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| 国联盈泽中短债A(003009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640591 | ||||||||
| 基金代码 | 003009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融盈泽债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中融盈泽债券 基金主代码 003009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月27日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,530,612.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C 下属分级基金的交易代码 003009 003010 报告期末下属分级基金的份额总额 44,947,928.24份 38,582,684.13份 2.2 基金产品说明 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、债券投资策略 2、股票投资策略 3、中小企业私募债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、权证投资策略 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周妹云 田东辉 联系电话 010-56517129 010-68858113 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95580 传真 010-56517001 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置地点 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C 本期已实现收益 5,814,524.97 1,880,437.20 本期利润 5,328,426.20 1,353,422.64 加权平均基金份额本期利润 0.0294 0.0236 本期基金份额净值增长率 2.15% 2.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0523 0.0502 期末基金资产净值 51,379,482.53 44,019,814.26 期末基金份额净值 1.1431 1.1409 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融盈泽债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.06% 0.03% 1.51% 0.22% -1.45% -0.19% 过去三个月 0.59% 0.03% 0.39% 0.29% 0.20% -0.26% 过去六个月 2.15% 0.03% 6.69% 0.30% -4.54% -0.27% 过去一年 5.39% 0.03% 7.16% 0.29% -1.77% -0.26% 自基金合同生效起至今 24.49% 0.53% 11.45% 0.24% 13.04% 0.29% 中融盈泽债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.05% 0.03% 1.51% 0.22% -1.46% -0.19% 过去三个月 0.53% 0.03% 0.39% 0.29% 0.14% -0.26% 过去六个月 2.04% 0.03% 6.69% 0.30% -4.65% -0.27% 过去一年 5.16% 0.03% 7.16% 0.29% -2.00% -0.26% 自基金合同生效起至今 24.25% 0.53% 11.45% 0.24% 12.80% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截至2019年6月30日，中融基金管理有限公司共管理48只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥 中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理及固收投资部副总经理。 2018-06-19 - 8 王玥女士，中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格，证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部副总经理。 李倩 中融货币市场基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2017-07-10 2019-05-08 11 李倩女士，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从业资格，证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年经济增长继续放缓，通胀温和上升。货币政策保持稳健中性的态势，资金面整体宽松。经济数据方面，固定资产投资增速震荡回落，其中地产投资增速依旧保持高位，建安投资替代土地购置费成为支撑地产投资的重要因素；去年以来政策对基建领域支持力度加大，但基建投资增速表现平平，1-6月基础设施投资同比增长4.1%。出口走弱，消费增速提升。金融数据较超出市场预期，6月社融增速升至10.92%，主要由于专项债的发行前置和非标融资的低基数效应。上半年债券市场收益率先上后下，年初延续了去年对基本面的悲观预期，债市表现较好，4月公布的经济数据和金融数据超出市场预期，收益率出现了全面的整体大幅上行，十年期国债单月上行32BP。5月中美贸易摩擦升温，经济金融数据再度走弱，收益率重回下行轨道；5月末银行同业破刚兑事件之后，流动性出现分层现象，信用债走势分化明显，利率债和中高等级信用债收益率下行较为明显，低等级信用债则表现承压。具体来看，报告期内，利率债方面，1年国开下行3BP，10年国开下行4BP；信用债方面，以短融中票为例，1年期品种整体下行40BP左右；3年期品种下行15-30BP，表现较好；5年期品种收益小幅下行，其中AA品种表现较好，下行15BP左右。 基金以中短久期、中高等级信用债配置为主，报告期内净值稳健上涨，波动较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融盈泽债券A基金份额净值为1.1431元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.15%，同期业绩比较基准收益率为6.69%；截至报告期末中融盈泽债券C基金份额净值为1.1409元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.04%，同期业绩比较基准收益率为6.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济基本面和货币政策均将对债券市场的表现有着较好的支撑。房地产融资边际收紧，房住不炒、因城施策的严监管下，下半年房地产投资增速仍将下行；制造业投资低位震荡；基建投资在政策支持下将继续发力但对于投资的拉动有限。银行打破刚兑事件后，中小银行信用扩张能力下降，这对经济和社融的负面影响将逐步显现。利率债方面，收益率仍有下行空间，由于目前收益率均处于历史较低分位数水平，行情波动或将加大；信用债方面，继续看好中高等级信用债的整体表现，低等级品种则需要精选个券。我们将根据市场变化进行动态调整，不断优化组合配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融盈泽债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融盈泽债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,720,475.98 50,860,779.33 结算备付金 6,534.59 421,282.23 存出保证金 5,088.21 19,345.88 交易性金融资产 103,199,330.00 403,716,147.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 103,199,330.00 403,716,147.