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| 中信保诚嘉鸿债券A(000134) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640790 | ||||||||
| 基金代码 | 000134 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年08月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 信诚28日盈 基金主代码 000134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月25日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,069,160,289.48份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚28日盈A 信诚28日盈B 下属分级基金的交易代码 000134 000135 报告期末下属分级基金的份额总额 12,150,175.94份 9,057,010,113.54份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。 3、个券选择策略 在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。 业绩比较基准（若有） 本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后) 风险收益特征（若有） 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 - - 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 王永民 联系电话 021-68649788 010-66594896 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日至2019年06月30日) 信诚28日盈A 信诚28日盈B 本期已实现收益 222,146.09 156,983,816.21 本期利润 222,146.09 156,983,816.21 本期净值收益率 1.3436% 1.4900% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 12,150,175.94 9,057,010,113.54 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚28日盈A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2155% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.1867% 0.0010% 过去三个月 0.6486% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.5613% 0.0008% 过去六个月 1.3436% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.1700% 0.0009% 过去一年 3.1648% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.8148% 0.0021% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 7.9355% 0.0021% 0.7355% 0.0000% 7.2000% 0.0021% 信诚28日盈B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2394% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.2106% 0.0010% 过去三个月 0.7216% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.6343% 0.0008% 过去六个月 1.4900% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.3164% 0.0009% 过去一年 3.4652% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.1152% 0.0021% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 8.5984% 0.0021% 0.7355% 0.0000% 7.8629% 0.0021% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚28日盈A / 信诚28日盈B / 注:本基金建仓期自2017年5月25日至2017年11月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王国强 本基金基金经理,兼任固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚年年有余定期开放债券基金、信诚优质纯债债券基金的基金经理。 2017年05月25日 - 19 管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司,从事投行业务部债券发行;于健桥证券股份有限公司,担任债券研究员;于银河基金管理有限公司,担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚年年有余定期开放债券基金、信诚优质纯债债券基金、信诚理财28日盈债券基金的基金经理。 吴胤希 本基金基金经理,兼任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式基金、中信保诚稳达债券基金、中信保诚景丰债券基金的基金经理。 2018年05月31日 - 2 理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式基金、信诚理财28日盈债券基金、中信保诚稳达债券基金、中信保诚景丰债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 19年债券市场的逻辑主线较18年有所转变。由“宽货币紧信用”向“宽货币宽信用”转变。经济下行压力显现，但政策对冲力度加强。社融增速企稳，货币政策边际不再放松。债券市场由单边牛市过渡到震荡市。 一季度债券收益率整体走出调整态势。1月份，长短端收益率均先下后上。月初时点，由于跨过年关，资金面宽松，长短端收益率均有所下行。但中旬之后，宽信用的预期较为强烈，地方债开始逐步发行，加上临近春节时点，资金面受到考验，长短端收益率均有所调整。2月份，股债跷跷板的效应较为明显。在社融放出天量以及中美达成谅解备忘录，贸易战的预期大为缓和的背景下，股票走势非常强劲，债券走势则较为疲弱。1年以内的短端收益率走平。3-10年的调整较为明显，其中10年国开上行最多接近20BP。3月份，债券整体维持震荡格局。1年以内的短端收益率基本走平。3-7年的收益率也震荡走平，10年期国债和政金债则略有下行。 二季度债券收益率先上后下。4月份，PMI超预期成为债市调整的导火索。央行货币政策例会重提“总闸门”、“防风险”，一季度宏观经济数据大幅超预期，资金面紧张情绪加剧，央行降准落空叠加减量续作MLF，政治局会议召开等因素均导致了债市调整。5月份，债市开启的超跌反弹行情，中美贸易谈判急转直下，避险情绪快速上升，实体、金融数据均明显走弱，海外美债收益率大幅下跌。6月份，债券收益率继续下行，6月公布的5月经济数据走弱，市场重回经济不强、政策托底的市场主线。另外包商银行被托管事件持续发酵，央行投放流动性呵护市场，提供了3000亿再贷款和SLF额度，对中小银行定向投放了MLF额度。虽然流动性分层严重，但无风险收益率反而下行。 信诚理财28日盈债券型证券投资基金在上半年仓位配置以存单为主。在利率震荡的大环境下,保持了适宜的剩余期限和适当的杠杆比例,在保证流动性的前提下争取投资人收益最大化。目前整体剩余期限在116天左右。配置比例上,利率债配置比例为5%，存单配置比例为75.0%左右,信用债比例20%左右。我们将继续坚持在保障基金资产本金安全和流动性的前提下为持有人争取有竞争力的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为1.3436%和1.4900%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%,基金A、B份额超越业绩比较基准分别为1.1700%和1.3164%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度的经济形势和政策组合对债券较为有利。4、5月份的经济数据显示经济韧性有所减弱，有下行压力，但对冲政策会相应加码。需求端整体下行趋势愈发明显。