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| 中欧品质消费股票C(005621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640342 | ||||||||
| 基金代码 | 005621 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧品质消费股票 基金主代码 005620 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2018年02月11日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 89,108,714.12份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 下属分级基金的交易代码 005620 005621 报告期末下属分级基金的份额总额 65,120,134.68份 23,988,579.44份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 本期已实现收益 7,654,103.29 1,806,972.67 本期利润 19,303,245.93 3,087,719.97 加权平均基金份额本期利润 0.3386 0.1869 本期基金份额净值增长率 45.07% 45.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1154 0.1053 期末基金资产净值 81,138,185.07 29,607,209.50 期末基金份额净值 1.2460 1.2342 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧品质消费股票A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.95% 1.61% 3.97% 1.04% -4.92% 0.57% 过去三个月 2.85% 1.96% 1.87% 1.31% 0.98% 0.65% 过去六个月 45.07% 1.86% 27.45% 1.27% 17.62% 0.59% 过去一年 21.14% 1.83% 5.86% 1.33% 15.28% 0.50% 自基金合同生效起至今 24.60% 1.69% 5.14% 1.27% 19.46% 0.42% 注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 中欧品质消费股票C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.84% 1.61% 3.97% 1.04% -4.81% 0.57% 过去三个月 3.06% 1.96% 1.87% 1.31% 1.19% 0.65% 过去六个月 45.11% 1.86% 27.45% 1.27% 17.66% 0.59% 过去一年 20.72% 1.82% 5.86% 1.33% 14.86% 0.49% 自基金合同生效起至今 23.42% 1.69% 5.14% 1.27% 18.28% 0.42% 注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为2018年2月11日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为2018年2月11日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理70只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郭睿 基金经理 2018-02-11 - 8 历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理（2010.07-2015.07）。2015-07-15加入中欧基金管理有限公司，历任研究 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度市场出现一定回调，但是消费板块依旧表现出很强的超额受益，一方面受益于基本面的高景气度，另一方面受内外部环境影响，消费板块冲击相对较小，导致资金抱团。短期来看，市场和外部环境的风险远大于基本面；中长期来看，部分行业景气度处于高位，未来公司经营情况的边际变化或会更加敏感，需要更加紧密跟踪。 报告期内，对养殖行业进行个股精选，仓位有所下降，加仓家电板块，配置更为均衡。中期维度，我们仍然看好“猪周期”相关个股。虽然此前较早买入，并为组合带来主要收益，但是目前阶段认为基本面仍然向好，持续性强，且市场仍存在较大预期差，但下一阶段个股的分化将会显现，需要精选个股而不是配置板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为45.07%，同期业绩比较基准收益率为27.45%；C类份额净值增长率为45.11%，同期业绩比较基准收益率为27.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期来看，消费公司的特质在于未来很长一段时间内持续且相对稳定的现金流回报，而龙头公司更是具备极强的发展惯性，因此消费是一个值得长期关注的板块；但未来个股的差异化将会更加明显。未来看好以下三个行业的投资机会： 1）养殖板块。非瘟对于行业的影响是持续的，并提高了准入门槛，加速行业集中度快速提升； 2）零售渠道。随着互联网红利的消退和专业化、细分化需求的日益增多，能够解决消费者购物体验痛点的服务商将实现快速发展； 3）高性价比消费品。对高品质生活的追求、支出结构的调整以及信息透明度的增加，将使得消费者更加青睐于质优价廉的商品，龙头公司规模优势明显，将会强者恒强。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧品质消费股票型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 9,862,499.96 3,724,524.29 结算备付金 111,835.88 169,944.17 存出保证金 31,307.82 35,872.73 交易性金融资产 101,294,645.43 53,284,060.59 其中：股票投资 101,294,645.43 52,986,978.09 基金投资 - - 债券投资 - 297,082.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,259,071.41 1,421,538.03 应收利息 2,133.70 1,204.85 应收股利 - - 应收申购款 314,795.79 5,785.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 112,876,289.99 58,642,929.76 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 551,383.26 1,588,615.57 应付赎回款 1,210,213.27 2,817.08 应付管理人报酬 137,828.02 74,656.07 应付托管费 22,971.35 12,442.67 应付销售服务费 20,602.42 4,923.02 应付交易费用 100,251.63 116,187.47 应交税费 - 1.72 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 87,645.47 100,000.00 负债合计 2,130,895.42 1,899,643.60 所有者权益： 实收基金 89,108,714.12 66,149,606.30 未分配利润 21,636,680.45 -9,406,320.14 所有者权益合计 110,745,394.57 56,743,286.16 负债和所有者权益总计 112,876,289.99 58,642,929.76 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额89,108,714.12份。