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招商丰利灵活配置混合A(000679)  基金公开信息
流水号 1639965
基金代码 000679
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
招商丰利灵活配置混合基金

基金主代码
000679

交易代码
000679

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年8月12日

基金管理人
招商基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
51,981,374.76份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
招商丰利灵活配置混合基金A
招商丰利灵活配置混合基金C

下属分级基金的交易代码
000679
002416

报告期末下属分级基金的份额总额
51,176,675.13份
804,699.63份

注:本基金从2016年2月29日起新增C类份额,C类份额自2016年3月18日起存续。
基金产品说明
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。

投资策略
本基金以获取绝对收益为投资目的,从资产配置和精选个股个券两个方面来构建投资组合。
资产配置策略:本基金主要投资于国内依法发行上市的A股股票、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
股票投资策略:本基金股票投资以定性和定量分析为基础进行股票投资。
债券投资策略:根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

业绩比较基准
1年期存款利率+3%(单利年化)

风险收益特征
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
招商基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
潘西里
王永民


联系电话
0755-83196666
010-66594896


电子邮箱
cmf@cmfchina.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-887-9555
95566

传真
0755-83196475
010-66594942

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
1、招商丰利灵活配置混合基金A
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
2,505,111.38

本期利润
6,430,238.89

加权平均基金份额本期利润
0.1133

本期基金份额净值增长率
9.75%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.1031

期末基金资产净值
56,453,586.47

期末基金份额净值
1.103

2、招商丰利灵活配置混合基金C
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
26,815.58

本期利润
74,405.84

加权平均基金份额本期利润
0.0924

本期基金份额净值增长率
9.44%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0611

期末基金资产净值
877,038.77

期末基金份额净值
1.090

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
4、本基金从2016年2月29日起新增C类份额,C类份额自2016年3月18日起存续。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商丰利灵活配置混合基金A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.35%
1.13%
0.37%
0.01%
4.98%
1.12%

过去三个月
-3.67%
1.47%
1.12%
0.01%
-4.79%
1.46%

过去六个月
9.75%
1.35%
2.23%
0.01%
7.52%
1.34%

过去一年
-2.48%
1.14%
4.50%
0.01%
-6.98%
1.13%

过去三年
-7.85%
0.71%
13.49%
0.01%
-21.34%
0.70%

自基金合同生效起至今
10.30%
0.62%
23.15%
0.01%
-12.85%
0.61%

招商丰利灵活配置混合基金C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.31%
1.11%
0.37%
0.01%
4.94%
1.10%

过去三个月
-3.71%
1.48%
1.12%
0.01%
-4.83%
1.47%

过去六个月
9.44%
1.35%
2.23%
0.01%
7.21%
1.34%

过去一年
-2.94%
1.14%
4.50%
0.01%
-7.44%
1.13%

过去三年
-9.02%
0.72%
13.49%
0.01%
-22.51%
0.71%

自基金合同生效起至今
-4.64%
0.69%
14.78%
0.01%
-19.42%
0.68%

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
//
注:本基金从2016年2月29日起新增C类份额,C类份额自2016年3月18日起存续。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
2019年上半年获奖情况如下:
Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨星
一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心
五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报
五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报
三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报
金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报
金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报
金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报
金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报
金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



贾仁栋
本基金基金经理
2019年6月21日
-
12
男,理学硕士。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

何文韬
本基金基金经理(已离任)
2014年8月12日
2019年6月21日
11
男,管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员,专户资产投资部研究员、助理投资经理、投资经理,招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任养老金投资部总监助理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,股票市场大幅上涨,其中沪深300指数涨幅27.07%,创业板涨幅20.87%。从结构上来看,食品饮料、农林牧渔、非银表现最好,建筑装饰、采掘、传媒表现最差。操作上,组合以配置蓝筹为主。债券市场方面,银行间7天回购利率从3.14%降到2.66%,但10年期国债利率几乎不动。操作上以长久期利率债和短久期高等级信用债为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为9.75%,同期业绩基准增长率为2.23%,C类份额净值增长率为9.44%,同期业绩基准增长率为2.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济增长有下行压力,货币政策有望继续宽松,同时中美贸易摩擦存在不确定性。股票市场面临基本面下行和政策托底的平衡,债券市场确定性较大,但空间可能有限。策略上,股票以调结构为主,自下而上选择标的。债券操作上适当拉长久期。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

