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| 中银证券聚瑞混合C(004914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641501 | ||||||||
| 基金代码 | 004914 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券聚瑞混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 32页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 32页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券聚瑞混合 场内简称 - 基金主代码 004913 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 11月 29日 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 38,854,964.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C 下属分级基金的场 内简称 - - 下属分级基金的交 易代码 004913 004914 下属分级基金的前 端交易代码 - - 下属分级基金的后 端交易代码 - - 报告期末下属分级 基金的份额总额 33,999,585.37份 4,855,378.92份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 32页 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换 债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、 权证投资策略、股指期货投资策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行 活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 赵向雷 胡波 联系电话 021-20328000 021-61618888 电子邮箱 gmkf@bocichina.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95528 传真 021-50372474 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.bocifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C 本期已实现收益 2,273,634.33 262,065.17 本期利润 1,407,907.78 132,887.94 加权平均基金份 额本期利润 0.0279 0.0233 本期基金份额净 值增长率 1.68% 1.63% 3.1.2 期末数据 报告期末(2019年 6月 30日) 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 32页 和指标 期末可供分配基 金份额利润 0.0060 0.0036 期末基金资产净 值 34,203,815.06 4,872,935.26 期末基金份额净 值 1.0060 1.0036 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券聚瑞混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.72% 0.22% 1.28% 0.28% -0.56% -0.06% 过去三个月 -1.69% 0.38% -0.93% 0.38% -0.76% 0.00% 过去六个月 1.68% 0.40% 6.23% 0.38% -4.55% 0.02% 过去一年 2.82% 0.37% 3.90% 0.37% -1.08% 0.00% 自基金合同生 0.60% 0.36% 1.69% 0.34% -1.09% 0.02% 中银证券聚瑞混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.71% 0.22% 1.28% 0.28% -0.57% -0.06% 过去三个月 -1.71% 0.38% -0.93% 0.38% -0.78% 0.00% 过去六个月 1.63% 0.39% 6.23% 0.38% -4.60% 0.01% 过去一年 2.71% 0.37% 3.90% 0.37% -1.19% 0.00% 自基金合同生 0.36% 0.36% 1.69% 0.34% -1.33% 0.02% 注:业绩比较基准=中证 800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利 率（税后）*5%。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 32页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金合同于 2017年 11月 29日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002年 2月 28日在上海成立，注册资本 25亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国 石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 32页 江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、 上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限 合伙）、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际 证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公 开募集证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 6月 30日，本管理 人共管理十七只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证 券保本 1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现 金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证 券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资 基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、 中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级 债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 白冰洋 本基金基 金经理 2018年1月13 日 - 8 白冰洋，硕士研究生，中 国国籍，已取得证券、基 金从业资格。历任台湾群 益证券研究员。2012年加 盟中银国际证券股份有限 公司，历任中银证券保本 1 号混合型证券投资基金 基金经理，现任中银国际 证券中国红 1 号投资主办 人、中国红基金宝投资主 办人、中银证券聚瑞混合 型证券投资基金、中银证 券祥瑞混合型证券投资基 金基金经理。 陈渭泉 本基金基 金经理 2018年1月31 日 - 13 陈渭泉，硕士研究生，中 国国籍，已取得证券、基 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 32页 金从业资格。2004年 8月 2006年 3月任职于北京玖 方量子科技有限公司，任 金融工程研究员；2006年 3月至 2008年 9月任职于 天相投资顾问有限公司， 任宏观与固定收益研究 员；2008 年 10 月至 2009 年 12 月任职于华泰柏瑞 基金管理有限公司，任固 定收益研究员；2009年 12 月至 2017年 5月任职于长 江养老保险股份有限公 司，先后担任宏观固收研 究员、投资经理助理、投 资经理；2017年 5月加盟 中银国际证券股份有限公 司，现任中银证券瑞享定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、中银证券汇 宇定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券 聚瑞混合型证券投资基 金、中银证券祥瑞混合型 证券投资基金、中银证券 汇享定期开放债券型发起 式证券投资基金、中银证 券安源债券型证券投资基 金、中银证券中高等级债 券型证券投资基金、中银 证券安泽债券型证券投资 基金基金经理。 