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| 中邮中证价值回报量化策略指数C(006256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640883 | ||||||||
| 基金代码 | 006256 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 重要提示 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）根据本基金合同规定，于2019年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 中邮中证价值回报量化策略指数 基金主代码 006255 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月29日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,441,572.22份 下属分级基金的基金简称： 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 下属分级基金的交易代码： 006255 006256 报告期末下属分级基金的份额总额 45,633,632.75份 4,807,939.47份 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，以中证价值回报量化策略指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金的投资策略包括以下几个层面： 1、中证价值回报量化策略指数编制方案 中证价值回报量化策略指数由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发，基于价值投资理念，选取投资回报率高且估值相对较低的上市公司股票作为样本股。 如果指数编制单位变更中证价值回报量化策略指数的编制方案，以指数编制单位公告的最新编制方案为准。 2、股票投资策略 （1）被动指数投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照个股在标的指数中的权重构建指数化股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到标的指数成分股调整、停牌或流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重配置某成分股时，本基金将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成分股进行替代；若成分股中缺乏符合要求的替代品种，本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 （2）股票组合调整策略 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、成分股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期；通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。 4、权证投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：中证价值回报量化策略指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 郑鹏 联系电话 010-82295160—157 010-85238667 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95577 传真 010-82295155 010-85238419 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 444,287.41 33,410.47 本期利润 -501,743.65 -164,390.51 加权平均基金份额本期利润 -0.0174 -0.0476 本期基金份额净值增长率 9.18% 8.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0163 0.0136 期末基金资产净值 49,890,020.05 5,242,703.36 期末基金份额净值 1.0933 1.0904 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮中证价值回报量化策略指数A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.85% 1.17% -0.23% 1.22% 1.08% -0.05% 过去三个月 -8.76% 1.56% -10.18% 1.64% 1.42% -0.08% 过去六个月 9.18% 1.43% 15.20% 1.57% -6.02% -0.14% 自基金合同生效起至今 9.33% 1.31% 10.16% 1.51% -0.83% -0.20% 中邮中证价值回报量化策略指数C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.80% 1.17% -0.23% 1.22% 1.03% -0.05% 过去三个月 -8.84% 1.56% -10.18% 1.64% 1.34% -0.08% 过去六个月 8.93% 1.43% 15.20% 1.57% -6.27% -0.14% 自基金合同生效起至今 9.04% 1.31% 10.16% 1.51% -1.12% -0.20% 注：1、本基金基金合同生效日为：2018年11月29日。 2、关于业绩比较基准的说明：中证价值回报量化策略指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2019年6月30日，本公司共管理43开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚婷 基金经理 2018年11月29日 - 11年 管理学硕士，曾任中邮创业基金管理股份有限公司战略发展部职员、战略发展部总经理助理、创新业务部总经理助理、创新业务部副总经理。现任中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证价值回报量化策略指数（930949）。中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发的策略指数，编制理念来自美国乔尔?格林布拉特的“神奇公式”，由投资回报率高且估值相对较低的80只股票组成，自2017年2月24日起正式发布。本基金是被动管理的价值投资基金，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。自2019年5月8日起，本基金下调了管理费率和托管费率，降低了投资者持有成本。自2019年5月13日起，标的指数成份股进行了定期调整，本次调整对前期涨幅过高的周期类行业进行了减配，对消费类行业进行了增配。 2019年上半年，指数在投资者的风险偏好变化和基本面预期分化两个因素的影响下起伏波动。在本报告期，中证价值回报量化策略指数上涨15.95%，期间最大回撤为20.32%。本基金遵循价值投资理念，从企业个体出发，自下而上的挖掘投资回报率高且估值合理的标的。优质企业的盈利叠加时间的复利收益需要长期配置才能体现，希望投资者做好资产配置，长期持有本基金。 本基金依据被动化指数投资方法进行投资管理，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。本基金管理人将继续勤勉尽责地进行基金的投资管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，为基金份额持有人提供与之相近的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数A基金份额净值为1.0933元，累计净值为1.0933元，本报告期基金份额净值增长率为9.18%；截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数C基金份额净值为1.0904元，累计净值为1.0904元，本报告期基金份额净值增长率为8.93%；同期业绩比较基准收益率为15.20%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国内经济下行压力加大，宏观经济和市场短期波动都难以预测。优秀的企业创造价值，理性的投资发现价值，这是我们可以把握的现实。展望2019年下半年，国际方面，美联储终止缩表并宣布降息。国内方面，在新发展理念的推动下，经济转向高质量发展但不会一蹴而就。改革开放持续推进，方向明确。在积极的财政政策和稳健的货币政策下，减税降费继续落实，提升市场活力。市场方面，A股估值水平出现分化，中证价值回报量化策略指数的估值依然处于历史低位，具有较高的安全边际和中长期配置价值。作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,036,200.18 55,063,822.00 结算备付金 378,548.41 - 存出保证金 41,532.19 - 交易性金融资产 6.4.7.2 51,683,124.91 - 其中：股票投资 50,683,924.91 - 基金投资 - - 债券投资 999,200.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,903,789.86 应收利息 6.4.7.5 11,112.24 141,418.68 应收股利 - - 应收申购款 185,002.42 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 55,335,520.35 58,109,030.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 38,701.32 - 应付管理人报酬 21,743.36 49,259.40 应付托管费 4,348.68 9,851.87 应付销售服务费 1,732.41 6,115.36 应付交易费用 6.4.7.7 86,597.78 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 49,673.39 10,252.96 负债合计 202,796.94 75,479.