其中A类基金份额净值1.2460元，基金份额总额65,120,134.68份；C类基金份额净值1.2342元，基金份额总额23,988,579.44份。 6.2 利润表 会计主体：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 一、收入 23,590,689.09 8,882,659.96 1.利息收入 27,655.01 404,872.04 其中：存款利息收入 27,628.80 140,408.95 债券利息收入 26.21 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 264,463.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,271,745.38 7,868,263.60 其中：股票投资收益 9,671,976.41 7,095,205.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,908.06 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 572,860.91 773,057.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,929,889.94 226,375.02 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 361,398.76 383,149.30 减：二、费用 1,199,723.19 1,712,482.27 1．管理人报酬 621,307.66 672,091.27 2．托管费 103,551.31 112,015.21 3．销售服务费 75,948.66 28,048.30 4．交易费用 327,580.13 822,396.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.08 - 7．其他费用 71,335.35 77,931.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,390,965.90 7,170,177.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,390,965.90 7,170,177.69 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 66,149,606.30 -9,406,320.14 56,743,286.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 22,390,965.90 22,390,965.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 22,959,107.82 8,652,034.69 31,611,142.51 其中：1.基金申购款 101,130,364.91 23,320,473.51 124,450,838.42 2.基金赎回款 -78,171,257.09 -14,668,438.82 -92,839,695.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 89,108,714.12 21,636,680.45 110,745,394.57 项 目 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 141,392,907.67 - 141,392,907.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,170,177.69 7,170,177.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -70,931,105.66 -5,216,744.88 -76,147,850.54 其中：1.基金申购款 32,378,731.72 2,621,435.17 35,000,166.89 2.基金赎回款 -103,309,837.38 -7,838,180.05 -111,148,017.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 70,461,802.01 1,953,432.81 72,415,234.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金（下简称"本基金"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]103号《关于准予中欧品质消费股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集141,386,118.30元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2018）验字第61336106_B05号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为141,392,907.67份基金份额，其中包含认购利息折合6,789.37份基金份额。其中A类基金的基金份额总额为132,700,378.55份，包含认购利息折合6,405.67份；C类基金的基金份额总额为8,692,529.12份，包含认购利息折合383.70份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合中：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 9,926,153.02 4.45% 126,933,919.44 23.09% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国都证券 - - 362,000,000.00 66.75% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 9,244.08 4.46% 5,315.87 5.30% 关联方名称 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 84,700.65 17.70% 34,854.54 9.79% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 621,307.66 672,091.27 其中：支付销售机构的客户维护费 254,885.35 433,568.96 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,551.31 112,015.21 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 合计 中国工商银行股份有限公司 0.00 20,106.25 20,106.25 国都证券 0.00 132.93 132.93 中欧基金 0.00 8,043.21 8,043.21 合计 0.00 28,282.39 28,282.39 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 合计 中国工商银行股份有限公司 0.00 18,881.83 18,881.83 