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| 中银转债增强债券B(163817) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640414 | ||||||||
| 基金代码 | 163817 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银转债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十六日 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 29页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 29页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 中银转债增强债券 基金主代码 163816 交易代码 163816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 29日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,233,745.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 下属分级基金的交易代码 163816 163817 报告期末下属分级基金的份额总额 34,366,412.37份 26,867,333.57份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和股票的特性，通过“自上 而下”宏观分析和“自下而上”个券选择的有效结合来实施大类资产配置和 精选可转换公司债券，在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越 业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、类属配置，结合“自下而 上”的明细资产配置，个券、个股选择，积极运用多种投资策略充分挖掘 各类品种的投资价值，努力实现投资目标。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 29页 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 本期已实现收益 3,355,006.40 2,624,185.14 本期利润 6,423,770.75 6,046,576.51 加权平均基金份额本期利润 0.1869 0.2147 本期基金份额净值增长率 13.23% 13.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 期末可供分配基金份额利润 0.7595 0.7050 期末基金资产净值 66,785,349.26 50,648,839.66 期末基金份额净值 1.943 1.885 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期 末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银转债增强债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.16% 0.91% 0.81% 0.40% 1.35% 0.51% 过去三个月 -2.26% 1.03% -2.33% 0.51% 0.07% 0.52% 过去六个月 13.23% 1.05% 8.17% 0.56% 5.06% 0.49% 过去一年 9.10% 0.84% 9.95% 0.45% -0.85% 0.39% 过去三年 2.91% 0.69% 8.21% 0.42% -5.30% 0.27% 自基金合同生 效日起 94.30% 1.45% 8.84% 1.00% 85.46% 0.45% 中银转债增强债券 B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 29页 过去一个月 2.11% 0.91% 0.81% 0.40% 1.30% 0.51% 过去三个月 -2.33% 1.03% -2.33% 0.51% 0.00% 0.52% 过去六个月 13.08% 1.05% 8.17% 0.56% 4.91% 0.49% 过去一年 8.65% 0.84% 9.95% 0.45% -1.30% 0.39% 过去三年 1.84% 0.68% 8.21% 0.42% -6.37% 0.26% 自基金合同生 效日起 88.50% 1.45% 8.84% 1.00% 79.66% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银转债增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 6月 29日至 2019年 6月 30日） 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 29页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零八只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李建 权益投资部总 经理，基金经 理 2011-06-29 - 21 中银基金管理有限公司权益投资 部总经理，执行董事(ED)，经济学 硕士。曾任联合证券有限责任公司 固定收益研究员，恒泰证券有限责 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 29页 任公司固定收益研究员，上海远东 证券有限公司投资经理。2005 年 加入中银基金管理有限公司，2007 年 8月至 2011年 3月任中银货币 基金基金经理，2008 年 11 月至 2014 年 3 月任中银增利基金基金 经理，2010 年 11 月至 2012 年 6 月任中银双利基金基金经理，2011 年 6 月至今任中银转债基金基金 经理，2012 年 9 月至今任中银稳 健策略（原中银保本）基金基金经 理，2013 年 9 月至今任中银新回 报基金（原中银保本二号）基金经 理，2014 年 3 月至今任中银多策 略混合基金基金经理，2014 年 6 月至 2015年 6月任中银聚利分级 债券基金基金经理，2015 年 1 月 至今任中银恒利基金基金经理， 2018 年 9 月至今任中银双息回报 基金基金经理。具有 21年证券从 业年限。具备基金、证券、期货和 银行间债券交易员从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 29页 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，上半年全球经济普遍下行，美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看，美 国经济景气度显著下降，上半年美国 ISM 制造业 PMI指数从 54.3下滑至 51.7，个人消费支出增速 下行，核心 PCE依旧不达 2%的目标，但劳动力市场整体稳健，薪资增速温和放缓至 3.1%，美元指 数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大，上半年制造业 PMI 指 数从 51.4显著下行至 47.6，不过内部经济存在分化，德国 PMI大幅下滑至荣枯线 50以下，法国、 意大利 PMI在下行后有所回升；欧元区通胀表现疲软，欧央行立场向鸽派调整，下一步大概率进行 降息及重启 QE。日本经济延续放缓，上半年制造业 PMI指数从 52.6回落至荣枯线 50以下，通胀逐 渐回暖但工业产出仍在延续下行，日本央行预计维持宽松基调。综合来看，美国经济增速预计继续 放缓，贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影，美联储 2019年下半年预计降息 1-2次；欧洲经济景 气度继续低迷，德国经济增长前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前 景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看， 上半年领先指标中采制造业 PMI指数短暂回升后又重新回落至 49.4，同步指标工业增加值 1-6月累 计同比增长 6.0%，较 2018年末回落 0.2个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外 需走弱冲击，消费企稳回升，投资小幅回落：1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个 百分点至 0.1%左右，6月社会消费品零售总额增速较 2018年末回升 1.6个百分点至 9.8%，制造业投 资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-6月固定资产投资增速较 2018年末小幅 回落 0.1个百分点至 5.8%的水平。