王玉玺 本基金基 金经理 2017 年 11 月 29日 2019 年 2 月 11日 13 王玉玺，硕士研究生。2006 年 7月至 2008年 7月任职 于中国农业银行资金运营 部，担任交易员；2008年 8月至 2016年 6月任职于 中国农业银行金融市场 部，担任交易员、高级交 易员；2016年 6月加入中 银国际证券股份有限公 司，历任中银证券瑞享定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、中银证券聚 瑞混合型证券投资基金、 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 32页 中银证券保本 1 号混合型 证券投资基金基金经理， 现任基金管理部副总经 理、中银国际证券中国红 债券宝投资主办人、中银 证券价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 证券安进债券型证券投资 基金、中银证券瑞益定期 开放灵活配置混合型证券 投资基金、中银证券安弘 债券型证券投资基金、中 银证券瑞丰定期开放灵活 配置混合型证券投资基 金、中银证券汇宇定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中银证券祥瑞混合 型证券投资基金、中银证 券汇嘉定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银 证券安誉债券型证券投资 基金、中银证券汇享定期 开放债券型发起式证券投 资基金、中银证券安源债 券型证券投资基金、中银 证券中高等级债券型证券 投资基金、中银证券安泽 债券型证券投资基金基金 经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 32页 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部 交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业 务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所 有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指 导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管 理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，债市总体向好，但波动较大。具体来看，一季度债市总体呈震荡走势。一 月份由于央行降低存款准备金率、资金面宽松、经济数据低迷以及中美贸易谈判不确定性较大， 收益率总体下行；二月份由于社会融资规模大超预期、股市及大宗商品反弹，收益率上升；三月 份收益率总体下行，主要受社会融资总量不及预期以及外围经济不景气的影响。二季度，债券市 场先抑后扬。4 月份，由于春节错位因素的影响，经济数据表现超出市场预期，大大提振了市场 风险情绪，股市大幅上涨，债市承压；4 月下旬以来，随着春节错位因素影响的消失，经济疲态 开始显现，市场对于经济和股市的乐观预期开始修正，同时随着中美贸易摩擦的升级，股市大幅 下跌，央行放松货币政策，债市重拾升势。6 月份以来，由于包商事件的发酵，流动性分层现象 凸显，债市开始进入僵持状态。 报告期内，本产品以中高等级信用债作为底仓，通过长久期利率债进行了灵活波段操作，获 取了资本利得，同时利用货币环境宽松的有利条件，进行了适当的杠杆操作。 2019 年上半年股票市场整体呈现上涨,其中二季度市场出现一定程度调整,相对而言“核心 资产”为代表的大盘蓝筹整体表现更为突出。猪产业链、创业板相关板块在二季度表现相对较弱。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 32页 展望后续市场，权益市场仍将有结构性机会。我们将努力在控制风险基础上谋取较好回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券聚瑞混合 A基金份额净值为 1.0060元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.68%；截至本报告期末中银证券聚瑞混合 C基金份额净值为 1.0036元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.63%；同期业绩比较基准收益率为 6.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济基本面方面，预计经济仍将承压下行：受累于全球经济放缓，中美贸易战 升级，出口疲弱。由于相当部分制造业，尤其是民营企业对出口依赖程度较高，叠加包商事件导 致的中低评级企业融资受阻以及环保限产等因素，制造业增长仍或将处于低位；随着中国经济向 高质量方向发展，房地产拉动经济的贡献或将下降；由于地方政府及相关融资平台仍处于去杠杆 大环境中，虽然部分专项债可以在一定条件下作为项目资本金，但包括土地出让金等其他资金来 源下降，基建虽能稳住，但难以改变整体投资下行态势。随着经济放缓以及企业利润下降，居民 收入也将受到负面影响从而拖累消费。综上，预计基本面对债市总体构成利好。但另一方面，随 着上半年年大量信贷的投放、专项债的集中发行、货币政策放松以及财政支持经济力度加强，随 着这些政策滞后效应（一般滞后一两个季度的显现），经济在四季度中后期左右或将边际好转。与 此同时，由于去年四季度后期大宗商品价格大幅下行，以及今年在钢铁等限产政策和产油国延长 减产的支撑下，大宗商品或将维持高位。因此，四季度中后期 PPI 或将上升，从而带动企业补库 存，并拉高企业利润增速，对经济形成边际支撑，从而对债市不利。 在内需下行以及贸易摩擦不确定性背景下，加之通胀总体可控，央行仍或将实行宽松的货币 政策，资金面对债市友好。另外，随着对银行理财等类货币类产品的货币基金化改造，也预计能 够降低市场真实无风险利率，对债市构成支撑。 综上，预计四季度中后期之前债市仍然总体向好，之后行情或将告一段落。 产品操作策略方面，仍将以高等级信用债作为底仓，同时利用长久期利率债进行灵活波段操 作，并利用货币宽松的环境进行适度的杠杆操作，以获取稳定的利差收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金管理部、业 务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具 有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 32页 主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估 值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通 过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中银证券聚瑞混合 A基金：本报告期内未实施利润分配。 中银证券聚瑞混合 C基金：本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内不存在基金持有人数低于 200人的情形。 报告期内，2019年 4月 2日-2019年 6月 30日期间，基金资产净值低于 5000万。2019年 7 月 3 日，中银国际证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送了《关于中银证券聚瑞混合 型证券投资基金资产净值低于五千万解决方案的报告》，明确了拓展立体渠道资源、加强与互联网 及第三方销售平台合作的解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中银证券聚瑞 混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对中银证券聚瑞混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 32页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中银国际证券股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在 托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银证券聚瑞混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 364,791.98 2,439,860.35 结算备付金 166,015.79 1,709,494.21 存出保证金 30,818.50 33,555.62 交易性金融资产 25,284,075.90 83,693,818.12 其中：股票投资 6,153,895.90 17,774,543.32 基金投资 - - 债券投资 19,130,180.00 65,919,274.