1-5月固定资产投资累计同比5.6%，较上月回落0.5个百分点。基建地产双双回落，尤其地产投资出现今年首次下行，制造业投资小幅反弹。基建发力不足，逆周期加码仍存必要性。房地产融资政策边际收紧，叠加今年棚改减半且开工前置，前期拿地回落已向开工端传导，房地产投资高韧性的拐点已至，下半年投资增速或逐步走低。进出口方面，出口受美国加征关税和全球需求萎缩的影响，有较大回落风险，进口也因内需疲软走弱，整体呈现衰退性顺差。5月规模以上工业增加值同比5.0%，较上月回落0.4个百分点。需求疲弱、库存回升、PPI步入下行通道，制约工业生产动力。 随着经济下行压力显现，政策对冲政策也开始加码。专项债新规有助于拉动基建投资，缓解经济失速担忧。但在隐性债务约束下，基建仍难以回到过去高增长时代。但在内外部复杂环境下，政策仍需要保持灵活性，必要条件下其他工具如特别国债发行、货币政策宽松、非标融资政策放松等仍可能推出。 货币政策方面，美联储议息会议鸽派，降息预期升温，欧洲央行也释放宽松信号。人民币汇率压力变小，货币政策掣肘减弱。另外为配合财政发力，货币政策也有维持宽松的必要性。 综合来看，收益率已具备创年内新低的可能性。但下行幅度依然有限。后续若看到经济触底、货币收紧的迹象，则需要缩短久期、降低仓位。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.基金收益分配采用红利再投资方式； 2.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3.本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4.本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5.本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额，可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益； 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。在本报告期累计分配收益157,205,962.30元。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚理财28日盈债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,信诚28日盈A实施利润分配的金额为222,146.09元;信诚28日盈B实施利润分配的金额为156,983,816.21元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体：信诚理财28日盈债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 (2019年06月30日) 上年度末 （2018年12月31日） 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,854,936.32 1,907,455.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 9,318,099,338.30 11,562,299,894.14 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,829,343,725.82 11,562,299,894.14 资产支持证券投资 488,755,612.48 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 63,098,614.65 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 30,601,787.27 16,468,487.91 应收股利 - - 应收申购款 - 9,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,350,556,061.89 11,643,783,452.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 (2019年06月30日) 上年度末 （2018年12月31日） 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 275,499,375.65 99,999,730.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,112,213.19 2,642,233.87 应付托管费 625,840.91 782,884.11 应付销售服务费 81,165.66 103,920.79 应付交易费用 6.4.7.7 84,633.78 48,906.76 应交税费 139,553.61 16,507.80 应付利息 237,257.63 88,882.86 应付利润 2,183,233.72 3,969,474.66 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 432,498.26 489,000.00 负债合计 281,395,772.41 108,141,540.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 9,069,160,289.48 11,535,641,911.55 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 9,069,160,289.48 11,535,641,911.55 负债和所有者权益总计 9,350,556,061.89 11,643,783,452.40 注:截止本报告期末,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额9,069,160,289.48 份。其中信诚理财28日盈债券A为12,150,175.94 份,信诚理财28日盈债券B为9,057,010,113.54 份。 利润表 会计主体：信诚理财28日盈债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日-2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 一、收入 186,479,681.47 295,592,656.11 1.利息收入 185,377,740.51 295,331,078.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,255.69 16,822,034.10 债券利息收入 184,225,912.78 252,157,901.47 资产支持证券利息收入 902,962.85 - 买入返售金融资产收入 236,609.19 26,351,142.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,101,940.96 261,577.92 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 1,103,683.74 261,577.92 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 -1,742.78 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - - 减：二、费用 29,273,719.17 25,121,871.16 1．管理人报酬 14,233,345.08 16,379,879.75 2．托管费 4,217,287.40 4,853,297.68 3．销售服务费 550,991.56 662,163.05 4．交易费用 6.4.7.17 - - 5．利息支出 10,051,712.78 2,942,118.83 其中：卖出回购金融资产支出 10,051,712.78 2,942,118.83 6．税金及附加 44,713.49 1,050.05 7．其他费用 6.4.7.18 175,668.86 283,361.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 157,205,962.30 270,470,784.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 157,205,962.30 270,470,784.95 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚理财28日盈债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日-2019年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,535,641,911.55 - 11,535,641,911.