中欧基金 0.00 1.81 1.81 国都证券 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 18,883.64 18,883.64 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧品质消费股票A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018年02月11日）持有的基金份额 - 10,009,450.45 报告期初持有的基金份额 10,009,450.45 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 10,009,450.45 10,009,450.45 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.37% 16.52% 中欧品质消费股票C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018年02月11日）持有的基金份额 - 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中欧品质消费股票A 关联方名称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 自然人股东 3,407.01 0.01% 99,880.14 0.17% 注：本报告期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 9,862,499.96 25,675.77 10,466,045.32 72,470.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上半年度末均未持有中国工商银行发行的同业存单。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币101,294,645.43元，无划分为第二层次、第三层次的余额（于2018年12月31日：属于第一层次的余额为人民币53,284,060.59元，无划分为第二层次、第三层次的余额）。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 2. 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 3. 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 4. 财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 101,294,645.43 89.74 其中：股票 101,294,645.43 89.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,974,335.84 8.84 8 其他各项资产 1,607,308.72 1.42 9 合计 112,876,289.99 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为1,501,720.37 元，占基金总资产比例1.33%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,739,639.62 9.70 B 采矿业 - - C 制造业 41,025,019.80 37.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,015,913.12 17.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,018,741.08 7.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,993,611.44 18.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,792,925.06 90.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 通信服务 1,501,720.37 1.36 合计 1,501,720.37 1.36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603345 安井食品 228,027 11,720,587.80 10.58 2 002127 南极电商 995,361 11,187,857.64 10.10 3 002714 牧原股份 182,678 10,739,639.62 9.70 4 000876 新 希 望 568,800 9,880,056.00 8.92 5 601888 中国国旅 110,612 9,805,753.80 8.85 6 002024 苏宁易购 697,574 8,008,149.52 7.23 7 603708 家家悦 301,980 6,891,183.60 6.22 8 002157 正邦科技 351,100 5,849,326.00 5.28 9 000651 格力电器 81,800 4,499,000.00 4.06 10 000333 美的集团 85,600 4,439,216.00 4.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002127 南极电商 9,746,459.41 17.18 2 002714 牧原股份 9,338,705.97 16.46 3 300498 温氏股份 9,174,402.33 16.17 4 601888 中国国旅 9,068,224.00 15.98 5 000876 新 希 望 9,043,223.86 15.94 6 002124 天邦股份 6,845,790.40 12.06 7 002157 正邦科技 6,321,015.80 11.14 8 002235 安妮股份 5,873,845.90 10.35 9 600297 广汇汽车 5,778,909.47 10.18 10 603345 安井食品 5,659,583.00 9.97 11 002624 完美世界 5,584,523.00 9.84 12 002024 苏宁易购 4,524,873.00 7.97 13 000651 格力电器 4,458,440.88 7.86 14 000333 美的集团 4,413,495.94 7.78 15 002035 华帝股份 3,958,903.00 6.98 16 603708 家家悦 3,857,205.00 6.80 17 002508 老板电器 3,232,760.00 5.70 18 300648 星云股份 2,314,264.00 4.08 19 000100 TCL 集团 2,216,054.00 3.91 20 002336 *ST人乐 1,832,614.00 3.23 21 H00799 IGG 1,822,217.54 3.21 22 300146 汤臣倍健 1,670,550.00 2.94 23 600600 青岛啤酒 1,365,342.00 2.41 24 002594 比亚迪 1,285,697.00 2.27 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 9,324,928.00 16.43 2 002124 天邦股份 8,987,623.62 15.84 3 002127 南极电商 6,360,336.55 11.21 4 300146 汤臣倍健 6,156,633.90 10.85 5 601888 中国国旅 5,606,817.03 9.88 6 002475 立讯精密 5,452,412.15 9.61 7 002235 安妮股份 4,907,888.25 8.65 8 