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| 浙商丰利增强债券(006102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640044 | ||||||||
| 基金代码 | 006102 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 基金简介 基金基本情况 基金名称 浙商丰利增强债券型证券投资基金 基金简称 浙商丰利增强债券 基金主代码 006102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月28日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,351,640.82份 基金产品说明 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以适度的权益投资，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 010-67595096 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 895,094.18 本期利润 -387,173.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0052 本期加权平均净值利润率 -0.51% 本期基金份额净值增长率 -1.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -107,890.24 期末可供分配基金份额利润 -0.0032 期末基金资产净值 33,243,750.58 期末基金份额净值 0.9968 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -0.32% 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.65% 1.26% 1.46% 0.21% 3.19% 1.05% 过去三个月 -3.29% 1.15% -0.54% 0.28% -2.75% 0.87% 过去六个月 -1.33% 0.83% 4.85% 0.29% -6.18% 0.54% 自基金合同生效起至今 -0.32% 0.63% 4.96% 0.29% -5.28% 0.34% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2018年8月28日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2018年8月28日至2019年2月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2019年6月30日，浙商基金共管理十八只开放式基金——浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的基金经理，公司智能投资部总经理 2018年8月28日 - 8 查晓磊先生，香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 周锦程 本基金的基金经理 2018年8月28日 - 8 周锦程先生，复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。 贾腾 本基金的基金经理 2019年2月28日 - 5 贾腾先生，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年宏观经济与各类资产波动都显著加大。经济方面，自2018年年底开始中央政府实施了一系列逆周期调节政策，一季度全社会融资大幅反弹，经济明显回升。进入二季度以后，受到贸易战反复、包商事件影响以及陆续从紧的地产调控政策影响经济增速再次出现下行。A股市场同样大幅波动，一季度出现了系统性的普涨，二季度各板块开始显著分化。债券方面，随着一季度经济的回暖，长端利率出现了明显的上行，二季度跟随经济又出现了一定幅度的回落。转债市场今年上半年表现靓丽，随着发行人和投资者的双向大扩容，一季度以来出现了系统性的大幅重估，尽管二季度出现回调，走势也强于权益市场。 报告期内本基金主要投资品种为转债、纯债和股票，转债是我们最核心的投资品种。转债市场无论从发行规模、个券的数量、个券所属行业的丰富度以及转债的投资者各个方面都正在经历历史性的大扩容。我们认为该类资产将迎来重大的投资机会。转债投资方面，我们更看重个券所对应的正股的基本面与估值，通过控制个券的转股溢价率和隐含波动率都来获得源于正股上涨的超额收益。股票方面，自上而下与自下而上相结合主要配置了估值较低同时基本面向好的板块和个股。纯债方面，主要配置了风险较低的利率债。 二季度以来我们逐步将组合的投资转向了转债，因此组合二季度的净值波动较一季度也明显放大。尽管组合的波动性提高，但长期而言我们非常有信心获得显著的超额回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9968元；本报告期基金份额净值增长率为-1.33%，业绩比较基准收益率为4.85%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管当期经济数据仍在下行，但我们认为经济已经处于衰退末期，社融的回升将逐步传导到实体经济，未来将逐步传递到企业盈利，但不可避免的是行业盈利将出现明显分化。流动性方面，国内流动性仍维持宽松，在实体经济投资意愿尚未显著上升，而资金成本下降的背景下，龙头上市公司回购甚至举债回购成为了重要的市场增量资金。当前FED模型分位数在80%以上，权益资产性价比仍然较高。放眼海外，全球央行一致转“鸽”，风险偏好也有望回升，中国资产无论债券的收益率还是上证50为代表的股票股息率在全球范围内都具有较高的吸引力，在人民币汇率贬值风险释放之后外资有望卷土重来。我们对于下半年的权益市场保持乐观的态度。市场风格方面，过去长期有效的高盈利低估值因子上半年都出现明显回撤，随着行业盈利的分化，我们预计A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。我们将维持较高的可转债投资仓位，基于正股的基本面和估值选择转股溢价率、隐含波动率都较低的转债。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告内期未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内存在连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：浙商丰利增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 468,475.31 1,294,043.65 结算备付金 276,171.01 618,457.49 存出保证金 17,542.41 14,840.07 交易性金融资产 6.4.7.2 42,018,919.22 136,523,400.00 其中：股票投资 8,879,903.68 - 基金投资 - - 债券投资 33,139,015.54 136,523,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 125,816.71 2,955,681.78 应收股利 - - 应收申购款 59,685.58 992.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 42,966,610.24 141,407,415.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,600,000.00 3,500,000.00 应付证券清算款 2,244.05 1,431.50 应付赎回款 1,678.67 918,058.27 应付管理人报酬 21,279.44 95,375.15 应付托管费 5,319.87 23,843.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,143.76 5,252.68 应交税费 311.00 10,465.25 应付利息 - -286.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,882.87 85,000.00 负债合计 9,722,859.66 4,639,140.36 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 33,351,640.82 135,388,703.30 未分配利润 6.4.7.10 -107,890.24 1,379,571.39 所有者权益合计 33,243,750.58 136,768,274.69 负债和所有者权益总计 42,966,610.24 141,407,415.05 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9968元，基金份额总额33,351,640.82份。 利润表 会计主体：浙商丰利增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 269,978.50 - 1.利息收入 1,451,527.09 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,084.57 - 债券利息收入 1,418,954.01 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,488.51 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 99,828.30 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -26,697.55 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 23,418.17 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 103,107.68 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -1,282,267.55 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 890.66 - 减：二、费用 657,151.87 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 304,380.49 - 2．