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| 信诚新双盈分级债券(000091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640787 | ||||||||
| 基金代码 | 000091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年08月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 信诚新双盈分级债券 基金主代码 000091 基金运作方式 契约型,开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,每次开放仅开放一个工作日。新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回。新双盈A在任一运作周年的第三个开放日即为运作周年到期日,也即新双盈B的开放日。 基金合同生效日 2013年05月09日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,400,037.07份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B 下属分级基金的交易代码 000092 000093 报告期末下属分级基金的份额总额 8,680,025.95份 3,720,011.12份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 信诚新双盈分级债券A为低风险、收益相对稳定的基金份额。 信诚新双盈分级债券B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 21,211.23 本期利润 18,942.00 加权平均基金份额本期利润 0.0014 本期基金份额净值增长率 0.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 2,716,120.62 期末可供分配基金份额利润 0.2190 期末基金资产净值 12,483,251.63 期末基金份额净值 1.007 注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.70% 0.11% 0.52% 0.03% 0.18% 0.08% 过去三个月 -2.54% 0.35% 0.64% 0.06% -3.18% 0.29% 过去六个月 0.26% 0.37% 2.00% 0.06% -1.74% 0.31% 过去一年 1.81% 0.26% 6.00% 0.06% -4.19% 0.20% 过去三年 1.88% 0.18% 11.18% 0.07% -9.30% 0.11% 自基金合同生效起至今 30.57% 0.35% 30.28% 0.09% 0.29% 0.26% 注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证综合债指数收益率”。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:1、本基金建仓期自2013年5月9日至2013年11月8日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证综合债指数收益率”。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨立春 本基金的基金经理,兼任信诚双盈债券基金(LOF)、信诚新锐回报灵活配置混合基金、信诚至诚灵活配置混合基金的基金经理。 2015年04月09日 - 8 经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券基金(LOF)、信诚新双盈分级债券基金、信诚新锐回报灵活配置混合基金、信诚至诚灵活配置混合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年以来，虽然国际环境相对严峻，国内经济也面临较大的压力，但国内宏观政策仍保持克制，通过创新宏观调控，减税降费并激发市场主体活力，实现稳增长与防风险的动态平衡。上半年以来监管政策整体收紧，财政政策边际效应减弱，中美谈判出现反复，企业中长期贷款下滑明显。而包商银行托管后对市场的流动性产生了短期冲击，市场资金骤然紧张，并进而引致了信用债分层和流动性结构化短缺，预计未来中小银行资产扩张速度或将出现明显放缓。在央行陆续出台了对中小银行存单增信及明确大行和头部券商支持非银流动性之后，短期内市场流动性持续宽松，跨季资金供给充裕，并由此带动短端收益率快速下行，短期市场冲击逐渐消退。随后陆续出台的质押违约处置细则、监管窗口指导不得违约和公开市场差额投放等措施，体现了监管层对流动性仍较为谨慎，预期下半年流动性从紧的概率仍极低。全年来看，2019年全球经济回落，国内经济基本面仍偏弱，全球主要经济体处于降息周期，国内货币政策空间被打开，而信贷需求回落表明货币政策仍有宽松空间，逆周期调控下预计流动性仍较宽裕。通胀方面，猪价上涨将继续对CPI产生影响，但油价相对较稳，通胀走势整体趋缓，2季度CPI可能是年内高点，通胀压力相对可控，年内预计CPI三季度走低，四季度将出现温和回升。PPI方面，全球经济回落将带动大宗商品价格随全球经济增长一起走弱，年内PPI可能维持窄幅波动，进而对企业盈利形成拖累。 投资策略方面，中长期债市的基本面未发生逆转，经济基本面偏弱态势仍在延续，短期内的利率震荡不改变整体偏牛格局。通胀走势短期内存在隐忧但中长期压力不大，而中美贸易战最终协议的达成仍需时日，未来经济走势仍有较大不确定性，货币政策将在保持稳健的基础上适度偏松以应对内外部风险因素，利率债仍有望延续牛市行情。从目前收益率曲线看，3-5年利率债的性价比较高，随着未来经济数据的进一步确认，配置资金的逐步流入，短端收益率曲线的持续下行可能会逐步传导至中长端，但经济韧性较强、通胀压力等多因素作用下波动加大，在目前的收益率点位下进一步下行的空间较窄，需要把握好交易节奏。信用债方面，中小银行缩表进程在所难免，低资质债券的信用风险仍有待进一步释放，对中高等级的影响需要继续评估，对信用资质下沉仍需要保持谨慎。转债方面，短期内受中美贸易争端缓和的影响，加上前期下行较多，目前转债市场估值处于历史较低水平，经过近两个月的调整性价比明显上升，市场情绪有所恢复，可逐步增加转股溢价率低、正股估值低、价格偏低的安全品种配置，挖掘结构性和行业轮动机会，整体仓位上偏防守。 报告期内信诚新双盈基金资产规模稳定，5月份新双盈对转债仓位做了调整，其间由于转债仓位较高出现了较大净值回撤。组合在报告期内加仓了交易所高等级短期信用债和利率债仓位，降低了可转债仓位。组合目前整体久期偏短，杠杆率较低。考虑到基金规模偏小，市场风险偏好回调，未来组合将控制转债资产仓位，并灵活调整仓位，增配安全边际高、低估值、盈利好的低价品种，并及时兑现收益。组合未来可适度抬升杠杆，保持适度久期，基础资产配置以流动性较好的交易所债券为主，并通过分散化投资和加大信用风险筛查力度，规避可能的信用风险冲击。 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为0.26% ,同期业绩比较基准收益率为2.00% ,基金落后业绩比较基准1.74% 。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度以来的标志性事件包商银行被托管对债市的短期冲击影响逐渐消退，存单、利率债、高等级信用债在经历波动后收益率重新回落，但对中低评级信用债的影响可能会延续并进而改变之前的债市生态，信用修复进程明显拉长，未来中低等级信用债仍有较大的调整压力。目前看来，整体经济环境对债市较为友好，主要金融机构及外资均表现出较强的配置热情，但短期内债市也面临诸多不确定因素。由于经济面临的内外部压力较大，地产、基建作为经济的主要抓手，财政政策短期内可能会更为积极，而下半年的地方债供给也会形成一定冲击。中美贸易战出现转机，虽然最终达成协议仍需要时日，但期间的各种消息面会对市场形成扰动。另外，债务到期高峰的供给压力将对收益率形成扰动，而经济整体呈现较强的韧性也会给债市带来调整压力。此外，二季度以来的信用分层现象仍可能进一步发酵，信用分层中低等级债券银行间融资难度上升，未来无论是信用债供给方和需求方都与之前出现了较大变化。从供给端看，风险偏好的下降导致低资质主体的融资难度上升，债券发行困难并逐步退出债券市场；需求端看，非银杠杆续接的压力骤现，中低资质信用债认购热情削弱，加上中小银行因流动性问题自顾不暇，缩表进一步降低了信用债配置需求。未来一二级联动的背景下，低资质信用债收益率仍存在上行风险。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金(包括新双盈A和新双盈B)不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2017年5月10日起至2019年6月28日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 （2019年06月30日） 上年度末 （2018年12月31日） 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,920,523.55 38,134.72 结算备付金 37,125.62 11,270.92 存出保证金 2,072.91 845.75 交易性金融资产 6.4.7.2 10,961,141.20 14,921,072.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,961,141.20 14,921,072.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 399,019.61 应收利息 6.4.7.5 147,944.40 416,668.65 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 13,068,807.68 15,787,012.