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| 中信保诚新蓝筹(006209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641368 | ||||||||
| 基金代码 | 006209 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 08 月 26 日 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中信保诚新蓝筹 基金主代码 006209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 09月 04日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 129,634,661.73份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极把握各类蓝筹股投资机会， 追求资产长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、 产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析， 在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态优化 调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金等大类资产 的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基 准的绝对回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港 股，基金资产并非必然投资港股。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市 公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下 地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分 析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、 管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合 的研判，严选安全边际较高的个股。 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资 于香港股票市场，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上 严选安全边际较高的港股进行投资。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债 券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券， 本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提 下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对 价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 4 分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳 定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综 合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进 行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风 险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包 括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略 等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在 风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期 货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势 的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的 长期稳定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易， 控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时， 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股 价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值， 构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相 应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告 中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*40%+恒生指数 收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标 的股票，还将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 5 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日) 本期已实现收益 2,506,456.18 本期利润 4,908,258.52 加权平均基金份额本期利润 0.0504 本期基金份额净值增长率 6.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配利润 6,062,384.96 期末可供分配基金份额利润 0.0468 期末基金资产净值 139,587,036.14 期末基金份额净值 1.0768 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.77% 0.56% 3.59% 0.62% -1.82% -0.06% 过去三个月 -1.97% 0.73% -0.41% 0.74% -1.56% -0.01% 过去六个月 6.41% 0.66% 13.54% 0.76% -7.13% -0.10% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同 7.68% 0.51% 9.13% 0.81% -1.45% -0.30% 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 6 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2018年 9月 4日)。 2、本基金建仓期自 2018年 9月 4日至 2019年 3月 4 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资 本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州 工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政 管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中 信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投 资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益 债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度 价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券 投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合 型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型 证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资 基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中 证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 7 诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回 报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安 全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投 