资产:



银行存款
2,840,781.27
6,815,211.17

结算备付金
421,121.89
327,041.53

存出保证金
64,896.67
36,699.99

交易性金融资产
53,470,893.01
31,761,196.07

其中:股票投资
49,972,693.01
17,827,996.39

基金投资
-
-

债券投资
3,498,200.00
13,933,199.68

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
22,000,000.00

应收证券清算款
3,788,246.30
2,824,578.33

应收利息
49,559.53
537,257.30

应收股利
-
-

应收申购款
2,004.79
889.06

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
60,637,503.46
64,302,873.45

负债和所有者权益
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
2,310,913.49
48,468.03

应付赎回款
443,712.88
933,532.50

应付管理人报酬
68,467.66
83,075.01

应付托管费
11,411.27
13,845.84

应付销售服务费
343.47
392.62

应付交易费用
227,024.13
100,893.03

应交税费
5.24
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
245,000.08
297,503.17

负债合计
3,306,878.22
1,477,710.20

所有者权益:



实收基金
51,981,374.76
62,506,901.20

未分配利润
5,349,250.48
318,262.05

所有者权益合计
57,330,625.24
62,825,163.25

负债和所有者权益总计
60,637,503.46
64,302,873.45

注:报告截止日2019年6月30日,招商丰利灵活配置混合基金A份额净值1.103元,基金份额总额51,176,675.13份;招商丰利灵活配置混合基金C份额净值1.090元,基金份额总额804,699.63份;总份额合计51,981,374.76份。
利润表
会计主体:招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
7,824,413.44
-3,546,379.92

1.利息收入
286,887.79
864,989.57

其中:存款利息收入
27,383.34
37,274.23

债券利息收入
205,642.26
577,372.26

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
53,862.19
250,343.08

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
3,561,963.80
-1,808,605.15

其中:股票投资收益
2,739,010.51
-1,297,705.05

基金投资收益
-
-

债券投资收益
454,414.97
-904,573.94

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
368,538.32
393,673.84

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,972,717.77
-2,605,343.98

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,844.08
2,579.64

减:二、费用
1,319,768.71
1,531,216.16

1.管理人报酬
462,746.96
709,548.75

2.托管费
77,124.45
118,258.14

3.销售服务费
2,131.23
3,936.92

4.交易费用
654,333.31
422,934.50

5.利息支出
23,455.47
76,353.13

其中:卖出回购金融资产支出
23,455.47
76,353.13

6.税金及附加
1.14
1,378.74

7.其他费用
99,976.15
198,805.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,504,644.73
-5,077,596.08

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
6,504,644.73
-5,077,596.08

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
62,506,901.20
318,262.05
62,825,163.25

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,504,644.73
6,504,644.73

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-10,525,526.44
-1,473,656.30
-11,999,182.74

其中:1.基金申购款
830,086.10
60,321.72
890,407.82

2.基金赎回款
-11,355,612.54
-1,533,978.02
-12,889,590.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
51,981,374.76
5,349,250.48
57,330,625.24

项目
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
97,448,666.18
19,705,442.97
117,154,109.15

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-5,077,596.08
-5,077,596.08

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-29,705,535.73
-5,760,054.78
-35,465,590.51

其中:1.基金申购款
516,725.14
103,084.97
619,810.11

2.基金赎回款
-30,222,260.87
-5,863,139.75
-36,085,400.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
67,743,130.45
8,867,792.11
76,610,922.56

