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| 圆信永丰兴融A(002073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641342 | ||||||||
| 基金代码 | 002073 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴融债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 26日 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰兴融 基金主代码 002073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,660,546,650.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 下属分级基金的交易代码 002073 002074 报告期末下属分级基金的份额总额 1,660,472,618.39份 74,031.76份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状 况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策 略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市 场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、 期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债 券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中 较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收 益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 4 名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕富强 龚小武 联系电话 021-60366000 021-52629999-212056 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4006070088 95561 传真 021-60366006 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基 金管理有限公司。 基金半年度报告备置 地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 本期已实现收益 63,221,149.51 2,815.37 本期利润 58,315,359.60 2,382.97 加权平均基金份额本期利润 0.0253 0.0219 本期基金份额净值增长率 2.50% 2.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0104 0.0085 期末基金资产净值 1,677,777,545.21 74,664.52 期末基金份额净值 1.010 1.009 注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 5 注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴融A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.30% 0.05% 0.28% 0.03% 0.02% 0.02% 过去三 个月 0.89% 0.05% -0.24% 0.06% 1.13% -0.01% 过去六 个月 2.50% 0.05% 0.24% 0.06% 2.26% -0.01% 过去一 年 6.87% 0.06% 2.82% 0.06% 4.05% 0.00% 过去三 年 12.85% 0.08% 0.03% 0.08% 12.82% 0.00% 自基金 合同生 效起至 今 14.66% 0.08% 0.41% 0.08% 14.25% 0.00% 圆信永丰兴融C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.40% 0.04% 0.28% 0.03% 0.12% 0.01% 过去三 个月 0.89% 0.05% -0.24% 0.06% 1.13% -0.01% 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 6 过去六 个月 2.40% 0.06% 0.24% 0.06% 2.16% 0.00% 过去一 年 6.66% 0.06% 2.82% 0.06% 3.84% 0.00% 过去三 年 12.09% 0.08% 0.03% 0.08% 12.06% 0.00% 自基金 合同生 效起至 今 13.65% 0.08% 0.41% 0.08% 13.24% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股 比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团 队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2019年6月30日，公司旗下共管理19只开放式基金产品，包括1只股票型基金、 10只混合型基金、7只债券型基金（其中1只债券型基金：圆信永丰纯债债券型证券投资 基金于2019年1月25日进入清算程序，由基金财产清算小组于2019年5月30日公告《圆信 永丰纯债债券型证券投资基金清算报告》）和1只货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 证 券 说明 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 8 期限 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 许燕 本基金基金经理 2015- 12-21 - 9 年 上海财经大学金融学硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司固定收益投资 部总监助理。历任上海新 世纪资信评估投资服务有 限公司信用分析师、鹏元 资信评估有限公司信用分 析师、圆信永丰基金管理 有限公司固定收益投资部 基金经理。国籍：中国， 获得的相关业务资格：基 金从业资格证。 林铮 本基金基金经理 2016- 04-11 - 10 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固定收益投资部副总 监。历任厦门国贸集团投 资研究员、国贸期货宏观 金融期货研究员、海通期 货股指期货分析师、圆信 永丰基金管理有限公司专 户投资部副总监。国籍： 中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2：许燕的"任职日期"为基金合同生效之日，林铮的"任职日期"为公告确定的聘任日 期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在风险可控的前提下 为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 9 法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时， 公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控， 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，债券先抑后扬、整体仍呈现上涨，信用债表现好于利率债：利率债 方面，国债关键期限1年、3年、5年、10年分别变动4BP、7BP、9BP、0BP；国开债关键 期限1年、3年、5年、10年分别变动-2BP、-5BP、2BP、-3BP；信用AAA方面，1年、3年、 5年分别变动-39BP、-13BP、-5BP；AA+方面，1年、3年、5年分别变动-41BP、-20BP、 -1BP；AA方面，1年、3年、5年分别变动-44BP、-31BP、-16BP。 回顾2019年上半年，宏观基本面对债市仍有支撑，但阶段性干扰因素增多。经济增 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 10 长在一季度短暂企稳后、二季度再度转入下行，中美贸易摩擦呈现先缓和后升级特征。 具体来看：一季度我国实际经济GDP同比增长6.4%，短期呈现企稳特征，年初社会融资 增速也在地方债发行影响下提前触底回升；不过二季度，需求端各项经济数据普遍回调， 工业生产增速连续下滑，制造业PMI重回收缩区间，实际GDP同比增长放缓至6.3%，经济 再度转入下滑局面；5月份中美贸易摩擦升级，全球经济增长面临贸易不确定性再度加 大；物价方面，通胀压力表现前低后高，一季度CPI同比增长1.8%，二季度CPI同比增长 2.6%，涨幅比一季度回升0.8个百分点，主要是食品价格上涨带动通胀温和回升。政策 方面也随基本面变化而动态调整，上半年央行实施降准开展MLF、TMLF投放流动性，二 季度开始货币政策转入"观察期"，但期间又伴随中美贸易摩擦升温及包商银行事件影 响，货币政策边际有所放松，整体上半年资金面波动明显加大。 投资策略： 进入2019年，随着债券市场整体收益率的大幅下行，叠加一季度经济基本面的企稳， 预期通胀的上升，市场对于收益率预期不确定性加大，产品配置上尽量控制组合的久期 和杠杆以控制组合净值波动，资产新增配置主要以短期资产为主。