资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信 诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、 中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债 券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型 证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚 稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵 活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投 资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信 保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证 券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 本基金基金经理,兼 任中信保诚盛世蓝筹 混合基金、信诚新机 遇混合基金(LOF)、信 诚新泽回报灵活配置 混合基金、信诚四季 红混合基金基金经 理。 2018年 09 月 04日 - 12 经济学硕士,CFA。曾任职于上海 申银万国证券研究所有限公司, 担任助理研究员。2010年 11月加 入中信保诚基金管理有限公司, 担任研究员。现任中信保诚盛世 蓝筹混合基金、信诚新机遇混合 基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配 置混合基金、中信保诚新蓝筹灵 活配置混合基金、信诚四季红混 合基金基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信 保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》、《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完 善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发 生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 8 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年我国经济增长仍旧面临内外压力，2019年上半年 GDP增长 6.3%，较 2018年进一步放缓，A 股市场则在 2018年系统性调整后迎来普遍上涨，上证 50指数上涨 27.8%、沪深 300指数上涨 27.1%、 中小板指上涨 20.7%、创业板指上涨 20.9%。分行业来看，食品饮料、保险和农业上半年分别上涨 61.0%、 52.1%和 42.0%，涨幅领先；建筑、钢铁和传媒上半年分别上证 4.16%、5.04%和 7.79%，涨幅落后。 本基金在 2019年一季度主要增持了消费电子、生物制药、5G和云计算、风电、新材料等方向的投 资品种，并较年初提升了股票仓位；二季度增持了医药、通信、电子、光伏、新材料等行业，并较一季 度末进一步提升了股票仓位，上半年业绩仍跑输了基准。我们会总结经验教训，进一步完善投资分析框 架，自上而下寻找成功概率高的投资方向，争取在未来的投资中，给投资者带来相对稳定的长期收益。 4.4.2 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 6.41%,同期业绩比较基准收益率为 13.54%,基金落后业绩比 较基准 7.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年下半年，国内经济挑战与机遇并存，一方面全球经济政治环境仍在释放风险，而国内 经济的一些同步指标仍延续下行趋势；另一方面，经过 2018年以来 6个季度的调整，库存周期已经基 本见底，从宽货币到宽信用、再到经济复苏的链条正在逐步打通，我们有望在未来 2~4个季度看到经济 和企业盈利增速的见底回升。下半年我们会重点关注刚兑预期打破后信用传导机制的变化、地产调控对 信用扩张的影响、海外经济政治环境的变化，并密切跟踪微观企业盈利的变化以及国内相应的政策举措。 年初随着海外资金的大幅流入、以及 A股市场整体上涨，市场成交量出现持续放大，日均成交额达 到 8000~10000亿左右，但由于经济复苏和企业盈利并未能在短期跟上市场的上涨，市场在上证 3100 点以上缺乏进一步上行的趋势性驱动因素，失去 2、3月快速赚钱效应的支撑，市场成交也趋于清淡， 重新回到了 2018年的平均水平。 从市场利率来看，随着经济增长下行的数据得到验证，长端利率在年初随着股市同步上涨后也出现 了回落，而短端利率在打破刚兑预期后得到货币当局的呵护，维持在极低水平，市场流动性处于充裕状 态；而在年初美联储正式中止加息周期，并大概率在下半年启动降息周期，也使得全球货币政策趋于同 步宽松，因此从货币环境看有利于流动性的释放。 对于未来，我们对于总量流动性保持乐观的态度，对于风险资产的流动性则取决于风险偏好，下半 年我们会重点关注金融供给侧改革过程中一些风险事件的释放，并跟踪资金在打破刚兑预期后配置行为 的变化。我们认为随着市场调整以及风险逐步释放，机构资金加仓的意愿将不断加强，有望为市场提供 未来的增量资金。 市场风险偏好在年初以来的上涨过程中得到了充分的修复，甚至可能走到了经济的前面，因而在基 本面未能跟上之后市场也出现了一定的调整，风险偏好有所回落，反映出了经济复苏不及预期、国内政 策出现微调、外部环境发生反复等风险因素仍未释放完。短期我们仍未看到风险偏好大幅调整的触发因 素，下半年将重点关注企业盈利增长、国内信用扩张、改革开放政策、外部政治环境能否激发市场风险 偏好的大幅提升。 目前 A股估值相对于年初已经有了明显的提升，尽管风险溢价仍在历史均值以上，但也反映了目前 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 9 权益市场所要面对的一些风险，我们认为随着这些风险的逐步释放，A股市场的吸引力将持续提升；另 一方面我们也关注到 A股市场定价的结构性分化又进一步加剧，一些抗风险能力强的资产得到资金追捧 出现了明显的溢价，绝对市净率水平已高于历史均值，相对而言，一些对外部风险暴露较高的资产，估 值仍在历史的底部位置，这为将来的结构性行情创造条件。 我们认为未来 2~4个季度有望看到国内经济和企业盈利的拐点，而 A股上半年以来的上涨也反映这 一未来变化的预期，使得短期内投资的难度有所加大；如果从长期来看，当前较低的总体估值水平为权 益资产获取长期超额收益创造了外部条件，一旦经济进入复苏周期，权益资产的吸引力会大幅提升。随 着中报披露开始，我们将积极挖掘各细分行业的龙头公司，从更长期的角度寻找行业成长空间较高、定 价合理的标的公司，为投资人赚取相对稳定的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。 本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金 运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部 负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场 风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综 合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份 额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则 复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 二百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基 金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 06月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 （2019 年 06月 30日） 上年度末 （2018年 12月 31日） 资 产： 银行存款 6.4.7.1 70,444,308.25 11,432,415.63 结算备付金 212,252.04 1,263,085.90 存出保证金 41,213.78 2,981.58 交易性金融资产 6.4.7.2 68,435,695.80 54,488,795.00 其中：股票投资 68,395,695.80 867,878.00 基金投资 - - 债券投资 40,000.00 53,620,917.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 17,500,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,047.10 1,343,692.77 应收股利 - - 应收申购款 924,373.36 3,054,729.27 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 140,070,890.33 89,085,700.