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 （2019年06月30日） 上年度末 （2018年12月31日） 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,134.50 8,357.80 应付托管费 2,038.44 2,387.96 应付销售服务费 2,860.80 3,252.62 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 292,125.62 291,977.62 应付利息 - -122.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 281,396.69 394,000.00 负债合计 585,556.05 1,699,853.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 9,767,131.01 11,048,397.58 未分配利润 6.4.7.10 2,716,120.62 3,038,761.51 所有者权益合计 12,483,251.63 14,087,159.09 负债和所有者权益总计 13,068,807.68 15,787,012.55 注:截止本报告期末,基金份额总额12,400,037.07 份。下属分级基金:信诚新双盈分级债券A的基金份额净值1.004 元,基金份额总额8,680,025.95 份；信诚新双盈分级债券B的基金份额净值1.013 元,基金份额总额3,720,011.12 份。 利润表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日-2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 一、收入 140,201.15 -27,336.35 1.利息收入 233,554.60 321,752.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,221.69 6,167.78 债券利息收入 229,395.43 298,759.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 937.48 16,825.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -91,084.22 -239,519.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -91,084.22 -239,519.52 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -2,269.23 -109,569.49 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 121,259.15 106,188.03 1．管理人报酬 46,440.24 65,636.79 2．托管费 13,268.64 18,753.38 3．销售服务费 17,841.30 24,740.11 4．交易费用 6.4.7.19 930.33 650.24 5．利息支出 11,052.68 24.78 其中：卖出回购金融资产支出 11,052.68 24.78 6.税金及附加 196.92 70.32 7．其他费用 6.4.7.20 31,529.04 -3,687.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,942.00 -133,524.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,942.00 -133,524.38 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚新双盈分级债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日-2019年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,048,397.58 3,038,761.51 14,087,159.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,942.00 18,942.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,281,266.57 -341,582.89 -1,622,849.46 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,281,266.57 -341,582.89 -1,622,849.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 9,767,131.01 2,716,120.62 12,483,251.63 项目 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 18,081,905.11 4,793,143.98 22,875,049.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -133,524.38 -133,524.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -5,809,267.86 -1,537,679.18 -7,346,947.04 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -5,809,267.86 -1,537,679.18 -7,346,947.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 12,272,637.25 3,121,940.42 15,394,577.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金 基本情况 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚新双盈分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013] 239号文) 和《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013] 332号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年5月9日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司。 本基金于2013年4月22日至2013年5月6日期间通过销售机构公开发售, 其中新双盈B的发售时间为2013年4月22日至2013年5月2日,新双盈A的发售时间为2013年5月3日至2013年5月6日。 募集的净认购金额3,722,087,200.91元(其中新双盈A 2,606,677,702.66元,新双盈B 1,115,409,498.25元),募集期间产生的利息转份额125,025.94元(其中新双盈A 43,486.02元,新双盈B 81,539.92元),募集规模为3,722,212,226.85 份(其中新双盈A 2,606,721,188.68份,新双盈B 1,115,491,038.17份)。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并出具了毕马威华振验字第1300041号验资报告。 根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》 ，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于固定收益类证券 (包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券 (含分离交易可转债) 、逆回购、银行定期存款、中期票据等) 的比例不低于基金资产的80% 。其中,本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产 (包括股票、权证等) 的比例不高于基金资产的10%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3% 。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 46,440.24 65,636.79 其中：支付销售机构的客户维护费 17,484.64 24,153.70 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 0.70% / 当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 13,268.64 18,753.38 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信保诚基金 22.88 建设银行 12,892.52 合计 12,915.40 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 建设银行 17,395.01 中信保诚基金 33.18 合计 17,428.19 注:本基金B类基金份额不收取销售服务费，A类基金份额的销售服务费率为0.40%。 信诚新双盈A的销售服务费按前一日信诚新双盈A资产净值的0.40%年费率计提。 