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| 中科沃土沃嘉混合C(004764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640303 | ||||||||
| 基金代码 | 004764 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日止。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中科沃土沃嘉混合 基金主代码 004763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,195,421.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 C 下属分级基金的交易代码： 004763 004764 报告期末下属分级基金的份额总额 52,455,680.32 份 3,739,741.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础 上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特 征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于稳 健投资的理念，投资于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构 策略、信用策略、可转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、国债期 货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中科沃土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 曹萍 朱巍 联系电话 020-37128608 0571-87659806 电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-018-3610 95527 传真 020-23388997 0571-88268688 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.richlandasm.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 21 楼 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 309,699.36 117,678.74 本期利润 327,847.97 154,752.33 加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0361 本期基金份额净值增长率 4.51% 4.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1759 -0.1748 期末基金资产净值 44,934,242.37 3,207,285.97 期末基金份额净值 0.8566 0.8576 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开 放日或交易所的交易日 。 3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃嘉混合 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.18% 0.01% 2.84% 0.57% -2.66% -0.56% 过去三个月 1.35% 0.57% -0.72% 0.75% 2.07% -0.18% 过去六个月 4.51% 0.54% 13.65% 0.77% -9.14% -0.23% 过去一年 -4.67% 0.57% 5.89% 0.76% -10.56% -0.19% 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 自基金合同 生效起至今 -14.34% 0.60% -0.17% 0.69% -14.17% -0.09% 中科沃土沃嘉混合 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.63% 0.11% 2.84% 0.57% -2.21% -0.46% 过去三个月 1.77% 0.57% -0.72% 0.75% 2.49% -0.18% 过去六个月 4.91% 0.54% 13.65% 0.77% -8.74% -0.23% 过去一年 -4.42% 0.57% 5.89% 0.76% -10.31% -0.19% 自基金合同 生效起至今 -14.24% 0.60% -0.17% 0.69% -14.07% -0.09% 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页 注：本基金合同于 2017 年 12 月 6 日生效,按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6 日正式成立，注册资本 1.42 亿元，是国内第 101 家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE 背景的 公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化 基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚 价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理 财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2019 年 6 月 30 日，中科沃土旗下共管理 7 只开放 式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃 土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中 科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凡 基金经理 2017 年 12 月 6 日 2019 年 4 月 19 日 8 年 经济学硕士。曾任金鹰基 金管理有限公司研究部研 究员，广发证券股份有限 公司自营部研究员，现任 中科沃土转型升级灵活配 置混合型证券投资基金和 中科沃土沃瑞灵活配置混 合型发起式证券投资基金 基金经理。中国国籍，具 有基金从业资格。 乐瑞祺 总经理 助理、基 金经理 2019 年 4 月 19 日 - 14 年 数量经济学硕士，曾任衡 泰软件定量分析师、产品 经理，博时基金基金经理 助理，民生加银基金基金 经理、投资部总监、投委 会委员，方圆 360 资产管 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 理有限公司执行总经理、 投资经理，第一创业证券 资产管理部投资总监，现 任中科沃土基金管理有限 公司总经理助理、中科沃 土沃祥债券型发起式证券 投资基金、中科沃土沃安 中短期利率债债券型证券 投资基金、中科沃土沃鑫 成长精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金和中 科沃土沃嘉灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。中国国籍，具有基金 从业资格。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，杨凡的“任职日期”为基金合同生效之日， 乐瑞祺的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年特别是 1 季度，宏观环境整体处于财政政策，货币政策双宽松状态，导致年初出现了 股债齐涨的局面，股票市场的上涨绝大部分原因是对 2018 年市场大幅下跌的一种估值修复，债券 市场的上涨则主要源于流动性的宽松。 在上半年的操作中，我们基于绝对收益降低波动的目标，将股票仓位控制在较低水平。在接 下来的操作中，我们将侧重于精选优质公司，摒弃仓位大幅变动的操作，我们希望通过持有权益 市场 上的优质标的，为投资者创造价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中科沃土沃嘉混合 A 基金份额净值为 0.8566 元，本报告期基金份额净值增长 率为 4.51%；截至本报告期末中科沃土沃嘉混合 C 基金份额净值为 0.8576 元，本报告期基金份额 净值增长率为 4.91%；同期业绩比较基准收益率为 13.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，贸易战仍将出现反复，中美关系的博弈将是一种常态，逆全球化的贸易战将会 对全球经济造成不利影响，在全球经济出现放缓迹象的同时，各大央行放松货币政策似乎成了一 种潮流，在这样的背景下，我们认为国内下半年仍有放松货币政策的必要，但是鉴于房住不炒的 前提，采用何种方式的放松成为人们更为关心的问题。 鉴于目前股票市场的估值水平，我们认为市场下跌空间有限，精选优质公司，分享公司的业 绩增长仍然是我们组合的策略核心。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 履行估值及净值计算的复核责任。 基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市 场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的 公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。 