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商丰利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2014] 525号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2014年8月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为727,645,223.92份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。
本基金于2014年7月21日至2014年8月8日募集,募集期间净认购资金人民币727,465,508.36元,认购资金在募集期间产生的利息人民币179,715.56元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计727,645,223.92份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1400437号验资报告。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部条款已于2018年3月31日起正式实施。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、债券 (含中小企业私募债) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的比例为基金资产的0% - 95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0% - 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:1年期存款利率+3% (单利年化) 。
招商基金管理有限公司于2016年2月29日起对本基金增加收取销售服务费的C类基金份额类别。本基金增加C类份额后分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

招商基金管理有限公司
基金管理人

中国银行股份有限公司
基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
基金管理人的股东

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

招商证券
35,876,628.00
8.17%
75,919,129.93
26.91%

债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

招商证券
18,846,681.20
61.25%
29,806,959.18
90.82%

债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

招商证券
134,100,000.00
43.91%
477,500,000.00
63.89%

权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

招商证券
33,412.08
8.20%
24,592.12
10.83%

关联方名称
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

招商证券
70,703.20
27.44%
36,965.24
28.68%

注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
462,746.96
709,548.75

其中:支付销售机构的客户维护费
237,227.54
364,840.11

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
77,124.45
118,258.14

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


招商丰利灵活配置混合基金A
招商丰利灵活配置混合基金C
合计

招商基金管理有限公司
-
35.09
35.09

招商银行
-
2,046.08
2,046.08

合计
-
2,081.17
2,081.17

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


招商丰利灵活配置混合基金A
招商丰利灵活配置混合基金C
合计

招商基金管理有限公司
-
4.18
4.18

招商银行
-
3,923.74
3,923.74

合计
-
3,927.92
3,927.92

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
C类基金日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.50%÷当年天数
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
2,840,781.27
20,242.47
8,354,309.35
30,125.00

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量(单位:股)
期末成本总额
期末估值总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

6.4.9.1.2 受限证券类别:债券

证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量(单位:张)
期末成本总额
期末估值总额
备注

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
49,972,693.01
82.41


其中:股票
49,972,693.01
82.41

2
固定收益投资
3,498,200.00
5.77


其中:债券
3,498,200.00
5.77


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
3,261,903.16
5.38

7
其他资产
3,904,707.29
6.44

8
合计
60,637,503.46
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
1,436,338.25
2.51

C
制造业
26,984,142.16
47.07

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
1,378,803.00
2.41

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,458,343.76
13.01

J
金融业
4,997,571.94
8.72

K
房地产业
1,838,241.00
3.21

L
租赁和商务服务业
4,663,166.00
8.13

M
科学研究和技术服务业
325,080.00
0.57

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
891,006.90
1.55

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
49,972,693.01
87.17

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
000858
五粮液
27,900
3,290,805.00
5.74

2
002127
南极电商
252,400
2,836,976.00
4.95

3
002191
劲嘉股份
227,000
2,817,070.00
4.91

4
300033
同花顺
27,900
2,744,244.00
4.79

5
601318
中国平安
30,300
2,684,883.00
4.68

6
002271
东方雨虹
115,300
2,612,698.00
4.56

7
002690
美亚光电
76,100
2,480,860.00
4.33

8
000333
美的集团
46,200
2,395,932.00
4.18

9
002410
广联达
71,400
2,348,346.00
4.10

10
000002
万科A
66,100
1,838,241.00
3.21

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601012
隆基股份
5,169,901.15
8.23

