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| 中欧琪和灵活配置混合A(001164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640268 | ||||||||
| 基金代码 | 001164 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧琪和灵活配置混合 基金主代码 001164 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年04月07日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 641,458,631.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001164 001165 报告期末下属分级基金的份额总额 598,215,404.27份 43,243,227.17份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 本期已实现收益 6,027,309.01 1,176,382.37 本期利润 6,524,438.75 1,201,081.56 加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0227 本期基金份额净值增长率 2.35% 2.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0912 0.0074 期末基金资产净值 689,123,619.99 46,065,702.64 期末基金份额净值 1.1520 1.0653 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧琪和灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.34% 0.05% 0.23% 0.01% 0.11% 0.04% 过去三个月 0.38% 0.05% 0.69% 0.01% -0.31% 0.04% 过去六个月 2.35% 0.06% 1.36% 0.01% 0.99% 0.05% 过去一年 6.45% 0.20% 2.75% 0.01% 3.70% 0.19% 过去三年 17.74% 0.15% 8.25% 0.01% 9.49% 0.14% 自基金合同生效起至今 27.04% 0.13% 11.95% 0.01% 15.09% 0.12% 中欧琪和灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.30% 0.05% 0.23% 0.01% 0.07% 0.04% 过去三个月 0.26% 0.06% 0.69% 0.01% -0.43% 0.05% 过去六个月 2.11% 0.06% 1.36% 0.01% 0.75% 0.05% 过去一年 2.57% 0.13% 2.75% 0.01% -0.18% 0.12% 过去三年 10.71% 0.12% 8.25% 0.01% 2.46% 0.11% 自基金合同生效起至今 17.36% 0.11% 11.95% 0.01% 5.41% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理70只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张跃鹏 基金经理 2016-01-12 2019-01-16 9 历任上海永邦投资有限公司投资经理（2010.01-2013.04），上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策略分析师（2013.05-2013.09）。2013-09-23加入中欧基金管理有限公司，历任交易员 王家柱 基金经理 2017-05-04 2019-01-16 5 历任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员（2013.07-2016.11）。2016-12-05加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理 蒋雯文 基金经理 2019-01-16 - 7 历任新际香港有限公司销售交易员（2009.06-2011.07），平安资产管理有限责任公司债券交易员（2013.09-2016.05），前海开源基金投资经理助理（2016.09-2016.10）。2016-11-17加入中欧基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理 黄华 策略组负责人、基金经理 2019-01-16 - 10 历任平安资产管理有限责任公司组合经理（2008.08-2012.06），中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理（2012.09-2014.07），中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人（2014.07-2016.11）。2016-11-10加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年我国经济一季度开局良好，数据超出市场一致预期，但二季度GDP 增速从一季度的 6.4%下滑到 6.2%。拆分细项，1-6 月固定资产投资增速 5.8%, 其中基建投资增速 2.95%，与专项债融资增加方向一致。房地产开发投资同比增长 10.9%，1-6 月商品房销售累计增速为-1.8%，新开工面积增速 10.1%；生产端看，1-6 月工业增加值增速 6%、发电量增速 3.3%，仍处于 2017 年以来 的较低水平，生产端的修复有待持续；制造业投资增长 3.0%，也处于较低水平。 回顾上半年市场，1月末至2月中旬，流动性充裕，但债市清淡；进入2月下旬和3月初，权益市场大涨，债市承压；3月下旬，股市窄幅震荡，利率下行；进入4月，宏观经济环比放缓，央妈再次重申去杠杆的决心，中美贸易摩擦加剧，股债均进入一波较大调整；5月后，包商事件冲击，利率先上后下；6月下旬，美国可能降息，国内宽松预期打开，市场风险偏好有所回升。 本基金权益资产仓位主要分布在养殖、新兴科技、消费、金融、医药五个行业，同时兼顾回撤，未来将继续寻找结构性投资机会，寻求未来行业好转的中长期机会，在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票；在债券上合理运用杠杆，做好稳定套息，增厚收益，同时紧密跟踪经济环境，适当调整组合久期，持仓以AAA主体为主，主动规避信用资质不良的主体。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为2.35%，同期业绩比较基准收益率为1.36%；C类份额净值增长率为2.11%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球贸易争端升级、内生扩张动能放缓、抢出口引致的透支效应逐步显现的多重背景下，2019年下半年贸易顺差对GDP拉动作用仍有较大回落压力；消费端，居民消费动能可能继续受到可支配收入增速减缓而拖累，社零累计增速预计呈震荡下行的态势，尽管物价上涨将继续对社零增速产生支撑作用，但一方面终端需求依旧偏弱，另一方面政策对消费的呵护作用仍需较长时间显现，故而下半年社零增速仍有一定回落压力；投资端，制造业投资将受制于盈利回落以及高基数；房地产方面，考虑到棚改下调对三四线销售的拖累，房地产销售回升的持续性将受到质疑，叠加房地产融资可能收紧，下半年房地产开发投资增速有回落压力，故基建投资将发挥补位经济的重要作用。近期国务院发文称将允许专项债作为符合条件的重大项目资本金，或将提振基建投资1.7-2.8个百分点，一旦经济滑出运行的合理区间或就业形势极为严峻，基建投资仍将是应对经济下行压力的重要手段。 综合看，今年下半年库存周期回升的概率将会随着去库存时间的推移逐渐提高，且通胀的回升有可能叠加减税的滞后效应，改善盈利预期并加速制造业投资，进而修复经济增长的内生动能。基于这种考虑，即使二季度的经济增速低于市场预期，对下半年市场的预判应该稳中有降，不宜过于悲观。 从政治局会议重提结构性去杠杆以及经济运行中存在的结构性问题来看，我们发现，经济一旦显现出企稳态势，管理层对结构调整的诉求便会提高；而如果外部环境不确定性激增，叠加经济内生动力偏弱引致就业形势严峻时，稳增长便将被赋予更多的权重,故整体来看，未来政策将更多的在稳与进之中谋求平衡。同时我们认为货币宽松对需求刺激作用边际转弱的情况下，对经济刺激呵护作用将更多依赖于财政政策的发力。