以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建 议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其 按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本 报告期未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金自 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 29 日期间出现基金资产净值低于五千万 元的情形。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中科沃土基金管理有 限公司在中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用 开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。本报告期内，中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券 投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,653,961.46 10,009,809.26 结算备付金 1,194,626.82 6,316.85 存出保证金 24,631.67 200,433.53 交易性金融资产 6.4.7.2 24,302,240.00 - 其中：股票投资 207,440.00 - 基金投资 - - 债券投资 24,094,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 18,000,000.00 - 应收证券清算款 - 4,506,681.71 应收利息 6.4.7.5 512,940.41 1,848.29 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 66,688,400.36 14,725,089.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,000,000.00 - 应付赎回款 - 81,841.54 应付管理人报酬 32,603.35 10,134.38 应付托管费 6,113.13 1,900.21 应付销售服务费 771.69 928.26 应付交易费用 6.4.7.7 289,709.03 266,565.75 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 217,674.82 324,000.00 负债合计 18,546,872.02 685,370.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 56,195,421.32 17,146,057.61 未分配利润 6.4.7.10 -8,053,892.98 -3,106,338.11 所有者权益合计 48,141,528.34 14,039,719.50 负债和所有者权益总计 66,688,400.36 14,725,089.64 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，中科沃土沃嘉混合 A 基金份额净值 0.8566 元，基金份额总额 52455680.32 份；中科沃土沃嘉混合 C 基金份额净值 0.8576 元，基金份额总额 3739741.0 份。中 科沃土沃嘉混合份额总额合计为 56195421.32 份。 6.2 利润表 会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 658,175.97 -7,800,339.23 1.利息收入 253,039.87 634,187.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,487.70 108,057.12 债券利息收入 130,287.94 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 68,264.23 526,130.51 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 334,330.80 -2,892,842.50 其中：股票投资收益 6.4.7.12 340,466.96 -3,274,670.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -11,800.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,663.84 381,827.93 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 55,222.20 -5,554,202.09 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 15,583.10 12,517.73 减：二、费用 175,575.67 870,835.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 97,937.01 348,484.02 2．托管费 6.4.10.2.2 18,363.21 65,340.76 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,539.11 59,058.38 4．交易费用 6.4.7.19 41,874.15 237,862.49 5．利息支出 177.37 - 其中：卖出回购金融资产支出 177.37 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 13,684.82 160,089.80 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 482,600.30 -8,671,174.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 482,600.30 -8,671,174.68 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 17,146,057.61 -3,106,338.11 14,039,719.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 482,600.30 482,600.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 39,049,363.71 -5,430,155.17 33,619,208.54 其中：1.基金申购款 50,372,432.80 -7,220,440.95 43,151,991.85 2.基金赎回款 -11,323,069.09 1,790,285.78 -9,532,783.31 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页 五、期末所有者权益 （基金净值） 56,195,421.32 -8,053,892.98 48,141,528.34 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 205,162,272.11 321,291.81 205,483,563.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -8,671,174.68 -8,671,174.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -140,397,603.15 1,735,544.78 -138,662,058.37 其中：1.基金申购款 1,983,269.33 -43,788.97 1,939,480.36 2.基金赎回款 -142,380,872.48 1,779,333.75 -140,601,538.73 五、期末所有者权益 （基金净值） 64,764,668.96 -6,614,338.09 58,150,330.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______程文卫 ______傅军______ ____李茂____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）根据中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》（证监许可﹝2017﹞625 号），由基金发起人中科沃土基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《中科沃土沃嘉灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（安永华明(2017)验字第 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页 61247680_G05 号）。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2017 年 12 月 6 日正式生效。