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| 永赢消费主题A(006252) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640200 | ||||||||
| 基金代码 | 006252 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 26日 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月2 2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 永赢消费主题 基金主代码 006252 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月06日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 261,994,433.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 永赢消费主题A 永赢消费主题C 下属分级基金的交易代码 006252 006253 报告期末下属分级基金的份额总额 223,675,105.56份 38,319,328.16份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票， 在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于对消费行业发展形势和未来趋势的深刻理 解，本基金对于消费行业的界定按照申万行业分类标 准，划分为三类：即主要消费、可选消费和其他消费。 主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商 品或服务；可选消费指非居民生活必需的，主要用于 改善居民生活质量的商品和服务，居民可以自行选择 是否进行消费。此外其他消费指居民日常生活中直接 或间接使用的其他商品或服务，这类商品或服务拉动 一系列与消费相关的产业发展、升级，对于拉动消费 形成直接或间接作用。 根据前文定义，主要消费包括食品饮料、家用电 器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交 通运输、公用事业等；可选消费包括汽车、休闲服务、 商业贸易、金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、 建筑材料、建筑装饰、电气设备、机械设备、计算机 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 4 等；其他消费包括日用化学产品、民用军工用品。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对 消费主题相关行业的界定范围发生变动，本基金可调 整对上述主题界定的标准，并在更新的招募说明书中 进行公告，不需召开持有人大会。如未来申万宏源证 券研究所对行业分类标准进行调整，则本基金亦将酌 情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行 业分类标准，本基金将根据对消费主题相关行业的界 定，选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财 政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析， 主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定 基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动 态调整。本基金的股票投资组合比例将按照上述消费 行业的预测平均市盈率（PE）与预测平均市盈增长比 率（PEG）来判断。当预测的平均PE与PEG在较低阀值 区间时，本基金将按照规定保持较高仓位的股票类资 产配置比例，从而争取为基金能够用较低成本抓住机 遇获取潜在收益；当预测的平均PE与PEG在较高阀值区 间时，本基金将按照规定保持较低仓位的股票类资产 配置比例，从而为基金控制风险。当预测的平均PE与P EG在剩余其他阀值区间时，本基金将保持适中的股票 类资产比例。 阀值区间的资产配置比例如下表所示： 参考消费行业预测平均 市盈率与预测平均市盈 增长比率（PE与 PEG） 股票类资产比例 （S） PE≤20或 PEG≤1 60%＜S≤95% PE≥40且 PEG≥2 0%≤S≤30% 其他 30%＜S≤60% 注：非股票资产不包含现金（不含结算备付金、 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 5 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券 本基金在实际运作过程当中将面临日常申购赎 回、证券市场波动、个股流动限制等因素的影响。为 方便基金管理人日常投资管理运作，本基金资产配置 比例将作如下两个设置：其一，每个交易日终股票类 资产配置比例应在目标配置的范围内浮动；其二，当 由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投 资比例不符合目标配置要求，基金管理人应在10个交 易日内对股票类资产的投资比例进行调整，以符合配 置目标要求。基金管理人将根据市场的发展，定期对 消费行业数据进行分析及跟踪，根据市场变化和参考 指估值中枢变化情况，适时适当调整优化阀值的比例。 2、股票投资策略 在深入研究的基础上，通过对经济发展趋势进行 分析，把握经济发展过程中所蕴含的投资机会，挖掘 优势个股。基金主要通过定性分析和定量分析相结合 的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析 包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战 略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务 能力分析、估值分析等。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境， 运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精 选。 4、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、 流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据 宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久 期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的 分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情 况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动 性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情 况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保 整体组合的流动性安全。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 6 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（A BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本 基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等 影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券 的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原 则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证 理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基 本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等 多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投 资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更 好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险 收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总 指数收益率*40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益 产品。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 7 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 露负责 人 姓名 毛慧 胡波 联系电话 021-51690145 021-61618888 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 021-51690111 95528 传真 021-51690177 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.maxwealthfund.com 基金半年度报告备置 地点 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 永赢消费主题A 永赢消费主题C 本期已实现收益 59,582,988.74 3,116,491.35 本期利润 70,918,729.47 3,743,398.39 加权平均基金份额本期 利润 0.3421 0.1541 本期基金份额净值增长 率 36.23% 36.