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| 浙商日添利A(002077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640211 | ||||||||
| 基金代码 | 002077 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商日添利货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共34 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商日添利货币市场基金 基金简称 浙商日添利 基金主代码 002077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,275,209.27份 下属分级基金的基金简称： 浙商日添利 A 浙商日添利 B 下属分级基金的交易代码： 002077 002078 报告期末下属分级基金的份额总额 44,104,375.19份 18,170,834.08份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下 的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的 资产组合收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共34 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息 收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商日添利 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1429% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1141% 0.0003% 过去三个月 0.4423% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.3550% 0.0005% 过去六个月 0.9839% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 0.8103% 0.0015% 过去一年 2.3616% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 2.0116% 0.0053% 过去三年 9.5443% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 8.4943% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 11.0718% 0.0055% 1.2475% 0.0000% 9.8243% 0.0055% 基金级别 浙商日添利 A 浙商日添利 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 588,701.23 481,156.02 本期利润 588,701.23 481,156.02 本期净值收益率 0.9839% 1.1045% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 44,104,375.19 18,170,834.08 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 累计净值收益率 11.0718% 12.0267% 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共34 页 浙商日添利 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1627% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1339% 0.0003% 过去三个月 0.5025% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4152% 0.0005% 过去六个月 1.1045% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 0.9309% 0.0015% 过去一年 2.6078% 0.0053% 0.3500% 0.0000% 2.2578% 0.0053% 过去三年 10.3356% 0.0051% 1.0500% 0.0000% 9.2856% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 12.0267% 0.0055% 1.2475% 0.0000% 10.7792% 0.0055% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共34 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 12月 8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，从 2015年 12 月 8日至 2016年 6月 7 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。 截至 2019 年 6 月 30 日，浙商基金共管理十八只开放式基金——浙商沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF）、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证 券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券 型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商 惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、 浙商日添利货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金 的基金 经理 2017年 9月 18 日 - 8 周锦程先生，复旦大学经济 学硕士。历任德邦证券股份 有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 刘爱民 本基金 的基金 经理 2018年 8月 27 日 - 6 刘爱民先生，复旦大学经济 学硕士。历任兴业银行股份 有限公司计划财政部司库 本币货币交易员。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共34 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易 制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资 组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易， 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产。报告期内以流动性 管理为第一要务，重视季节性波动，在收益性和安全性之间取得平衡。 三季度经济下行压力加大，地方债、社融难以有一季度级别的增量，后续经济托底会比二季 度更难，三季度可能再提高财政政策的积极程度，关税谈判也会影响市场节奏。总体上国内基本 面及海外趋势总体利好债市，但考虑到政策托底和当前债市利率已经较低的位置，利率仍将缓慢 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共34 页 往下但今年总体格局偏震荡，资金面宽松仍有望在较长时间延续，较低资金成本仍将维持，较高 评级品种的信用利差仍有压缩空间。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期浙商日添利 A 的基金份额净值收益率为 0.9839%，本报告期浙商日添利 B 的基金份 额净值收益率为 1.1045%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年一季度经济、金融数据好转，二季度经济数据再度回落、以及国际形势变化，短 期利率窄幅震荡。展望下半年，国内经济主动降速调结构，叠加国际形势动荡进一步增加了经济 下行的压力，生猪行业周期及猪瘟影响则带来了类滞涨的环境，但总体是经济下行压力大过通胀 压力。同时海外包括美联储、欧央行在内的多数主要经济体也因经济压力转向货币宽松。最新的 中央政治局会议、央行货币政策执行报告，也显示了国家在政策上有定力、在稳经济的前提下坚 持改革的大方向，下半年除非国际形势加剧或国内经济失速，财政货币政策方面暂时没有强刺激 的迹象，经济仍将在一定程度上继续负重前行, 在经济仍有下行压力阶段需更加防范信用债的信 用风险。中国人民银行综合运用货币政策和宏观审慎框架，扭转局部性社会信用收缩态势，缓解 民营和小微企业融资难融资贵问题，稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险。资金面宽松 仍有望在较长时间延续。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共34 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6月 30日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,951,399.96 942,699.86 结算备付金 422,000.00 368,181.82 存出保证金 462.33 766.40 交易性金融资产 6.4.7.2 25,690,771.89 129,519,187.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 25,690,771.89 129,519,187.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 17,157,141.24 57,288,441.58 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 268,274.42 526,739.59 应收股利 - - 应收申购款 2,414.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 63,492,463.84 188,646,017.