因此整体宏观流动性环境出现大水灌溉的概率相对较小，但无风险利率仍将在低位保持，受汇率和通胀影响，下行空间可能十分受限，推动信用利差收窄则仍将是货币政策调控的重点所在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金向本基金份额持有人进行利润分配，第一次分红权益登记日为2019年03月27日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.600元，合计发放红利35,257,840.19元，其中现金分红为29,084,297.40元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.550元，合计发放红利3,525,940.99元，其中现金分红为2,383,061.27元。第二次分红权益登记日为2019年06月25日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.580元，合计发放红利34,380,859.96元，其中现金分红为28,117,712.09元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.530元，合计发放红利2,291,890.12元，其中现金分红为2,291,868.34元。本基金本报告期内收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金份额持有人进行了二次利润分配，第一次权益登记日为2019年03月27日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.600元，合计发放红利35,257,840.19元，其中现金分红为29,084,297.40元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.550元，合计发放红利3,525,940.99元，其中现金分红为2,383,061.27元。第二次权益登记日为2019年06月25日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.580元，合计发放红利34,380,859.96元，其中现金分红为28,117,712.09元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.530元，合计发放红利2,291,890.12，其中现金分红为2,291,868.34元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 12,358,423.23 357,062.97 结算备付金 - 1,432,719.89 存出保证金 23,837.09 26,058.15 交易性金融资产 666,316,873.65 97,097,858.40 其中：股票投资 25,750,484.35 8,091,429.00 基金投资 - - 债券投资 640,566,389.30 89,006,429.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 47,500,143.75 24,000,000.00 应收证券清算款 - 21,168.49 应收利息 9,712,945.20 2,096,589.53 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 735,912,222.92 125,031,457.43 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 373,976.16 63,335.01 应付托管费 93,494.06 15,833.75 应付销售服务费 19,679.50 52,640.63 应付交易费用 19,777.22 16,837.61 应交税费 67,169.77 1,406.77 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 148,803.58 270,000.00 负债合计 722,900.29 420,053.77 所有者权益： 实收基金 641,458,631.44 108,406,741.94 未分配利润 93,730,691.19 16,204,661.72 所有者权益合计 735,189,322.63 124,611,403.66 负债和所有者权益总计 735,912,222.92 125,031,457.43 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额641,458,631.44份。其中A类基金份额净值1.1520元，基金份额总额598,215,404.27份；C类基金份额净值1.0653元，基金份额总额43,243,227.17份。 6.2 利润表 会计主体：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 10,068,771.51 14,773,153.62 1.利息收入 10,032,289.49 12,338,910.11 其中：存款利息收入 126,290.39 435,571.76 债券利息收入 8,891,386.31 10,325,628.61 资产支持证券利息收入 - 671,989.08 买入返售金融资产收入 1,014,612.79 905,720.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -491,125.62 4,945,088.97 其中：股票投资收益 -1,411,095.78 8,361,692.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 803,130.16 -3,646,793.37 资产支持证券投资收益 - -169,409.71 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 116,840.00 399,599.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 521,828.93 -2,760,897.88 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,778.71 250,052.42 减：二、费用 2,343,251.20 4,123,188.59 1．管理人报酬 1,588,633.57 1,673,072.76 2．托管费 397,158.43 418,268.11 3．销售服务费 144,033.55 307,050.93 4．交易费用 51,662.29 275,264.44 5．利息支出 30,938.68 1,287,063.98 其中：卖出回购金融资产支出 30,938.68 1,287,063.98 6．税金及附加 21,896.07 31,307.91 7．其他费用 108,928.61 131,160.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,725,520.31 10,649,965.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,725,520.31 10,649,965.03 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 108,406,741.94 16,204,661.72 124,611,403.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,725,520.31 7,725,520.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 533,051,889.50 145,257,040.42 678,308,929.92 其中：1.基金申购款 662,675,174.04 164,410,298.84 827,085,472.88 2.基金赎回款 -129,623,284.54 -19,153,258.42 -148,776,542.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -75,456,531.26 -75,456,531.26 五、期末所有者权益（基金净值） 641,458,631.44 93,730,691.19 735,189,322.63 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 530,978,960.92 87,296,089.01 618,275,049.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,649,965.03 10,649,965.