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 0.3168 0.3167 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 8 期末基金资产净值 294,778,486.07 50,491,493.66 期末基金份额净值 1.3179 1.3177 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日为2018年11月6日，截至本报告期末未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢消费主题A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.61% 1.35% 3.69% 0.80% 3.92% 0.55% 过去三 个月 -0.11% 1.56% 4.56% 1.07% -4.67% 0.49% 过去六 个月 36.23% 1.53% 24.97% 1.02% 11.26% 0.51% 自基金 合同生 效起至 今 31.79% 1.35% 24.10% 0.97% 7.69% 0.38% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率 *40%。 永赢消费主题C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 9 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 个月 7.58% 1.35% 3.69% 0.80% 3.89% 0.55% 过去三 个月 -0.22% 1.56% 4.56% 1.07% -4.78% 0.49% 过去六 个月 36.24% 1.53% 24.97% 1.02% 11.27% 0.51% 自基金 合同生 效起至 今 31.77% 1.35% 24.10% 0.97% 7.67% 0.38% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率 *40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 10 注：1、本基金合同生效日为 2018年 11月 6日，截至本报告期末基金合同生效未满 1 年。 2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 注：1、本基金合同生效日为 2018年 11月 6日，截至本报告期末基金合同生效未满 1 年。 2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关 于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于 2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字 [2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3 月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营 证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币 壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰 亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％， 利安资金管理公司持股28.51％。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 11 截止2019年6月30日，本基金管理人共管理39只开放式证券投资基金，即永赢货币 市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债 券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永 赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、 永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混 合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永 赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资 基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型 证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消 费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型 证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟 益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型 证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永 赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦 利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金以及永赢智益纯债三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李永兴 副总经理/ 基金经理 2018-11-06 - 13 李永兴先生，北京大学金 融学硕士，13年证券相关 从业经验，曾任交银施罗 德基金管理有限公司研究 员、基金经理；九泰基金 管理有限公司投资总监； 永赢基金管理有限公司总 经理助理。现任永赢基金 管理有限公司副总经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运 用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,A股市场大幅上涨，无论沪深300、中小板还是创业板指数都出现大 幅上涨。行业方面，各个行业都出现明显上涨，其中一季度在货币政策放松的背景下非 银金融、计算机等估值弹性大的行业涨幅较大；二季度在贸易摩擦升级的背景下食品饮 料、医疗服务等消费行业出现上涨。 一季度，本基金基于货币政策放松有利于市场估值提升的投资逻辑，一方面保持了 较高的股票仓位，另一方面增加了非银金融和计算机的配置比例，因此取得了较好的投 资收益。进入二季度，市场因货币政策微调以及贸易摩擦升级的影响出现调整，本基金 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 13 也适当降低了仓位，并增加了低估值且盈利稳定的银行、消费等行业的配置比例，因此 在市场下跌过程中跌幅小于指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢消费主题A基金份额净值为1.3179元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为36.23%，同期业绩比较基准收益率为24.97%；截至报告期末永赢消费主 题C基金份额净值为1.3177元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为36.24%，同期 业绩比较基准收益率为24.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受贸易摩擦升级、经济仍在下滑过程中等因素的影响，A股市场难以排除短期波动 的风险。但是从中长期看，当前A股市场具备很好的投资价值，主要原因在于A股市场无 论估值还是盈利从中长期看都具备上升的空间。估值方面，当前A股市场的估值水平位 于历史上较低的水平，同时无风险利率也位于历史上较低的水平，这有助于A股市场估 值的回升。盈利方面，一季度货币政策的放松对于经济的滞后传导作用将会逐渐开始显 现，即便有贸易摩擦的影响预计政府也会出台对冲的政策稳定经济，再加上经济和企业 盈利去年四季度基数的下降，预计今年四季度经济和企业盈利有望见底。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公 允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成 员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运 营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具 有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估 值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与 最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最 大化为最高准则。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从 中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据 《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对永赢消 费主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 本报告期内，永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 23,454,739.85 115,955,153.54 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 15 结算备付金 555,124.47 8,161,363.66 存出保证金 266,899.75 31,926.94 交易性金融资产 322,436,823.32 125,416,701.40 其中：股票投资 322,436,823.32 125,416,701.