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 13,000,000.00 - 应收证券清算款 3,702.33 - 应收利息 376,510.22 2,335,431.77 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 39,225,914.72 90,212,160.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 10,300,000.00 应付证券清算款 - 13,466.15 应付赎回款 7,535.73 - 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 32页 应付管理人报酬 19,256.93 40,758.26 应付托管费 3,209.48 6,793.03 应付销售服务费 397.31 558.52 应付交易费用 10,097.10 29,580.28 应交税费 1,393.72 2,412.49 应付利息 - -2,693.23 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 107,274.13 355,000.00 负债合计 149,164.40 10,745,875.50 所有者权益： 实收基金 38,854,964.29 80,333,442.82 未分配利润 221,786.03 -867,158.25 所有者权益合计 39,076,750.32 79,466,284.57 负债和所有者权益总计 39,225,914.72 90,212,160.07 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 38,854,964.29份，其中中银证券聚瑞混合 A 基金份额总额为 33,999,585.37份，基金份额净值 1.0060元；中银证券聚瑞混合 C基金份额总额 为 4,855,378.92份，基金份额净值 1.0036元。 6.2 利润表 会计主体：中银证券聚瑞混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 2,051,356.24 -1,552,935.31 1.利息收入 1,101,055.59 1,953,537.88 其中：存款利息收入 38,234.31 52,476.58 债券利息收入 977,642.17 1,386,224.27 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 85,179.11 514,837.03 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 1,944,927.44 -1,588,095.86 其中：股票投资收益 1,887,218.64 -2,248,439.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 -38,700.11 124,385.89 资产支持证券投资收 益 - - 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 32页 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 96,408.91 535,957.51 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -994,903.78 -2,019,597.17 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 276.99 101,219.84 减：二、费用 510,560.52 865,773.59 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 168,401.95 339,000.90 2．托管费 6.4.8.2.2 28,066.97 56,500.15 3．销售服务费 6.4.8.2.3 2,832.42 5,577.49 4．交易费用 120,855.25 192,789.29 5．利息支出 126,629.50 77,186.91 其中：卖出回购金融资产支出 126,629.50 77,186.91 6．税金及附加 1,641.22 4,448.49 7．其他费用 62,133.21 190,270.36 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,540,795.72 -2,418,708.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 1,540,795.72 -2,418,708.90 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券聚瑞混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 80,333,442.82 -867,158.25 79,466,284.57 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 1,540,795.72 1,540,795.72 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -41,478,478.53 -451,851.44 -41,930,329.97 其中：1.基金申 127,489.06 355.76 127,844.82 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 32页 购款 2.基金赎 回款 -41,605,967.59 -452,207.20 -42,058,174.79 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 38,854,964.29 221,786.03 39,076,750.32 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 250,646,631.23 801,708.45 251,448,339.68 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -2,418,708.90 -2,418,708.90 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -150,098,114.21 -560,203.98 -150,658,318.19 其中：1.基金申 购款 842,444.88 1,842.27 844,287.15 2.基金赎 回款 -150,940,559.09 -562,046.25 -151,502,605.34 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 100,548,517.02 -2,177,204.43 98,371,312.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： 宁敏_ 沈锋 戴景义 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 32页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券聚瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2017]1045 号《关于准予中银证券聚瑞混合型证券投资基金注册 的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证券有限责任公司”，于 2017年 12 月 29 日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券聚瑞混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 250,519,194.