本基 金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关 规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 20189 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税﹝2008﹞1 号)、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通 知》（财税〔2016〕70 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财 税﹝2016﹞140 号)及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。 (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 22,653,961.46 合计： 22,653,961.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,918.00 207,440.00 6,522.00 债券 交易所市场 24,046,099.80 24,094,800.00 48,700.20 合计 24,046,099.80 24,094,800.00 48,700.20 合计 24,247,017.80 24,302,240.00 55,222.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本报告期末本基金无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 18,000,000.00 - 合计 18,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,849.70 应收结算备付金利息 539.34 应收债券利息 508,540.27 其他 11.10 合计 512,940.41 6.4.7.6 其他资产 注：本报告期末本基金无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 289,709.03 合计 289,709.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 预提费用 217,674.82 合计 217,674.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 中科沃土沃嘉混合 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,076,038.24 11,076,038.24 本期申购 46,779,320.39 46,779,320.39 本期赎回(以"-"号填列) -5,399,678.31 -5,399,678.31 本期末 52,455,680.32 52,455,680.32 金额单位：人民币元 中科沃土沃嘉混合 C 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,070,019.37 6,070,019.37 本期申购 3,593,112.41 3,593,112.41 本期赎回(以"-"号填列) -5,923,390.78 -5,923,390.78 本期末 3,739,741.00 3,739,741.00 注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,261,471.74 262,869.70 -1,998,602.04 本期利润 309,699.36 18,148.61 327,847.97 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,276,953.18 1,426,269.30 -5,850,683.88 其中：基金申购款 -8,300,606.43 1,610,812.57 -6,689,793.86 基金赎回款 1,023,653.25 -184,543.27 839,109.98 本期末 -9,228,725.56 1,707,287.61 -7,521,437.95 单位：人民币元 中科沃土沃嘉混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,251,193.64 143,457.57 -1,107,736.07 本期利润 117,678.74 37,073.59 154,752.33 本期基金份额交易 产生的变动数 479,784.20 -59,255.49 420,528.71 其中：基金申购款 -644,720.74 114,073.65 -530,647.09 基金赎回款 1,124,504.94 -173,329.14 951,175.80 本期末 -653,730.70 121,275.67 -532,455.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,913.64 定期存款利息收入 26,813.33 结算备付金利息收入 3,176.49 其他 584.24 合计 54,487.70 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 15,893,132.60 减：卖出股票成本总额 15,552,665.64 买卖股票差价收入 340,466.96 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 6,226,800.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 6,011,800.00 减：应收利息总额 226,800.00 买卖债券差价收入 -11,800.00 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,663.84 合计 5,663.84 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 55,222.20 ——股票投资 6,522.00 ——债券投资 48,700.20 合计 55,222.20 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 15,583.10 合计 15,583.10 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 41,874.15 合计 41,874.15 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 14,674.82 信息披露费 -4,000.00 银行汇划费 10.00 账户维护费 3,000.00 其他 - 合计 13,684.82 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 97,937.01 348,484.02 其中：支付销售机构的客 户维护费 74.90 83,062.95 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 18,363.21 65,340.76 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合C 合计 中科沃土基金管理有限 公司 - 1,211.55 1,211.55 浙商银行股份有限公司 - 671.48 671.48 合计 - 1,883.03 1,883.03 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合C 合计 中科沃土基金管理有限 公司 - 4,616.22 4,616.22 浙商银行股份有限公司 - 830.23 830.23 合计 - 5,446.45 5,446.45 注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页 H＝E 基年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登 记机构代付给销售机构。若遇到法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期 顺延至最近可支付日支付。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份有 限公司 22,653,961.46 23,913.64 3,883,805.12 43,711.43 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计 息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 - 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页 6.4.10 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流 通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 6.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 20,0918 元，属于第二层级的余额为 24,046,099.80 元,无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 207,440.00 0.31 其中：股票 207,440.00 0.31 3 固定收益投资 24,094,800.00 36.13 其中：债券 24,094,800.00 36.13 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 26.99 7 银行存款和结算备付金合计 23,848,588.28 35.76 8 其他各项资产 537,572.08 0.81 9 合计 66,688,400.36 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) C 制造业 207,440.00 0.43 合计 207,440.00 0.