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 15,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 10,889.58 619,858.66 应收股利 - - 应收申购款 1,020,374.95 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 347,744,851.92 265,185,004.20 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,140.00 1,935,982.89 应付赎回款 1,467,332.10 - 应付管理人报酬 405,457.87 342,237.97 应付托管费 67,576.32 57,039.67 应付销售服务费 7,846.69 9,223.70 应付交易费用 410,034.05 113,885.34 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 106,485.16 36,000.00 负债合计 2,474,872.19 2,494,369.57 所有者权益： 实收基金 261,994,433.72 271,545,781.66 未分配利润 83,275,546.01 -8,855,147.03 所有者权益合计 345,269,979.73 262,690,634.63 负债和所有者权益总 计 347,744,851.92 265,185,004.20 注:报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.3179元，基金份额总额261,994,433.72 份，其中A类基金份额净值1.3179元，份额总额223,675,105.56份；C类基金份额净值 1.3177元，份额总额38,319,328.16份。 6.2 利润表 会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日至2019年0 6月30日 一、收入 78,415,260.77 1.利息收入 667,680.38 其中：存款利息收入 487,213.57 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 180,466.81 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 64,374,843.01 其中：股票投资收益 60,909,397.47 基金投资收益 - 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 17 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 3,465,445.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 11,962,647.77 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,410,089.61 减：二、费用 3,753,132.91 1．管理人报酬 2,064,831.96 2．托管费 344,138.70 3．销售服务费 28,642.97 4．交易费用 1,215,733.75 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 99,785.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,662,127.86 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,662,127.86 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 271,545,781.66 -8,855,147.03 262,690,634.63 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 18 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 74,662,127.86 74,662,127.86 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -9,551,347.94 17,468,565.18 7,917,217.24 其中：1.基金申购款 274,513,146.51 65,931,257.02 340,444,403.53 2.基金赎回 款 -284,064,494.45 -48,462,691.84 -332,527,186.29 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 261,994,433.72 83,275,546.01 345,269,979.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 芦特尔 ————————— 基金管理人负责人 郑凌云 ————————— 主管会计工作负责人 虞俏依 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1121号《关于准予永赢消费主 题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管 理人自2018年10月8日至2018年11月2日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第61090672_B17号验 资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年11月6日生效。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人 民币271,491,849.62元，在募集期间产生的存款利息为人民币53,932.04元，以上实收 基金（本息）合计为人民币271,545,781.66元，折合271,545,781.66份基金份额，其中 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 19 A类216,648,074.95份，C类54,897,706.71份。本基金的基金管理人和注册登记机构为 永赢基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额，投资者认购/申购时收 取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费；对于C类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、 企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于消费 主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例范围为基 金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益 率*40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 20 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30 日的财务状况以及自2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外， 均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投 资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不 作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金 股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投 资收益，同时调整公允价值变动收益； 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 21 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已 转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该 金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成 交日结转； (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按 成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加 权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 22 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债 全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与 合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本 基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用 可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可观察输入值； 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 23 (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失） 占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎 回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全 额转入"未分配利润/（累计亏损）"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款 利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产 支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计 提； 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 24 (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成 本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差 额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利 息的差额入账； (8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的 差额入账 ； (9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值 的差额入账 ； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应 由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动 形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若 基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基 金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值； 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 25 (4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召 开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂免征收印花税。