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| 中海货币A(392001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640116 | ||||||||
| 基金代码 | 392001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,605,050,968.11份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中海货币A 中海货币B 下属分级基金的交易代码： 392001 392002 报告期末下属分级基金的份额总额 366,129,910.19份 1,238,921,057.92份 基金产品说明 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。 投资策略 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现，本基金采用总收益分析法在子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三种基础类型中进行选择。 3、类属配置策略 根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），保证基金资产的高流动性。 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异，通过融入和融出的资金安排，获取无风险的利差收益。 业绩比较基准 同期7 天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 郭明 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中海货币A 中海货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 6,526,407.46 34,685,308.28 本期利润 6,526,407.46 34,685,308.28 本期净值收益率 1.2101% 1.3311% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 366,129,910.19 1,238,921,057.92 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注2：本基金按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1843% 0.0008% 0.1002% 0.0000% 0.0841% 0.0008% 过去三个月 0.5639% 0.0017% 0.3045% 0.0000% 0.2594% 0.0017% 过去六个月 1.2101% 0.0021% 0.6075% 0.0000% 0.6026% 0.0021% 过去一年 2.8181% 0.0046% 1.2361% 0.0000% 1.5820% 0.0046% 过去三年 9.9617% 0.0051% 3.7952% 0.0000% 6.1665% 0.0051% 自基金合同生效起至今 36.8600% 0.0077% 12.4049% 0.0001% 24.4551% 0.0076% 中海货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2041% 0.0008% 0.1002% 0.0000% 0.1039% 0.0008% 过去三个月 0.6243% 0.0017% 0.3045% 0.0000% 0.3198% 0.0017% 过去六个月 1.3311% 0.0021% 0.6075% 0.0000% 0.7236% 0.0021% 过去一年 3.0542% 0.0046% 1.2327% 0.0000% 1.8215% 0.0046% 过去三年 10.7444% 0.0051% 3.7917% 0.0000% 6.9527% 0.0051% 自基金合同生效起至今 39.8475% 0.0077% 12.4012% 0.0001% 27.4463% 0.0076% 注：“自基金合同生效起至今”指2010年7月28日(基金合同生效日)至2019年6月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2019年6月30日，共管理证券投资基金31只。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王含嫣 本基金基金经理、中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中海纯债债券型证券投资基金基金经理、中海增强收益债券型证券投资基金基金经理 2017年7月28日 - 8年 王含嫣女士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入本公司工作，曾任投研中心基金经理助理，2017年7月至2019年3月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。 王萍莉 本基金基金经理 2019年2月19日 - 4年 王萍莉女士，上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师；兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作，任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，全球经济增长动能减弱，美联储货币政策转向危机预防模式，新兴市场迎来降息潮；中国经济增长放缓，货币政策维持稳健中性，货币市场利率在合理区间平稳运行，债市收益率整体与年初持平。 基本面方面，国内经济增速回落，2019年2季度GDP实际增速6.2%，较前值6.4%下降0.2个百分点；1-6月固定资产投资累计同比5.8%，前值5.6%。6月份当月经济数据同比全部回升，但经济回升的持续性存疑。 货币政策方面，稳健的货币政策向边际中性回归，强调M2增速与名义GDP增速基本匹配，重提“总闸门”、“防风险”，操作更加精细化，流动性整体宽松的局面有所转变。央行分别在1月份和5月份开展了定向降准操作，创设并按季开展TMLF操作，激励银行增加对民营、小微企业的信贷投放，降低融资成本进而降低社会综合融资成本。 经历了2018年全年大牛市行情之后，2019年上半年债券市场进入行情平淡期。以10年国开债为例，1月上旬收益率到达阶段低点后逐步上行，一季度整体来看收益率变动不大；4月经济基本面转向乐观、货币政策边际收紧，收益率快速大幅上行。5月开始受全球货币宽松预期再起、贸易战以及基本面再度走弱的影响，收益率见顶回落。截止6月底，10年国开收益率较年初下行3bp、10年国债与年初持平。 本基金在2019年上半年以流动性管理为主，在操作上，各资产比例严格按照法规要求，没有出现流动性风险。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类份额净值增长率为1.2101%，高于业绩比较基准0.6026个百分点；B类份额净值增长率为1.3311%，高于业绩比较基准0.7236个百分点。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，国内经济增速回落，下半年房地产投资回落叠加2000亿关税升级对净出口负面影响的体现，下半年经济增长或仍将面临下行压力。货币政策方面，上半年已经出现边际转向，结构性去杠杆仍是政策关注点，资金利率维持在合理区间，未见进一步下行；预计下半年随着全球货币宽松的再次启动，央行货币政策操作空间打开，且通胀阶段性高点或已出现，国内货币政策将更加灵活，但“大水漫灌”难以出现。5月份包商银行被托管事件的短期影响已经消退，后续效应仍在蔓延，中小银行负债端的波动性加大，或将面临同业负债收缩进而导致的缩表。货币基金资产收益率仍处于低位，与此同时存单收益率分化将进一步演绎。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：中海货币市场证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 42,270,981.34 393,247,730.48 结算备付金 - 1,933,181.82 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 967,254,626.86 1,756,975,930.37 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 967,254,626.86 1,756,975,930.