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 50,441,572.22 57,961,495.35 未分配利润 6.4.7.10 4,691,151.19 72,055.60 所有者权益合计 55,132,723.41 58,033,550.95 负债和所有者权益总计 55,335,520.35 58,109,030.54 注：1、本基金基金合同生效日为2018年11月29日，因此上年度比较数据为2018年11月29日至2018年12月31日。 2、报告截止日2019年6月30日，中邮中证价值回报量化策略指数A基金份额净值1.0933元，基金份额总额45,633,632.75份；中邮中证价值回报量化策略指数C基金份额净值1.0904元，基金份额总额4,807,939.47份。中邮中证价值指数份额总额合计为50,441,572.22份。 利润表 会计主体：中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -270,612.56 - 1.利息收入 46,597.91 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,297.88 - 债券利息收入 3,828.90 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,471.13 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 817,879.83 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -217,024.21 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,034,904.04 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -1,143,832.04 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,741.74 - 减：二、费用 395,521.60 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 138,247.29 - 2．托管费 6.4.10.2.2 27,649.42 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,523.11 - 4．交易费用 6.4.7.19 159,428.39 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 62,673.39 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -666,134.16 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -666,134.16 - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，本年度报告期指2019年01月01日至2019年06月30日，因此无上年度比较数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,961,495.35 72,055.60 58,033,550.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -666,134.16 -666,134.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,519,923.13 5,285,229.75 -2,234,693.38 其中：1.基金申购款 41,101,191.96 6,489,721.58 47,590,913.54 2.基金赎回款 -48,621,115.09 -1,204,491.83 -49,825,606.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 50,441,572.22 4,691,151.19 55,132,723.41 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，本年度报告期指2019年01月01日至2019年06月30日，因此无上年度比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孔军______ ______孔军______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1135号《关于准予中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》发起，并于2018年11月29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集57,961,495.35元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2018）第110ZC0287号验资报告予以验证。《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》于2018年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为57,961,495.35份基金份额（其中A类基金份额为39,970,072.94份，C类基金份额为17,991,422.41份）。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56号《财政部 国家税务总局 关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《财政部 国家税务总局 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 5. 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 138,247.29 - 其中：支付销售机构的客户维护费 35,755.02 - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，因此无上年度比较数据。支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。管理费的计算方法如下： 日基金管理人报酬＝前一日的基金资产净值×0.5%／当年天数。(本基金自2019年5月8日起按照新费率执行，详见基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司相关基金公告。) 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 27,649.42 - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，因此无上年度比较数据。支付基金托管人华夏银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%／当年天数。(本基金自2019年5月8日起按照新费率执行，详见基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司相关基金公告。) 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 合计 华夏银行股份有限公司 - 739.58 739.58 中邮创业基金管理股份有限公司 - 250.07 250.07 首创证券有限责任公司 - 1,709.57 1,709.57 合计 - 2,699.22 2,699.22 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 合计 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下： H＝E×0.40%／当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 基金合同生效日（ 2018年11月29日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 19.8200% - 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 基金合同生效日（ 2018年11月29日 ）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，本年度报告期指2019年01月01日至2019年06月30日，因此无上年度比较数据。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 3,036,200.18 18,059.62 - - 注：本基金基金合同生效日为2018年11月29日，本年度报告期指2019年01月01日至2019年06月30日，因此无上年度比较数据。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月28日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,683,924.91 91.59 其中：股票 50,683,924.91 91.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 999,200.00 1.81 其中：债券 999,200.00 1.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,414,748.59 6.17 8 其他各项资产 237,646.85 0.43 9 合计 55,335,520.35 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 680,157.00 1.23 B 采矿业 1,276,889.00 2.32 C 制造业 10,942,809.25 19.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,959,759.06 3.55 E 建筑业 5,043,241.00 9.15 F 批发和零售业 12,294,922.72 22.30 G 交通运输、仓储和邮政业 3,123,373.08 5.67 H 住宿和餐饮业 638,631.00 1.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,279,336.00 2.32 J 金融业 - - K 房地产业 6,888,316.11 12.49 L 租赁和商务服务业 1,894,069.20 3.44 M 科学研究和技术服务业 661,003.00 1.20 N 水利、环境和公共设施管理业 1,344,684.00 2.