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| 银华华茂定期开放债券A(005529) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641457 | ||||||||
| 基金代码 | 005529 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金 基金简称 银华华茂定期开放债券 基金主代码 005529 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年5月25日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 335,599,879.33份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 刘晔 联系电话 (010)58163000 010-66223586 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95526 传真 (010)58163027 010-66225309 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 10,201,779.69 本期利润 8,715,372.62 加权平均基金份额本期利润 0.0292 本期加权平均净值利润率 2.78% 本期基金份额净值增长率 2.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 17,988,435.10 期末可供分配基金份额利润 0.0536 期末基金资产净值 355,994,399.98 期末基金份额净值 1.0608 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 6.08% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.44% 0.03% 0.28% 0.03% 0.16% 0.00% 过去三个月 1.05% 0.06% -0.24% 0.06% 1.29% 0.00% 过去六个月 2.83% 0.07% 0.24% 0.06% 2.59% 0.01% 过去一年 5.92% 0.07% 2.82% 0.06% 3.10% 0.01% 自基金合同生效起至今 6.08% 0.07% 3.20% 0.06% 2.88% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴文明先生 本基金的基金经理 2018年5月25日 - 9.5年 硕士学位。曾任职于威海市商业银行股份有限公司，2014年加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2017年4月26日至2019年6月25日兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理，2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2018年5月25日起兼任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月27日至2019年4月30日兼任银华信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2018年6月27日至2019年7月19日兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月27日起兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年10月19日起兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2018年12月5日起兼任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，自2018年12月17日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 赵旭东先生 本基金的基金经理助理 2018年6月5日 - 7.5年 硕士学位，曾就职于中债资信评估有限责任公司，2015年5月加入银华基金，历任投资管理三部信用研究员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国 边慧女士 本基金的基金经理助理 2018年6月5日 - 7.5年 硕士学位，曾就职于中国中投证券有限责任公司，2016年12月加入银华基金，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 李丹女士 本基金的基金经理助理 2018年6月5日 - 5.5年 硕士学位，曾就职于信达证券股份有限公司，2015年4月入职银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 龚美若女士 本基金的基金经理助理 2019年3月13日 - 8年 硕士学位，曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、魏晟峻先生自2019年8月8日起开始担任本基金基金经理助理职务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，经济虽然面临一定压力，但总体运行较为平稳。二季度GDP实际同比增速较一季度放缓0.2个百分点至6.2%，名义GDP增速回升0.5个百分点至8.3%。工业增加值1-6月累计同比6.0%，好于去年四季度的5.7%。1-6月固定资产投资累计同比5.8%，从分项上看：房地产投资累计同比10.9%，建安投资表现出一定韧性，后期需关注领先指标销售和新开工的变化；基建投资累计同比3.0%，较去年下半年明显改善，或受到专项债提前放量发行的支撑；制造业投资累计同比3.0%，较去年回落幅度较大，在企业利润出现趋势性好转以前预计难以持续回升。通胀方面，受食品项拉动，5月和6月CPI当月同比均为2.7%，为上半年高点。PPI表现较弱，6月当月较上月回落0.6个百分点至0%，预计后期PPI仍将保持低位。货币政策方面，央行于1月降准100BP，在央行保持流动性合理充裕、不搞大水漫灌的基调下，资金面总体充裕，为实体经济发展了提供良好的金融环境。 债市方面，上半年市场呈现震荡行情，总体来看收益率有所下行。3年期国开债收益率下行约5BP，10年期国开债收益率下行约3BP，3年期AAA中期票据下行约13BP。 上半年，本基金保持适度债券久期和杠杆，根据市场情况灵活调整组合的资产配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0608元；本报告期基金份额净值增长率为2.83%，业绩比较基准收益率为0.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为基本面和资金面将对债券市场形成支撑。无论从政府、企业还是居民部门来看都缺乏有效的加杠杆主体，年内社融回升幅度或有限。基建投资在财政政策的呵护下可能出现温和回升，但在地方政府严控隐性债务的约束下，回升幅度可能较为有限。5月以来地产融资政策边际收紧，融资的压力或将逐步传导至投资端。出口受全球贸易摩擦和经济放缓的影响，仍然面临一定下行压力。通胀方面，预计年内CPI压力可控、PPI保持低位震荡，继续关注猪价、油价和通胀预期的变化。预计资金面总体仍将维持合理充裕，货币政策继续保持相机抉择的灵活操作。近期重点关注7月政治局会议对经济形势的判断及政策导向。综合来看，认为下半年债券市场收益率可能震荡下行。 基于以上分析，本基金将保持适度的杠杆和久期，根据市场的变化情况积极优化组合的资产配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在托管银华华茂定期开放债券型证券投资基金 （以下称"本基金"）的过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告的内容（"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：银华华茂定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 3,709,273.48 904,920.10 结算备付金 5,124,567.05 16,078,542.52 存出保证金 80,555.57 26,444.23 交易性金融资产 501,947,000.00 513,998,600.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 501,947,000.00 513,998,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,724.09 应收利息 7,766,083.97 7,498,657.00 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 518,627,480.07 538,510,887.94 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 159,599,850.30 228,400,000.00 应付证券清算款 2,739,687.71 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 154,119.13 157,750.58 应付托管费 25,686.54 26,291.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,475.18 3,315.00 应交税费 22,317.25 42,383.85 应付利息 5,944.16 -60,386.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 78,999.82 100,000.00 负债合计 162,633,080.09 228,669,354.45 所有者权益： 实收基金 335,599,879.33 300,344,549.07 未分配利润 20,394,520.65 9,496,984.42 所有者权益合计 355,994,399.98 309,841,533.49 负债和所有者权益总计 518,627,480.07 538,510,887.94 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0608元，基金份额总额335599879.33份。 