002594 比亚迪 4,785,758.00 8.43 9 002714 牧原股份 4,621,733.31 8.14 10 603708 家家悦 4,151,849.49 7.32 11 600729 重庆百货 3,501,297.86 6.17 12 002035 华帝股份 3,344,112.20 5.89 13 600519 贵州茅台 3,329,474.52 5.87 14 300648 星云股份 2,890,290.00 5.09 15 300188 美亚柏科 2,805,095.00 4.94 16 000100 TCL 集团 2,562,293.00 4.52 17 002154 报 喜 鸟 2,394,768.99 4.22 18 002024 苏宁易购 2,367,884.55 4.17 19 603345 安井食品 2,303,719.59 4.06 20 002215 诺 普 信 1,881,779.00 3.32 21 002336 *ST人乐 1,729,997.00 3.05 22 002624 完美世界 1,674,332.00 2.95 23 600600 青岛啤酒 1,372,144.00 2.42 24 000876 新 希 望 1,211,135.00 2.13 25 002157 正邦科技 1,144,496.00 2.02 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 124,445,688.50 卖出股票收入（成交）总额 98,759,970.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资国债期货。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,307.82 2 应收证券清算款 1,259,071.41 3 应收股利 - 4 应收利息 2,133.70 5 应收申购款 314,795.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,607,308.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中欧品质消费股票A 4,381 14,864.22 10,025,215.86 15.39% 55,094,918.82 84.61% 中欧品质消费股票C 3,500 6,853.88 15,969.34 0.07% 23,972,610.10 99.93% 合计 7,881 11,306.78 10,041,185.20 11.27% 79,067,528.92 88.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧品质消费股票A 441,170.26 0.68% 中欧品质消费股票C 391.85 0.00% 合计 441,562.11 0.50% 注：截止本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金C份额的比例为0.0016%，上表展示的比例是四舍五入后的结果。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧品质消费股票A 0~10 中欧品质消费股票C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 中欧品质消费股票A 10~50 中欧品质消费股票C 0 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,009,450.45 11.23% 10,009,450.45 11.23% 三年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,009,450.45 11.23% 10,009,450.45 11.23% 三年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 基金合同生效日(2018年02月11日)基金份额总额 132,700,378.55 8,692,529.12 本报告期期初基金份额总额 57,801,388.12 8,348,218.18 本报告期基金总申购份额 54,197,091.48 46,933,273.43 减：本报告期基金总赎回份额 46,878,344.92 31,292,912.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,120,134.68 23,988,579.44 注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 4,359,932.15 1.95% 4,060.45 1.96% - 东吴证券 1 17,620,786.17 7.89% 16,410.01 7.92% - 国金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 2,731,894.87 1.22% 2,544.26 1.23% - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 10,406,117.99 4.66% 9,691.92 4.68% - 浙商证券 1 15,889,645.33 7.12% 14,797.40 7.15% - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 29,962,392.49 13.42% 27,904.13 13.47% - 中信建投 1 1,954,087.00 0.88% 1,819.87 0.88% - 西部证券 1 6,090,593.40 2.73% 5,671.81 2.74% - 兴业证券 1 1,244,614.00 0.56% 1,159.10 0.56% - 广州证券 1 13,973,406.00 6.26% 13,013.50 6.28% - 财通证券 1 - - - - - 西南证券 1 41,308,890.75 18.51% 38,473.01 18.58% - 海通证券 1 32,503,698.06 14.56% 30,271.32 14.62% - 广发证券 1 5,297,186.22 2.37% 4,932.61 2.38% - 东北证券 1 8,409,742.44 3.77% 7,832.04 3.78% - 中泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 3,354,887.00 1.50% 3,124.17 1.51% - 申万宏源 2 12,950,798.00 5.80% 12,061.13 5.82% - 国泰君安 2 5,220,833.62 2.34% 4,076.31 1.97% - 天风证券 2 - - - - - 国都证券 3 9,926,153.02 4.45% 9,244.08 4.46% - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 安信证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 广发证券 80,482.50 26.45% - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信证券 223,767.60 73.55% - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 国都证券 - - - - - - - - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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