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中欧弘安一年定期开放债券(003419)  基金公开信息
流水号 1640324
基金代码 003419
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年08月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称
中欧弘安一年定期开放债券

基金主代码
003419

基金运作方式
契约型、开放式

基金合同生效日
2017年04月07日

基金管理人
中欧基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
96,340,989.87份

基金合同存续期
不定期


2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置,"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时,基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值,以回避一定的市场风险。

业绩比较基准
中债综合指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
中欧基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
黎忆海
王永民


联系电话
021-68609600
010-66594896


电子邮箱
liyihai@zofund.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95566

传真
021-33830351
010-66594942


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)

本期已实现收益
7,899,688.49

本期利润
5,424,576.89

加权平均基金份额本期利润
0.0255

本期基金份额净值增长率
2.04%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0890

期末基金资产净值
104,911,910.26

期末基金份额净值
1.0890

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.67%
0.09%
0.28%
0.03%
0.39%
0.06%

过去三个月
-0.56%
0.11%
-0.24%
0.06%
-0.32%
0.05%

过去六个月
2.04%
0.10%
0.24%
0.06%
1.80%
0.04%

过去一年
6.09%
0.08%
2.82%
0.06%
3.27%
0.02%

自基金合同生效起至今
10.09%
0.06%
2.77%
0.06%
7.32%
-


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理70只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘波
基金经理
2018-06-14
-
11
历任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理(2008.07-2011.02),长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理(2011.02-2016.12)。2016-12-23加入中欧基金管理有限公司

蒋雯文
基金经理
2018-01-30
2019-02-19
7
历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016-11-17加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济增长整体面临下行压力。分阶段看,一季度在以信贷和社融为代表的宽信用政策作用下,经济下行压力有所缓解;进入二季度,宽信用政策实施力度减弱,中美贸易摩擦力度再次加大,经济下行压力增大。通胀方面,上半年CPI指标逐月抬升,但整体保持在较低水平。流动性方面,上半年宽信用政策实施后,流动性整体宽裕,结构上出现了信用分层迹象。汇率方面,美元进入降息周期,各经济体汇率波动加大。市场方面,一季度权益市场涨幅明显,4月份开始权益市场出现调整,风险偏好回落;4月份债券市场出现调整,其中10年期利率债4月份收益率上行约40bp,4月下旬开始至二季度末债市出现反弹,各类债券收益率整体回落约20bp;一季度转债市场跟随权益走出较好行情,二季度出现一定幅度调整,但调整幅度明显低于权益,体现出转债资产较好的防守特点,部分正股基本面优良的转债资产调整后再次进入较好的配置区域。
报告期内,本组合继续维持了中短久期高杠杆的债券投资策略,以期获得稳定的票息收益。考虑到权益市场行情反复过程中转债资产的估值相对便宜,且具备一定攻防兼备特性,本组合适当参与了部分正股基本面优良的转债资产的配置机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为2.04%,同期业绩比较基准增长率为0.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观经济增长仍面临小幅下行压力,经济韧性来自于需求托底政策阶段性刺激;受翘尾因素影响,通胀指标在三季度可能会小幅下行,四季度小幅上行,整体仍在温和区域;下半年美元持续降息概率加大,国内货币环境和流动性状况可能依然保持宽松;不确定性仍在于中美贸易摩擦。市场方面,当前综合环境有利于债市,中长期利率债可能存在阶段性机会,未来随着需求托底政策的实施,权益及转债市场可能存在一定机会。全年来看,充足的流动性对各自领域的优质资产形成利好,股市中基本面稳定的蓝筹核心资产、债市中高等级中短期信用债、转债中正股基本面较好的标的均获得超额收益。下一阶段,仍然继续保持高杠杆债券投资策略,主要配置于短久期高等级信用债,并适当参与利率债的交易机会,同时,仍然看好转债市场的投资机会,立足基本面,分散配置于金融、消费、医药、公用事业、交运等行业中正股基本面优良、估值合理的转债标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
3,620,646.92
3,684,669.39

结算备付金
1,648,803.29
513,697.62

存出保证金
8,185.32
10,379.84

交易性金融资产
150,904,850.72
391,506,331.50

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
150,904,850.72
391,506,331.50

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
2,505,870.10
8,306,327.84

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
158,688,356.35
404,021,406.19

负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
53,499,757.25
110,799,440.30

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
60,074.45
173,460.67

应付托管费
8,582.08
24,780.11

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
8,651.85
13,088.85

应交税费
11,478.30
29,417.54

应付利息
19,935.22
117,480.93

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
167,966.94
300,000.00

负债合计
53,776,446.09
111,457,668.40

所有者权益:



实收基金
96,340,989.87
274,139,030.09

未分配利润
8,570,920.39
18,424,707.70

所有者权益合计
104,911,910.26
292,563,737.79

负债和所有者权益总计
158,688,356.35
404,021,406.19

注: 报告截止日2019年6月30日,中欧弘安债券基金份额净值1.0890元,基金份额总额96,340,989.87份。

6.2 利润表
会计主体:中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日





一、收入
7,446,871.76
28,768,189.36

1.利息收入
5,534,658.95
27,425,400.66

其中:存款利息收入
62,055.73
89,718.20

债券利息收入
5,472,603.22
26,307,761.18

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
1,027,921.28

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
4,387,324.41
-7,236,705.95

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
4,387,324.41
-7,236,705.95

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-2,475,111.60
8,579,494.65

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
2,022,294.87
6,896,080.25

1.管理人报酬
801,016.15
2,811,102.99

2.托管费
114,430.84
401,586.23

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
10,655.26
31,548.34

5.利息支出
968,245.60
3,388,526.46

其中:卖出回购金融资产支出
968,245.60
3,388,526.46

6.税金及附加
13,751.03
83,959.97

7.其他费用
114,195.99
179,356.26

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5,424,576.89
21,872,109.11

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
5,424,576.89
21,872,109.11


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
274,139,030.09
18,424,707.70
292,563,737.79