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,301,212.00 2.36 S 综合 593,385.60 1.08 合计 49,921,788.02 90.55 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 32,429.25 0.06 C 制造业 672,337.30 1.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,500.40 0.04 J 金融业 33,869.94 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 762,136.89 1.38 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600284 浦东建设 91,500 704,550.00 1.28 2 000967 盈峰环境 94,600 700,040.00 1.27 3 603156 养元饮品 18,800 697,104.00 1.26 4 600641 万业企业 58,700 693,834.00 1.26 5 002110 三钢闽光 74,500 692,850.00 1.26 6 600507 方大特钢 70,600 690,468.00 1.25 7 002234 民和股份 24,300 680,157.00 1.23 8 600248 延长化建 144,000 676,800.00 1.23 9 603808 歌力思 44,295 676,384.65 1.23 10 600167 联美控股 63,657 673,491.06 1.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 600 590,400.00 1.07 2 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.06 3 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06 4 600968 海油发展 9,135 32,429.25 0.06 5 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.05 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603113 金能科技 1,508,125.00 2.60 2 600738 兰州民百 1,218,482.00 2.10 3 000936 华西股份 1,076,274.00 1.85 4 603444 吉比特 1,032,838.96 1.78 5 603980 吉华集团 1,022,406.00 1.76 6 603898 好莱客 993,029.50 1.71 7 002884 凌霄泵业 926,371.80 1.60 8 601566 九牧王 922,094.00 1.59 9 600507 方大特钢 893,532.00 1.54 10 600345 长江通信 869,953.00 1.50 11 600113 浙江东日 854,733.50 1.47 12 002110 三钢闽光 847,490.00 1.46 13 002234 民和股份 766,022.00 1.32 14 600248 延长化建 751,197.00 1.29 15 603886 元祖股份 750,924.00 1.29 16 002024 苏宁易购 746,383.00 1.29 17 600516 方大炭素 744,652.00 1.28 18 000036 华联控股 741,999.00 1.28 19 000967 盈峰环境 738,076.00 1.27 20 600675 中华企业 731,443.00 1.26 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603113 金能科技 1,336,695.00 2.30 2 603980 吉华集团 1,066,545.00 1.84 3 002884 凌霄泵业 1,047,859.00 1.81 4 603898 好莱客 929,874.67 1.60 5 600113 浙江东日 874,668.80 1.51 6 603589 口子窖 858,907.00 1.48 7 600345 长江通信 833,781.00 1.44 8 603886 元祖股份 791,299.00 1.36 9 000043 中航善达 692,281.00 1.19 10 600309 万华化学 682,979.00 1.18 11 002706 良信电器 653,121.00 1.13 12 603871 嘉友国际 651,226.00 1.12 13 600801 华新水泥 605,581.00 1.04 14 000936 华西股份 573,344.00 0.99 15 000651 格力电器 565,614.00 0.97 16 600054 黄山旅游 557,845.00 0.96 17 000603 盛达矿业 544,520.00 0.94 18 600636 三爱富 533,085.00 0.92 19 600738 兰州民百 524,757.00 0.90 20 000333 美的集团 520,661.00 0.90 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 87,181,218.44 卖出股票收入（成交）总额 35,135,137.28 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 999,200.00 1.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,200.00 1.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 10,000 999,200.00 1.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 本期国债期货投资评价 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,532.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,112.24 5 应收申购款 185,002.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 237,646.85 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.06 新股锁定 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中邮中证价值回报量化策略指数A 3,850 11,852.89 10,012,411.76 21.94% 35,621,220.99 78.06% 中邮中证价值回报量化策略指数C 572 8,405.49 0.00 0.00% 4,807,939.47 100.00% 合计 4,422 11,406.96 10,012,411.76 19.85% 40,429,160.46 80.15% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中邮中证价值回报量化策略指数A 1,438,263.81 3.1518% 中邮中证价值回报量化策略指数C 10,401.22 0.2163% 合计 1,448,665.03 2.8720% 注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为>100万份。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中邮中证价值回报量化策略指数A 0 中邮中证价值回报量化策略指数C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中邮中证价值回报量化策略指数A 10~50 中邮中证价值回报量化策略指数C 0 合计 10~50 注：本基金基金经理持有本开放式基金份额总量区间为10~50万份。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 19.82 10,000,000.00 19.82 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 19.82 10,000,000.00 19.82 不少于3年 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中邮中证价值回报量化策略指数A 中邮中证价值回报量化策略指数C 基金合同生效日（2018年11月29日）基金份额总额 39,970,072.94 17,991,422.41 本报告期期初基金份额总额 39,970,072.94 17,991,422.41 本报告期基金总申购份额 34,848,392.25 6,252,799.71 减:本报告期基金总赎回份额 29,184,832.44 19,436,282.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 45,633,632.75 4,807,939.47 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，在投资策略指数编制方案部分，增加“如果指数编制单位变更中证价值回报量化策略指数的编制方案，以指数编制单位公告的最新编制方案为准”，并相应修改选样方式。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 121,853,984.28 100.00% 113,484.06 100.00% - 注：1. 选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华创证券 997,900.00 100.00% 37,000,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190103-20190620 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 19.82% 2 20190101-20190106 19,999,000.00 - 19,999,000.00 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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