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2017)第 1008 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券聚瑞混合型证券 投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,646,631.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 127,436.89 份基金份额。本基金的基金管 理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦 发银行”)。 根据《中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、 销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申 购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类 基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但赎回时收取赎回费，并从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存， 由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为 计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创 业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机 构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交 换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银 行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、 资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范 围为 0-45%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 32页 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。业绩比较基准为：中证 800指数收益率 x25%+中债综合全价指数收益率 x70%+ 同期银行活期存款利率(税后)x5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券聚瑞混合型证券投资 基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 32页 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券股份有限公司（“中银证 券”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发 银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 32页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 中银证券 76,636,178.48 100.00 150,509,963.50 100.00 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 中银证券 40,018,818.49 100.00 72,768,792.99 100.00 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 中银证券 1,142,700,000.00 100.00 832,500,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 （%） - - - - - 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 32页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 中银证券 56,043.98 100.00 1,752.98 100.00 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 中银证券 110,067.78 100.00 4,441.63 100.00 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示； 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 168,401.95 339,000.90 其中：支付销售机构的客户维护费 52,039.19 157,384.36 注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 28,066.97 56,500.15 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 32页 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C 合计 中银证券 - 2,424.33 2,424.33 中国银行 - 326.50 326.50 浦发银行 - 8.01 8.01 合计 - 2,758.84 2,758.84 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C 合计 中银证券 - 4,855.48 4,855.48 中国银行 - 578.86 578.86 合计 - 5,434.34 5,434.34 注:支付基金销售机构的中银证券聚瑞混合型证券投资基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银证券，再由中银证 券计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C类基金份额日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 32页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 364,791.98 29,425.27 22,153,218.36 32,407.42 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 8,000,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,153,895.90 15.69 其中：股票 6,153,895.90 15.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,130,180.00 48.77 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 32页 其中：债券 19,130,180.00 48.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,000,000.00 33.14 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 530,807.77 1.35 - - - - 8 其他各项资产 411,031.05 1.05 9 合计 39,225,914.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,412,157.70 6.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,248,013.20 3.19 E 建筑业 815,430.00 2.09 F 批发和零售业 1,328,363.00 3.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 349,932.00 0.90 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,153,895.90 15.