进入二季度，随着货 币政策短期预期的转变，叠加信用事件冲击，市场波动较大，债券收益率在调整之后具 有一定的配置价值，产品组合的资产配置开始相对积极，资产组合新增配置以具有较高 相对收益率信用资产为主，适当提升资产组合杠杆和久期，以更多获取未来在有利环境 中收益率下行带来的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴融A基金份额净值为1.010元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准收益率为0.24%；截至报告期末圆信永丰兴融C 基金份额净值为1.009元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.40%，同期业绩比 较基准收益率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年展望：海外发达经济体经济增长动能减弱。美国经济相对稳健，但出现放缓 迹象，年内美联储首次降息，预计后续还将至少降息一次 ；欧元区经济表现有所改善， 但下行风险犹存，欧央行前瞻指引表述保持当前利率水平或更低水平至少至2020年上半 年；日本经济波动加大，但通胀仍旧疲软，货币政策转向拐点未到；英国仍受脱欧带来 不确定性的拖累；新兴经济体增长表现相对疲弱，部分新兴经济体跟随美联储降息。 国内方面，预计下半年国内经济增速仍将承压：房地产方面，土地成交面积见顶回 落及房地产政策趋紧，未来地产投资有回落压力，但考虑到房地产竣工先行指标同比增 速高增，预计下半年建安投资等仍旧对地产投资有一定程度的支撑；出口方面，OECD等 相关指标处于下滑态势，中美贸易局面前景不明朗，预计下半年出口外需仍偏弱势；融 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 11 资方面，下半年社融增速有回落压力，包商事件后导致中小银行资产负债表有收缩的压 力，地产融资政策收紧预计也会影响信贷需求；国内政策方面，货币政策将在"稳增长" 和"调结构"两者间动态调整，考虑到下半年基础货币有一定缺口，预计降准或者MLF仍 将是政策手段；物价方面，猪价仍处上升周期，但三季度CPI受基数效应将暂缓升势， 四季度仍将反弹，预计PPI呈现一定通缩压力。 综上判断，展望下半年，预期经济基本面有利于债券收益率的下行，而政策进一步 降低实体融资利率的趋势持续，因此在未来一段时间，债券配置上，将维持相对积极策 略，通过适当的久期和杠杆提升来增强配置收益率的相对优势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由 本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金 估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研 究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值 业务。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基 金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额 净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金报告期内实施利润分配1 次，实际分配金额为44,288,508.35元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 12 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰兴融债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 185,568.92 2,003,793.06 结算备付金 598,969.30 6,929,026.69 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 13 存出保证金 82,669.19 11,076.95 交易性金融资产 1,803,302,500.00 2,357,338,100.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,803,302,500.00 2,357,338,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 55,171,522.76 应收证券清算款 397,523.28 - 应收利息 40,723,492.80 48,208,495.13 应收股利 - - 应收申购款 1,099.20 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,845,291,822.69 2,469,662,014.59 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 166,499,650.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,018.81 195.14 应付管理人报酬 412,776.51 643,999.84 应付托管费 137,592.18 214,666.62 应付销售服务费 24.89 39.85 应付交易费用 11,308.82 26,381.05 应交税费 229,384.03 326,193.42 应付利息 41,925.95 - 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 14 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 102,931.77 90,000.03 负债合计 167,439,612.96 1,301,475.95 所有者权益： 实收基金 1,660,546,650.15 2,460,287,830.23 未分配利润 17,305,559.58 8,072,708.41 所有者权益合计 1,677,852,209.73 2,468,360,538.64 负债和所有者权益总计 1,845,291,822.69 2,469,662,014.59 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额1,660,546,650.15份，其中圆信永丰兴 融债券型证券投资基金A类基金份额净值1.010元，圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 类基金份额1,660,472,618.39份；圆信永丰兴融债券型证券投资基金C类基金份额净值 1.009元，圆信永丰兴融债券型证券投资基金C类基金份额74,031.76份。 6.2 利润表 会计主体：圆信永丰兴融债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 一、收入 68,002,651.80 78,212,477.59 1.利息收入 65,522,228.07 64,425,385.11 其中：存款利息收入 173,112.45 183,663.12 债券利息收入 65,233,543.80 64,040,125.78 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 115,571.82 201,596.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 7,386,559.48 -2,408,798.46 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 15 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,386,559.48 -2,408,798.46 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -4,906,222.31 16,195,872.33 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 86.56 18.61 减：二、费用 9,684,909.23 10,740,512.12 1．管理人报酬 3,493,709.75 4,860,864.23 2．托管费 1,164,569.94 1,813,417.63 3．销售服务费 218.55 98.25 4．交易费用 16,554.29 11,034.96 5．利息支出 4,672,205.13 3,746,049.15 其中：卖出回购金融资产支出 4,672,205.13 3,746,049.15 6．税金及附加 207,770.64 200,062.04 7．其他费用 129,880.93 108,985.86 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 58,317,742.57 67,471,965.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 58,317,742.57 67,471,965.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰兴融债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 16 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,460,287,83 0.23 8,072,708.41 2,468,360,538.64 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 58,317,742.57 58,317,742.57 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -799,741,180. 