托管费 6.4.10.2.2 76,095.15 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 24,855.73 - 5．利息支出 139,692.56 - 其中：卖出回购金融资产支出 139,692.56 - 6．税金及附加 4,022.52 - 7．其他费用 6.4.7.20 108,105.42 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -387,173.37 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -387,173.37 - 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商丰利增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 135,388,703.30 1,379,571.39 136,768,274.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -387,173.37 -387,173.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -102,037,062.48 -1,100,288.26 -103,137,350.74 其中：1.基金申购款 20,221,297.30 571,911.37 20,793,208.67 2.基金赎回款 -122,258,359.78 -1,672,199.63 -123,930,559.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 33,351,640.82 -107,890.24 33,243,750.58 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商丰利增强债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商丰利增强债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2018] 938号) 批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2018年8月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金于自2018年7月26日至2018年8月22日止期间募集，募集期间净认购资金人民币428,338,939.46元，认购资金在募集期间孳生利息人民币152,966.19元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计428,491,905.65份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1800041号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》和《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本期与上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 债券交易 本基金本期与上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 债券回购交易 本基金本期与上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 权证交易 本基金本期与上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本期与上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 304,380.49 - 其中：支付销售机构的客户维护费 173,185.34 - 注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 76,095.15 - 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期与上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本期与上年度期间均未持有过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海聚潮资产管理有限公司 14,520,041.03 43.5400% 39,672,690.23 29.3000% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 468,475.31 5,017.10 - - 注：本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2019年6月30日的相关余额为人民币276,171.01元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况 本基金本期未进行过利润分配。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2019年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,600,000.00元，均于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,879,903.68 20.67 其中：股票 8,879,903.68 20.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,139,015.54 77.13 其中：债券 33,139,015.54 77.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 744,646.32 1.73 8 其他各项资产 203,044.70 0.47 9 合计 42,966,610.24 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,862,195.08 11.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 297,726.00 0.90 E 建筑业 291,099.00 0.88 F 批发和零售业 328,174.00 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 2,503,064.00 7.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,332.00 0.40 J 金融业 1,182,146.60 3.56 K 房地产业 155,736.00 0.47 L 租赁和商务服务业 126,431.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,879,903.68 26.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601872 招商轮船 534,800 2,331,728.00 7.01 2 300316 晶盛机电 21,700 275,373.00 0.83 3 600519 贵州茅台 200 196,800.00 0.59 4 002142 宁波银行 8,065 195,495.60 0.59 5 600887 伊利股份 5,800 193,778.00 0.58 6 002372 伟星新材 11,040 192,096.00 0.58 7 000651 格力电器 3,400 187,000.00 0.56 8 601012 隆基股份 8,060 186,266.60 0.56 9 601318 中国平安 2,100 186,081.00 0.56 10 603939 益丰药房 2,600 181,974.00 0.55 11 600276 恒瑞医药 2,640 174,240.00 0.52 12 002557 洽洽食品 6,800 171,700.00 0.52 13 600026 中远海能 26,400 171,336.00 0.52 14 000333 美的集团 3,300 171,138.00 0.51 15 601336 新华保险 3,100 170,593.00 0.51 16 601966 玲珑轮胎 10,000 170,000.00 0.51 17 600309 万华化学 3,900 166,881.00 0.50 18 601128 常熟银行 20,900 161,348.00 0.49 19 600436 片仔癀 1,400 161,280.00 0.49 20 002035 华帝股份 13,200 160,776.00 0.48 21 600030 中信证券 6,700 159,527.00 0.48 22 600066 宇通客车 12,100 157,542.00 0.47 23 002081 金 螳 螂 15,200 156,712.00 0.47 24 601628 中国人寿 5,500 155,760.00 0.47 25 000002 万 科Ａ 5,600 155,736.00 0.47 26 002508 老板电器 5,700 154,698.00 0.47 27 601601 中国太保 4,200 153,342.00 0.46 