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6月 30日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 20,043,609.93 应付证券清算款 1,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 15,996.39 45,796.77 应付托管费 5,332.15 15,265.61 应付销售服务费 9,748.58 19,892.29 应付交易费用 6.4.7.7 2,502.84 17,356.05 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共34 页 应交税费 - 717.34 应付利息 - 15,342.44 应付利润 9,460.01 72,950.99 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 174,214.60 144,000.00 负债合计 1,217,254.57 20,374,931.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 62,275,209.27 168,271,085.63 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 62,275,209.27 168,271,085.63 负债和所有者权益总计 63,492,463.84 188,646,017.05 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，浙商日添利 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 44,104,375.19份；浙商日添利 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 18,170,834.08 份。浙 商日添利份额总额合计为 62,275,209.27份。 6.2 利润表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年 6月 30日 一、收入 1,491,072.25 5,036,322.38 1.利息收入 1,435,150.63 4,829,466.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 202,704.71 1,588,559.71 债券利息收入 652,518.53 1,834,840.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 579,927.39 1,406,066.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 55,921.62 206,855.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 55,921.62 206,855.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共34 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 421,215.00 889,666.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 149,436.75 314,239.49 2．托管费 6.4.10.2.2 49,812.30 104,746.55 3．销售服务费 6.4.10.2.3 75,200.04 79,510.46 4．交易费用 6.4.7.19 45.00 - 5．利息支出 33,726.33 286,297.58 其中：卖出回购金融资产支出 33,726.33 286,297.58 6．税金及附加 102.91 1,292.26 7．其他费用 6.4.7.20 112,891.67 103,580.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,069,857.25 4,146,655.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 1,069,857.25 4,146,655.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商日添利货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 168,271,085.63 - 168,271,085.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,069,857.25 1,069,857.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -105,995,876.36 - -105,995,876.36 其中：1.基金申购款 52,136,386.69 - 52,136,386.69 2.基金赎回款 -158,132,263.05 - -158,132,263.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,069,857.25 -1,069,857.25 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共34 页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 62,275,209.27 - 62,275,209.27 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 201,147,042.85 - 201,147,042.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,146,655.76 4,146,655.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -52,903,446.47 - -52,903,446.47 其中：1.基金申购款 237,241,758.47 - 237,241,758.47 2.基金赎回款 -290,145,204.94 - -290,145,204.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -4,146,655.76 -4,146,655.76 五、期末所有者权益（基 金净值） 148,243,596.38 - 148,243,596.38 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商日添利货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)《关于准予浙商日添利货币市场基金注册的批复》(证监许可 [2015] 2561号文) 批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共34 页 日添利货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行 股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商日添利货币市场基金基金合同》 和《浙商日添利货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为法律法规及监 管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内 (含一年) 的银行存款、大额存单， 短期融资券 (包含超级短期融资券)，剩余期限在 397 天以内 (含 397天) 的债券、中期票据、资 产支持证券，期限在一年以内 (含一年) 的债券回购，剩余期限在一年以内 (含一年) 的中央银 行票据，法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较准为： 人民币活期存款利率 (税后) 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30日的财务状况、2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共34 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务 总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要 税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共34 页 方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税 以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共34 页 6.4.8.1.3 债券回购交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期本基金没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 149,436.75 314,239.49 其中：支付销售机构的 客户维护费 35,243.13 44,713.20 注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为： 日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 0.30% / 当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 49,812.30 104,746.55 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共34 页 计算公式为： 日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.10% / 当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计 中国建设银行股份有限公 司 31,953.69 0.00 31,953.69 浙商基金管理有限公司 6,247.58 1,894.06 8,141.64 合计 38,201.27 1,894.06 40,095.33 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添利 A 浙商日添利 B 合计 中国建设银行股份有限公 司 52,569.56 671.00 53,240.56 浙商基金管理有限公司 10,006.50 6,883.68 16,890.18 合计 62,576.06 7,554.68 70,130.74 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。 