通胀方面，CPI小幅攀升但阶段性见顶，6月同比增速从 2018年 末的 1.9%上升 0.8个百分点至 2.7%，PPI震荡回落，6月同比增速从 2018年末的 0.9%下行 0.9个百 分点至 0%。 2. 市场回顾 整体来看，上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌，但信用债出现上涨。其中，一季度， 中债总全价指数上涨0.15%，中债银行间国债全价指数上涨0.55%，中债企业债总全价指数上涨0.57%； 二季度中债总全价指数下跌 0.53%，中债银行间国债全价指数下跌 1.06%，中债企业债总全价指数下 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 29页 跌 0.10%。反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线略有平坦化。其中，一季度，10年期国债收益 率从3.23%的水平下行16个 bp至3.07%，10年期金融债（国开）收益率从3.64%下行6个bp至3.58%； 二季度，10年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至 3.23%，10年期金融债（国开）收益率 从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面，上半年货币政策中性偏宽松，资金面呈现总体宽松、 时点性紧张的格局。其中，一季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.22%左右，较上季度均 值下行 17bp，银行间 7天回购利率均值在 2.66%左右，较上季度均值下行 18bp；二季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.09%左右，较上季度均值下行 13bp，银行间 7天回购利率均值在 2.64% 左右，较上季度均值下行 2bp。 可转债方面，上半年主要跟随权益市场，整体先扬后抑，同时转债估值较 2018年末低位小幅提 升。其中，一季度，中证转债指数上涨 17.48%，个券方面，特发转债、广电转债、天马转债等中小 品种整体表现相对较好，分别上涨 72.51%、64.27%、49.78%；二季度，中证转债指数下跌 3.55%， 个券方面，凯龙转债、泰晶转债、特发转债、联泰转债、安井转债等品种表现相对较好，分别上涨 47.65%、40.06%、27.32%、26.20%、23.56%。从市场波动情况看，转债估值总体较为平稳，权益市 场几乎完全主导了转债市场的波动。股票市场方面，一季度上证综指上涨 23.93%，代表大盘股表现 的沪深 300指数上涨 28.62%，中小板综合指数上涨 33.79%，创业板综合指数上涨 33.43%。二季度， 上证综指下跌 3.62%，代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 1.21%，中小板综合指数下跌 10.31%， 创业板综合指数下跌 9.36%。 3. 运行分析 上半年股票市场先扬后抑，总体出现一定程度上涨，债券市场各品种表现分化。本基金一季度 转债及股票持仓维持于较高水平。二季度转债持仓维持于较高水平，股票方面结合市场状况适度下 调，配置相对更加均衡，兼顾蓝筹个券及优质小券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A类份额净值增长率为 13.23%，同期业绩比较基准收益率为 8.17%。 报告期内本基金 B类份额净值增长率为 13.08%，同期业绩比较基准收益率为 8.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，全球经济继续走弱，中美贸易谈判重回正轨，但是第二批 2000亿美元商品关税已经 上调至 25%，国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力，货币政策主要根据国 内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。 财政政策继续托底，地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。 我们对 2019年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续，制造业景气度 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 29页 较低，后续 PMI可能呈现低位震荡或弱反弹走势，固定资产投资增速保持低位震荡，出口持续承压， 消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力，保留了“总闸门”的说法，推动供给体系、需求 体系和金融体系形成相互支持的三角框架，并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面，下半年 存在一定压力，CPI同比增速预计三季度见顶回落，PPI同比增速预计三季度延续回落，但两者均预 计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下，美国经济边际下行风险逐渐加大，美债收益率维持低 位，中美利差仍处于较高水平，对于国内长端利率不构成限制。 综合上述分析，预计下半年债券收益率可能呈震荡走势。可转债方面，整体估值仍处在较低区 间，随着品种的持续丰富，市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。信用债方面，经济下行叠 加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。在做好组合流动性管理的基础上，我们将 保持适度杠杆和久期，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握投资交易机会。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。 权益方面，虽然企业盈利在贸易摩擦和 PPI 趋势回落的背景下承压，但在国内逆周期政策对冲 下不至于失速，同时国内外偏松的货币环境将引导无风险利率下行从而支撑估值，预计下半年市场 大概率呈现震荡格局，中美贸易战仍是影响风险偏好的重要变量，但具有较大的不确定性，在坚守 核心资产的同时我们关注成长板块、受益于科创板和流动性宽松的券商行业及受益于逆周期政策发 力的基建板块等。我们将积极把握结构性与波段性行情，同时参与一级市场新股申购，借此提升基 金的业绩表现。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 29页 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每 年最多为 6 次，每次每份基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本 报告期没有进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 29页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 1,842,404.49 1,763,050.41 结算备付金 1,419,316.99 272,027.90 存出保证金 38,380.06 23,694.51 交易性金融资产 133,773,411.16 108,400,523.60 其中：股票投资 18,205,246.20 11,089,594.00 基金投资 - - 债券投资 115,568,164.96 97,310,929.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,468,530.76 - 应收利息 251,922.90 441,972.03 应收股利 - - 应收申购款 101,147.78 16,010.