最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联央视50ETF(159965) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1640634 | ||||||||
| 基金代码 | 159965 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年03月19日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 央视50 场内简称 央视50 基金主代码 159965 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年03月19日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 654,426,953.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019-04-24 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1．投资管理体制和程序 2．股票投资组合管理 3. 债券投资策略 4. 股指期货投资策略 业绩比较基准 央视财经50指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周妹云 王永民 联系电话 010-56517129 010-66594896 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-160-6000;010-56517299 95566 传真 010-56517001 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年03月19日（基金合同生效日）- 2019年06月30日） 本期已实现收益 20,462,425.48 本期利润 6,044,417.06 加权平均基金份额本期利润 0.0086 本期基金份额净值增长率 -0.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0009 期末基金资产净值 653,831,172.19 期末基金份额净值 0.9991 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.38% 1.14% 6.01% 1.16% 0.37% -0.02% 过去三个月 -3.52% 1.48% -1.14% 1.62% -2.38% -0.14% 自基金合同生效起至今 -0.09% 1.48% -1.67% 1.60% 1.58% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截至2019年6月30日，中融基金管理有限公司共管理48只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理及指数投资部执行总经理。 2019-03-19 - 10 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任指数投资部执行总经理职位。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金作为一只投资于央视 50 指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的央视 50 指数的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末央视50基金份额净值为0.9991元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济下行压力仍然存在，但不存在断崖式下跌的风险。宏观政策稳杠杆优结构，"结构化去杠杆"作为长期政策目标仍将持续，同时采取较有节制的"逆周期调节"以对冲总需求的下行压力，货币政策大概率继续保持灵活偏宽松。财政政策方面，税收增速回落或抑制狭义财政支出增长，但土地市场、专项债等工具均有向上扩充空间，支持政府性基金支出。内部地产市场逐步降温，中小银行去杠杆可能限制金融体系对实体经济的支持，财政政策发力基建能有效缓解经济下行压力但作用可能是局部的。中期仍需关注中美贸易谈判局势的进展。股市方面，市场经过二季度的调整，估值已经回调至历史区间中低位水平，部分优质企业的估值重新回到合理偏低估的状态，预计下半年的结构性投资机会将好于上半年。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分获得指数的长期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 资 产： 银行存款 14,481,909.20 结算备付金 557,522.44 存出保证金 489,445.83 交易性金融资产 640,160,123.18 其中：股票投资 640,160,123.18 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 779,044.49 应收利息 3,426.28 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 53,696.41 资产总计 656,525,167.83 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,758,604.94 应付赎回款 - 应付管理人报酬 297,492.96 应付托管费 59,498.58 应付销售服务费 - 应付交易费用 477,545.92 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 100,853.24 负债合计 2,693,995.64 所有者权益： 实收基金 654,426,953.00 未分配利润 -595,780.81 所有者权益合计 653,831,172.19 负债和所有者权益总计 656,525,167.83 注： 1、报告截止日2019年6月30日，基金份额总额654,426,953.00份。基金份额净值0.9991元。 2、本基金合同于2019年3月19日生效，本期财务报表的实际编制期间为2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年06月30日，无上年度可比期末数据。 6.2 利润表 会计主体：中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年03月19日（基金合同生效日） 至2019年06月30日 一、收入 8,698,612.24 1.利息收入 800,706.61 其中：存款利息收入 392,925.72 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 407,780.89 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,313,486.79 其中：股票投资收益 14,459,638.56 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 7,853,848.23 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,418,008.42 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,427.26 减：二、费用 2,654,195.18 1．管理人报酬 978,214.29 2．托管费 195,642.88 3．销售服务费 - 4．交易费用 1,343,644.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 136,693.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,044,417.06 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,044,417.06 注：本基金合同于2019年3月19日生效，本期财务报表的实际编制期间为2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 667,426,953.00 - 667,426,953.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,044,417.06 6,044,417.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -13,000,000.00 -6,640,197.87 -19,640,197.87 其中：1.基金申购款 188,000,000.00 -8,022,586.19 179,977,413.81 2.基金赎回款 -201,000,000.00 1,382,388.32 -199,617,611.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 654,426,953.00 -595,780.81 653,831,172.19 注：本基金合同于2019年3月19日生效，本期财务报表的实际编制期间为2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李同庆 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2018]1929号文《关于准予中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融央视财经50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金合同于2019年3月19日正式生效。本基金募集期为2018年12月12日至2019年3月11日，设立时募集扣除认购费后的实收基金现金部分为人民币301,599,066.00元，网下股票认购基金份额为365,827,887.00份基金份额。上述两部分合计折合667,426,953.00份基金份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数即央视财经 50 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。本基金业绩比较基准为央视财经50指数收益率。 本基金667,426,953.00份于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 利息收入 ① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 ③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2) 投资收益 ① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 ② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 ④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书； 4、本基金以使收益分配后份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 无。 6.4.4.13 分部报告 无。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“中融央视财经50ETF联接") 基金管理人管理的其他基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 978,214.29 其中：支付销售机构的客户维护费 17,674.24 注： ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数； ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目； ③本基金基金合同自2019年3月19日起生效，无上年可比期间。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 195,642.88 注： ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 ②本基金基金合同自2019年3月19日起生效，无上年可比期间。