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 26 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款 利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为， 以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费 附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 27 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 （"永赢基金"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 （"浦发 银行"） 基金托管人、基金代销机构 宁波银行股份有限公司 （"宁波银行"） 基金管理人的股东、基金代销机构 永赢资产管理有限公司（"永赢资产"） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 28 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,064,831.96 其中：支付销售机构的客户维护费 333,793.40 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 344,138.70 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 29 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 永赢消费主题A 永赢消费主题C 合计 永赢基金 0.00 19,057.33 19,057.33 宁波银行 0.00 1,468.20 1,468.20 浦发银行 0.00 6,082.58 6,082.58 合计 0.00 26,608.11 26,608.11 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%， 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×基金销售服务费年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 永赢消费主题A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018 年11月06日）持有的基 金份额 19,999,900.00 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 30 报告期初持有的基金份 额 19,999,900.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 报告期末持有的基金份 额 19,999,900.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 7.6337% 永赢消费主题C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018 年11月06日）持有的基 金份额 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 31 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份 额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 永赢消费主题A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 永赢资产 29,999,900.00 11.4506% 29,999,900.00 11.0478% 永赢消费主题C 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 永赢资产 23,290,117.23 8.8895% 0.00 0.0000% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 23,454,739.85 227,801.67 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 32 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019 -06- 26 2019 -07- 05 认购 新发 证券 3.46 3.46 9,789 33,8 69.9 4 33,8 69.9 4 - 3007 88 中信 出版 2019 -06- 27 2019 -07- 05 认购 新发 证券 14.8 5 14.8 5 1,556 23,1 06.6 0 23,1 06.6 0 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事银行间债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1公允价值 6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 33 6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币322,379,846.78元，属于第二层次的余额为人民币 56,976.54元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 6.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 322,436,823.32 92.72 其中：股票 322,436,823.32 92.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 34 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,009,864.32 6.90 8 其他各项资产 1,298,164.28 0.37 9 合计 347,744,851.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 199,886.30 0.06 C 制造业 143,591,090.48 41.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,893,423.68 21.69 J 金融业 101,168,575.66 29.30 K 房地产业 2,560,740.60 0.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 35 合计 322,436,823.32 93.39 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000001 平安银行 1,333,492 18,375,519.7 6 5.32 2 300059 东方财富 1,303,960 17,668,658.0 0 5.12 3 601166 兴业银行 772,940 14,137,072.6 0 4.09 4 600837 海通证券 931,600 13,219,404.0 0 3.83 5 601688 华泰证券 571,298 12,751,371.3 6 3.69 6 600801 华新水泥 619,814 12,551,233.5 0 3.64 7 300454 深信服 136,800 11,975,472.0 0 3.47 8 600030 中信证券 498,000 11,857,380.0 0 3.43 9 601628 中国人寿 378,500 10,719,120.0 0 3.10 10 603990 麦迪科技 329,740 10,221,940.0 0 2.96 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 36 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300059 东方财富 19,674,175.48 7.49 2 000001 平安银行 17,946,238.66 6.83 3 300454 深信服 15,734,311.00 5.99 4 601166 兴业银行 15,056,843.40 5.73 5 600837 海通证券 14,899,930.99 5.67 6 601288 农业银行 13,544,848.00 5.16 7 601688 华泰证券 12,861,981.44 4.90 8 600030 中信证券 12,236,918.94 4.66 9 601939 建设银行 12,083,024.69 4.60 10 601628 中国人寿 11,106,934.00 4.23 11 603990 麦迪科技 10,989,380.59 4.18 12 601336 新华保险 10,098,277.50 3.84 13 600801 华新水泥 10,009,443.81 3.81 14 600340 华夏幸福 9,861,884.00 3.75 15 300033 同花顺 9,775,559.00 3.72 16 300496 中科创达 9,417,146.32 3.58 17 000625 长安汽车 9,409,359.00 3.58 18 000063 中兴通讯 8,806,858.00 3.35 19 600383 金地集团 8,543,106.83 3.25 20 601012 隆基股份 8,528,435.92 3.25 21 000401 冀东水泥 8,215,980.07 3.13 22 600585 海螺水泥 8,212,795.58 3.13 23 600352 浙江龙盛 8,161,676.00 3.11 24 600690 海尔智家 8,039,516.00 3.06 25 000333 美的集团 8,031,842.52 3.06 26 002415 