0.08% - - - - 中投证券 5,031.19 0.19% - - - - 长江证券 711,227.80 26.26% - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 证券 1,946,500.00 71.86% - - - - 新时代证 券 - - - - - - 太平洋证 券 12,099.20 0.45% - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 财富 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 10,782.44 0.40% - - - - 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页 招商基金管理有限公司 2019 年 8 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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