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年03月19日（基金合同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 14,481,909.20 121,084.32 注： 1、本基金的活期存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 2、本基金基金合同自2019年3月19日起生效，无上年可比期间。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 于2019年6月30日，本基金持有3,656,300股托管人公司中国银行的A股普通股，成本总额为人民币14,047,115.29元，市值总额为13,674,562.00元，占基金资产净值的比例为2.09%。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币640,160,123.18元，无属于第二层次和第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 640,160,123.18 97.51 其中：股票 640,160,123.18 97.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,039,431.64 2.29 8 其他各项资产 1,325,613.01 0.20 9 合计 656,525,167.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,107,164.00 1.24 C 制造业 378,289,676.18 57.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,562,845.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,974,199.00 7.49 J 金融业 173,927,385.00 26.60 K 房地产业 20,387,511.00 3.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,013,101.00 0.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 898,242.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 640,160,123.18 97.91 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 532,100 47,149,381.00 7.21 2 600519 贵州茅台 47,900 47,133,600.00 7.21 3 600887 伊利股份 1,339,300 44,746,013.00 6.84 4 601166 兴业银行 2,039,500 37,302,455.00 5.71 5 000651 格力电器 639,200 35,156,000.00 5.38 6 000333 美的集团 661,500 34,305,390.00 5.25 7 002415 海康威视 1,112,999 30,696,512.42 4.69 8 600016 民生银行 3,949,000 25,076,150.00 3.84 9 002230 科大讯飞 746,000 24,797,040.00 3.79 10 601398 工商银行 3,847,200 22,660,008.00 3.47 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.zrfunds.com.cn/ 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 60,982,932.94 9.33 2 601318 中国平安 44,721,449.35 6.84 3 000333 美的集团 44,449,514.40 6.80 4 600887 伊利股份 41,863,574.92 6.40 5 002415 海康威视 40,829,945.77 6.24 6 601166 兴业银行 40,668,637.58 6.22 7 000651 格力电器 36,707,308.10 5.61 8 002230 科大讯飞 28,723,514.17 4.39 9 600016 民生银行 26,851,410.62 4.11 10 000002 万 科Ａ 23,691,755.85 3.62 11 601398 工商银行 23,089,370.00 3.53 12 002008 大族激光 19,635,514.50 3.00 13 600104 上汽集团 19,521,090.32 2.99 14 000895 双汇发展 19,484,901.82 2.98 15 601601 中国太保 18,955,447.08 2.90 16 300136 信维通信 18,773,899.94 2.87 17 300017 网宿科技 16,167,860.66 2.47 18 601988 中国银行 14,769,380.00 2.26 19 600522 中天科技 12,972,040.14 1.98 20 000596 古井贡酒 12,524,316.20 1.92 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 371,044,853.56 56.75 2 600519 贵州茅台 18,543,643.43 2.84 3 000596 古井贡酒 2,810,545.00 0.43 4 000333 美的集团 1,551,287.27 0.24 5 002008 大族激光 1,504,355.11 0.23 6 600563 法拉电子 1,358,532.41 0.21 7 601166 兴业银行 1,335,451.00 0.20 8 002230 科大讯飞 1,190,899.00 0.18 9 601601 中国太保 1,149,300.16 0.18 10 600887 伊利股份 1,110,183.85 0.17 11 601318 中国平安 1,025,921.80 0.16 12 000651 格力电器 850,852.00 0.13 13 000049 德赛电池 850,800.85 0.13 14 600600 青岛啤酒 794,611.00 0.12 15 002415 海康威视 662,903.08 0.10 16 600016 民生银行 526,845.00 0.08 17 300024 机器人 526,088.61 0.08 18 601398 工商银行 499,661.00 0.08 19 000002 万 科Ａ 487,060.00 0.07 20 600085 同仁堂 460,578.00 0.07 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 716,693,412.97 卖出股票收入（成交）总额 415,347,755.62 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、民生银行（证券代码 600016）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 北京保监局2018年11月23日发布对中国工商银行股份有限公司的行政处罚（京保监罚〔2018〕28号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月2日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕76号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月3日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号）。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成份股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 489,445.83 2 应收证券清算款 779,044.49 3 应收股利 - 4 应收利息 3,426.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 53,696.41 8 其他 - 9 合计 1,325,613.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,146 208,018.74 517,215,186.00 79.03% 137,211,767.00 20.97% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 254,305,070.00 38.86 2 中国银行股份有限公司－中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 155,035,461.00 23.69 3 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 50,005,750.00 7.64 4 五矿证券有限公司 18,158,518.00 2.77 5 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 15,053,987.00 1.47 6 钱中明 9,648,977.00 1.47 7 方正证券股份有限公司 8,291,256.00 1.27 8 中国银河证券股份有限公司 5,104,540.00 0.78 9 杨美于 4,000,077.00 0.61 10 曹希同 2,000,544.00 0.30 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,000.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019年03月19日)基金份额总额 667,426,953.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 188,000,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 201,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 654,426,953.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2019年1月10日发布《高级管理人员变更公告》，黄震先生担任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2019年2月13日发布《高级管理人员变更公告》，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理，同时原总经理杨凯先生离职。 本基金管理人于2019年4月25日发布《高级管理人员变更公告》，曹健先生担任中融基金管理有限公司督察长，同时原督察长向祖荣先生离职。 本基金管理人于2019年6月28日发布《首席信息官任职公告》，黎峰先生担任中融基金管理有限公司首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 - - - - - 长江证券 3 1,132,041,168.59 100.00% 827,866.09 100.00% - 东北证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - - - 长江证券 - - 3,137,000,000.00 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2019年3月19日生效，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190319 - 20190630 364,880,000.00 - 110,574,930.00 254,305,070.00 38.86% 2 20190520 - 20190630 - 318,035,461.00 163,000,000.00 155,035,461.00 23.69% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 中融基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |