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| 浙商日添金A(003874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640042 | ||||||||
| 基金代码 | 003874 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商日添金货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 基金简介 基金基本情况 基金简称 浙商日添金 基金主代码 003874 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月1日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,377,983,561.57份 下属分级基金的基金简称： 浙商日添金A 浙商日添金B 下属分级基金的交易代码： 003874 003875 报告期末下属分级基金的份额总额 33,558.58份 10,377,950,002.99份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 龚小武 联系电话 021-60350812 021-52629999-212056 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95561 传真 0571-28191919 021-62159217 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 浙商日添金A 浙商日添金B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 215.04 138,498,723.40 本期利润 215.04 138,498,723.40 本期净值收益率 1.2418% 1.3624% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 33,558.58 10,377,950,002.99 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 累计净值收益率 9.0837% 9.7620% 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商日添金A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2029% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1741% 0.0003% 过去三个月 0.6070% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.5197% 0.0003% 过去六个月 1.2418% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.0682% 0.0005% 过去一年 2.7074% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.3574% 0.0010% 自基金合同生效起至今 9.0837% 0.0019% 0.9033% 0.0000% 8.1804% 0.0019% 浙商日添金B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2227% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.1939% 0.0002% 过去三个月 0.6673% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.5800% 0.0003% 过去六个月 1.3624% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.1888% 0.0005% 过去一年 2.9542% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.6042% 0.0010% 自基金合同生效起至今 9.7620% 0.0019% 0.9033% 0.0000% 8.8587% 0.0019% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2016年12月1日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2016年12月1日至2017年5月31日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2019年6月30日，浙商基金共管理十八只开放式基金——浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金的基金经理 2017年2月17日 - 8 周锦程先生，复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。 刘爱民 本基金的基金经理 2018年1月15日 - 6 刘爱民先生，复旦大学经济学硕士。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产。报告期内在季节性利率高点重点配置，以获得较好的业绩表现。 三季度经济下行压力加大，地方债、社融难以有一季度级别的增量，后续经济托底会比二季度更难，三季度可能再提高财政政策的积极程度，关税谈判也会影响市场节奏。总体上国内基本面及海外趋势总体利好债市，但考虑到政策托底和当前债市利率已经较低的位置，利率仍将缓慢往下但今年总体格局偏震荡，资金面宽松仍有望在较长时间延续，较低资金成本仍将维持，较高评级品种的信用利差仍有压缩空间。 报告期内基金的业绩表现 本报告期浙商日添金A的基金份额净值收益率为1.2418%，本报告期浙商日添金B的基金份额净值收益率为1.3624%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年一季度经济、金融数据好转，二季度经济数据再度回落、以及国际形势变化，短期利率窄幅震荡。展望下半年，国内经济主动降速调结构，叠加国际形势动荡进一步增加了经济下行的压力，生猪行业周期及猪瘟影响则带来了类滞涨的环境，但总体是经济下行压力大过通胀压力。同时海外包括美联储、欧央行在内的多数主要经济体也因经济压力转向货币宽松。最新的中央政治局会议、央行货币政策执行报告，也显示了国家在政策上有定力、在稳经济的前提下坚持改革的大方向，下半年除非国际形势加剧或国内经济失速，财政货币政策方面暂时没有强刺激的迹象，经济仍将在一定程度上继续负重前行, 在经济仍有下行压力阶段需更加防范信用债的信用风险。中国人民银行综合运用货币政策和宏观审慎框架，扭转局部性社会信用收缩态势，缓解民营和小微企业融资难融资贵问题，稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险。资金面宽松仍有望在较长时间延续。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：浙商日添金货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,070,954,250.78 6,596,986,726.40 结算备付金 31,617,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,052,146,826.52 2,197,338,866.79 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,052,146,826.52 2,197,338,866.79 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,652,644,490.46 760,511,660.77 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 33,271,209.26 74,901,328.93 应收股利 - - 应收申购款 2,800.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,840,636,577.02 9,629,738,582.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 443,008,378.50 - 应付证券清算款 15,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,313,436.21 1,818,368.58 应付托管费 437,812.07 606,122.84 应付销售服务费 87,566.80 121,227.95 应付交易费用 6.4.7.7 97,423.43 138,727.92 应交税费 - - 应付利息 52,525.18 - 应付利润 2,446,368.66 3,606,769.30 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 209,504.60 200,412.81 负债合计 462,653,015.45 6,491,629.40 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,377,983,561.57 9,623,246,953.49 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 10,377,983,561.57 9,623,246,953.49 负债和所有者权益总计 10,840,636,577.02 9,629,738,582.89 注：报告截止日2019年6月30日，浙商日添金A基金份额净值1.0000元，基金份额总额33,558.58份；浙商日添金B基金份额净值1.0000元，基金份额总额10,377,950,002.99份。浙商日添金份额总额合计为10,377,983,561.57份。 利润表 会计主体：浙商日添金货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 152,647,987.31 429,825,024.64 1.利息收入 152,411,052.64 429,825,429.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 78,565,861.13 281,774,335.09 债券利息收入 33,845,401.11 45,001,705.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,999,790.40 103,049,388.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 236,934.67 -404.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 236,934.67 -404.56 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 14,149,048.87 22,410,342.16 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,620,539.54 14,744,419.10 2．托管费 6.4.10.2.2 2,540,179.73 4,914,806.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 508,056.60 982,987.37 4．交易费用 6.4.7.19 12,813.52 - 5．利息支出 3,308,971.36 1,621,510.69 其中：卖出回购金融资产支出 3,308,971.36 1,621,510.69 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 158,488.12 146,618.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 138,498,938.44 407,414,682.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 138,498,938.44 407,414,682.48 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商日添金货币市场基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,623,246,953.49 - 9,623,246,953.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 138,498,938.44 138,498,938.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 754,736,608.08 - 754,736,608.08 其中：1.基金申购款 3,419,708,475.75 - 3,419,708,475.75 2.基金赎回款 -2,664,971,867.67 - -2,664,971,867.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -138,498,938.44 -138,498,938.44 五、期末所有者权益（基金净值） 10,377,983,561.57 0.00 10,377,983,561.57 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 23,926,253,191.35 - 23,926,253,191.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 407,414,682.48 407,414,682.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,158,233,367.14 - -7,158,233,367.14 其中：1.基金申购款 414,770,890.24 - 414,770,890.24 2.基金赎回款 -7,573,004,257.38 - -7,573,004,257.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -407,414,682.48 -407,414,682.48 五、期末所有者权益（基金净值） 16,768,019,824.21 0.00 16,768,019,824.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 浙商日添金货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商日添金货币市场基金注册的批复》(证监许可 [2016] 2650号) 批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商日添金货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2016年12月1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司 (以下简称“兴业银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商日添金货币市场基金基金合同》和《浙商日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内 (含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率 (税后) 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日及 2019年半年度的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,620,539.54 14,744,419.10 其中：支付销售机构的客户维护费 5.59 7.48 注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,540,179.73 4,914,806.31 注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添金A 浙商日添金B 合计 浙商直销 20.42 508,035.09 508,055.51 合计 20.42 508,035.09 508,055.51 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添金A 浙商日添金B 合计 浙商直销 - 982,960.24 982,960.24 合计 - 982,960.24 982,960.24 注： 支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 浙商日添金 A 日基金销售服务费=前一日 A 类份额基金资产净值×0.25%/当年天数 浙商日添金 B 日基金销售服务费=前一日 B 类份额基金资产净值×0.01%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期未持有过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 15,954,250.78 3,650,528.48 2,248,811,384.84 35,690,139.57 注：本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为31,617,000.00元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况 金额单位：人民币元 浙商日添金A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 213.60 - 1.44 215.04 - 浙商日添金B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 139,659,125.48 - -1,160,402.08 138,498,723.40 - 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2019年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111815391 18民生银行CD391 2019年7月1日 99.59 1,000,000 99,593,357.47 111814152 18江苏银行CD152 2019年7月1日 99.61 99,000 9,860,900.64 合计 1,099,000 109,454,258.11 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末不存在交易所债券市场正回购。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,052,146,826.52 18.93 其中：债券 2,052,146,826.52 18.93 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,652,644,490.46 33.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,102,571,250.78 47.07 4 其他各项资产 33,274,009.26 0.31 5 合计 10,840,636,577.02 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.82 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 443,008,378.50 4.27 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 49.09 4.41 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 1.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.14 4.41 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 250,009,921.41 2.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,419,229.48 2.89 其中：政策性金融债 300,419,229.48 2.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,501,717,675.63 14.47 8 其他 - - 9 合计 2,052,146,826.52 19.77 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 180312 18进出12 3,000,000 300,419,229.48 2.89 2 111808268 18中信银行CD268 2,500,000 249,506,148.76 2.40 3 160016 16附息国债16 2,000,000 200,029,414.90 1.93 4 111998031 19天津银行CD098 2,000,000 199,171,762.29 1.92 5 111913008 19浙商银行CD008 2,000,000 195,967,237.70 1.89 6 111811216 18平安银行CD216 1,000,000 99,711,404.19 0.96 7 111882036 18重庆银行CD119 1,000,000 99,702,058.72 0.96 8 111814152 18江苏银行CD152 1,000,000 99,605,056.94 0.96 9 111815391 18民生银行CD391 1,000,000 99,593,357.47 0.96 10 111883116 18杭州银行CD064 1,000,000 99,583,955.90 0.96 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0186% 报告期内偏离度的最低值 -0.0105% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0077% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,271,209.26 4 应收申购款 2,800.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,274,009.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浙商日添金A 308 108.96 5,673.98 16.91% 27,884.60 83.09% 浙商日添金B 11 943,450,000.27 10,377,950,002.99 100.00% 0.00 0.00% 合计 319 32,532,863.83 10,377,955,676.97 100.00% 27,884.60 0.00% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 8,143,855,929.15 78.47% 2 银行类机构 1,005,969,931.65 9.69% 3 银行类机构 303,319,072.89 2.92% 4 银行类机构 201,764,719.68 1.94% 5 其他机构 201,021,914.21 1.94% 6 券商类机构 150,941,350.84 1.45% 7 银行类机构 100,458,548.86 0.97% 8 保险类机构 100,236,599.11 0.97% 9 银行类机构 70,000,000.00 0.67% 10 其他机构 50,224,207.29 0.48% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浙商日添金A 990.94 2.9500% 浙商日添金B 0.00 0.0000% 合计 990.94 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浙商日添金A 0~10 浙商日添金B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 浙商日添金A 0~10 浙商日添金B 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 浙商日添金A 浙商日添金B 基金合同生效日（2016年12月1日）基金份额总额 147,780.59 200,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 16,802.96 9,623,230,150.53 本报告期期间基金总申购份额 49,350.27 3,419,659,125.48 减:本报告期期间基金总赎回份额 32,594.65 2,664,939,273.02 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 33,558.58 10,377,950,002.99 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年1月22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）股票投资部、市场销售总部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）券商交易单元未发生变动。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - 23,312,900,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 浙商基金管理有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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