计算公式：信诚新双盈A基金日销售服务费 = 信诚新双盈A基金份额前一日资产净值 × 0.40%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 （2019年01月01日至2019年06月30日） 上年度可比期间 （2018年01月01日至2018年06月30日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,920,523.55 2,549.76 219,290.26 5,633.51 注: 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币37,125.62 元。(2018年6月30日余额为：人民币81,710.83元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,310,256.20 元,属于第二层次的余额为8,650,885.00 元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次526,250.00元,第二层次14,394,822.90元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日:无) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (2)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 2 固定收益投资 10,961,141.20 83.87 其中：债券 10,961,141.20 83.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,957,649.17 14.98 7 其他各项资产 150,017.31 1.15 8 合计 13,068,807.68 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票买入交易。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票卖出交易。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票买卖交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,004,300.00 24.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,146,385.00 41.23 其中：政策性金融债 5,146,385.00 41.23 4 企业债券 500,200.00 4.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,310,256.20 18.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,961,141.20 87.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 010107 21国债⑺ 20,000 2,055,200.00 16.46 2 018006 国开1702 19,000 1,938,570.00 15.53 3 108602 国开1704 19,000 1,919,190.00 15.37 4 018008 国开1802 10,000 1,017,800.00 8.15 5 019536 16国债08 10,000 949,100.00 7.60 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,072.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 147,944.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 150,017.31 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128048 张行转债 313,815.72 2.51 2 113511 千禾转债 257,980.00 2.07 3 113515 高能转债 230,280.00 1.84 4 113522 旭升转债 207,600.00 1.66 5 113521 科森转债 201,800.00 1.62 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 信诚新双盈分级债券A 303 28,646.95 - - 8,680,025.95 100.00% 信诚新双盈分级债券B 91 40,879.24 2,636,135.87 70.86% 1,083,875.25 29.14% 合计 394 31,472.18 2,636,135.87 21.26% 9,763,901.20 78.74% 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 信诚新双盈分级债券A 0 信诚新双盈分级债券B 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 信诚新双盈分级债券A 0 信诚新双盈分级债券B 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 发起式基金发起资金持有份额情况 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B 基金合同生效日(2013年05月09日)基金份额总额 2,606,721,188.68 1,115,491,038.17 本报告期期初基金份额总额 9,484,263.19 4,659,835.28 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 1,020,798.49 600,250.19 本报告期基金拆分变动份额 216,561.25 -339,573.97 本报告期期末基金份额总额 8,680,025.95 3,720,011.12 注:1、拆分变动份额为因份额折算产生的份额。 2、根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》和《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》的规定,本基金管理人分别于2019年1月9日（折算基准日）、2019年5月9日（折算基准日）对新双盈A份额进行了基金份额折算。本基金管理人于2019年5月7日（折算基准日）对新双盈B份额进行了基金份额折算。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于2019年3月6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职务；唐世春先生于2019年6月3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 本期新增一个交易单元 中信浙江 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - 本期新增 浙商证券 2 - - - - 本期新增一个交易单元 招商证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - 本期新增 天风证券 3 - - - - - 申万宏源 4 - - - - 本期新增 山西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 金通证券 1 - - - - 本期新增 华泰证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - 本期新增 国信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - 本期新增 高盛高华 1 - - - - 本期新增 方正证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 本期新增一个交易单元 东方证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - 本期新增 安信证券 3 - - - - - 申银万国 1 - - - - 本期退租 中信金通 1 - - - - 本期退租 宏源证券 3 - - - - 本期退租 高华证券 1 - - - - 本期退租 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中银国际 24,092,455.58 36.08% 4,200,000.00 7.49% - - 中信证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 42,691,212.96 63.92% 51,900,000.00 92.51% - - 金通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 高盛高华 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01 至 2019-06-30 3,247,133.32 - 610,997.45 2,636,135.87 21.26% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2019年08月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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