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 （2019 年 06月 30日） 上年度末 （2018年 12月 31日） 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 477,033.63 应付赎回款 32,401.44 457,807.75 应付管理人报酬 169,515.29 104,343.02 应付托管费 28,252.54 17,390.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 103,847.50 857.93 应交税费 5.99 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,831.43 135,167.02 负债合计 483,854.19 1,192,599.82 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 129,634,661.73 86,856,353.05 未分配利润 6.4.7.10 9,952,374.41 1,036,747.28 所有者权益合计 139,587,036.14 87,893,100.33 负债和所有者权益总计 140,070,890.33 89,085,700.15 注：截止本报告期末,基金份额净值 1.0768元,基金份额总额 129,634,661.73份。 6.2 利润表 会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 01月 01 日-2019年 06月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 （2019年 01月 01日至 2019年 06月 30 日） 一、收入 6,141,538.71 1.利息收入 491,775.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 188,053.35 债券利息收入 258,312.13 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 45,410.24 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,651,759.53 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,996,441.33 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 281,247.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 374,070.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,401,802.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 596,201.12 减：二、费用 1,233,280.19 1．管理人报酬 764,236.37 2．托管费 127,372.66 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 256,070.53 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 0.86 7．其他费用 6.4.7.20 85,599.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,908,258.52 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,908,258.52 本基金合同自 2018年 9月 4日起生效，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 01月 01 日-2019年 06月 30日 单位：人民币元 项目 本期 （2019 年 01月 01日至 2019年 06 月 30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 86,856,353.05 1,036,747.28 87,893,100.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 4,908,258.52 4,908,258.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） 42,778,308.68 4,007,368.61 46,785,677.29 其中：1.基金申购款 170,198,342.40 12,822,545.72 183,020,888.12 2.基金赎回款 -127,420,033.72 -8,815,177.11 -136,235,210.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 129,634,661.73 9,952,374.41 139,587,036.14 本基金合同自 2018年 9月 4日起生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 13 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]529号《关于准予中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中 信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 362,421,280.09 元，业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0588号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信保诚 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 9月 4日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 362,472,147.56 份基金份额，其中认购资金利息折合 50,867.47份基金份额。本基金的基 金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允 许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占 基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于新蓝筹主 题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整 地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 14 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国 家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及 利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记 结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册， H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的 股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通 过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 15 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基 金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的管理费 764,236.37 其中：支付销售机构的客户维护费 661,229.65 注:支付基金管理人中信保诚基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。本基 金合同自 2018年 9月 4日起生效，无上年度可比期间。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日） 当期发生的基金应支付的托管费 127,372.66 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金合同自 2018年 9月 4日起生效，无上年度可比期间。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 16 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期 内基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金合同自 2018 年 9月 4日起生效，无上年度可比期 间。