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 32页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600284 浦东建设 105,900 815,430.00 2.09 2 603368 柳药股份 23,800 782,544.00 2.00 3 600995 文山电力 80,500 647,220.00 1.66 4 002918 蒙娜丽莎 53,550 627,070.50 1.60 5 002139 拓邦股份 107,600 624,080.00 1.60 6 600452 涪陵电力 34,020 600,793.20 1.54 7 600976 健民集团 33,100 545,819.00 1.40 8 603556 海兴电力 30,680 423,997.60 1.09 9 300043 星辉娱乐 72,600 349,932.00 0.90 10 600469 XD风神股 69,600 341,040.00 0.87 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601607 上海医药 1,924,118.00 2.42 2 300274 阳光电源 1,771,850.00 2.23 3 600339 中油工程 1,743,924.00 2.19 4 600643 爱建集团 1,527,940.20 1.92 5 300207 欣旺达 1,515,169.90 1.91 6 300523 辰安科技 1,016,937.00 1.28 7 603556 海兴电力 991,647.20 1.25 8 600285 羚锐制药 932,507.00 1.17 9 300118 东方日升 923,010.00 1.16 10 603368 柳药股份 869,218.00 1.09 11 600284 浦东建设 804,941.00 1.01 12 600028 中国石化 764,522.00 0.96 13 601319 中国人保 764,421.00 0.96 14 002918 蒙娜丽莎 754,827.28 0.95 15 002737 葵花药业 740,642.00 0.93 16 600356 恒丰纸业 729,526.18 0.92 17 600054 黄山旅游 720,034.00 0.91 18 600438 通威股份 718,508.00 0.90 19 002876 三利谱 705,349.00 0.89 20 000666 经纬纺机 696,352.00 0.88 注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 32页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601607 上海医药 2,090,577.73 2.63 2 601222 林洋能源 2,075,528.00 2.61 3 600658 电子城 1,884,519.30 2.37 4 600285 羚锐制药 1,882,961.52 2.37 5 600339 中油工程 1,862,854.60 2.34 6 002531 天顺风能 1,676,180.97 2.11 7 600054 黄山旅游 1,623,379.00 2.04 8 600643 爱建集团 1,614,015.80 2.03 9 300118 东方日升 1,560,086.90 1.96 10 300207 欣旺达 1,536,996.14 1.93 11 300274 阳光电源 1,505,629.00 1.89 12 601877 正泰电器 1,308,365.00 1.65 13 601319 中国人保 1,301,091.00 1.64 14 600467 好当家 1,268,335.00 1.60 15 002146 荣盛发展 1,055,174.34 1.33 16 000719 中原传媒 1,042,626.00 1.31 17 300523 辰安科技 944,680.00 1.19 18 600356 恒丰纸业 903,711.90 1.14 19 300098 高新兴 856,809.30 1.08 20 300443 金雷股份 820,889.50 1.03 注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,730,171.27 卖出股票收入（成交）总额 44,906,007.21 注:本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 499,600.00 1.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,376,700.00 18.88 其中：政策性金融债 7,376,700.00 18.88 4 企业债券 11,253,880.00 28.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 32页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 19,130,180.00 48.96 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 180205 18国开 05 50,000 5,375,500.00 13.76 2 112682 18苏宁 01 32,000 3,266,880.00 8.36 3 136670 16南山 05 30,000 2,958,900.00 7.57 4 124063 12国网 03 20,000 2,016,200.00 5.16 5 108603 国开 1804 20,000 2,001,200.00 5.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 32页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,818.50 2 应收证券清算款 3,702.33 3 应收股利 - 4 应收利息 376,510.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 411,031.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 32页 (户) 持有份额 占总份额比例 （%） 持有份额 占总份额比例 （%） 中 银 证 券 聚 瑞 混合 A 404 84,157.39 496,372.03 1.46 33,503,213.34 98.54 中 银 证 券 聚 瑞 混合 C 62 78,312.56 2,002,138.89 41.24 2,853,240.03 58.76 合计 466 83,379.75 2,498,510.92 6.43 36,356,453.37 93.57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C 基金合同生效日 （2017年 11月 29 日）基金份额总额 125,555,993.71 125,090,637.52 本报告期期初基金份 额总额 73,643,138.00 6,690,304.82 本报告期基金总申购 份额 58,104.02 69,385.04 减：本报告期基金总 赎回份额 39,701,656.65 1,904,310.94 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 本报告期期末基金份 额总额 33,999,585.37 4,855,378.92 注:本基金合同于 2017年 11月 29日生效。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 32页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经 理，熊文龙先生不再担任公司副执行总裁。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中银证券 2 76,636,178.48 100.00% 56,043.98 100.00% - 注:1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 31页 共 32页 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中银证券 40,018,818.49 100.00% 1,142,700,000.00 100.00% - - 注:1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中银证券聚瑞混合 2019年半年度报告摘要 第 32页 共 32页 中银国际证券股份有限公司 2019年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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