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| 中银价值混合A(163810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640412 | ||||||||
| 基金代码 | 163810 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十六日 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 28页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 28页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银价值混合 场内简称 中银价值 基金主代码 163810 交易代码 163810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 25日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,342,873.32份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的优质 上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以 宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股 票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、流动性、 投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调整；在行业选择中， 基于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行业；在股票投资中，采取 “自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并 辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 28页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 8,893,010.22 本期利润 27,299,588.53 加权平均基金份额本期利润 0.2376 本期基金份额净值增长率 18.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5097 期末基金资产净值 168,090,777.34 期末基金份额净值 1.510 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期 末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.96% 0.88% 3.42% 0.70% 2.54% 0.18% 过去三个月 6.41% 1.21% -0.26% 0.92% 6.67% 0.29% 过去六个月 18.71% 1.12% 16.79% 0.93% 1.92% 0.19% 过去一年 1.00% 1.13% 8.00% 0.92% -7.00% 0.21% 过去三年 5.01% 0.98% 17.89% 0.67% -12.88% 0.31% 自基金合同生 效日起 53.88% 1.32% 41.36% 0.88% 12.52% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年 8月 25日至 2019年 6月 30日） 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 28页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零八只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邬炜 基金经理 2015-03-3 0 - 9 中银基金管理有限公司副总裁 （VP）,数量经济学硕士。2010年 加入中银基金管理有限公司，曾任 研究员、基金经理助理、专户投资 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 28页 经理。2015 年 3 月至今任中银价 值基金基金经理，2015 年 5 月至 今任中银策略基金基金经理，2015 年 5月至 2016年 11月任中银健康 生活基金基金经理，2015 年 8 月 至今任中银互联网+基金基金经 理，2016年 11月至今任中银瑞利 基金基金经理。具有 9年证券从业 年限。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，上半年全球经济普遍下行，美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看，美 国经济景气度显著下降，上半年美国 ISM 制造业 PMI指数从 54.3下滑至 51.7，个人消费支出增速 下行，核心 PCE依旧不达 2%的目标，但劳动力市场整体稳健，薪资增速温和放缓至 3.1%，美元指 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 28页 数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大，上半年制造业 PMI 指 数从 51.4显著下行至 47.6，不过内部经济存在分化，德国 PMI大幅下滑至荣枯线 50以下，法国、 意大利 PMI在下行后有所回升；欧元区通胀表现疲软，欧央行立场向鸽派调整，下一步大概率进行 降息及重启 QE。日本经济延续放缓，上半年制造业 PMI指数从 52.6回落至荣枯线 50以下，通胀逐 渐回暖但工业产出仍在延续下行，日本央行预计维持宽松基调。综合来看，美国经济增速预计继续 放缓，贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影，美联储 2019年下半年预计降息 1-2次；欧洲经济景 气度继续低迷，德国经济增长前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前 景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看， 上半年领先指标中采制造业 PMI指数短暂回升后又重新回落至 49.4，同步指标工业增加值 1-6月累 计同比增长 6.0%，较 2018年末回落 0.2个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外 需走弱冲击，消费企稳回升，投资小幅回落：1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个 百分点至 0.1%左右，6月社会消费品零售总额增速较 2018年末回升 1.6个百分点至 9.8%，制造业投 资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-6月固定资产投资增速较 2018年末小幅 回落 0.1个百分点至 5.8%的水平。通胀方面，CPI小幅攀升但阶段性见顶，6月同比增速从 2018年 末的 1.9%上升 0.8个百分点至 2.7%，PPI震荡回落，6月同比增速从 2018年末的 0.9%下行 0.9个百 分点至 0%。 2. 市场回顾 2019年上半年股票市场整体出现较大幅度的上涨，其中一季度涨幅较大，二季度震荡调整。其 中，上证综指上涨 19.45%，沪深 300指数上涨 27.07%，中小板指数上涨 20.75%，创业板指数上涨 20.87%。