2
002271
东方雨虹
4,534,294.00
7.22

3
002008
大族激光
4,092,241.00
6.51

4
000858
五粮液
3,944,290.76
6.28

5
600872
中炬高新
3,311,746.00
5.27

6
603019
中科曙光
2,884,805.60
4.59

7
300033
同花顺
2,804,109.10
4.46

8
002366
台海核电
2,740,335.00
4.36

9
002191
劲嘉股份
2,739,008.00
4.36

10
600489
中金黄金
2,728,345.00
4.34

11
000333
美的集团
2,712,679.40
4.32

12
002127
南极电商
2,688,073.00
4.28

13
600406
国电南瑞
2,561,133.00
4.08

14
002402
和而泰
2,514,763.00
4.00

15
601318
中国平安
2,464,875.00
3.92

16
002511
中顺洁柔
2,459,655.00
3.92

17
300253
卫宁健康
2,458,002.00
3.91

18
601607
上海医药
2,311,024.00
3.68

19
300017
网宿科技
2,291,886.00
3.65

20
002690
美亚光电
2,286,472.56
3.64

21
300296
利亚德
2,283,342.00
3.63

22
002050
三花智控
2,276,390.00
3.62

23
002410
广联达
2,259,712.50
3.60

24
000921
海信家电
2,194,463.00
3.49

25
300760
迈瑞医疗
2,190,666.00
3.49

26
601601
中国太保
2,184,737.33
3.48

27
603939
益丰药房
2,080,215.00
3.31

28
300024
机器人
2,026,726.00
3.23

29
600131
岷江水电
2,018,444.00
3.21

30
000002
万科A
2,010,887.00
3.20

31
601100
恒立液压
2,002,126.64
3.19

32
600038
中直股份
1,998,820.00
3.18

33
000001
平安银行
1,974,180.64
3.14

34
002327
富安娜
1,972,165.00
3.14

35
002405
四维图新
1,952,296.00
3.11

36
300349
金卡智能
1,948,476.00
3.10

37
601009
南京银行
1,930,650.00
3.07

38
000963
华东医药
1,889,291.50
3.01

39
000977
浪潮信息
1,877,837.00
2.99

40
600588
用友网络
1,850,714.00
2.95

41
600030
中信证券
1,815,920.00
2.89

42
300124
汇川技术
1,785,767.64
2.84

43
300496
中科创达
1,784,871.00
2.84

44
600977
中国电影
1,746,119.00
2.78

45
601888
中国国旅
1,724,726.00
2.75

46
002876
三利谱
1,694,247.00
2.70

47
002138
顺络电子
1,637,764.00
2.61

48
002439
启明星辰
1,615,505.74
2.57

49
601939
建设银行
1,610,568.00
2.56

50
002044
美年健康
1,606,099.79
2.56

51
600037
歌华有线
1,569,453.00
2.50

52
002384
东山精密
1,523,972.75
2.43

53
600309
万华化学
1,482,884.69
2.36

54
600276
恒瑞医药
1,480,994.00
2.36

55
601688
华泰证券
1,477,550.00
2.35

56
603707
健友股份
1,460,708.00
2.33

57
300498
温氏股份
1,452,282.00
2.31

58
601799
星宇股份
1,439,726.00
2.29

59
000839
中信国安
1,399,229.00
2.23

60
000938
紫光股份
1,394,774.97
2.22

61
600438
通威股份
1,387,920.00
2.21

62
600176
中国巨石
1,316,779.00
2.10

63
002475
立讯精密
1,305,348.00
2.08

64
000860
顺鑫农业
1,297,650.10
2.07

65
002241
歌尔股份
1,292,312.00
2.06

66
601333
广深铁路
1,285,675.00
2.05

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601012
隆基股份
5,324,613.87
8.48