08 -4,796,383.05 -804,537,563.13 其中：1.基金申购款 524,820.21 7,839.58 532,659.79 2.基金赎回款 -800,266,000. 29 -4,804,222.63 -805,070,222.92 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -44,288,508.3 5 -44,288,508.35 五、期末所有者权益（基金净 值） 1,660,546,65 0.15 17,305,559.58 1,677,852,209.73 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,460,116,60 5.36 3,187,527.24 2,463,304,132.60 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 67,471,965.47 67,471,965.47 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -22,652.43 -61.02 -22,713.45 其中：1.基金申购款 59,203.09 782.37 59,985.46 2.基金赎回款 -81,855.52 -843.39 -82,698.91 四、本期向基金份额持有人分 - -66,422,997.5 -66,422,997.55 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 17 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 5 五、期末所有者权益（基金净 值） 2,460,093,95 2.93 4,236,434.14 2,464,330,387.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 于娟 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰兴融债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2507号《关于准予圆信永丰兴融债券型证券 投资基金注册的批复》准予，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,923,088.10元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第1442号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰兴融债券型证券 投资基金基金合同》于2015年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,923,104.90份基金份额，其中认购资金利息折合16.80份基金份额。本基金的基金 管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴融债券型证券 投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的一类基金份额，称为A类基金份额；从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用的一类基金份额，称为C类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、 政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 18 券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等 固定收益类资产。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一 级市场新股申购或增发。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019年1月1日至2019年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 19 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的 合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 20 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日 无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用 不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 21 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认 为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资 成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 22 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经 营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 23 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 24 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金 公司”） 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司(“厦门信托”) 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,493,709.75 4,860,864.23 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 25 其中：支付销售机构的客户维护费 272.07 102.39 注：自2017年1月1日至2018年6月19日，支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报 酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计 算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。 根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，自2018年6月20日起，管理费率调整为0.30%，调整后，本基金的管理费按前一日 基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,164,569.94 1,813,417.63 注：自2017年1月1日至2018年6月19日，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基 金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，自2018年6月20日起，托管费率调整为0.10%，调整后，本基金的托管费按前一日 基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 合计 兴业银行 0.00 0.00 0.00 圆信永丰基金公司 0.00 26.17 26.17 合计 0.00 26.17 26.17 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 26 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 合计 兴业银行 0.00 0.00 0.00 圆信永丰基金公司 0.00 28.08 28.08 合计 0.00 28.08 28.08 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各 基金销售机构。A类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额约定 的销售服务费年费率为0.4%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 圆信永丰兴融A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 兴业银行 0.00 0.0000% 2,459,945,916.55 99.99% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 27 2019年01月01日至2019年06 月30日 2018年01月01日至2018年06 月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 兴业银行股份有限公 司 185,568.92 145,561.65 5,464,190.7 6 179,148.75 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额 140227 14国开27 2019-07-04 100.59 500,000 50,295,00 0.00 180209 18国开09 2019-07-04 100.03 300,000 30,009,00 0.00 180312 18进出12 2019-07-04 100.16 200,000 20,032,00 0.00 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 28 合计 1,000,000 100,336,00 0.