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 157,205,962.30 157,205,962.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,466,481,622.07 - -2,466,481,622.07 其中：1.基金申购款 159,424,516.19 - 159,424,516.19 2.基金赎回款 -2,625,906,138.26 - -2,625,906,138.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -157,205,962.30 -157,205,962.30 五、期末所有者权益（基金净值） 9,069,160,289.48 - 9,069,160,289.48 项目 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,292,090,227.70 - 13,292,090,227.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 270,470,784.95 270,470,784.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 70,634,313.04 - 70,634,313.04 其中：1.基金申购款 7,254,623,455.81 - 7,254,623,455.81 2.基金赎回款 -7,183,989,142.77 - -7,183,989,142.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -270,470,784.95 -270,470,784.95 五、期末所有者权益（基金净值） 13,362,724,540.74 - 13,362,724,540.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 信诚理财28日盈债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚理财28日盈债券型证券投资基金募集的批复》(证监许[2013] 328号文) 批准和《关于信诚理财28日盈债券型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2017] 1325号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年5月25日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币691,826,440.52元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》,，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,，并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》和《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许投资的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款,剩余期限(或回售期限)在397天以内 (含397天) 的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内 (含一年) 的债券回购,期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后) 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.2.4中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行过交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 14,233,345.08 16,379,879.75 其中：支付销售机构的客户维护费 13,370.56 34,177.74 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 0.27% / 当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 4,217,287.40 4,853,297.68 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.08% / 当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 信诚28日盈A 信诚28日盈B 合计 中信保诚基金 2.20 526,339.29 526,341.49 中国银行 5,131.41 0.00 5,131.41 合计 5,133.61 526,339.29 531,472.90 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 信诚28日盈A 信诚28日盈B 合计 中国银行 6,296.75 - 6,296.75 中信保诚基金 -0.30 604,257.13 604,256.83 合计 6,296.45 604,257.13 610,553.58 注:支付销售机构的基金销售服务费按信诚28日盈A前一日基金资产净值0.30%和信诚28日盈B前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 信诚28日盈A日基金销售服务费=前一日信诚28日盈A基金资产净值×0.30% / 当年天数 信诚28日盈B日基金销售服务费=前一日信诚28日盈B基金资产净值×0.01% / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 50,716,333.56 - 98,800,000.00 65,243.84 - - 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 (2019年01月01日至2019年06月30日) 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,854,936.32 12,255.69 1,382,280.93 59,934.19 本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币0.00元。(2018年6月30日相关余额为0.00元。） 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额275,499,375.65元,是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180209 18国开09 2019年07月01日 100.03 1,500,000 150,045,000.00 180410 18农发10 2019年07月01日 100.07 200,000 20,014,000.00 190402 19农发02 2019年07月01日 99.83 1,100,000 109,813,000.00 合计 2,800,000 279,872,000.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为人民币9,318,099,338.30 元,无属于第三层次的余额。（2018年12月31日：无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为人民币11,562,299,894.14元,无属于第三层次的余额） (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。(2018年12月31日:无)。 (2) 其他金融工具的公允价值 (非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (3) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,318,099,338.30 99.65 其中：债券 8,829,343,725.82 94.43 资产支持证券 488,755,612.48 5.23 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,854,936.32 0.02 4 其他各项资产 30,601,787.27 0.33 5 合计 9,350,556,061.89 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.74 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 275,499,375.65 3.04 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内未发生债券证回购的资金余额超过资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天，本基金在报告期内操作未违反合同约定。