2
002008
大族激光
5,026,689.94
8.00

3
002327
富安娜
3,505,438.00
5.58

4
300124
汇川技术
3,486,638.05
5.55

5
600872
中炬高新
3,351,561.00
5.33

6
603019
中科曙光
3,142,796.80
5.00

7
002402
和而泰
2,840,988.00
4.52

8
300017
网宿科技
2,717,172.00
4.32

9
300253
卫宁健康
2,711,810.14
4.32

10
002271
东方雨虹
2,658,038.00
4.23

11
300760
迈瑞医疗
2,633,517.00
4.19

12
002050
三花智控
2,607,668.83
4.15

13
601601
中国太保
2,548,230.00
4.06

14
601607
上海医药
2,536,558.12
4.04

15
002366
台海核电
2,518,817.00
4.01

16
300024
机器人
2,329,336.00
3.71

17
000921
海信家电
2,304,684.00
3.67

18
600406
国电南瑞
2,295,066.00
3.65

19
300296
利亚德
2,280,799.96
3.63

20
300349
金卡智能
2,171,430.00
3.46

21
002405
四维图新
2,170,676.00
3.46

22
002876
三利谱
2,033,077.00
3.24

23
600038
中直股份
2,031,494.00
3.23

24
601100
恒立液压
2,010,211.60
3.20

25
600977
中国电影
1,905,767.97
3.03

26
600276
恒瑞医药
1,886,143.00
3.00

27
000977
浪潮信息
1,878,986.80
2.99

28
000001
平安银行
1,866,387.00
2.97

29
601009
南京银行
1,818,030.00
2.89

30
601799
星宇股份
1,805,361.00
2.87

31
000963
华东医药
1,739,177.20
2.77

32
002444
巨星科技
1,679,964.00
2.67

33
600131
岷江水电
1,663,149.00
2.65

34
601939
建设银行
1,646,798.00
2.62

35
000792
*ST盐湖
1,644,094.00
2.62

36
601333
广深铁路
1,639,480.00
2.61

37
600037
歌华有线
1,603,431.00
2.55

38
603707
健友股份
1,591,877.00
2.53

39
300496
中科创达
1,571,495.00
2.50

40
000839
中信国安
1,548,609.00
2.46

41
002044
美年健康
1,521,102.00
2.42

42
000938
紫光股份
1,500,665.83
2.39

43
600489
中金黄金
1,468,865.00
2.34

44
002384
东山精密
1,462,280.00
2.33

45
002138
顺络电子
1,449,430.00
2.31

46
600600
青岛啤酒
1,444,500.00
2.30

47
600723
首商股份
1,401,672.00
2.23

48
002475
立讯精密
1,387,158.00
2.21

49
600309
万华化学
1,380,480.00
2.20

50
600438
通威股份
1,359,266.00
2.16

51
002511
中顺洁柔
1,348,047.00
2.15

52
300498
温氏股份
1,336,418.00
2.13

53
601952
苏垦农发
1,327,692.00
2.11

54
601808
中海油服
1,318,212.00
2.10

55
002179
中航光电
1,260,966.30
2.01

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
232,512,840.30

卖出股票收入(成交)总额
207,534,511.96

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
3,498,200.00
6.10

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
3,498,200.00
6.10

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
019611
19国债01
25,000
2,498,000.00
4.36

2
019544
16国债16
10,000
1,000,200.00
1.74

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
64,896.67

2
应收证券清算款
3,788,246.30

3
应收股利
-

4
应收利息
49,559.53

5
应收申购款
2,004.79

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
3,904,707.29

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

招商丰利灵活配置混合基金A
997
51,330.67
86,196.12
0.17%
51,090,479.01
99.83%

招商丰利灵活配置混合基金C
43
18,713.94
-
-
804,699.63
100.00%

合计
1,040
49,982.09
86,196.12
0.17%
51,895,178.64
99.83%

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
招商丰利灵活配置混合基金A
-
-


招商丰利灵活配置混合基金C
-
-


合计
-
-

注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
招商丰利灵活配置混合基金A
0


招商丰利灵活配置混合基金C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
招商丰利灵活配置混合基金A
0


招商丰利灵活配置混合基金C
0


合计
0

开放式基金份额变动
单位:份
项目
招商丰利灵活配置混合基金A
招商丰利灵活配置混合基金C

基金合同生效日(2014年8月12日)基金份额总额
727,645,223.92
-

本报告期期初基金份额总额
61,588,179.62
918,721.58

本报告期基金总申购份额
713,289.00
116,797.10

减:报告期基金总赎回份额
11,124,793.49
230,819.05

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
51,176,675.13
804,699.63

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中金公司
2
48,943,060.42
11.14%
45,578.75
11.18%
-

