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| 中海添顺定期开放混合(004219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641331 | ||||||||
| 基金代码 | 004219 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海添顺定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定，于 2019 年 8月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 中海添顺定期开放混合 基金简称 004219 基金主代码 契约型开放式 基金运作方式 2017年 4月 27日 基金合同生效日 中海基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 6,123,365.76份 报告期末基金份额总额 不定期 基金合同存续期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持 有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资 产的稳健增值。 投资目标 1、资产配置策略 投资策略 本基金在资产配置方面借鉴投资组合保险技术中的 CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance） 固定比例投资组合保险策略，通过定量与定性相结合 的分析方法，在基金资产配置比例限制范围内，根据 市场的波动来动态调整固收类资产与权益类资产在投 资组合中的比重，以确保投资组合在一段时间以后其 价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现增强 组合收益的效果。 2、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分 析，自上而下的资产配置。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的 资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等 收益率风险较低的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 3、可转换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险 和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值 （如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护 条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可 转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础 股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评 分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资 的可转换债券品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产 支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动 性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分 析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力 求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收 益。 5、股票投资策略 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结 合的方法，精选其中具有核心竞争优势的上市公司， 结合投研团队的综合判断，构造股票投资组合。其间， 本基金也将积极关注当前已经完成定向增发，且还处 于锁定期的上市公司，当二级市场股价跌破定向增发 价时，通过深入研究增发新股的上市公司的基本面， 并结合当前股价在技术面的情况，在其二级市场股价 达到一定的破发幅度后择机买入，在定向增发股票解 禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖出，以实 现破发回补的收益。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套 期保值为主要目的，参与股指期货投资。本基金将通 过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动 性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值 水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合 进行匹配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。 7、权证投资策略 本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权 证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为 套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风 险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。 8、中小企业私募债投资策略 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品 种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及 流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私 募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的 影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资 具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其 次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治 理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募 债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因 素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择 风险与收益相匹配的品种进行配置。 9、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放 运作交替循环的方式。开放期内，基金规模将随着投 资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本 基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时 市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险， 做好流动性管理。 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 业绩比较基准 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中海基金管理有限公司 名称 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 黄乐军 姓名 王永民 021-38429808 联系电话 010-66594896 huanglejun@zhfund.com 电子邮箱 fcid@bankofchina.com 400-888-9788、 021-38789788 客户服务电话 95566 021-68419525 传真 010-66594942 2.4 信息披露方式 www.zhfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30 层。 基金半年度报告备置地点 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 235,492.09 本期利润 185,659.42 加权平均基金份额本期利润 0.0144 本期基金份额净值增长率 1.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0301 期末基金资产净值 6,346,957.60 期末基金份额净值 1.0365 注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.09% 0.01% 2.02% 0.34% -1.93% -0.33% 过去三个月 0.15% 0.02% 0.23% 0.44% -0.08% -0.42% 过去六个月 1.20% 0.03% 9.34% 0.45% -8.14% -0.42% 过去一年 2.49% 0.03% 7.87% 0.45% -5.38% -0.42% 自基金合同 生效起至今 8.57% 0.06% 12.39% 0.36% -3.82% -0.30% 注 1：“自基金合同生效起至今”指 2017年 4月 27日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。 注 2：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%，本基金的 投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政 府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私 募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 监会的相关规定）。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 30%，投资于债券等 固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 70%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深 300 指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资 于股票资产的比例控制在 30%以内，其他资产投资比例控制在 70％以内。我们根据本基金在一般 市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择 30%作为基准指数中股 票资产所代表的长期平均权重，选择 70%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更 加合理。