计算公式为： 浙商日添利 A日基金销售服务费 = 前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 浙商日添利 B日基金销售服务费 = 前一日基金资产净值× 0.01% / 当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共34 页 浙商日添利 A 浙商日添利 B 基金合同生效日（ 2015 年 12月 8 日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 20,080,902.59 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 12,000,000.00 期末持有的基金份额 - 8,080,902.59 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 12.98% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 浙商日添利 A 浙商日添利 B 基金合同生效日（ 2015年 12 月 8 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浙商日添利 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海聚潮资 产管理有限 公司 5,020,107.06 8.0600% - - 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共34 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 1,951,399.96 8,569.72 883,512.88 4,590.87 注：本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2019年 6月 30日的相关余额为 422,000.00(2018年 6 月 30日：零)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期与上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 利润分配情况 金额单位：人民币元 浙商日添利A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 617,146.18 - -28,444.95 588,701.23 - 浙商日添利B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 516,202.05 - -35,046.03 481,156.02 - 6.4.10 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共34 页 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 于 2019年 6月 30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 25,690,771.89 40.46 其中：债券 25,690,771.89 40.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 17,157,141.24 27.02 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 20,373,399.96 32.09 4 其他各项资产 271,150.75 0.43 5 合计 63,492,463.84 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共34 页 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 60.27 1.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 32.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 9.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 101.52 1.61 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共34 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,757,534.20 9.25 其中：政策性金融债 5,757,534.20 9.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,933,237.69 32.01 8 其他 - - 9 合计 25,690,771.89 41.25 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111811221 18 平安银 行 CD221 100,000 9,969,831.02 16.01 2 111921160 19 渤海银 行 CD160 100,000 9,963,406.67 16.00 3 108603 国开 1804 57,500 5,757,534.20 9.25 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0538% 报告期内偏离度的最低值 -0.0246% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0133% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共34 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 462.33 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 268,274.42 4 应收申购款 2,414.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 271,150.75 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 浙 商 日 添 利 A 6,462 6,825.19 9,468,881.68 21.47% 34,635,493.51 78.53% 浙 商 日 添 利 B 3 6,056,944.69 18,170,834.08 100.00% 0.00 0.00% 合计 6,465 9,632.67 27,639,715.76 44.38% 34,635,493.51 55.62% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金不属于上市基金。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 8,080,902.59 12.98% 2 基金类机构 5,069,824.43 8.14% 3 基金类机构 5,020,107.06 8.06% 4 基金类机构 4,039,321.10 6.49% 5 基金类机构 3,365,241.62 5.40% 6 个人 2,947,112.61 4.73% 7 个人 2,000,897.09 3.21% 8 个人 1,226,489.45 1.97% 9 个人 1,203,058.17 1.93% 10 其他类机构 1,125,147.61 1.81% 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共34 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浙商日添利 A 50.02 0.00% 浙商日添利 B 0.00 0.00% 合计 50.02 0.00% 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浙商日添利 A 0 浙商日添利 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浙商日添利 A 0 浙商日添利 B 0 合计 0 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 浙商日添利 A 浙商日添利 B 基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金 份额总额 416,563,398.68 2,319,036,581.39 本报告期期初基金份额总额 83,040,333.43 85,230,752.20 本报告期期间基金总申购份额 6,448,284.64 45,688,102.05 减:本报告期期间基金总赎回份额 45,384,242.88 112,748,020.17 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 44,104,375.19 18,170,834.08 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 - - - - - 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共34 页 长城证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东方财富证 券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1） 投资管理部门、市场部门 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中 央交易室的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2） 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部 及信息技术部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈 的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单， 分别送达投资管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字，最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况： （1）本基金报告期内租用券商交易单元未发生变动。 （2）上表中所列交易单元均与浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金和浙商丰利增强 债券型证券投资基金共用。 浙商日添利 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共34 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 - - 717,000,000.00 90.76% - - 长城证券 5,772,425.00 100.00% 73,000,000.00 9.24% - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 浙商基金管理有限公司 2019 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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