中信建投证券
6
39,552,256.83
9.01%
36,834.96
9.04%
-

广发证券
1
36,342,911.78
8.28%
33,845.60
8.30%
-

招商证券
1
35,876,628.00
8.17%
33,412.08
8.20%
-

东方证券
1
32,965,593.49
7.51%
30,700.92
7.53%
-

中信证券
2
30,803,386.16
7.01%
28,687.74
7.04%
-

华创证券
2
27,599,898.11
6.28%
25,703.80
6.31%
-

申万宏源
4
27,024,443.72
6.15%
25,167.47
6.17%
-

长城证券
2
26,815,629.07
6.11%
24,973.53
6.13%
-

兴业证券
2
25,683,304.65
5.85%
23,919.12
5.87%
-

天风证券
2
19,689,951.16
4.48%
18,337.56
4.50%
-

平安证券
3
19,222,862.44
4.38%
17,902.29
4.39%
-

新时代证券
1
14,834,413.64
3.38%
13,815.20
3.39%
-

中银国际证券
3
12,046,548.25
2.74%
11,219.15
2.75%
-

国信证券
2
9,733,289.53
2.22%
9,064.43
2.22%
-

太平洋证券
2
7,742,133.40
1.76%
7,210.47
1.77%
-

中泰证券
2
7,016,596.56
1.60%
5,131.23
1.26%
-

西部证券
1
6,187,691.50
1.41%
5,762.71
1.41%
-

光大证券
1
5,594,194.93
1.27%
5,209.89
1.28%
-

华泰证券
4
4,606,999.33
1.05%
4,290.53
1.05%
-

国泰君安证券
5
866,409.00
0.20%
806.92
0.20%
-

安信证券
2
-
-
-
-
-

长江证券
2
-
-
-
-
-

大通证券
1
-
-
-
-
-

第一创业
3
-
-
-
-
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

东兴证券
3
-
-
-
-
-

方正证券
3
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

海通证券
3
-
-
-
-
-

华安证券
1
-
-
-
-
-

瑞信方正
2
-
-
-
-
-

西藏东方财富
1
-
-
-
-
-

信达证券
2
-
-
-
-
-

银河证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
2
-
-
-
-
-

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

中金公司
9,279.20
0.03%
15,800,000.00
5.17%
-
-

中信建投证券
1,675,855.50
5.45%
-
-
-
-

广发证券
-
-
43,000,000.00
14.08%
-
-

招商证券
18,846,681.20
61.25%
134,100,000.00
43.91%
-
-

东方证券
872,472.80
2.84%
-
-
-
-

中信证券
-
-
8,300,000.00
2.72%
-
-

华创证券
630,771.40
2.05%
-
-
-
-

申万宏源
-
-
25,500,000.00
8.35%
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

天风证券
-
-
14,900,000.00
4.88%
-
-

平安证券
-
-
-
-
-
-

新时代证券
-
-
-
-
-
-

中银国际证券
702,211.10
2.28%
36,000,000.00
11.79%
-
-

国信证券
-
-
1,500,000.00
0.49%
-
-

太平洋证券
850,454.00
2.76%
1,600,000.00
0.52%
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

西部证券
-
-
-
-
-
-

光大证券
7,184,266.80
23.35%
13,900,000.00
4.55%
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安证券
-
-
10,800,000.00
3.54%
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

大通证券
-
-
-
-
-
-

第一创业
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

东兴证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

华安证券
-
-
-
-
-
-

瑞信方正
-
-
-
-
-
-

西藏东方财富
-
-
-
-
-
-

信达证券
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-
-
-
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-

银河证券
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-
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中投证券
-
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-
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招商基金管理有限公司
2019年8月26日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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