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末 及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 （2019年 01 月 01日至 2019年 06月 30日） 期末余额 当期利息收入 建设银行 70,444,308.25 181,272.63 注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金, 于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 212,252.04元。(本基金合同自 2018 年 9月 4日起生效，无上年度可比期间。) 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金合同自 2018 年 9月 4日起生效， 无上年度可比期间。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019 年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代 码 证 券 名称 成功认购 日 可流通 日 流 通 受 限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数 量 （ 单 位 ： 股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 601236 红 塔 证券 2019 年 06 月 26 日 2019 年 07月 05 日 网 下 新 股 申 购 未 上 市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代 码 证券 名称 成功认购 日 可流通 日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 （单 位： 张） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 113028 环境 转债 2019年 06月 20 日 2019年 07月 08 日 网下 申购 未上 市 100.00 100.00 400 40,000.00 40,000.00 - 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 17 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 68,361,825.86 元，属于第二层次的余额为 73,869.94元，无属于第三层次的余额。(2018 年 12月 31日:第一层次人民币 867,878.00元,第二层次的余额为人民币 53,620,917.00元,无属于第三 层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2018年 12月 31日: 无) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相 差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 18 1 权益投资 68,395,695.80 48.83 其中：股票 68,395,695.80 48.83 基金投资 - - 2 固定收益投资 40,000.00 0.03 其中：债券 40,000.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,656,560.29 50.44 7 其他各项资产 978,634.24 0.70 8 合计 140,070,890.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 88,760.65 0.06 C 制造业 51,985,432.76 37.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,988,601.00 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,368,115.45 3.13 J 金融业 8,074,807.94 5.78 K 房地产业 889,978.00 0.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,395,695.80 49.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 19 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300601 康泰生物 81,800 4,294,500.00 3.08 2 000661 长春高新 12,600 4,258,800.00 3.05 3 002301 齐心集团 354,200 4,105,178.00 2.94 4 300009 安科生物 254,700 4,049,730.00 2.90 5 300632 光莆股份 168,636 3,013,525.32 2.16 6 002727 一心堂 104,900 2,988,601.00 2.14 7 002475 立讯精密 117,800 2,920,262.00 2.09 8 000938 紫光股份 107,080 2,917,930.00 2.09 9 000063 中兴通讯 88,300 2,872,399.00 2.06 10 600271 航天信息 122,700 2,828,235.00 2.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%） 1 600438 通威股份 5,025,320.00 5.72 2 300009 安科生物 4,797,415.00 5.46 3 300601 康泰生物 4,346,297.15 4.94 4 002301 齐心集团 3,826,941.00 4.35 5 000938 紫光股份 3,802,838.00 4.33 6 002475 立讯精密 3,660,226.15 4.16 7 000661 长春高新 3,636,709.00 4.14 8 002236 大华股份 3,601,819.00 4.10 9 002415 海康威视 3,569,107.00 4.06 10 002727 一心堂 3,522,743.00 4.01 11 600271 航天信息 3,355,897.00 3.82 12 300578 会畅通讯 3,053,155.20 3.47 13 300014 亿纬锂能 2,983,109.48 3.39 14 002812 恩捷股份 2,956,534.00 3.36 15 603886 元祖股份 2,924,791.00 3.33 16 000063 中兴通讯 2,916,576.00 3.32 17 002449 国星光电 2,899,598.60 3.30 18 002001 新 和 成 2,895,599.99 3.29 19 600742 一汽富维 2,817,146.40 3.21 20 002456 欧菲光 2,752,488.00 3.13 21 601288 农业银行 2,741,880.00 3.12 22 000858 五 粮 液 2,666,855.00 3.03 23 300632 光莆股份 2,661,078.42 3.03 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 20 24 600036 招商银行 2,624,438.00 2.99 25 601012 隆基股份 2,622,134.04 2.98 26 600486 扬农化工 2,434,769.00 2.77 27 002439 启明星辰 2,392,839.00 2.72 28 300369 绿盟科技 2,182,725.00 2.48 29 002142 宁波银行 2,139,160.00 2.43 30 600060 海信电器 2,104,539.00 2.39 31 300357 我武生物 2,012,401.00 2.29 32 601601 中国太保 2,012,030.00 2.29 33 603599 广信股份 1,907,052.00 2.17 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%） 1 603886 元祖股份 3,265,967.81 3.72 2 300014 亿纬锂能 2,844,638.00 3.24 3 600486 扬农化工 2,770,071.00 3.15 4 002812 恩捷股份 2,680,240.51 3.05 5 600438 通威股份 2,621,912.00 2.98 6 002236 大华股份 2,532,694.00 2.88 7 002456 欧菲光 2,412,895.00 2.75 8 300357 我武生物 2,264,647.56 2.58 9 300578 会畅通讯 2,062,702.77 2.35 10 600570 恒生电子 1,955,730.00 2.23 11 300119 瑞普生物 1,916,263.00 2.18 12 002415 海康威视 1,807,587.00 2.06 13 603599 广信股份 1,741,401.00 1.98 14 603218 日月股份 1,533,176.82 1.74 15 002001 新 和 成 1,479,941.00 1.68 16 002142 宁波银行 1,457,966.00 1.66 17 300443 金雷股份 1,437,271.00 1.64 18 002475 立讯精密 1,363,129.35 1.55 19 002449 国星光电 1,362,788.00 1.55 20 603986 兆易创新 1,282,454.00 1.46 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 129,509,536.37 卖出股票收入（成交）总额 66,563,275.40 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 21 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 40,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,000.00 0.