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 591,250,488.57 620,575,485.87 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,420,282.67 11,755,854.99 应收股利 - - 应收申购款 837,074.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,606,033,454.24 2,784,488,183.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 180,219,369.67 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,377.06 8,492.37 应付管理人报酬 553,707.16 799,549.88 应付托管费 167,790.05 242,287.85 应付销售服务费 93,021.61 197,093.50 应付交易费用 6.4.7.7 61,238.72 50,110.77 应交税费 3,383.65 59,820.06 应付利息 - 84,332.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 96,967.88 79,043.63 负债合计 982,486.13 181,740,099.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,605,050,968.11 2,602,748,083.60 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,605,050,968.11 2,602,748,083.60 负债和所有者权益总计 1,606,033,454.24 2,784,488,183.53 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,605,050,968.11份，其中A级基金份额总额366,129,910.19份，B级基金份额总额1,238,921,057.92份。 利润表 会计主体：中海货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 50,358,632.12 78,487,223.75 1.利息收入 49,213,382.26 74,786,778.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,066,746.05 16,415,200.17 债券利息收入 26,197,441.30 45,350,925.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,949,194.91 13,020,652.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,145,249.86 3,700,445.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,145,249.86 3,700,445.57 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 9,146,916.38 10,904,503.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,214,790.81 5,259,224.23 2．托管费 6.4.10.2.2 1,580,239.62 1,593,704.33 3．销售服务费 6.4.10.2.3 794,176.32 803,805.31 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,426,908.43 3,106,150.54 其中：卖出回购金融资产支出 1,426,908.43 3,106,150.54 6．税金及附加 7,705.96 37,841.34 7．其他费用 6.4.7.20 123,095.24 103,778.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,211,715.74 67,582,719.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,211,715.74 67,582,719.85 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,602,748,083.60 - 2,602,748,083.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 41,211,715.74 41,211,715.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -997,697,115.49 - -997,697,115.49 其中：1.基金申购款 7,669,511,433.53 - 7,669,511,433.53 2.基金赎回款 -8,667,208,549.02 - -8,667,208,549.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -41,211,715.74 -41,211,715.74 五、期末所有者权益（基金净值） 1,605,050,968.11 - 1,605,050,968.11 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,459,557,956.35 - 5,459,557,956.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 67,582,719.85 67,582,719.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,912,047,961.76 - -2,912,047,961.76 其中：1.基金申购款 6,278,707,181.21 - 6,278,707,181.21 2.基金赎回款 -9,190,755,142.97 - -9,190,755,142.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -67,582,719.85 -67,582,719.85 五、期末所有者权益（基金净值） 2,547,509,994.59 - 2,547,509,994.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]872号《关于核准中海货币市场证券投资基募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2010年7月28日生效，该日的基金份额总额为2,958,869,207.75份，其中A级基金份额总额784,590,763.21份，B级基金份额总额2,174,278,444.54份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2010]B076号验资报告予以验证。 本基金的投资范围包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 重要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 税项 6.4.6.1增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 中海信托股份有限公司 基金管理人的股东 中海恒信资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,214,790.81 5,259,224.23 其中：支付销售机构的客户维护费 698,159.38 621,126.78 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,580,239.62 1,593,704.33 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海货币A 中海货币B 合计 中海基金 24,233.65 105,991.36 130,225.01 工商银行 197,720.03 527.10 198,247.13 国联证券 250.06 0.00 250.06 合计 222,203.74 106,518.46 328,722.20 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海货币A 中海货币B 合计 中海基金 26,347.41 109,985.46 136,332.87 工商银行 173,196.72 1,548.03 174,744.75 国联证券 221.45 0.00 221.45 合计 199,765.58 111,533.49 311,299.07 注：本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×R/当年天数（H为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费，E为前一日该级基金份额的基金资产净值，R为该级基金份额的年销售服务费率）。 