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 138,895,114.14 110,917,279.34 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 21,000,000.00 9,500,000.00 应付证券清算款 - 10,008.78 应付赎回款 195,187.41 111,910.47 应付管理人报酬 74,235.37 66,555.07 应付托管费 19,796.12 17,748.02 应付销售服务费 14,519.94 14,136.88 应付交易费用 52,011.28 47,775.43 应交税费 625.18 651.05 应付利息 5,072.75 -992.42 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 29页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,477.17 49,051.56 负债合计 21,460,925.22 9,816,844.84 所有者权益： - - 实收基金 61,233,745.94 59,707,646.17 未分配利润 56,200,442.98 41,392,788.33 所有者权益合计 117,434,188.92 101,100,434.50 负债和所有者权益总计 138,895,114.14 110,917,279.34 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.918元，基金份额总额 61,233,745.94份。 其中 A类基金份额参考净值 1.943元，份额总额 34,366,412.37份；C类基金份额参考净值 1.885元， 份额总额 26,867,333.57份。 6.2 利润表 会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 13,648,634.31 -4,525,453.10 1.利息收入 351,160.55 324,629.02 其中：存款利息收入 24,824.67 22,537.83 债券利息收入 326,335.88 302,091.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,785,265.86 -265,851.41 其中：股票投资收益 2,931,003.04 2,872,827.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,704,989.58 -3,205,160.42 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 149,273.24 66,481.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,491,155.72 -4,601,140.64 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 21,052.18 16,909.93 减：二、费用 1,178,287.05 1,076,002.85 1．管理人报酬 435,622.61 444,672.95 2．托管费 116,166.10 118,579.43 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 29页 3．销售服务费 90,093.43 93,730.07 4．交易费用 189,668.91 202,736.12 5．利息支出 235,693.56 74,932.10 其中：卖出回购金融资产支出 235,693.56 74,932.10 6.税金及附加 389.97 470.80 7．其他费用 110,652.47 140,881.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,470,347.26 -5,601,455.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,470,347.26 -5,601,455.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 59,707,646.17 41,392,788.33 101,100,434.50 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 12,470,347.26 12,470,347.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 1,526,099.77 2,337,307.39 3,863,407.16 其中：1.基金申购款 28,926,969.20 27,179,925.14 56,106,894.34 2.基金赎回款 -27,400,869.43 -24,842,617.75 -52,243,487.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 61,233,745.94 56,200,442.98 117,434,188.92 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 64,696,643.71 54,861,715.82 119,558,359.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -5,601,455.95 -5,601,455.95 三、本期基金份额交易产 -1,104,225.09 -907,403.04 -2,011,628.13 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 29页 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,141,911.43 11,497,614.76 24,639,526.19 2.基金赎回款 -14,246,136.52 -12,405,017.80 -26,651,154.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 63,592,418.62 48,352,856.83 111,945,275.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2011]608号文《关于核准中银转债增强债券型证券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011年 6月 29日 正式生效，首次设立募集规模为 2,609,435,161.67份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创 业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金 的业绩基准为：天相转债指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报 告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 29页 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 29页 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 29页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 中银证券 4,907,131.95 3.98% - - 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 中银证券 11,195,773.98 4.70% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 中银证券 5,500,000.00 0.42% - - 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 29页 中银证券 4,471.93 