其中，食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家电、计算机等行业涨幅靠前，纺织服装、钢 铁、汽车、传媒、建筑等行业涨幅靠后。 3. 运行分析 2019年上半年，基金仓位相比去年底有所提升，持仓结构相应调整。通过中观结合微观的方式 选股，主要投资于景气向上的行业及龙头公司。整体来看，基金主要增配了食品饮料、家电等行业； 减持了通信、军工、化工等行业。此外，基金也在积极挖掘其他细分行业中具备中长期成长潜力、 且估值合理的优质个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 中银价值精选混合型基金 2019年上半年收益率为 18.71%，跑赢业绩比较基准 16.79%。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 28页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为股票市场可能呈现震荡上行的走势。国内经济预计整体保持平稳，但已 在寻底过程中，并有希望在下半年出现复苏。影响经济企稳复苏斜率的因素可能包括：在金融领域 继续坚持去杠杆，对地产行业继续坚持“房住不炒”的定位，以及全球贸易冲突可能再次加剧。与之 相匹配的，预计是松紧适度的财政政策和货币政策。虽然这些因素都可能导致经济复苏的进程更为 缓和，但是着重防范大金融领域潜在风险，逐步提升高端制造业和科技产业的综合实力等，都有助 于进一步提升我国经济中长期增长的质量。另外，科技产业的变化也非常值得我们重视。去年下半 年开始，本基金大幅增配了通信设备行业，核心逻辑是 5G 产业投资的启动。展望未来，伴随基础 设施投资的推进，5G 时代的到来可能衍生出一系列行业变革，并产生相应的投资机会。综合来看， 我们对股票市场下半年的机会较为乐观，市场有望在经济底的逐步确认中酝酿机遇。 投资策略方面，下半年基金将继续围绕以下 2 个方面进行布局：第一，逐步加强科技领域的布 局，尤其是有望在未来 2-3年迎来景气持续提升的产业，如 TMT、新能源等。其中，特别值得重视 的是 5G投资周期所产生的机会，以及后 5G时代逐步延伸出的一系列的产业变化所产生的机会。第 二，继续坚持配置行业格局稳定、盈利质量高、且估值合理、竞争力突出、具备中长期增长潜力的 龙头公司。随着经济逐步企稳回升，这些公司终将成为组合重要的回报来源，他们主要分布在食品 饮料、家电、医药、工业等领域。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 28页 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 10%。 本报告期期末可供分配利润为 56,747,904.02元，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在 履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管 托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 28页 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 5,301,330.99 17,923,639.78 结算备付金 504,815.03 1,402,696.06 存出保证金 147,734.91 122,708.56 交易性金融资产 161,413,021.03 103,420,083.10 其中：股票投资 129,927,021.03 83,295,736.20 基金投资 - - 债券投资 31,486,000.00 20,124,346.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 25,000,000.00 应收证券清算款 1,644,691.33 694,811.79 应收利息 491,945.20 674,764.92 应收股利 - - 应收申购款 123,953.62 4,491.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 169,627,492.11 149,243,195.30 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 835,009.11 - 应付赎回款 96,974.77 15,041.59 应付管理人报酬 199,055.88 191,523.04 应付托管费 33,175.98 31,920.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 269,765.77 180,612.48 应交税费 - 0.89 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 102,733.26 49,000.00 负债合计 1,536,714.77 468,098.52 所有者权益： - - 实收基金 111,342,873.32 116,925,843.82 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 28页 未分配利润 56,747,904.02 31,849,252.96 所有者权益合计 168,090,777.34 148,775,096.78 负债和所有者权益总计 169,627,492.11 149,243,195.30 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.510元，基金份额总额 111,342,873.32份。 6.2 利润表 会计主体：中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 29,820,544.63 -24,712,069.61 1.利息收入 790,364.48 553,167.49 其中：存款利息收入 82,704.64 178,230.23 债券利息收入 701,118.73 370,526.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,541.11 4,410.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,617,955.01 -2,756,914.81 其中：股票投资收益 9,121,898.66 -3,167,713.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 -87,620.74 37,700.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,583,677.09 373,098.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 18,406,578.31 -22,515,624.79 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,646.83 7,302.50 减：二、费用 2,520,956.10 3,577,210.80 1．管理人报酬 1,188,391.07 1,582,884.04 2．托管费 198,065.13 263,813.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,017,398.94 1,579,519.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.57 0.66 7．其他费用 117,100.39 150,992.