最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华永祥灵活配置混合(180028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1639887 | ||||||||
| 基金代码 | 180028 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华永祥灵活配置混合 基金主代码 180028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月8日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,417,147.09份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金将采取积极、主动的灵活资产配置策略，注重风险与收益的平衡，投资具有安全边际的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为：权益类资产（即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类资产）占基金资产比例为30%-80%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 12,465,667.29 本期利润 16,673,280.01 加权平均基金份额本期利润 0.2103 本期加权平均净值利润率 22.05% 本期基金份额净值增长率 22.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 27,398,738.80 期末可供分配基金份额利润 0.4005 期末基金资产净值 68,772,466.52 期末基金份额净值 1.005 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 0.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.61% 0.87% 3.26% 0.62% 0.35% 0.25% 过去三个月 -2.99% 1.33% -0.31% 0.82% -2.68% 0.51% 过去六个月 22.56% 1.43% 15.28% 0.84% 7.28% 0.59% 过去一年 8.30% 1.34% 8.43% 0.83% -0.13% 0.51% 自基金合同生效起至今 0.50% 1.22% 7.28% 0.70% -6.78% 0.52% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%。 本基金属于混合型基金，在分析本基金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金选用市场代表性较好的沪深300指数收益率和中国债券总指数收益率加权作为业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于权益类资产（即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类资产）占基金资产比例为30%-80%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贾鹏先生 本基金的基金经理 2017年8月8日 - 10年 硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 孙慧女士 本基金的基金经理 2017年8月8日 - 8.5年 硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理；自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理；自2016年2月6日起兼任银华保本增值证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理；自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理；自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 冯帆女士 本基金基金经理助理 2017年8月8日 - 5年 硕士学位，曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，全球经济逐渐走弱，主要国家货币政策纷纷重回宽松，然而中美之间经贸摩擦一波三折，为全球资本市场增添不确定性。国内方面，1季度伴随各项对冲政策不断出台，信用坍缩趋势得到遏制，经济有所企稳。2季度则随着政策脉冲效应的逐渐消退，叠加个别风险事件的暴露，宏观预期较1季度再度走弱。权益市场方面，总体表现较去年下半年改善明显，但今年一二季度泾渭分明。年初在国内外主要矛盾预期修复的背景下，权益资产性价比显著提升，市场整体出现贝塔上行机会；但二季度受贸易摩擦和国内流动性风险事件影响，市场风险偏好快速回落，权益资产也经历大幅回撤。债券市场方面，由于名义经济增速始终保持放缓趋势，市场总体表现为温和上涨。2季度受中小银行风险事件影响短暂调整，随后则重回下行趋势，但在结构上受信用风险事件、机构偏好等因素而加剧分化趋势。 上半年，本基金的操作思路是防守反击，保持一定的灵活性，同时配置上相对均衡。在一季度上涨行情超预期的情况下，对配置结构做了更积极的调整。经历快速上涨后，贸易摩擦超预期事件出现，本基金在仓位上做出迅速应对，结构上则偏向于消费和逆周期品种。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.005元，本报告期基金份额净值增长率为22.56%，同期业绩比较基准收益率为15.28% 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济周期性放缓趋势愈加明显，预计美联储将进一步确认主要国家的货币宽松节奏，流动性充裕预期下，总体有利于全球资本市场表现，但其中地缘冲突、贸易摩擦等事件也将持续贡献不确定性，加大资产波动性。国内方面，上半年经济脉冲式回升动力逐渐减弱，叠加目前宏观政策空间的狭窄与中长期内去杠杆、稳定房地产市场等诉求，预计稳增长力度将较为克制，经济仍将延续窄幅波动。权益市场方面，短期来看，分母端的利率因子相对处于稳态，而分子端的盈利因子则仍有一定下修空间，但中期来看，基本面趋势修复的概率在增加，同时流动性和风险偏好难以再现显著恶化局面，总体有利于权益市场结构性机会的挖掘。债券市场方面，在名义经济增速总体趋缓的趋势下，收益率上行风险有限，不过随着收益率水平的降低以及信用风险事件的点状暴露，各品种、各等级之间的分化状态亦将延续。 下半年，本基金将秉承均衡配置的主体框架，兼顾价值与成长。具体配置上，我们将继续精选景气度上行的行业，同时更加看重业绩的安全边际。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华永祥灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,755,854.78 692,623.46 结算备付金 541,846.54 1,215,084.19 存出保证金 50,731.55 59,318.38 交易性金融资产 58,190,268.90 70,543,087.99 其中：股票投资 44,113,218.87 46,132,028.26 基金投资 - - 债券投资 14,077,050.03 24,411,059.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 9,000,000.00 3,300,000.00 应收证券清算款 2,384.14 2,307,775.60 应收利息 156,554.77 163,067.18 应收股利 - - 应收申购款 506.76 701.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 69,698,147.44 78,281,657.96 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,412,036.34 应付赎回款 84,452.15 - 应付管理人报酬 83,918.30 97,033.12 应付托管费 13,986.38 16,172.