上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
招商上证消费80ETF联接A(217017)  基金公开信息
流水号 1639996
基金代码 217017
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
招商上证消费80ETF联接

基金主代码
217017

交易代码
217017

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2010年12月8日

基金管理人
招商基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
83,936,413.84份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
招商上证消费80ETF联接A
招商上证消费80ETF联接C

下属分级基金的交易代码
217017
004407

报告期末下属分级基金的份额总额
78,668,533.02份
5,267,880.82份

注:本基金从2017年3月1日起新增C类份额,C类份额自2017年8月18日起存续。
目标基金基本情况
基金名称
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码
510150

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2010年12月8日

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2011年2月25日

基金管理人名称
招商基金管理有限公司

基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司

基金产品说明
投资目标
通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金为上证消费80ETF的联接基金,主要通过投资于上证消费80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准
上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征
本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金以上证消费80指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准
上证消费80指数

风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
潘西里
郭明


联系电话
0755-83196666
(010)66105799


电子邮箱
cmf@cmfchina.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-887-9555
95588

传真
0755-83196475
(010)66105798

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
1、招商上证消费80ETF联接A
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
3,027,436.90

本期利润
27,870,832.34

加权平均基金份额本期利润
0.3450

本期基金份额净值增长率
27.16%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.5739

期末基金资产净值
123,815,324.81

期末基金份额净值
1.5739

2、招商上证消费80ETF联接C
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
174,700.49

本期利润
1,470,196.01

加权平均基金份额本期利润
0.3196

本期基金份额净值增长率
26.90%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.4307

期末基金资产净值
8,204,979.64

期末基金份额净值
1.5575

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
4、本基金从2017年3月1日起新增C类份额,C类份额自2017年8月18日起存续。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商上证消费80ETF联接A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.89%
1.15%
5.61%
1.17%
0.28%
-0.02%

过去三个月
2.29%
1.50%
1.57%
1.53%
0.72%
-0.03%

过去六个月
27.16%
1.48%
26.90%
1.51%
0.26%
-0.03%

过去一年
-1.14%
1.57%
-2.35%
1.62%
1.21%
-0.05%

过去三年
36.15%
1.16%
34.98%
1.19%
1.17%
-0.03%

自基金合同生效起至今
57.39%
1.43%
43.63%
1.44%
13.76%
-0.01%

招商上证消费80ETF联接C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.85%
1.15%
5.61%
1.17%
0.24%
-0.02%

过去三个月
2.18%
1.50%
1.57%
1.53%
0.61%
-0.03%

过去六个月
26.90%
1.48%
26.90%
1.51%
0.00%
-0.03%

过去一年
-1.55%
1.57%
-2.35%
1.62%
0.80%
-0.05%

自基金合同生效起至今
10.85%
1.37%
11.64%
1.41%
-0.79%
-0.04%

自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
//
注:本基金从2017年3月1日起新增C类份额,C类份额自2017年8月18日起存续。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
2019年上半年获奖情况如下:
Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨星
一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心
五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报
五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报
三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报
金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报
金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报
金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报
金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报
金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



苏燕青
本基金基金经理
2017年1月13日
-
7
女,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指数消费80指数报告期内上涨28.39%。
关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为27.16%,同期业绩基准增长率为26.90%,C类份额净值增长率为26.90%,同期业绩基准增长率为26.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、国内2019年二季度GDP同比增长6.2%,相比一季度下降0.2%,分产业来看,二季度第一产业与第三产业GDP相比一季度增速加快,而第二产业GDP同比增速与一季度持平;6月工业增加值增速高于市场预期,分行业来看,中游行业的生产增速相对加快,如金属制品与运输设备制造业,但下游行业的生产增速放缓,如医药、汽车、计算机等相关行业,中美贸易摩擦的影响开始显现;6月房地产开发投资同比增速上升,基建投资同比增速上升。从近期的经济数据来看,经济下行过程中,仍旧有一定的韧性。结合中央政治局会议,展望下半年,经济下行压力犹存,财政政策进一步落实过程中,改革与经济结构性转型仍是重要方向。
2、报告期内股市呈现先扬后抑局面,年初受到中美贸易摩擦缓和、流动性宽松以及资本市场战略地位抬升等多重利好的刺激股市出现大幅上涨,而4月下旬政治局会议后政策重心重新转向结构性去杠杆以及中美摩擦再度加剧后,股市出现明显调整。市场短期仍以区间震荡为主,但中期无需过度悲观。在全球转向宽松周期、国内利率趋向下行的背景下,同时考虑到当前时点的估值仍处于历史中枢以下,国内风险资产的下行风险尚相对可控。但另一方面,上市公司盈利仍有下修压力,而在长期结构性改革压力下,政策定力仍强,风险资产的上行空间也将受限,下半年区间震荡的概率更高。中长期看,随着科创板的加快落地,资本市场的改革开放仍有望得到进一步推进,而中长期资金的引入也将逐步抬升市场的底部区间,平抑市场的异常波动。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

资产:



银行存款
7,320,000.97
6,496,815.66

结算备付金
53,946.61
-

存出保证金
5,869.86
2,967.49

交易性金融资产
125,035,733.94
100,831,558.04

其中:股票投资
2,670,279.20
2,778,721.99

基金投资
122,365,454.74
98,046,836.10

债券投资
-
5,999.95

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
1,299.74
1,284.46

应收股利
-
-

应收申购款
113,560.59
48,526.32

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
132,530,411.71
107,381,151.97

负债和所有者权益
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
200,799.33
84,263.66

应付管理人报酬
4,091.45
4,095.46

应付托管费
818.28
819.09

应付销售服务费
2,544.81
1,131.30

应付交易费用
16,293.58
5,521.94

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
285,559.81
360,313.63

负债合计
510,107.26
456,145.08

所有者权益:



实收基金
83,936,413.84
86,411,527.17

未分配利润
48,083,890.61
20,513,479.72

所有者权益合计
132,020,304.45
106,925,006.89

负债和所有者权益总计
132,530,411.71
107,381,151.97

注:报告截止日2019年6月30日,招商上证消费80ETF联接A份额净值1.5739元,基金份额总额78,668,533.02份;招商上证消费80ETF联接C份额净值1.5575元,基金份额总额5,267,880.82份;总份额合计83,936,413.84份。
利润表
会计主体:招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
29,515,640.15
-139,252.08

1.利息收入
25,846.60
27,102.99

其中:存款利息收入
25,846.13
27,102.99

债券利息收入
0.47
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
3,302,641.83
77,130.50

其中:股票投资收益
143,470.09
45,938.02

基金投资收益
3,125,601.21
-

债券投资收益
788.81
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
32,781.72
31,192.48

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
26,138,890.96
-308,770.68

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
48,260.76
65,285.11

减:二、费用
174,611.80
246,651.64

1.管理人报酬
23,004.23
21,115.27

2.托管费
4,600.84
4,223.08

3.销售服务费
13,259.37
3,752.33

4.交易费用
38,347.64
28,901.14

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
95,399.72
188,659.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
29,341,028.35
-385,903.72

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
29,341,028.35
-385,903.72

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
86,411,527.17
20,513,479.72
106,925,006.89

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
29,341,028.35
29,341,028.35

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-2,475,113.33
-1,770,617.46
-4,245,730.79

其中:1.基金申购款
19,975,919.16
9,420,030.48
29,395,949.64

2.基金赎回款
-22,451,032.49
-11,190,647.94
-33,641,680.43

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
83,936,413.84
48,083,890.61
132,020,304.45

项目
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
80,665,100.97
48,029,749.93
128,694,850.90

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-385,903.72
-385,903.72

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
786,458.85
552,308.72
1,338,767.57

其中:1.基金申购款
29,110,236.70
18,258,952.39
47,369,189.09

2.基金赎回款
-28,323,777.85
-17,706,643.67
-46,030,421.52

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
81,451,559.82
48,196,154.93
129,647,714.75

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1360号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为2,402,504,064.66份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)第0090号验资报告。基金合同于2010年12月8日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《关于招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并修改基金合同和托管协议的公告》,本基金自2017年3月1日起增设C类份额。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。原有基金份额在增设C类份额后,全部自动转换为A类份额。本基金的基金合同和托管协议于公告当日作相应修改。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

招商基金管理有限公司
基金管理人

中国工商银行股份有限公司
基金托管人

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
23,004.23
21,115.27

其中:支付销售机构的客户维护费
117,049.27
129,919.80

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分的基金资产净值(若为负数,则取0×0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.50%÷当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
4,600.84
4,223.08

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分的基金资产净值(若为负数,则取0)×0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.10%÷当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


招商上证消费80ETF联接A
招商上证消费80ETF联接C
合计

招商基金管理有限公司
-
13,033.92
13,033.92

合计
-
13,033.92
13,033.92

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


招商上证消费80ETF联接A
招商上证消费80ETF联接C
合计

招商基金管理有限公司
-
3,745.76
3,745.76

合计
-
3,745.76
3,745.76

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.40%÷当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
7,320,000.97
25,581.47
7,297,712.27
26,947.12

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易。
期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
2,670,279.20
2.01


其中:股票
2,670,279.20
2.01

2
基金投资
122,365,454.74
92.33

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
7,373,947.58
5.56

8
其他资产
120,730.19
0.09

9
合计
132,530,411.71
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
10,730.00
0.01

B
采矿业
-
-

C
制造业
2,201,270.20
1.67

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
145,042.00
0.11

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
21,776.00
0.02

I
信息传输、软件和信息技术服务业
31,620.00
0.02

J
金融业
-
-

K
房地产业
31,623.00
0.02

L
租赁和商务服务业
143,127.00
0.11

M
科学研究和技术服务业
17,336.00
0.01

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
26,577.00
0.02

R
文化、体育和娱乐业
41,178.00
0.03

S
综合
-
-


合计
2,670,279.20
2.02

期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
400
393,600.00
0.30

2
600887
伊利股份
8,600
287,326.00
0.22

3
600276
恒瑞医药
3,600
237,600.00
0.18

4
601888
中国国旅
1,500
132,975.00
0.10

5
603288
海天味业
1,200
126,000.00
0.10

6
600104
上汽集团
4,900
124,950.00
0.09

7
600690
海尔智家
5,200
89,908.00
0.07

8
600436
片仔癀
500
57,600.00
0.04

9
601933
永辉超市
5,600
57,176.00
0.04

10
600741
华域汽车
2,400
51,840.00
0.04

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
1,163,566.56
1.09

2
600887
伊利股份
937,630.00
0.88

3
600276
恒瑞医药
825,722.00
0.77

4
600104
上汽集团
489,942.00
0.46

5
603288
海天味业
381,010.00
0.36

6
601888
中国国旅
379,156.00
0.35

7
600690
海尔智家
319,671.00
0.30

8
601933
永辉超市
191,763.00
0.18

9
600741
华域汽车
185,584.00
0.17

10
600660
福耀玻璃
181,692.00
0.17

11
600436
片仔癀
158,743.00
0.15

12
600196
复星医药
142,510.00
0.13

13
600438
通威股份
134,114.00
0.13

14
600332
白云山
124,497.00
0.12

15
600177
雅戈尔
117,635.50
0.11

16
600637
东方明珠
117,433.52
0.11

17
601607
上海医药
114,603.00
0.11

18
600867
通化东宝
108,549.00
0.10

19
600872
中炬高新
105,951.00
0.10

20
600535
天士力
101,261.95
0.09

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
1,783,810.00
1.67

2
600887
伊利股份
1,429,262.81
1.34

3
600276
恒瑞医药
1,338,122.99
1.25

4
600104
上汽集团
756,851.94
0.71

5
601888
中国国旅
565,318.00
0.53

6
603288
海天味业
562,654.00
0.53

7
600690
海尔智家
513,116.00
0.48

8
601933
永辉超市
285,630.00
0.27

9
600660
福耀玻璃
275,887.00
0.26

10
600741
华域汽车
275,816.00
0.26

11
600436
片仔癀
245,641.00
0.23

12
600196
复星医药
231,835.00
0.22

13
600518
ST康美
217,871.00
0.20

14
600438
通威股份
203,192.00
0.19

15
600637
东方明珠
201,628.54
0.19

16
600867
通化东宝
186,770.20
0.17

17
601607
上海医药
185,714.00
0.17

18
600177
雅戈尔
182,877.00
0.17

19
600332
白云山
178,994.00
0.17

20
600535
天士力
164,036.40
0.15

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
9,031,455.50

卖出股票收入(成交)总额
14,306,245.73

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
本报告期投资基金情况
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
招商上证消费80ETF
股票型
交易型开放式
招商基金管理有限公司
122,365,454.74
92.69

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券除恒瑞医药(证券代码600276)、永辉超市(证券代码601933)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、恒瑞医药(证券代码600276)
根据2018年7月16日发布的相关公告,该证券发行人因违反海关监管规定被上海海关处以罚款。
2、永辉超市(证券代码601933)
根据2018年12月4日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被福州市市场监督管理局处以罚款,并责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
5,869.86

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
1,299.74

5
应收申购款
113,560.59

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
120,730.19

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

招商上证消费80ETF联接A
7,724
10,184.95
446,470.13
0.57%
78,222,062.89
99.43%

招商上证消费80ETF联接C
404
13,039.31
2,588,614.62
49.14%
2,679,266.20
50.86%

合计
8,128
10,326.82
3,035,084.75
3.62%
80,901,329.09
96.38%

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
招商上证消费80ETF联接A
13,040.01
0.0166%


招商上证消费80ETF联接C
412.82
0.0078%


合计
13,452.83
0.0160%

注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
招商上证消费80ETF联接A
0


招商上证消费80ETF联接C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
招商上证消费80ETF联接A
0


招商上证消费80ETF联接C
0~10


合计
0~10

开放式基金份额变动
单位:份
项目
招商上证消费80ETF联接A
招商上证消费80ETF联接C

基金合同生效日(2010年12月08日)基金份额总额
2,402,504,064.66
-

本报告期期初基金份额总额
83,737,468.50
2,674,058.67

本报告期基金总申购份额
15,606,428.33
4,369,490.83

减:报告期基金总赎回份额
20,675,363.81
1,775,668.68

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
78,668,533.02
5,267,880.82

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


国泰君安证券
1
23,337,701.23
100.00%
21,733.35
100.00%
-

中信建投证券
1
-
-
-
-
-

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

国泰君安证券
6,789.60
100.00%
-
-
-
-
-
-

中信建投证券
-
-
-
-
-
-
-
-



招商基金管理有限公司
2019年8月26日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