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,299,588.53 -28,289,280.41 减：所得税费用 - - 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 28页 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,299,588.53 -28,289,280.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 116,925,843.82 31,849,252.96 148,775,096.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 27,299,588.53 27,299,588.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -5,582,970.50 -2,400,937.47 -7,983,907.97 其中：1.基金申购款 5,127,277.15 2,016,424.72 7,143,701.87 2.基金赎回款 -10,710,247.65 -4,417,362.19 -15,127,609.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 111,342,873.32 56,747,904.02 168,090,777.34 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 138,153,440.81 100,705,653.48 238,859,094.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -28,289,280.41 -28,289,280.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -18,706,244.13 -13,231,939.69 -31,938,183.82 其中：1.基金申购款 5,505,575.80 4,088,428.35 9,594,004.15 2.基金赎回款 -24,211,819.93 -17,320,368.04 -41,532,187.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 119,447,196.68 59,184,433.38 178,631,630.06 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 28页 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 748 号《关于核准中银价值精选灵活配置混合型证券投资基 金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银 价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,091,977,265.49元，业经普华永道会 计师事务所普华永道中天验字(2010)第 216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银价值 精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2010年 8月 25日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 4,093,175,622.03份基金份额，其中认购资金利息折合 1,198,356.54份基金份额。本基 金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金 托管人为中国招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资组合为：股票投资的比例范围为基金资产的 30%-80%；债券投资的比例范 围为基金资产的 0%-65%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金持有的 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 28页 告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 28页 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 28页 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 28页 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,188,391.07 1,582,884.04 其中：支付销售机构的客户维护费 403,328.91 520,413.65 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 198,065.13 263,813.97 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 28页 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 5,301,330.99 73,124.87 37,977,371.6 5 168,750.35 合计 5,301,330.99 73,124.87 37,977,371.6 5 168,750.35 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，获得的利息收入为人民币 8,567.15元，2019年 6月 30日结算备付金余 额为人民币 504,815.03元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 新股 未上 市 3.46 3.46 9,789 33,869 .94 33,869 .94 - 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 新股 未上 市 14.85 14.85 1,556 23,106 .60 23,106 .60 - 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 28页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 129,927,021.03 76.60 其中：股票 129,927,021.03 76.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,486,000.00 18.56 其中：债券 31,486,000.00 18.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,806,146.02 3.42 8 其他各项资产 2,408,325.06 1.42 9 合计 169,627,492.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 28页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 97,845.10 0.06 C 制造业 68,990,333.02 41.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,943,191.14 6.51 G 交通运输、仓储和邮政业 2,060,988.00 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,026,564.63 5.37 J 金融业 27,516,617.53 16.37 K 房地产业 4,726,676.04 2.81 L 租赁和商务服务业 6,540,065.10 3.