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 220,459.33 242,169.37 应交税费 418,638.81 418,893.90 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,225.95 355,509.22 负债合计 925,680.92 3,541,814.17 所有者权益： 实收基金 41,373,727.72 55,130,679.20 未分配利润 27,398,738.80 19,609,164.59 所有者权益合计 68,772,466.52 74,739,843.79 负债和所有者权益总计 69,698,147.44 78,281,657.96 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.005元，基金份额总额68,417,147.09份。 利润表 会计主体：银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 18,233,504.52 -7,910,994.65 1.利息收入 143,263.09 268,844.50 其中：存款利息收入 12,062.39 26,858.18 债券利息收入 106,331.28 206,351.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,869.42 35,635.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,803,957.70 3,112,811.18 其中：股票投资收益 11,825,466.99 2,428,716.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,607,089.95 260,932.68 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 371,400.76 423,161.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,207,612.72 -11,411,660.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 78,671.01 119,009.99 减：二、费用 1,560,224.51 2,840,842.81 1．管理人报酬 562,027.38 876,577.76 2．托管费 93,671.22 146,096.33 3．销售服务费 - - 4．交易费用 742,111.46 1,374,038.38 5．利息支出 44,449.97 245,895.28 其中：卖出回购金融资产支出 44,449.97 245,895.28 6．税金及附加 123.51 367.25 7．其他费用 117,840.97 197,867.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,673,280.01 -10,751,837.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,673,280.01 -10,751,837.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 55,130,679.20 19,609,164.59 74,739,843.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,673,280.01 16,673,280.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -13,756,951.48 -8,883,705.80 -22,640,657.28 其中：1.基金申购款 1,032,371.31 640,544.91 1,672,916.22 2.基金赎回款 -14,789,322.79 -9,524,250.71 -24,313,573.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 41,373,727.72 27,398,738.80 68,772,466.52 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 95,501,195.73 69,472,413.29 164,973,609.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,751,837.46 -10,751,837.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -34,309,264.72 -25,967,620.77 -60,276,885.49 其中：1.基金申购款 1,799,010.62 1,281,026.43 3,080,037.05 2.基金赎回款 -36,108,275.34 -27,248,647.20 -63,356,922.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 61,191,931.01 32,752,955.06 93,944,886.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069（集中办公区）”。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西南证券 479,129,612.65 99.35% 887,076,304.55 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 西南证券 47,224,341.54 100.00% 116,201,938.68 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 西南证券 594,100,000.00 99.18% 1,708,060,000.00 100.00% 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券 446,208.48 99.49% 220,459.33 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券 826,136.46 100.00% 489,569.51 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 562,027.38 876,577.76 其中：支付销售机构的客户维护费 242,872.56 442,585.27 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 93,671.22 146,096.33 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,755,854.78 4,441.70 885,519.33 6,595.23 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,113,218.87 63.29 其中：股票 44,113,218.87 63.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,077,050.03 20.20 其中：债券 14,077,050.03 20.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,297,701.32 3.30 8 其他各项资产 210,177.22 0.30 9 合计 69,698,147.44 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,231,319.60 3.24 B 采矿业 1,506,120.75 2.19 C 制造业 21,971,034.17 31.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,022,406.70 7.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,148,238.00 1.