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,000,148.50 - 应收证券清算款 - 2,700,000.00 应收利息 3,072,176.70 6,922,769.00 应收股利 - - 应收申购款 17,617.51 159,121.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 128,021,371.49 464,799,445.51 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 31,418,784.29 105,623,125.62 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,017,320.14 3,498,260.67 应付管理人报酬 36,465.55 114,439.37 应付托管费 9,116.38 28,609.88 应付销售服务费 11,989.47 21,917.88 应付交易费用 22,931.05 22,405.32 应交税费 14,659.45 50,577.54 应付利息 7,962.86 174,162.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 82,845.51 29,957.15 负债合计 32,622,074.70 109,563,456.26 所有者权益： 实收基金 83,530,612.37 317,524,028.29 未分配利润 11,868,684.42 37,711,960.96 所有者权益合计 95,399,296.79 355,235,989.25 负债和所有者权益总计 128,021,371.49 464,799,445.51 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额83,530,612.37份，其中A类基金份额的份额总额为44,947,928.24份，份额净值1.1431元；C类基金份额的份额总额为38,582,684.13份，份额净值1.1409元。 6.2 利润表 会计主体：中融盈泽债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 8,696,498.89 1,912,786.60 1.利息收入 8,763,683.61 2,181,914.09 其中：存款利息收入 1,351,768.03 321,156.95 债券利息收入 7,309,202.61 1,781,443.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 102,712.97 79,313.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 897,582.30 -27,419.91 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 897,582.30 -27,419.91 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,013,113.33 -271,492.67 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 48,346.31 29,785.09 减：二、费用 2,014,650.05 406,617.18 1．管理人报酬 541,528.22 160,125.82 2．托管费 135,382.05 40,031.42 3．销售服务费 96,672.29 3,834.46 4．交易费用 21,368.94 10,951.50 5．利息支出 1,102,026.13 144,663.57 其中：卖出回购金融资产支出 1,102,026.13 144,663.57 6．税金及附加 25,526.91 4,753.26 7．其他费用 92,145.51 42,257.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,681,848.84 1,506,169.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,681,848.84 1,506,169.42 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融盈泽债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 317,524,028.29 37,711,960.96 355,235,989.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,681,848.84 6,681,848.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -233,993,415.92 -32,525,125.38 -266,518,541.30 其中：1.基金申购款 195,858,342.95 25,978,178.25 221,836,521.20 2.基金赎回款 -429,851,758.87 -58,503,303.63 -488,355,062.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 83,530,612.37 11,868,684.42 95,399,296.79 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 50,132,515.94 1,180,438.22 51,312,954.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,506,169.42 1,506,169.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 242,046,819.22 50,201,655.85 292,248,475.07 其中：1.基金申购款 310,150,068.93 55,018,420.50 365,168,489.43 2.基金赎回款 -68,103,249.71 -4,816,764.65 -72,920,014.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -16,350,761.11 -16,350,761.11 五、期末所有者权益（基金净值） 292,179,335.16 36,537,502.38 328,716,837.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李同庆 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融盈泽债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016] 1418号文《关于准予中融盈泽债券型证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融盈泽债券型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2017年3月27日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金募集期为2016年12月23日至2017年3月22日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金257,252,615.38元，折合257,252,615.38份中融盈泽基金份额(其中：A类基金份额为225,174,880.46份；C类基金份额为32,077,734.92份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币12,246.58元，折合12,246.58份中融盈泽基金份额(其中：A类基金份额为11,186.28份；C类基金份额为1,060.3份)，以上收到的实收基金共计人民币257,264,861.96元，折合257,264,861.96份中融盈泽基金份额(其中：A类基金份额为225,186,066.74份；C类基金份额为32,078,795.22份)，有效认购户数为369户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 541,528.22 160,125.82 其中：支付销售机构的客户维护费 88,098.25 6,334.03 ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 135,382.05 