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额166,499,650.00元。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证 券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为1,803,302,500.00元，无属于第三 层次的余额(2018年12月31日：无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 2,357,338,100.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月 31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 29 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,803,302,500.00 97.72 其中：债券 1,803,302,500.00 97.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 784,538.22 0.04 8 其他各项资产 41,204,784.47 2.23 9 合计 1,845,291,822.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于投资者对本报告 书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,297,000.00 10.81 其中：政策性金融债 130,402,000.00 7.77 4 企业债券 831,258,000.00 49.54 5 企业短期融资券 110,461,000.00 6.58 6 中期票据 680,286,500.00 40.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,803,302,500.00 107.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 31 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101753019 17鞍钢集MTN 001 1,000,000 102,980,00 0.00 6.14 2 1480195 14冀高开债 950,000 99,892,500. 00 5.95 3 101453020 14南电MTN00 2 950,000 96,244,500. 00 5.74 4 143463 18延长01 800,000 82,192,000. 00 4.90 5 011900873 19本钢集团S CP003 700,000 70,189,000. 00 4.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 通过查阅中国证监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司 公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 32 7.12.2 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,669.19 2 应收证券清算款 397,523.28 3 应收股利 - 4 应收利息 40,723,492.80 5 应收申购款 1,099.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,204,784.47 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 33 圆信 永丰 兴融A 121 13,722,914. 20 1,659,952,296. 44 99.9 7% 520,321.95 0.03% 圆信 永丰 兴融C 96 771.16 0.00 0.00% 74,031.76 100.0 0% 合计 217 7,652,288.7 1 1,659,952,296. 44 99.9 6% 594,353.71 0.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 圆信永丰兴 融A 7,258.03 0.00% 圆信永丰兴 融C 125.95 0.00% 合计 7,383.98 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 圆信永丰兴融A 0~10 圆信永丰兴融C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 圆信永丰兴融A 0~10 圆信永丰兴融C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 基金合同生效日(2015年12月21 200,403,493.19 519,611.71 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 34 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,460,178,983.33 108,846.90 本报告期基金总申购份额 411,454.38 113,365.83 减：本报告期基金总赎回份额 800,117,819.32 148,180.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,660,472,618.39 74,031.76 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 自2019年1月22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资 产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 佣金 占当期佣 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 35 股票成 交总额 的比例 金总量的 比例 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 注1：截止2019年6月30日本基金已有29个交易单元。本报告期内基金新增4个证券公司 交易单元，分别为长江证券股份有限公司上交所交易单元，安信证券股份有限公司深交 所交易单元，中国银河证券股份有限公司上交所及深交所交易单元；本报告期内基金减 少1个证券公司交易单元，为天风证券股份有限公司上交所交易单元。 注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下： （1）资金实力雄厚，财务状况良好； （2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； （3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要； 并能为基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； （6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 36 面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的 特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务 的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。 注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的 证券经营机构； （2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 兴业证券 561,7 31,52 4.12 94.89% 2,560, 205,00 0.00 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 华福证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 37页 37 西部证券 - - - - - - - - 长江证券 30,22 7,63 8.90 5.11% - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101~20190630 2,459,9 45,916. 55 0.00 800,00 0,000. 00 1,659,945,9 16.55 99.96% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资 者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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