本基金业绩基准指数每日按照 30%、70%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后 的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同 2017年 4月 27日生效日起 6个月内为建仓期，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019 年 6 月 30日，共管理证券投资基金 31只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊 本基金 基金经 理、中海 积极收 益灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理、 中海信 息产业 精选灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、中海 顺鑫灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、中海 添瑞定 期开放 混合型 2017年 4月 27 日 - 16年 刘俊先生，复旦大学金融 学专业博士。历任上海申 银万国证券研究所有限公 司策略研究部策略分析 师、海通证券股份有限公 司战略合作与并购部高级 项目经理。2007年 3月进 入本公司工作，曾任产品 开发总监。2010年 3月至 2015年 8月任中海稳健收 益债券型证券投资基金基 金经理，2015年 4月至 2017年 6月任中海安鑫宝 1号保本混合型证券投资 基金基金经理，2012年 6 月至 2019年4月任中海优 势精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理， 2013年 7月至今任中海信 息产业精选混合型证券投 资基金基金经理，2014年 5月至今任中海积极收益 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2015年 12 月至今任中海顺鑫灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，2017年 4月至今 任中海添顺定期开放混合 型证券投资基金基金经 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 证券投 资基金 基金经 理、中海 环保新 能源主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 理，2018年 1月至今任中 海添瑞定期开放混合型证 券投资基金基金经理， 2018年 6月至今任中海环 保新能源主题灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 彭海平 本基金 基金经 理、中海 上证 50 指数增 强型证 券投资 基金基 金经理、 中海优 势精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、中 海量化 策略混 合型证 券投资 基金基 金经理、 中海可 转换债 券债券 型证券 投资基 金基金 经理 2017年 4月 27 日 2019年 4月 27 日 8年 彭海平先生，中国科学技 术大学概率论与数理统计 专业硕士。2009年 7月进 入本公司工作，历任金融 工程助理分析师、金融工 程分析师、金融工程分析 师兼基金经理助理。2015 年 7月至 2019年 1月任中 海中证高铁产业指数分级 证券投资基金基金经理， 2018年 4月至 2019年 3 月任中海中鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2017年 4月至 2019 年 4月任中海添顺定期开 放混合型证券投资基金基 金经理，2018年 1月至 2019年 4月任中海添瑞定 期开放混合型证券投资基 金基金经理，2013年 1月 至今任中海上证 50指数 增强型证券投资基金基金 经理，2016年 4月至今任 中海优势精选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2016年 12月至今任 中海量化策略混合型证券 投资基金基金经理，2018 年 9月至今任中海可转换 债券债券型证券投资基金 基金经理。 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、 交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成 果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易， 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司 制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入 有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相 关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出 现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情 况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济数据整体平稳。二季度经济增长比首季度更弱。物价数据方面，上半年猪价、食 品和服务类价格推动 CPI逐月上行。5月 CPI同比上涨 2.7%，创 15个月新高。通胀的担忧对市场 产生影响。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 年初时习近平主席提出了金融供给侧改革理念，强调要深化对国际国内金融形势的认识，正 确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重 点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力，坚决打好防范化解包括金融风险 在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。 央行货币政策走向略有调整，由稳定宏观杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行 事件发生后，央行连续采取多种措施保持市场稳定，金融市场流动性十分充沛。二季度内上海证 券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，科创板正式宣布开板。 国际环境方面，中美贸易谈判跌宕起伏，表明中美关系蜜月期已经一去不复返。中美如何“竞 合”将是彼此需要长期探求的问题。全球经济增长乏力，各主要经济体货币政策进入拐点，在目 前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可 能进入新一轮动荡期。 A 股市场上半年呈现冲高回落的走势。年初在中美贸易谈判改善、经济企稳复苏的预期下， 市场整体反弹明显。五一之后，伴随预期的落空，上证指数重新回到了 3000点下方。在此过程中， 以消费、医药和部分制造龙头企业为代表的核心资产板块，因其稳定增长的业绩以及外资的持续 配置成为资金首选，表现突出。 上半年内整体操作平稳，主要配置债券资产中的利率债和短期优质信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值 1.0365元(累计净值 1.0845元)。报告期内本基金净 值增长率为 1.20%，低于业绩比较基准 8.14个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济数据与政策指向的变化是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否继续平稳 增长，物价数据能否如期回落，监管政策如何变化，这些宏观问题将是市场持续关注的焦点。下 半年中美贸易谈判进展和全球各央行的货币政策调整措施也会对金融市场产生持续影响。 对上述各种因素我们要保持实时跟踪，将根据宏观背景变化调整权益资产和债券资产的配置 比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值 委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2019年 1月 1日至 6月 30日期间,本基金曾出现超过连续六十个工作日基金资产净值低于 五千万的情形，公司已向中国证券监督管理委员会上报相关后续运作方案。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中海添顺定期开放混合型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 单位：人民币元 2019年 6月 30日 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,909,945.10 114,039.10 结算备付金 - 28,248.10 存出保证金 1,541.19 1,411.77 交易性金融资产 6.4.7.2 4,716,224.00 17,315,187.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,716,224.00 17,315,187.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 49,617.79 414,733.13 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,677,328.08 17,873,619.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,200,000.00 应付证券清算款 303,005.07 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,984.25 11,239.86 应付托管费 996.10 2,809.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 69.57 1,454.52 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 应付利息 - 1,084.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 22,315.49 115,000.00 负债合计 330,370.48 1,331,589.29 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,123,365.76 16,151,011.22 未分配利润 6.4.7.10 223,591.84 391,018.59 所有者权益合计 6,346,957.60 16,542,029.81 负债和所有者权益总计 6,677,328.08 17,873,619.10 注：报告截止日 2019年 06月 30日，基金份额净值 1.0365元，基金份额总额 6,123,365.76份。 6.2 利润表 会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 单位：人民币元 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 288,352.58 5,897,364.58 1.利息收入 272,297.61 4,580,768.68 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,650.09 681,082.77 债券利息收入 264,198.75 3,777,571.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 448.77 122,114.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 65,872.66 -121,106.36 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 65,872.66 -121,106.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -49,832.67 1,437,694.