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -250,984,174.24 -49,106,263.95 -300,090,438.19 其中：1.基金申购款 8,397.08 1,592.93 9,990.01 2.基金赎回款 -250,992,571.32 -49,107,856.88 -300,100,428.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 279,994,786.68 48,839,790.09 328,834,576.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第397号《关于准予中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集225,989,832.84元。经向中国证监会备案，《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为225,991,801.33份基金份额，其中认购资金利息折合1,968.49份基金份额，其中琪和A的基金份额总额为2,922,739.01份，包含认购资金利息折合333.34份，琪和C的基金份额总额为223,069,062.32份，包含认购资金利息折合1,635.15份。 本基金的基金管理人及注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 2,385,899.41 6.80% 117,073,967.53 72.51% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 国都证券 111,322,601.15 53.33% 339,305,778.81 61.44% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国都证券 - - 2,332,500,000.00 56.47% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 2,221.98 6.80% 2,221.98 23.10% 关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 109,028.00 72.50% 5,116.79 16.58% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,588,633.57 1,673,072.76 其中：支付销售机构的客户维护费 712.58 723.80 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 397,158.43 418,268.11 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 合计 国都证券 0.00 1,746.99 1,746.99 中欧基金 0.00 142,285.84 142,285.84 合计 0.00 144,032.83 144,032.83 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 合计 国都证券 0.00 3,016.22 3,016.22 中欧基金 0.00 304,034.71 304,034.71 合计 0.00 307,050.93 307,050.93 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中欧琪和灵活配置混合A 关联方名称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 自然人股东 36.97 0.00% 36.04 0.01% 注：1、截止本报告期末，自然人股东持有本基金A份额的比例为0.000006%，上表展示的比例是四舍五入后的而结果。 2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 12,358,423.23 103,855.58 194,033.67 19,549.64 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上半年度末均未持有工商银行发行的同业存单。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币31,464,397.11元，属于第二层次的余额为人民币 634,852,476.54元，无划分为第三层次的余额（于2018年12月31日：属于第一层次的余额为人民币8,937,825.90元，属于第二层次的余额为人民币 88,160,032.50 元，无划分为第三层次的余额）。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 2．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 3．其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 4．财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 25,750,484.35 3.50 其中：股票 25,750,484.35 3.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 640,566,389.30 87.04 其中：债券 640,566,389.30 87.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,500,143.75 6.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,358,423.23 1.68 8 其他各项资产 9,736,782.29 1.32 9 合计 735,912,222.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,793,000.00 0.24 B 采矿业 363,431.25 0.05 C 制造业 15,655,515.80 2.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,279,880.00 0.45 E 建筑业 900,475.00 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,902,205.76 0.26 J 金融业 1,832,869.94 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 25,750,484.35 3.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 30,000 3,538,500.00 0.48 2 300054 鼎龙股份 400,000 3,180,000.00 0.43 3 600104 上汽集团 100,000 2,550,000.00 0.35 4 600055 万东医疗 200,000 2,076,000.00 0.28 5 002594 比亚迪 39,941 2,025,807.52 0.28 6 600406 国电南瑞 99,925 1,862,602.00 0.25 7 600674 川投能源 202,800 1,804,920.00 0.25 8 600036 招商银行 50,000 1,799,000.00 0.24 9 300498 温氏股份 50,000 1,793,000.00 0.24 10 600900 长江电力 82,400 1,474,960.00 0.