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：中海货币A 类 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中海货币B 类 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中海货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中海信托股份有限公司 104,281,236.72 8.4200% 201,826,444.82 10.9500% 中海恒信资产管理（上海）有限公司 39,899,247.11 3.2200% 43,341,161.10 2.3500% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 2,270,981.34 31,264.24 1,695,616.41 24,624.30 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2019半年度获得的利息收入为人民币54,842.32元(2018半年度：人民币2,719.77元)，2019年6月末结算备付金余额为人民币0.00元(2018年6月末：人民币5,909.09元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 967,254,626.86 60.23 其中：债券 967,254,626.86 60.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 591,250,488.57 36.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 42,270,981.34 2.63 4 其他各项资产 5,257,357.47 0.33 5 合计 1,606,033,454.24 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 24.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 4.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.73 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,972,958.84 8.72 其中：政策性金融债 139,972,958.84 8.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 170,061,102.79 10.60 6 中期票据 - - 7 同业存单 657,220,565.23 40.95 8 其他 - - 9 合计 967,254,626.86 60.26 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111809340 18浦发银行CD340 1,000,000 99,769,326.19 6.22 2 111814141 18江苏银行CD141 1,000,000 99,659,854.54 6.21 3 111909175 19浦发银行CD175 1,000,000 99,405,966.71 6.19 4 160420 16农发20 700,000 70,016,663.00 4.36 5 090212 09国开12 600,000 59,951,523.74 3.74 6 111882366 18长沙银行CD146 600,000 59,792,159.90 3.73 7 111696880 16南京银行CD090 500,000 50,025,937.36 3.12 8 071900043 19财通证券CP002 500,000 50,000,107.15 3.12 9 071900050 19天风证券CP002 500,000 49,994,717.59 3.11 10 111812150 18北京银行CD150 500,000 49,947,834.06 3.11 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0869% 报告期内偏离度的最低值 -0.0018% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0443% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,420,282.67 4 应收申购款 837,074.80 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,257,357.47 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中海货币A 53,839 6,800.46 5,885,743.64 1.61% 360,244,166.55 98.39% 中海货币B 24 51,621,710.75 1,233,808,033.73 99.59% 5,113,024.19 0.41% 合计 53,863 29,798.77 1,239,693,777.37 77.24% 365,357,190.74 22.76% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 184,231,977.42 11.48% 2 券商类机构 143,313,008.44 8.93% 3 券商类机构 110,104,526.30 6.86% 4 信托类机构 104,281,236.72 6.50% 5 保险类机构 100,762,573.15 6.28% 6 基金类机构 100,085,786.75 6.24% 7 其他机构 57,503,421.24 3.58% 8 保险类机构 51,329,852.24 3.20% 9 保险类机构 51,196,273.83 3.19% 10 保险类机构 50,878,258.73 3.17% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中海货币A 1,452,269.44 0.3967% 中海货币B - - 合计 1,452,269.44 0.0905% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中海货币A 50~100 中海货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 中海货币A 0 中海货币B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 中海货币A 中海货币B 基金合同生效日（2010年7月28日）基金份额总额 784,606,303.02 2,174,321,508.86 本报告期期初基金份额总额 760,023,524.97 1,842,724,558.63 本报告期基金总申购份额 375,103,697.29 7,294,407,736.24 减:本报告期基金总赎回份额 768,997,312.07 7,898,211,236.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 366,129,910.19 1,238,921,057.92 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金经理变更为王含嫣女士、王萍莉女士。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。因申银万国证券与宏源证券合并，更名为申万宏源证券，但交易单元暂时不合并，仍分开使用。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 - - 6,981,200,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-5-28至2019-5-30 0.00 503,097,573.39 360,000,000.00 143,097,573.39 8.92% 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 中海基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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