3.93% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 435,622.61 444,672.95 其中：支付销售机构的客户维护费 181,573.62 192,590.84 注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 116,166.10 118,579.43 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银转债增强债券A 中银转债增强债券 B 合计 招商银行 - 19,762.97 19,762.97 中银证券 - 5.08 5.08 中国银行 - 29,511.49 29,511.49 中银基金管理有限公 司 - 7,244.94 7,244.94 合计 - 56,524.48 56,524.48 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 29页 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银转债增强债券A 中银转债增强债券B 合计 招商银行 - 21,913.40 21,913.40 中银基金管理有限公 司 - 7,739.98 7,739.98 中国银行 - 31,691.36 31,691.36 合计 - 61,344.74 61,344.74 注：支付 B类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 B类基金份额的基金资产净值 0.35%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公 司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 B类基金份额基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 1,842,404.49 14,173.49 9,950,531.45 17,017.42 合计 1,842,404.49 14,173.49 9,950,531.45 17,017.42 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，2019年上半年获得的利息收入为人民币 9,928.63元（2018年上半年获得 的利息收入为人民币 5,203.94 元），2019年上半年末结算备付金余额为人民币 1,419316.99元(2018 年上半年末：人民币 191,142.46元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 29页 6.4.9.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11302 8 环境 转债 2019-0 6-20 - 网下 新债 100.00 100.00 370 37,000 .00 37,000 .00 - 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 18,205,246.20 13.11 其中：股票 18,205,246.20 13.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 115,568,164.96 83.21 其中：债券 115,568,164.96 83.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,261,721.48 2.35 8 其他各项资产 1,859,981.50 1.34 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 29页 9 合计 138,895,114.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,630,480.48 11.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,308,462.52 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,494,663.20 1.27 J 金融业 1,405,560.00 1.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 366,080.00 0.31 S 综合 - - 合计 18,205,246.20 15.50 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 2,100 2,066,400.00 1.76 2 603589 口子窖 25,800 1,662,036.00 1.42 3 000568 泸州老窖 18,500 1,495,355.00 1.27 4 300014 亿纬锂能 46,700 1,422,482.00 1.21 5 603517 绝味食品 36,540 1,421,771.40 1.21 6 000001 平安银行 102,000 1,405,560.00 1.20 7 600529 山东药玻 61,320 1,396,869.60 1.19 8 603233 大参林 28,730 1,292,850.00 1.10 9 603369 今世缘 42,600 1,188,114.00 1.01 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 29页 10 000921 海信家电 84,501 1,054,572.48 0.90 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 603233 大参林 3,411,748.00 3.37 2 300316 晶盛机电 2,282,814.00 2.26 3 601336 新华保险 2,206,647.00 2.18 4 600720 祁连山 1,928,622.00 1.91 5 601688 华泰证券 1,922,261.00 1.90 6 603019 中科曙光 1,764,832.00 1.75 7 601318 中国平安 1,602,637.00 1.59 8 603589 口子窖 1,432,751.00 1.42 9 300014 亿纬锂能 1,321,023.00 1.31 10 300261 雅本化学 1,320,773.00 1.31 11 000001 平安银行 1,316,820.00 1.30 12 000568 泸州老窖 1,302,312.00 1.29 13 300059 东方财富 1,297,297.00 1.28 14 600519 贵州茅台 1,291,172.00 1.28 15 000921 海信家电 1,218,735.73 1.21 16 603517 绝味食品 1,198,716.60 1.19 17 603369 今世缘 1,172,570.00 1.16 18 603605 珀莱雅 1,165,483.52 1.15 19 300684 中石科技 1,156,280.00 1.14 20 600801 华新水泥 1,127,602.00 1.12 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300316 晶盛机电 2,463,616.13 2.44 2 603233 大参林 2,260,240.90 2.24 3 601336 新华保险 2,085,400.00 2.06 4 603019 中科曙光 2,045,095.37 2.02 5 601318 中国平安 2,002,801.00 1.98 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 29页 6 300450 先导智能 1,879,802.00 1.86 7 601688 华泰证券 1,873,103.74 1.85 8 603605 珀莱雅 1,640,958.50 1.62 9 300572 安车检测 1,598,309.60 1.58 10 601012 隆基股份 1,535,045.00 1.52 11 600801 华新水泥 1,531,530.76 1.51 12 002727 一心堂 1,414,733.40 1.40 13 002607 中公教育 1,358,806.30 1.34 14 600845 宝信软件 1,321,242.72 1.31 15 300232 洲明科技 1,293,761.51 1.28 16 603883 老百姓 1,292,550.95 1.28 17 300166 东方国信 1,204,649.52 1.19 18 300261 雅本化学 1,203,304.00 1.19 19 600720 祁连山 1,187,502.25 1.17 20 300012 华测检测 1,174,540.00 1.16 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 62,588,168.70 卖出股票的收入（成交）总额 60,737,201.29 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 699,440.00 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,997,600.00 5.11 其中：政策性金融债 5,997,600.00 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 108,871,124.96 92.