海康威视 7,877,313.30 3.00 27 002271 东方雨虹 7,729,636.40 2.94 28 601818 光大银行 7,611,645.00 2.90 29 601601 中国太保 7,611,351.53 2.90 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 37 30 603103 横店影视 7,549,951.82 2.87 31 000002 万 科Ａ 7,468,148.00 2.84 32 300450 先导智能 7,203,404.54 2.74 33 600297 广汇汽车 6,993,077.00 2.66 34 600606 绿地控股 6,966,422.00 2.65 35 600048 保利地产 6,783,206.56 2.58 36 002739 万达电影 6,704,026.11 2.55 37 002236 大华股份 6,613,064.00 2.52 38 601988 中国银行 6,382,764.00 2.43 39 000725 京东方Ａ 5,979,502.00 2.28 40 601788 光大证券 5,549,988.00 2.11 41 300747 锐科激光 5,509,395.00 2.10 42 000651 格力电器 5,504,711.00 2.10 43 300567 精测电子 5,473,232.00 2.08 44 002146 荣盛发展 5,366,191.44 2.04 45 300308 中际旭创 5,350,093.60 2.04 46 601238 广汽集团 5,331,524.60 2.03 47 300188 美亚柏科 5,304,459.31 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300033 同花顺 17,804,963.83 6.78 2 300059 东方财富 16,831,830.08 6.41 3 001979 招商蛇口 14,265,176.33 5.43 4 000002 万 科Ａ 13,844,893.97 5.27 5 601155 新城控股 13,107,476.64 4.99 6 601288 农业银行 13,017,957.89 4.96 7 600352 浙江龙盛 12,632,535.00 4.81 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 38 8 600030 中信证券 12,367,934.90 4.71 9 601939 建设银行 12,114,022.46 4.61 10 600048 保利地产 11,865,282.46 4.52 11 600837 海通证券 11,545,692.73 4.40 12 600340 华夏幸福 10,404,790.16 3.96 13 601688 华泰证券 9,765,083.12 3.72 14 002739 万达电影 8,593,626.59 3.27 15 600383 金地集团 8,412,084.00 3.20 16 603103 横店影视 8,207,108.17 3.12 17 601788 光大证券 7,904,812.21 3.01 18 600297 广汇汽车 7,569,852.10 2.88 19 600029 南方航空 7,389,718.68 2.81 20 601818 光大银行 7,110,023.63 2.71 21 600606 绿地控股 7,065,755.00 2.69 22 601111 中国国航 6,926,327.17 2.64 23 600519 贵州茅台 6,884,239.00 2.62 24 600115 东方航空 6,649,331.89 2.53 25 002236 大华股份 6,525,549.32 2.48 26 000776 广发证券 6,479,235.45 2.47 27 300567 精测电子 6,293,842.20 2.40 28 601988 中国银行 6,034,294.01 2.30 29 600529 山东药玻 5,966,532.09 2.27 30 600031 三一重工 5,751,130.83 2.19 31 002146 荣盛发展 5,548,602.00 2.11 32 603508 思维列控 5,420,700.88 2.06 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 549,752,856.61 卖出股票收入（成交）总额 425,604,779.93 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 39 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体平安银行股份有限公司在报告 编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为140万元。 本基金管理人在严格遵守法律 法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存 在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 40 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 266,899.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,889.58 5 应收申购款 1,020,374.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,298,164.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 永赢 消费 主题A 10,5 93 21,115.37 100,001,950.00 44.70 86% 123,673,155.56 55.291 4% 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 41 永赢 消费 主题C 677 56,601.67 34,268,734.16 89.42 94% 4,050,594.00 10.570 6% 合计 11,2 70 23,247.07 134,270,684.16 51.24 94% 127,723,749.56 48.750 6% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 永赢消费主 题A 428,421.23 0.19% 永赢消费主 题C 75,872.78 0.20% 合计 504,294.01 0.19% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 永赢消费主题A 0~10 永赢消费主题C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 永赢消费主题A 50~100 永赢消费主题C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 永赢消费主题A 永赢消费主题C 基金合同生效日(2018年11月06 日)基金份额总额 216,648,074.95 54,897,706.71 本报告期期初基金份额总额 216,648,074.95 54,897,706.71 本报告期基金总申购份额 227,905,756.46 46,607,390.05 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 42 减：本报告期基金总赎回份额 220,878,725.85 63,185,768.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 223,675,105.56 38,319,328.16 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金管理人未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募 说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 渤海 2 126,558,2 13.00% 91,511.81 13.00% - 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 43 证券 38.11 中银 国际 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 318,286,1 94.22 32.69% 230,313.82 32.73% - 国泰 君安 证券 2 528,773,3 27.53 54.31% 381,932.65 54.27% - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期基金 成交总额的 比例 渤海 证券 - - 409,0 00,00 0.00 28.74% - - - - 中银 国际 证券 - - - - - - - - 国信 证券 - - 880,0 00,00 0.00 61.84% - - - - 国泰 君安 证券 - - 134,0 00,00 0.00 9.42% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 页，共 44页 44 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190118 - 20190602 19,999,90 0.00 0.00 0.00 19,999,900. 00 7.63% 2 20190118 - 20190519 80,002,05 0.00 23,290,11 7.23 0.00 103,292,16 7.23 39.43% 3 20190603 - 20190630 80,002,05 0.00 23,290,11 7.23 0.00 103,292,16 7.23 39.43% 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况， 存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险 以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基 金合同等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 永赢基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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