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 14.98 7.49 减：二、费用 102,693.16 1,744,600.09 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 53,389.97 635,765.95 2．托管费 6.4.10.2.2 13,347.53 158,941.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 4．交易费用 6.4.7.19 34.65 370.61 5．利息支出 3,187.95 787,241.02 其中：卖出回购金融资产支出 3,187.95 787,241.02 6．税金及附加 669.43 5,502.26 7．其他费用 6.4.7.20 32,063.63 156,778.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 185,659.42 4,152,764.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 185,659.42 4,152,764.49 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海添顺定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 16,151,011.22 一、期初所有者权益（基 金净值） 391,018.59 16,542,029.81 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 185,659.42 185,659.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,027,645.46 （净值减少以“-”号填 列） -353,086.17 -10,380,731.63 3,556,328.46 其中：1.基金申购款 126,958.50 3,683,286.96 2.基金赎回款 -13,583,973.92 -480,044.67 -14,064,018.59 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - 6,123,365.76 五、期末所有者权益（基 金净值） 223,591.84 6,346,957.60 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 217,509,394.60 一、期初所有者权益（基 金净值） 8,430,807.05 225,940,201.65 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 4,152,764.49 4,152,764.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -201,358,383.38 （净值减少以“-”号填 列） -11,625,672.78 -212,984,056.16 129,918.18 其中：1.基金申购款 7,158.35 137,076.53 2.基金赎回款 -201,488,301.56 -11,632,831.13 -213,121,132.69 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） -774,893.77 -774,893.77 16,151,011.22 五、期末所有者权益（基 金净值） 183,004.99 16,334,016.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 6.4 报表附注 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4.1 基金基本情况 中海添顺定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]3172 号《关于准予中海添顺定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由 中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海添顺定期开放混合型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 217,478,567.29 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙) 普华永道中天验字(2017)第 428 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海添顺定 期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 217,509,394.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 30,827.31 份基金份额。本基金 的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了 本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期本基金未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 53,389.97 当期发生的基金应支付 的管理费 635,765.95 17,048.55 其中：支付销售机构的客 120,189.77 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值) 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 13,347.53 当期发生的基金应支付 的托管费 158,941.51 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值) 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 份有限公司 1,909,945.10 7,488.21 406,771.99 34,296.01 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2019 半年度获得的利息收入为人民币 156.33 元(2018 半年度：人民币 15,871.03元)，2019年 6月末结算备付金余额为人民币 0.00元(2018年 6月末：人民币 87,559.24 元)。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,716,224.00 70.63 其中：债券 4,716,224.00 70.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,909,945.10 28.60 8 其他各项资产 51,158.98 0.77 9 合计 6,677,328.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本报告期内，本基金未进行股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本报告期内，本基金未进行股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本报告期内，本基金未进行股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,716,224.00 74.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,716,224.00 74.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019611 19国债 01 47,200 4,716,224.00 74.31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 7.12.3 期末其他各项资产构成 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 序号 单位：人民币元 名称 金额 1 存出保证金 1,541.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49,617.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 - 待摊费用 8 其他 - 9 合计 51,158.98 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 361 16,962.23 3,549,031.85 57.96% 2,574,333.91 42.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 70,374.31 1.1493% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 27日 ）基金份额总额 217,509,394.60 本报告期期初基金份额总额 16,151,011.22 本报告期基金总申购份额 3,556,328.46 减:本报告期基金总赎回份额 13,583,973.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,123,365.76 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金经理变更为刘俊先生。 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金 未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 交易单元 数量 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - - - - 注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页 注 2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 34,237,363.13 100.00% 3,000,000.00 100.00% - - 中海添顺定期开放混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019-6-4 至 2019-6-30 0.00 3,549,031.85 0.00 3,549,031.85 57.96% 2 2019-1-1 至 2019-5-8 4,999,400.00 0.00 4,999,400.00 0.00 0.00% 个 人 1 2019-5-15 至 2019-6-3 996,015.94 0.00 996,015.94 0.00 0.00% - - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会 并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无 法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临 一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万 元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 中海基金管理有限公司 2019年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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