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 1 113028 环境转债 400 40,000.00 0.03 本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资 组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。 本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 22 本基金报告期内未进行国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,213.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,047.10 5 应收申购款 924,373.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 978,634.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1374 94,348.37 - - 129,634,661.73 100.00% 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,094.58 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 0 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚新蓝筹 基金合同生效日(2018 年 09 月 04 日)基金 份额总额 362,472,147.56 本报告期期初基金份额总额 86,856,353.05 本报告期基金总申购份额 170,198,342.40 减:本报告期基金总赎回份额 127,420,033.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 129,634,661.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理 职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职 务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 24 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托 管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合 同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信建投 2 - - - - - 中泰证券 1 767,588.00 0.39% 714.81 0.42% - 中金公司 1 2,442,437.40 1.25% 2,274.61 1.33% - 招商证券 1 2,876,265.12 1.47% 2,621.11 1.53% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 西南证券 1 6,593,085.00 3.38% 6,140.08 3.58% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 万联证券 1 25,931.68 0.01% 18.44 0.01% 本期新增 天风证券 2 24,380,781.95 12.48% 22,649.71 13.21% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 山西证券 1 - - - - - 华泰证券 1 23,946,849.72 12.26% 21,822.42 12.72% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 华创证券 1 28,289,602.30 14.48% 25,780.60 15.03% 本 期 减 少 两 个 交 易 单元 国元证券 1 - - - - 本期新增 国信证券 1 4,238,125.00 2.17% 3,946.98 2.30% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 国盛证券 1 6,481,511.63 3.32% 4,610.33 2.69% 本 期 减 少 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 25 一 个 交 易 单元 光大证券 1 - - - - 本期新增 方正证券 1 32,945,878.24 16.87% 30,023.58 17.51% - 东吴证券 1 2,218,950.83 1.14% 2,022.18 1.18% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 东方证券 1 27,753,488.09 14.21% 25,846.65 15.07% - 长城证券 1 32,372,839.50 16.57% 23,026.58 13.43% 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 财通证券 1 - - - - 本 期 减 少 一 个 交 易 单元 中银国际 1 - - - - 本期退租 中信证券 1 - - - - 本期退租 中信浙江 1 - - - - 本期退租 中信山东 1 - - - - 本期退租 中信金通 1 - - - - 本期退租 中投证券 3 - - - - 本期退租 浙商证券 1 - - - - 本期退租 银河证券 2 - - - - 本期退租 兴业证券 2 - - - - 本期退租 信达证券 2 - - - - 本期退租 西藏东财 1 - - - - 本期退租 西部证券 2 - - - - 本期退租 申银万国 1 - - - - 本期退租 瑞银证券 1 - - - - 本期退租 平安证券 2 - - - - 本期退租 民生证券 1 - - - - 本期退租 华融证券 1 - - - - 本期退租 宏源证券 3 - - - - 本期退租 红塔证券 1 - - - - 本期退租 海通证券 1 - - - - 本期退租 国泰君安 1 - - - - 本期退租 国联证券 1 - - - - 本期退租 国金证券 1 - - - - 本期退租 广发证券 1 - - - - 本期退租 高华证券 1 - - - - 本期退租 东兴证券 1 - - - - 本期退租 东北证券 2 - - - - 本期退租 大通证券 1 - - - - 本期退租 川财证券 2 - - - - 本期退租 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 26 长江证券 2 - - - - 本期退租 安信证券 3 - - - - 本期退租 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信建投 - - - - - - 中泰证券 16,142,150.00 19.34% 123,700,000.0 0 35.49% - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西南证券 - - 14,200,000.00 4.07% - - 万联证券 572,321.05 0.69% - - - - 天风证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华泰证券 30,380,982.30 36.39% - - - - 华创证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 1,251,300.91 1.50% - - - - 东吴证券 689,818.72 0.83% - - - - 东方证券 34,440,927.70 41.26% 210,600,000.0 0 60.43% - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 27 西部证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2019年 08月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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