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,568,164.96 98.41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 29页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 113011 光大转债 127,090 13,776,556.00 11.73 2 110053 苏银转债 113,030 12,054,649.50 10.27 3 128016 雨虹转债 69,655 7,919,773.50 6.74 4 110054 通威转债 52,040 6,391,032.40 5.44 5 190201 19国开 01 60,000 5,997,600.00 5.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,380.06 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 29页 2 应收证券清算款 1,468,530.76 3 应收股利 - 4 应收利息 251,922.90 5 应收申购款 101,147.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,859,981.50 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 13,776,556.00 11.73 2 128016 雨虹转债 7,919,773.50 6.74 3 132005 15国资 EB 5,653,213.50 4.81 4 128035 大族转债 5,178,956.16 4.41 5 128048 张行转债 4,222,505.40 3.60 6 127005 长证转债 3,710,432.16 3.16 7 113013 国君转债 3,604,429.20 3.07 8 128045 机电转债 3,561,492.48 3.03 9 113522 旭升转债 2,018,910.00 1.72 10 128027 崇达转债 1,929,659.46 1.64 11 113510 再升转债 1,198,296.40 1.02 12 110046 圆通转债 1,154,985.40 0.98 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中银转债增强债 3,849 8,928.66 3,441,664.05 10.0146% 30,924,748.32 89.9854% 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 29页 券 A 中银转债增强债 券 B 2,478 10,842.35 1,955.25 0.0073% 26,865,378.32 99.9927% 合计 6,327 9,678.16 3,443,619.30 5.6237% 57,790,126.64 94.3763% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 中银转债增强债券 A 182,032.63 0.5297% 中银转债增强债券 B 54,966.09 0.2046% 合计 236,998.72 0.3870% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中银转债增强债券 A 0 中银转债增强债券 B 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中银转债增强债券 A 0 中银转债增强债券 B 0~10 合计 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0； 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 基金合同生效日（2011年 6月 29 日）基金份额总额 456,675,731.49 2,152,759,430.18 本报告期期初基金份额总额 31,977,644.93 27,730,001.24 本报告期基金总申购份额 15,567,558.43 13,359,410.77 减：本报告期基金总赎回份额 13,178,790.99 14,222,078.44 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 34,366,412.37 26,867,333.57 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经基金管理人 2019 年第一次股东会决议，宋福宁先生不再担任公司董事，荆新先生、 雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事，付磊先生新任公司独立董事。 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 29页 2019年 7月 19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》， 经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 2 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 中银转债增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 29页 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 69,700,152.98 56.52% 64,912.18 57.05% - 国金证券 2 23,475,932.26 19.04% 21,393.66 18.80% - 民生证券 1 21,365,683.12 17.32% 19,470.58 17.11% - 中银证券 2 4,907,131.95 3.98% 4,471.93 3.93% - 中金公司 1 3,876,469.68 3.14% 3,532.67 3.10% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性） 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增国盛证券深圳交易单元 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 144,597,7 53.25 60.76% 1,243,300, 000.00 94.28% - - 国金证券 47,721,29 6.16 20.05% 70,000,00 0.00 5.31% - - 民生证券 27,915,19 1.73 11.73% - - - - 中银证券 11,195,77 3.98 4.70% 5,500,000. 00 0.42% - - 中金公司 6,542,848 .34 2.75% - - - - 中银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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