40,031.42 ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C 合计 中融基金管理有限公司 0.00 182.06 182.06 合计 0.00 182.06 182.06 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C 合计 中融基金管理有限公司 0.00 19.62 19.62 合计 0.00 19.62 19.62 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.30%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,720,475.98 16,801.61 1,556,648.06 11,089.41 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是31,418,784.29元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1380019 13抚州债 2019-07-01 20.41 100,000 2,041,000.00 1380026 13济宁供水债 2019-07-01 20.41 100,000 2,041,000.00 1380315 13荆门债 2019-07-01 41.29 200,000 8,258,000.00 1480163 13随州债02 2019-07-01 42.10 100,000 4,210,000.00 1480460 14十堰城投债 2019-07-01 62.12 20,000 1,242,400.00 1480532 14乐清债 2019-07-01 61.85 100,000 6,185,000.00 1580128 15漳经发债 2019-07-01 61.93 100,000 6,193,000.00 1580165 15椒江债 2019-07-01 83.18 91,000 7,569,380.00 合计 811,000 37,739,780.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币103,199,330.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 103,199,330.00 80.61 其中：债券 103,199,330.00 80.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,000,148.50 14.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,727,010.57 2.13 8 其他各项资产 3,094,882.42 2.42 9 合计 128,021,371.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计买入金额。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计卖出金额。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,404,630.00 5.67 其中：政策性金融债 5,404,630.00 5.67 4 企业债券 67,080,100.00 70.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,714,600.00 32.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 103,199,330.00 108.18 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1580165 15椒江债 100,000 8,318,000.00 8.72 2 1380315 13荆门债 200,000 8,258,000.00 8.66 3 1480335 14孝城投债 170,000 7,026,100.00 7.36 4 101800461 18潞安MTN003 60,000 6,255,600.00 6.56 5 1480419 14杭拱墅债 100,000 6,245,000.00 6.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,088.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,072,176.70 5 应收申购款 17,617.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,094,882.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中融盈泽债券A 1,413 31,810.28 19,286,136.89 42.91% 25,661,791.35 57.09% 中融盈泽债券C 1,303 29,610.66 0.00 0.00% 38,582,684.13 100.00% 合计 2,716 30,755.01 19,286,136.89 23.09% 64,244,475.48 76.91% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中融盈泽债券A 40,170.21 0.09% 中融盈泽债券C 55,624.33 0.14% 合计 95,794.54 0.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中融盈泽债券A 0~10 中融盈泽债券C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 中融盈泽债券A 0 中融盈泽债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C 基金合同生效日(2017年03月27日)基金份额总额 225,186,066.74 32,078,795.22 本报告期期初基金份额总额 249,269,195.66 68,254,832.63 本报告期基金总申购份额 124,061,701.44 71,796,641.51 减：本报告期基金总赎回份额 328,382,968.86 101,468,790.01 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 44,947,928.24 38,582,684.13 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2019年1月10日发布《高级管理人员变更公告》，黄震先生担任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2019年2月13日发布《高级管理人员变更公告》，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理，同时原总经理杨凯先生离职。 本基金管理人于2019年4月25日发布《高级管理人员变更公告》，曹健先生担任中融基金管理有限公司督察长，同时原督察长向祖荣先生离职。 本基金管理人于2019年6月28日发布《首席信息官任职公告》，黎峰先生担任中融基金管理有限公司首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 银河证券 35,824,018.00 100.00% 37,300,000.00 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190605 89,516,605.50 0.00 89,516,605.50 0.00 0.00% 2 20190418 - 20190513 0.00 44,048,101.49 44,048,101.49 0.00 0.00% 3 20190529 - 20190529 0.00 44,048,101.49 44,048,101.49 0.00 0.00% 4 20190626 - 20190630 22,515,600.22 17,500,000.00 22,515,600.22 17,500,000.00 20.95% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 中融基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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