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,424,576.89
5,424,576.89

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-177,798,040.22
-15,278,364.20
-193,076,404.42

其中:1.基金申购款
56,303,166.48
4,703,315.39
61,006,481.87

2.基金赎回款
-234,101,206.70
-19,981,679.59
-254,082,886.29

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
96,340,989.87
8,570,920.39
104,911,910.26

项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,202,672,870.83
6,389,690.58
1,209,062,561.41

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
21,872,109.11
21,872,109.11

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-928,533,840.74
-20,990,225.57
-949,524,066.31

其中:1.基金申购款
14,665,264.65
326,060.73
14,991,325.38

2.基金赎回款
-943,199,105.39
-21,316,286.30
-964,515,391.69

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
274,139,030.09
7,271,574.12
281,410,604.21

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人


6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1492号文《关于准予中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,197,987,137.74份基金份额,其中认购资金利息折合94,772.84份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
根据《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以定期开放方式运作。本基金每一年开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日,第一个开放期的首日为基金合同生效日1年以后的年度对日,第二个以及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的1年以后的年度对日,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年8月23日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(3)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

中欧基金管理有限公司("中欧基金")
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国银行股份有限公司
基金托管人

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。

6.4.8.1.2 权证交易
无。

6.4.8.1.3 债券交易
无。

6.4.8.1.4 债券回购交易
无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费
801,016.15
2,811,102.99

其中:支付销售机构的客户维护费
25.53
10.83

注:支付基金管理人 中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.70% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费
114,430.84
401,586.23

注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

中国银行股份有限公司
10,001,323.29
-
-
-
-
-


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

自然人股东
1,081.02
0.00%
1,081.02
0.00%

注:1、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 2、截止上年度末,本基金自然人股东持有本基金实际占比为0.0004%;截止本报告期末自然人股东持有本基金实际占比为0.0011%,上述展示均系四舍五入的结果。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行股份有限公司
3,620,646.92
54,717.59
1,128,145.99
70,077.27

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额28,499,757.25元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

101800773
18首钢MTN002
2019-07-04
102.70
100,000
10,270,000.00

101800794
18国电集MTN005
2019-07-04
102.00
100,000
10,200,000.00

101900280
19广新控股MTN002
2019-07-04
100.20
100,000
10,020,000.00

合计



300,000
30,490,000.00


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币25,000,000.00元,分别于2019年7月1日、2019年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为11,944,950.72元,属于第二层次的余额为138,959,900.00元无属于第三层次的余额(2018年12月31日:属属于第一层次的余额为22,273,941.50元,属于第二层次的余额为369,232,390.00元无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
150,904,850.72
95.10


其中:债券
150,904,850.72
95.10


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
5,269,450.21
3.32

8
其他各项资产
2,514,055.42
1.58

9
合计
158,688,356.35
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
28,102,000.00
26.79


其中:政策性金融债
28,102,000.00
26.79

4
企业债券
50,275,900.00
47.92

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
60,582,000.00
57.75

7
可转债(可交换债)
11,944,950.72
11.39

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
150,904,850.72
143.84


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
190202
19国开02
200,000
19,934,000.00
19.00

2
122446
15万达01
100,000
10,284,000.00
9.80

3
101800773
18首钢MTN002
100,000
10,270,000.00
9.79

4
136188
16富力03
100,000
10,260,000.00
9.78

5
101800794
18国电集MTN005
100,000
10,200,000.00
9.72


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期末,本基金未涉及股票相关投资。

7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
8,185.32

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
2,505,870.10

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,514,055.42


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110049
海尔转债
1,203,200.00
1.15

2
110048
福能转债
1,180,628.00
1.13

3
113011
光大转债
1,084,000.00
1.03

4
128046
利尔转债
1,017,800.00
0.97

5
128029
太阳转债
689,902.72
0.66


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

246
391,630.04
96,277,957.13
99.93%
63,032.74
0.07%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
3,074.25
0.00%

注:期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的实际占比为0.0032%,上表系四舍五入的结果。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
0~10


§9 开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日(2017年04月07日)基金份额总额
1,197,987,137.74

本报告期期初基金份额总额
274,139,030.09

本报告期基金总申购份额
56,303,166.48

减:本报告期基金总赎回份额
234,101,206.70

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
96,340,989.87

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中信证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
1
-
-
-
-
-

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

中信证券
249,298,560.43
78.49%
720,800,000.00
100.00%
-
-
-
-

海通证券
68,332,364.03
21.51%
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注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019年1月1日至2019年4月29日
61,867,789.68
0.00
61,867,789.68
0.00
0.00%


2
2019年4月23日至2019年5月8日
50,560,009.45
0.00
50,560,009.45
0.00
0.00%


3
2019年4月23日至2019年6月30日
40,000,800.00
0.00
0.00
40,000,800.00
41.52%


4
2019年5月9日至2019年6月30日
0.00
27,684,569.95
0.00
27,684,569.95
28.74%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。

注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。



中欧基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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