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300054 鼎龙股份 3,834,299.00 3.08 2 300073 当升科技 3,710,315.72 2.98 3 002456 欧菲光 2,945,328.00 2.36 4 600104 上汽集团 2,680,510.00 2.15 5 000858 五 粮 液 2,553,140.00 2.05 6 600055 万东医疗 2,395,768.00 1.92 7 002594 比亚迪 2,064,263.60 1.66 8 600406 国电南瑞 1,941,410.23 1.56 9 300498 温氏股份 1,928,969.00 1.55 10 600036 招商银行 1,800,000.00 1.44 11 600989 宝丰能源 270,838.72 0.22 12 600968 海油发展 208,845.00 0.17 13 002955 鸿合科技 58,070.28 0.05 14 601236 红塔证券 33,869.94 0.03 15 603267 鸿远电子 33,416.24 0.03 16 603217 元利科技 32,096.64 0.03 17 601698 中国卫通 27,480.16 0.02 18 300782 卓胜微 26,220.47 0.02 19 603915 国茂股份 26,113.05 0.02 20 300788 中信出版 23,106.60 0.02 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300073 当升科技 3,280,393.63 2.63 2 002456 欧菲光 1,802,000.00 1.45 3 300059 东方财富 1,583,960.00 1.27 4 603788 宁波高发 1,103,081.00 0.89 5 600845 宝信软件 699,029.00 0.56 6 600989 宝丰能源 373,177.92 0.30 7 002955 鸿合科技 82,865.44 0.07 8 603267 鸿远电子 72,974.20 0.06 9 603915 国茂股份 59,113.89 0.05 10 603217 元利科技 44,647.80 0.04 11 603327 福蓉科技 35,985.60 0.03 12 300777 中简科技 34,714.68 0.03 13 300781 因赛集团 32,635.03 0.03 14 300780 德恩精工 31,603.00 0.03 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,681,865.84 卖出股票收入（成交）总额 9,236,181.19 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 39,968,000.00 5.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 96,873,500.00 13.18 其中：政策性金融债 96,873,500.00 13.18 4 企业债券 150,484,000.00 20.47 5 企业短期融资券 10,016,000.00 1.36 6 中期票据 337,454,000.00 45.90 7 可转债(可交换债) 5,770,889.30 0.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 640,566,389.30 87.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170206 17国开06 500,000 50,995,000.00 6.94 2 155189 19龙湖01 500,000 49,795,000.00 6.77 3 101451007 14滨建投MTN001 400,000 41,480,000.00 5.64 4 101801449 18平安租赁MTN001 400,000 40,700,000.00 5.54 5 019611 19国债01 400,000 39,968,000.00 5.44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,837.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,712,945.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,736,782.29 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128047 光电转债 248,583.00 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中欧琪和灵活配置混合A 172 3,477,996.54 597,941,940.00 99.95% 273,464.27 0.05% 中欧琪和灵活配置混合C 145 298,229.15 42,892,682.51 99.19% 350,544.66 0.81% 合计 317 2,023,528.81 640,834,622.51 99.90% 624,008.93 0.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧琪和灵活配置混合A 2,390.91 0.00% 中欧琪和灵活配置混合C 1,490.20 0.00% 合计 3,881.11 0.00% 注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A份额的比例为0.0004%，基金管理人的从业人员持有本基金C份额的比例为0.0034%，持有本基金总份额的比例为0.0006%。上表展示的比例是四舍五入后的而结果。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧琪和灵活配置混合A 0~10 中欧琪和灵活配置混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 中欧琪和灵活配置混合A 0~10 中欧琪和灵活配置混合C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 基金合同生效日(2015年04月07日)基金份额总额 2,922,739.01 223,069,062.32 本报告期期初基金份额总额 263,579.96 108,143,161.98 本报告期基金总申购份额 597,976,428.71 64,698,745.33 减：本报告期基金总赎回份额 24,604.40 129,598,680.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 598,215,404.27 43,243,227.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 18,620,275.32 53.06% 17,341.29 53.06% - 中信建投 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 申万宏源 1 5,264,211.78 15.00% 4,902.59 15.00% - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国信证券 1 8,819,798.23 25.13% 8,213.81 25.13% - 华泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 国都证券 2 2,385,899.41 6.80% 2,221.98 6.80% - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 安信证券 - - - - - - - - 东吴证券 10,363,310.99 4.97% 36,000,000.00 2.66% - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 申万宏源 29,955,279.45 14.35% - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 国信证券 57,082,979.84 27.35% 1,316,100,000.00 97.34% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 国都证券 111,322,601.15 53.33% - - - - - - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日至2019年1月23日 107,000,000.00 0.00 107,000,000.00 0.00 0.00% 2 2019年1月24日至2019年3月7日 0.00 79,660,347.46 0.00 79,660,347.46 12.42% 3 2019年1月24日至2019年3月7日 0.00 119,346,982.92 0.00 119,346,982.92 18.61% 4 2019年3月8日至2019年3月12日 0.00 87,018,813.65 0.00 87,018,813.65 13.57% 5 2019年3月20日至2019年6月30日 0.00 158,339,011.17 0.00 158,339,011.17 24.68% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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