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 5.82 3.04 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 33.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 51.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.77 3.04 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 469,935,484.10 5.18 其中：政策性金融债 469,935,484.10 5.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,680,887,068.94 18.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,678,521,172.78 73.64 8 其他 - - 9 合计 8,829,343,725.82 97.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111994445 19徽商银行CD030 4,500,000 446,480,610.19 4.92 2 111921164 19渤海银行CD164 3,000,000 298,762,616.21 3.29 3 111915224 19民生银行CD224 3,000,000 298,216,863.28 3.29 4 111980514 19瑞丰银行CD066 3,000,000 297,825,926.85 3.28 5 111870968 18武汉农商行CD049 3,000,000 295,509,910.91 3.26 6 111921163 19渤海银行CD163 2,500,000 246,930,622.96 2.72 7 011900689 19苏城投SCP001 2,000,000 200,028,270.27 2.21 8 011901201 19兖州煤业SCP001 2,000,000 199,936,480.31 2.20 9 190402 19农发02 2,000,000 199,821,857.36 2.20 10 111889195 18吉林银行CD118 2,000,000 199,045,579.33 2.19 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2062% 报告期内偏离度的最低值 0.0248% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1231% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1989160 19兴银2A 2,000,000 200,600,000.00 2.21 2 139416 链融05A1 920,000 92,506,000.00 1.02 3 1989157 19欣荣1A 1,000,000 75,450,000.00 0.83 4 156391 金地06A 700,000 70,364,000.00 0.78 5 156076 金地04A 500,000 50,180,000.00 0.55 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号），渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、理财业务风险隔离不到位等5项违法违规事实被银保监会罚款2530万元。对“19渤海银行CD163”、“19渤海银行CD164”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对渤海银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款3160万元、200万元。对“19民生银行CD224”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,601,787.27 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,601,787.27 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 信诚28日盈A 650 18,692.58 - - 12,150,175.94 100.00% 信诚28日盈B 3 3,019,003,371.18 9,057,010,113.54 100.00% - - 合计 653 13,888,453.74 9,057,010,113.54 99.69% 12,150,175.94 0.13% 注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 7,405,036,391.81 81.65% 2 银行类机构 1,087,338,416.64 11.99% 3 银行类机构 548,815,059.75 6.05% 4 个人 1,510,010.58 0.02% 5 个人 316,574.40 0.00% 6 个人 306,997.89 0.00% 7 个人 223,726.95 0.00% 8 个人 220,225.30 0.00% 9 个人 215,052.55 0.00% 10 个人 209,826.14 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 信诚28日盈A 104.64 - 信诚28日盈B - - 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 104.64 - 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式基金 信诚28日盈A 0 信诚28日盈B 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚28日盈A 0 信诚28日盈B 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0 1、 期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、 期末本基金的基金经理未持有本基金。 发起式基金发起资金持有份额情况 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚28日盈A 信诚28日盈B 基金合同生效日(2017年05月25日)基金份额总额 295,718,232.52 396,108,208.00 本报告期期初基金份额总额 23,627,331.39 11,512,014,580.16 本报告期基金总申购份额 513,599.35 158,910,916.84 减：本报告期基金总赎回份额 11,990,754.80 2,613,915,383.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,150,175.94 9,057,010,113.54 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于2019年3月6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职务；唐世春先生于2019年6月3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - 本期新增 海通证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 121,091,895.88 56.34% - - - - 中信建投 - - - - - - 浙商证券 93,582,400.00 43.66% - - - - 招商证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末 持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01 至 2019-06-30 7,303,301,328.51 101,735,063.30 - 7,405,036,391.81 81.65% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2019年08月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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