28 600720 祁连山 17,300 152,067.00 0.46 29 603833 欧派家居 1,400 150,668.00 0.45 30 600578 京能电力 46,500 150,660.00 0.45 31 000538 云南白药 1,800 150,156.00 0.45 32 600795 国电电力 57,900 147,066.00 0.44 33 603883 老百姓 2,500 146,200.00 0.44 34 300296 利亚德 18,600 145,638.00 0.44 35 300232 洲明科技 14,881 144,048.08 0.43 36 600176 中国巨石 14,700 140,091.00 0.42 37 600449 宁夏建材 15,900 134,832.00 0.41 38 600970 中材国际 20,900 134,387.00 0.40 39 300059 东方财富 9,840 133,332.00 0.40 40 002027 分众传媒 23,900 126,431.00 0.38 41 603816 顾家家居 3,920 125,126.40 0.38 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601872 招商轮船 2,272,869.00 1.66 2 603228 景旺电子 885,200.96 0.65 3 300316 晶盛机电 322,648.46 0.24 4 601966 玲珑轮胎 187,551.00 0.14 5 300296 利亚德 179,466.00 0.13 6 600547 山东黄金 178,304.00 0.13 7 601012 隆基股份 171,585.00 0.13 8 002027 分众传媒 166,105.00 0.12 9 600970 中材国际 164,692.00 0.12 10 300232 洲明科技 164,548.00 0.12 11 600703 三安光电 164,358.00 0.12 12 002035 华帝股份 164,321.00 0.12 13 300567 精测电子 164,286.00 0.12 14 000725 京东方Ａ 164,220.00 0.12 15 002081 金 螳 螂 164,138.00 0.12 16 002839 张家港行 164,010.00 0.12 17 002508 老板电器 163,845.00 0.12 18 600066 宇通客车 163,834.00 0.12 19 600004 白云机场 163,800.00 0.12 20 600309 万华化学 163,798.00 0.12 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603228 景旺电子 853,287.85 0.62 2 002648 卫星石化 236,555.00 0.17 3 601233 桐昆股份 208,800.00 0.15 4 600547 山东黄金 203,553.00 0.15 5 000568 泸州老窖 202,982.00 0.15 6 601799 星宇股份 200,916.00 0.15 7 002311 海大集团 199,110.00 0.15 8 600004 白云机场 196,560.00 0.14 9 000858 五 粮 液 195,660.00 0.14 10 002727 一心堂 191,618.00 0.14 11 600201 生物股份 171,000.00 0.13 12 603806 福斯特 163,781.00 0.12 13 300567 精测电子 155,777.00 0.11 14 000725 京东方Ａ 145,320.00 0.11 15 000046 泛海控股 143,325.00 0.10 16 603501 韦尔股份 143,136.00 0.10 17 002036 联创电子 139,608.00 0.10 18 300408 三环集团 137,369.00 0.10 19 603259 药明康德 135,645.56 0.10 20 002839 张家港行 132,825.00 0.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,870,589.07 卖出股票收入（成交）总额 4,916,995.41 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,889,897.10 5.68 其中：政策性金融债 1,889,897.10 5.68 4 企业债券 2,000,000.00 6.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,249,118.44 87.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,139,015.54 99.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110041 蒙电转债 28,780 3,216,165.00 9.67 2 110049 海尔转债 26,400 3,176,448.00 9.56 3 127005 长证转债 27,000 3,131,568.00 9.42 4 127010 平银转债 23,325 2,778,194.10 8.36 5 113020 桐昆转债 23,250 2,762,565.00 8.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 宁行转债发行主体宁波银行在一年内受到宁波银保监局的处罚，其余报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,542.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 125,816.71 5 应收申购款 59,685.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 203,044.70 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110041 蒙电转债 3,216,165.00 9.67 2 110049 海尔转债 3,176,448.00 9.56 3 113013 国君转债 1,811,840.00 5.45 4 113019 玲珑转债 1,638,150.00 4.93 5 113020 桐昆转债 2,762,565.00 8.31 6 113518 顾家转债 2,215,400.00 6.66 7 123016 洲明转债 2,208,629.61 6.64 8 127005 长证转债 3,131,568.00 9.42 9 128024 宁行转债 2,677,042.71 8.05 10 128048 张行转债 2,278,840.68 6.85 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 324 102,937.16 14,520,041.03 43.54% 18,831,599.79 56.46% 期末上市基金前十名持有人 本基金不属于上市基金。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 40,240.20 0.1200% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年8月28日 ）基金份额总额 428,491,905.65 本报告期期初基金份额总额 135,388,703.30 本报告期期间基金总申购份额 20,221,297.30 减:本报告期期间基金总赎回份额 122,258,359.78 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 33,351,640.82 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 以转债作为核心基础资产进行大类资产配置，结合FED模型分位数，在股票、转债、纯债几个大类资产上进行轮动。转债择券以正股质地与估值作为核心考虑因素，同时寻找套利机会增强收益。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 11,330,373.41 63.32% 8,253.33 55.96% - 川财证券 1 5,582,396.11 31.20% 5,582.45 37.85% - 东方财富证券 1 980,965.00 5.48% 913.66 6.19% - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）股票投资部、市场销售总部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况： （1）本基金本报告期内券商交易单元未发生变更； （2）上表中所列交易单元均与浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金和浙商日添利货币市场基金共用。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东北证券 32,382,033.00 22.57% 131,100,000.00 24.99% - - 川财证券 18,310,617.53 12.76% 18,400,000.00 3.51% - - 东方财富证券 656,240.43 0.46% 54,000,000.00 10.29% - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 82,052,647.29 57.18% 321,100,000.00 61.21% - - 长城证券 10,089,661.10 7.03% - - - - 浙商基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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