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 4,000 207,440.00 0.43 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,749,295.84 12.46 2 000858 五 粮 液 1,745,726.00 12.43 3 000596 古井贡酒 1,115,908.00 7.95 4 600585 海螺水泥 550,811.00 3.92 5 600519 贵州茅台 477,160.00 3.40 6 002567 唐人神 422,878.00 3.01 7 600887 伊利股份 403,310.00 2.87 8 300498 温氏股份 397,380.00 2.83 9 002095 生 意 宝 378,480.00 2.70 10 002124 天邦股份 370,524.00 2.64 11 600276 恒瑞医药 342,501.00 2.44 12 300529 健帆生物 339,880.00 2.42 13 603027 千禾味业 298,159.00 2.12 14 002157 正邦科技 294,354.00 2.10 15 600536 中国软件 284,700.00 2.03 16 600975 新五丰 283,700.00 2.02 17 300226 上海钢联 272,548.00 1.94 18 300735 光弘科技 271,500.00 1.93 19 000001 平安银行 259,200.00 1.85 20 300168 万达信息 258,494.00 1.84 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 1,738,932.00 12.39 2 601318 中国平安 1,694,296.00 12.07 3 000596 古井贡酒 1,152,631.00 8.21 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页 4 002567 唐人神 574,003.00 4.09 5 600585 海螺水泥 543,320.00 3.87 6 002124 天邦股份 513,705.00 3.66 7 600519 贵州茅台 450,000.00 3.21 8 300529 健帆生物 425,480.00 3.03 9 300498 温氏股份 400,000.00 2.85 10 600887 伊利股份 395,140.00 2.81 11 600276 恒瑞医药 357,792.00 2.55 12 002095 生 意 宝 345,241.60 2.46 13 603027 千禾味业 327,178.00 2.33 14 000977 浪潮信息 290,000.00 2.07 15 600536 中国软件 282,843.00 2.01 16 300226 上海钢联 281,971.00 2.01 17 000063 中兴通讯 266,640.00 1.90 18 600728 佳都科技 265,340.00 1.89 19 600975 新五丰 265,043.00 1.89 20 002475 立讯精密 264,000.00 1.88 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,753,583.64 卖出股票收入（成交）总额 15,893,132.60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,990,400.00 24.91 3 金融债券 12,104,400.00 25.14 其中：政策性金融债 12,104,400.00 25.14 10 合计 24,094,800.00 50.05 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开 1801 120,000 12,104,400.00 25.14 2 019611 19 国债 01 120,000 11,990,400.00 24.91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未投资国债期货。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,631.67 4 应收利息 512,940.41 9 合计 537,572.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 中 科 沃 土 沃 嘉 混合 A 115 456,136.35 46,670,945.15 88.97% 5,784,735.17 11.03% 中 科 沃 土 沃 嘉 混合 C 82 45,606.60 - - 3,739,741.00 100.00% 合计 197 285,255.95 46,670,945.15 83.05% 9,524,476.17 16.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中科沃土 沃嘉混合 A 3,962.69 0.0076% 中科沃土 沃嘉混合 C 119,245.88 3.1886% 合计 123,208.57 0.2193% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中科沃土沃嘉混合 A 0 中科沃土沃嘉混合 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 中科沃土沃嘉混合 A 0 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页 放式基金 中科沃土沃嘉混合 C 0 合计 0 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混 合 C 基金合同生效日（2017年 12月 6日）基金份 额总额 32,667,493.83 172,494,778.28 本报告期期初基金份额总额 11,076,038.24 6,070,019.37 本报告期期间基金总申购份额 46,779,320.39 3,593,112.41 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,399,678.31 5,923,390.78 本报告期期末基金份额总额 52,455,680.32 3,739,741.00 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 4 月 23 日发布公告，胡东辉女士自 4 月 19 日起担任公司董事长， 朱为绎先生自 4 月 19 日起不再担任公司董事长。本基金管理人于 5 月 30 日发布公告，李昱女士 自 5 月 28 日起不再担任公司副总经理。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长江证券 2 31,646,716.24 100.00% 23,143.28 100.00% - 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托 管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 30,057,899.80 100.00%665,600,000.00 100.00% - - 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019年5 月 14 日 至 2019 年 6 月 9 日 和 2019年6 月 25 日 至 2019 年 6 月 30 日 - 11,667,444.57 - 11,667,444.57 20.76% 2 2019年4 月 29 日 至 2019 年 6 月 30 日 - 23,336,056.01 - 23,336,056.01 41.53% 3 2019年5 月 14 日 至 2019 年 6 月 9 日 和 2019年6 月 25 日 至 2019 年 6 月 30 日 - 11,667,444.57 - 11,667,444.57 20.76% 个人 1 2019年2 月 12 日 至 2019 年 4 月 28 日 2,997,118.83 - 2,997,118.83 - - 中科沃土沃嘉混合 2019 年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主 要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值 表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金 合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投 资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评 估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 中科沃土基金管理有限公司 2019 年 8 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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