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,633.87 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 129,927,021.03 77.30 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600887 伊利股份 269,741 9,012,046.81 5.36 2 000858 五粮液 75,045 8,851,557.75 5.27 3 600519 贵州茅台 8,791 8,650,344.00 5.15 4 000651 格力电器 155,635 8,559,925.00 5.09 5 601318 中国平安 82,819 7,338,591.59 4.37 6 601939 建设银行 918,900 6,836,616.00 4.07 7 601888 中国国旅 73,774 6,540,065.10 3.89 8 603899 晨光文具 141,900 6,239,343.00 3.71 9 601933 永辉超市 571,434 5,834,341.14 3.47 10 000661 长春高新 16,700 5,644,600.00 3.36 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 28页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600570 恒生电子 10,600,052.00 7.12 2 000568 泸州老窖 10,055,068.89 6.76 3 002405 四维图新 9,905,276.51 6.66 4 600887 伊利股份 9,565,744.00 6.43 5 000858 五粮液 9,183,538.82 6.17 6 601166 兴业银行 8,572,530.00 5.76 7 002281 光迅科技 8,486,369.60 5.70 8 601818 光大银行 8,394,839.00 5.64 9 002463 沪电股份 8,184,073.24 5.50 10 601888 中国国旅 7,657,521.23 5.15 11 601318 中国平安 7,503,331.00 5.04 12 300014 亿纬锂能 7,407,322.01 4.98 13 601012 隆基股份 6,715,518.84 4.51 14 300450 先导智能 6,620,585.00 4.45 15 601336 新华保险 6,598,341.00 4.44 16 601398 工商银行 6,462,438.00 4.34 17 600048 保利地产 6,462,127.00 4.34 18 601939 建设银行 6,441,489.00 4.33 19 300760 迈瑞医疗 5,986,482.66 4.02 20 600438 通威股份 5,946,705.00 4.00 21 002202 金风科技 5,410,231.82 3.64 22 600519 贵州茅台 5,368,891.00 3.61 23 603899 晨光文具 5,341,217.00 3.59 24 002607 中公教育 5,212,113.80 3.50 25 601628 中国人寿 4,988,566.98 3.35 26 300274 阳光电源 4,966,787.00 3.34 27 603233 大参林 4,939,930.60 3.32 28 002796 世嘉科技 4,910,715.00 3.30 29 002373 千方科技 4,888,242.00 3.29 30 601933 永辉超市 4,879,756.00 3.28 31 002410 广联达 4,861,010.60 3.27 32 000661 长春高新 4,856,461.00 3.26 33 002475 立讯精密 4,843,378.40 3.26 34 002913 奥士康 4,832,996.00 3.25 35 601288 农业银行 4,824,544.00 3.24 36 300467 迅游科技 4,808,178.00 3.23 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 28页 37 002074 国轩高科 4,799,190.40 3.23 38 600436 片仔癀 4,778,105.00 3.21 39 000002 万科 A 4,617,297.00 3.10 40 300684 中石科技 4,597,434.80 3.09 41 600383 金地集团 4,297,898.00 2.89 42 603305 旭升股份 4,099,907.00 2.76 43 002371 北方华创 3,342,437.00 2.25 44 002146 荣盛发展 3,309,952.00 2.22 45 600859 王府井 3,306,853.00 2.22 46 300033 同花顺 3,306,053.00 2.22 47 002419 天虹股份 3,296,279.00 2.22 48 600498 烽火通信 3,281,846.00 2.21 49 002080 中材科技 3,278,263.75 2.20 50 603369 今世缘 3,277,490.00 2.20 51 000425 徐工机械 3,269,555.00 2.20 52 000651 格力电器 3,242,822.97 2.18 53 002127 南极电商 3,229,253.00 2.17 54 300253 卫宁健康 3,209,903.30 2.16 55 300498 温氏股份 3,207,623.58 2.16 56 001979 招商蛇口 3,207,365.00 2.16 57 300309 吉艾科技 3,117,988.91 2.10 58 002792 通宇通讯 3,108,296.00 2.09 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002281 光迅科技 14,409,407.61 9.69 2 601288 农业银行 12,314,078.07 8.28 3 600570 恒生电子 11,266,871.86 7.57 4 601398 工商银行 10,266,100.30 6.90 5 600498 烽火通信 9,716,583.54 6.53 6 000063 中兴通讯 9,160,268.94 6.16 7 002405 四维图新 9,143,827.35 6.15 8 300450 先导智能 8,548,370.74 5.75 9 601318 中国平安 8,238,701.72 5.54 10 300014 亿纬锂能 7,680,749.35 5.16 11 300122 智飞生物 6,588,482.56 4.43 12 601336 新华保险 6,556,004.28 4.41 13 300059 东方财富 6,456,988.05 4.34 14 600438 通威股份 5,785,202.96 3.89 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 28页 15 002913 奥士康 5,626,021.80 3.78 16 002202 金风科技 5,272,606.16 3.54 17 000568 泸州老窖 5,158,899.08 3.47 18 601628 中国人寿 5,052,998.30 3.40 19 002463 沪电股份 4,892,188.03 3.29 20 002796 世嘉科技 4,869,372.00 3.27 21 300274 阳光电源 4,853,557.60 3.26 22 601818 光大银行 4,827,571.00 3.24 23 002607 中公教育 4,714,492.03 3.17 24 002373 