利润表 会计主体：银华华茂定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月25日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 11,995,710.06 733,028.43 1.利息收入 7,530,335.30 1,063,035.13 其中：存款利息收入 156,400.56 244,911.25 债券利息收入 7,332,134.32 694,738.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,800.42 123,385.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,951,757.45 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,951,757.45 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,486,407.07 -330,007.71 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24.38 1.01 减：二、费用 3,259,958.17 265,956.52 1．管理人报酬 930,493.79 177,540.24 2．托管费 155,082.36 29,590.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,184.13 217.98 5．利息支出 2,065,319.30 41,370.49 其中：卖出回购金融资产支出 2,065,319.30 41,370.49 6．税金及附加 - - 7．其他费用 101,878.59 17,237.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,735,751.89 467,071.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,735,751.89 467,071.91 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华华茂定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 300,344,549.07 9,496,984.42 309,841,533.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,715,372.62 8,715,372.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 35,255,330.26 2,182,163.61 37,437,493.87 其中：1.基金申购款 235,417,308.59 13,456,978.86 248,874,287.45 2.基金赎回款 -200,161,978.33 -11,274,815.25 -211,436,793.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 335,599,879.33 20,394,520.65 355,994,399.98 项目 上年度可比期间 2018年5月25日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 467,071.91 467,071.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 300,344,549.07 - 300,344,549.07 其中：1.基金申购款 300,344,549.07 - 300,344,549.07 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 300,344,549.07 467,071.91 300,811,620.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069（集中办公区）”。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司（“北京银行”） 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月25日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 930,493.79 177,540.24 其中：支付销售机构的客户维护费 3,280.93 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人在次月前3个工作日内向基金托管人发送划款指令，由基金托管人经表面一致性形式审核无误后，从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至下一个工作日支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月25日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 155,082.36 29,590.05 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月前3个工作日内向基金托管人发送划款指令，由基金托管人从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至下一个工作日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月25日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 3,709,273.48 22,694.92 966,987.27 37,744.85 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101900630 19京国资MTN001 2019年7月4日 100.67 200,000 20,134,000.00 合计 200,000 20,134,000.00 交易所市场债券正回购 截至2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币139,800,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 501,947,000.00 96.78 其中：债券 501,947,000.00 96.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,833,840.53 1.70 8 其他各项资产 7,846,639.54 1.51 9 合计 518,627,480.07 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 238,313,000.00 66.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 263,634,000.00 74.06 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 501,947,000.00 141.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101551058 15浙交投MTN002 300,000 30,585,000.00 8.59 2 136529 16中车G3 300,000 30,087,000.00 8.45 3 101900281 19东航股MTN001 300,000 30,060,000.00 8.44 4 101800268 18朝阳国资MTN001 200,000 20,582,000.00 5.78 5 101800733 18保利房产MTN003 200,000 20,546,000.00 5.77 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,555.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,766,083.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,846,639.54 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 451 744,123.90 289,222,412.67 86.18% 46,377,466.66 13.82% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年5月25日 ）基金份额总额 300,344,549.07 本报告期期初基金份额总额 300,344,549.07 本报告期期间基金总申购份额 235,417,308.59 减:本报告期期间基金总赎回份额 200,161,978.33 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 335,599,879.33 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券股份有限公司 2 - - - - - 注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 （2） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券股份有限公司 497,698,699.09 100.00% 16,110,600,000.00 100.00% - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行权证交易。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/01/01-2019/06/13 90,000,800.00 0.00 90,000,800.00 0.00 0.00% 2 2019/06/12-2019/06/30 0.00 189,213,812.67 0.00 189,213,812.67 56.38% 3 2019/05/28-2019/06/11 50,004,000.00 0.00 0.00 50,004,000.00 14.90% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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