千方科技 4,698,122.15 3.16 25 002475 立讯精密 4,686,961.63 3.15 26 300467 迅游科技 4,666,212.00 3.14 27 600383 金地集团 4,655,030.72 3.13 28 002916 深南电路 4,556,843.89 3.06 29 002074 国轩高科 4,521,996.82 3.04 30 600436 片仔癀 4,510,707.00 3.03 31 603305 旭升股份 4,435,871.66 2.98 32 002179 中航光电 4,379,080.36 2.94 33 300684 中石科技 4,261,214.40 2.86 34 300253 卫宁健康 4,182,815.52 2.81 35 002230 科大讯飞 3,901,541.52 2.62 36 300261 雅本化学 3,732,133.10 2.51 37 000425 徐工机械 3,717,619.90 2.50 38 002080 中材科技 3,638,180.00 2.45 39 601888 中国国旅 3,449,667.68 2.32 40 000002 万科 A 3,409,634.80 2.29 41 300498 温氏股份 3,306,367.28 2.22 42 001979 招商蛇口 3,276,860.00 2.20 43 601166 兴业银行 3,276,720.00 2.20 44 603369 今世缘 3,271,993.00 2.20 45 603160 汇顶科技 3,203,314.16 2.15 46 600048 保利地产 3,188,591.71 2.14 47 002419 天虹股份 3,172,674.47 2.13 48 002146 荣盛发展 3,165,712.00 2.13 49 002792 通宇通讯 3,145,630.18 2.11 50 601857 中国石油 3,128,648.00 2.10 51 600900 长江电力 3,109,201.00 2.09 52 600406 XD国电南 3,064,128.69 2.06 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 350,124,471.07 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 28页 卖出股票的收入（成交）总额 331,342,350.11 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,486,000.00 18.73 其中：政策性金融债 31,486,000.00 18.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,486,000.00 18.73 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 180205 18国开 05 200,000 21,502,000.00 12.79 2 190301 19进出 01 100,000 9,984,000.00 5.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 28页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 147,734.91 2 应收证券清算款 1,644,691.33 3 应收股利 - 4 应收利息 491,945.20 5 应收申购款 123,953.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,408,325.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 28页 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 5,843 19,055.77 4,649,597.49 4.1759% 106,693,275.83 95.8241% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 73,931.87 0.0664% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年 8月 25日）基金份额总额 4,093,175,622.03 本报告期期初基金份额总额 116,925,843.82 本报告期基金总申购份额 5,127,277.15 减：本报告期基金总赎回份额 10,710,247.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 111,342,873.32 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经基金管理人 2019 年第一次股东会决议，宋福宁先生不再担任公司董事，荆新 先生、雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事，付磊先生新任公司独立董事。 2019年7月19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》， 经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 28页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国联证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 155,116,551.38 22.83% 141,357.76 22.60% - 中泰证券 1 134,708,236.46 19.82% 125,452.31 20.06% - 安信证券 1 74,999,337.47 11.04% 69,847.00 11.17% - 国信证券 1 73,786,337.03 10.86% 67,241.87 10.75% - 民生证券 1 48,112,617.29 7.08% 43,845.33 7.01% - 瑞银证券 1 41,821,330.71 6.15% 38,948.49 6.23% - 方正证券 1 40,980,269.32 6.03% 37,345.01 5.97% - 华泰证券 1 37,269,969.90 5.48% 33,964.26 5.43% - 国金证券 2 27,735,837.34 4.08% 25,830.12 4.13% - 中信证券 2 26,923,017.97 3.96% 25,073.43 4.01% - 国盛证券 2 10,309,416.24 1.52% 9,394.77 1.50% - 兴业证券 1 7,786,694.58 1.15% 7,096.01 1.13% - 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 28页 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性） 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用 交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租用国盛证券上海、深圳交易席位 各一个，西南证券上海交易席位一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中泰证券 100,290.80 100.00% - - - - 中银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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