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 698,149.20 1.02 J 金融业 5,466,894.94 7.95 K 房地产业 2,688,738.26 3.91 L 租赁和商务服务业 1,175,670.58 1.71 M 科学研究和技术服务业 493,830.00 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 742,092.77 1.08 Q 卫生和社会工作 968,723.90 1.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,113,218.87 64.14 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五粮液 22,280 2,627,926.00 3.82 2 601939 建设银行 297,500 2,213,400.00 3.22 3 600863 内蒙华电 597,298 1,875,515.72 2.73 4 000651 格力电器 32,600 1,793,000.00 2.61 5 600887 伊利股份 50,978 1,703,174.98 2.48 6 600048 保利地产 117,326 1,497,079.76 2.18 7 600872 中炬高新 34,400 1,473,352.00 2.14 8 600703 三安光电 122,601 1,382,939.28 2.01 9 601128 常熟银行 166,700 1,286,924.00 1.87 10 603288 海天味业 11,800 1,239,000.00 1.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 4,996,628.00 6.69 2 002157 正邦科技 4,412,103.00 5.90 3 000651 格力电器 4,287,157.00 5.74 4 300498 温氏股份 3,989,617.94 5.34 5 603986 兆易创新 3,774,650.43 5.05 6 600030 中信证券 3,544,665.00 4.74 7 000858 五粮液 3,353,602.00 4.49 8 603019 中科曙光 3,231,341.80 4.32 9 300357 我武生物 3,196,090.00 4.28 10 600887 伊利股份 3,166,901.00 4.24 11 002044 美年健康 3,055,407.00 4.09 12 002299 圣农发展 3,039,870.00 4.07 13 600837 海通证券 3,023,101.00 4.04 14 600895 张江高科 2,989,376.72 4.00 15 600570 恒生电子 2,858,880.00 3.83 16 002572 索菲亚 2,717,687.00 3.64 17 002230 科大讯飞 2,602,074.40 3.48 18 600886 国投电力 2,496,910.00 3.34 19 000002 万科A 2,491,592.00 3.33 20 600073 上海梅林 2,391,876.21 3.20 21 600872 中炬高新 2,390,912.00 3.20 22 002508 老板电器 2,382,214.64 3.19 23 002007 华兰生物 2,358,898.00 3.16 24 600600 青岛啤酒 2,350,348.00 3.14 25 002511 中顺洁柔 2,329,469.00 3.12 26 000895 双汇发展 2,263,357.00 3.03 27 601939 建设银行 2,238,066.00 2.99 28 601288 农业银行 2,235,708.00 2.99 29 000998 隆平高科 2,219,701.00 2.97 30 603833 欧派家居 2,162,730.43 2.89 31 603960 克来机电 2,133,883.50 2.86 32 601888 中国国旅 2,131,927.00 2.85 33 600958 东方证券 2,062,242.00 2.76 34 600340 华夏幸福 2,045,854.00 2.74 35 600258 首旅酒店 2,012,373.00 2.69 36 600027 华电国际 2,012,335.00 2.69 37 603288 海天味业 1,965,881.00 2.63 38 603369 今世缘 1,885,702.00 2.52 39 300567 精测电子 1,828,318.00 2.45 40 600519 贵州茅台 1,825,353.94 2.44 41 600863 内蒙华电 1,825,183.00 2.44 42 000966 长源电力 1,815,009.00 2.43 43 000066 中国长城 1,782,506.00 2.38 44 600547 山东黄金 1,700,032.00 2.27 45 000961 中南建设 1,679,571.00 2.25 46 002458 益生股份 1,671,814.00 2.24 47 300129 泰胜风能 1,666,426.00 2.23 48 601012 隆基股份 1,626,263.30 2.18 49 300657 弘信电子 1,621,611.00 2.17 50 600066 宇通客车 1,609,071.00 2.15 51 000538 云南白药 1,608,364.00 2.15 52 300750 宁德时代 1,590,566.57 2.13 53 002311 海大集团 1,575,066.00 2.11 54 000333 美的集团 1,554,903.00 2.08 55 002410 广联达 1,535,993.00 2.06 56 300369 绿盟科技 1,505,270.61 2.01 57 601398 工商银行 1,495,230.00 2.00 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002157 正邦科技 4,402,485.34 5.89 2 603986 兆易创新 4,377,477.70 5.86 3 600271 航天信息 4,316,135.08 5.77 4 600886 国投电力 4,207,989.02 5.63 5 300498 温氏股份 3,968,711.57 5.31 6 600030 中信证券 3,942,390.00 5.27 7 000661 长春高新 3,815,968.80 5.11 8 600895 张江高科 3,743,181.76 5.01 9 002044 美年健康 3,617,503.95 4.84 10 002410 广联达 3,421,724.61 4.58 11 600837 海通证券 3,373,533.40 4.51 12 600570 恒生电子 3,364,061.30 4.50 13 002299 圣农发展 3,350,429.26 4.48 14 000063 中兴通讯 3,331,134.94 4.46 15 000895 双汇发展 3,330,682.34 4.46 16 603019 中科曙光 3,307,788.60 4.43 17 600027 华电国际 3,163,285.10 4.23 18 300357 我武生物 3,111,877.63 4.16 19 600600 青岛啤酒 3,007,046.00 4.02 20 002508 老板电器 2,996,507.78 4.01 21 600703 三安光电 2,944,072.50 3.94 22 002572 索菲亚 2,911,404.84 3.90 23 002230 科大讯飞 2,709,438.20 3.63 24 002511 中顺洁柔 2,622,837.73 3.51 25 002007 华兰生物 2,561,723.44 3.43 26 601766 中国中车 2,530,767.70 3.39 27 600958 东方证券 2,492,429.00 3.33 28 600073 上海梅林 2,442,875.00 3.27 29 000538 云南白药 2,415,325.90 3.23 30 300271 华宇软件 2,366,928.31 3.17 31 600872 中炬高新 2,279,080.00 3.05 32 000651 格力电器 2,247,790.48 3.01 33 002415 海康威视 2,168,602.56 2.90 34 600258 首旅酒店 2,162,924.83 2.89 35 601288 农业银行 2,106,612.00 2.82 36 600340 华夏幸福 1,980,017.72 2.65 37 300657 弘信电子 1,970,508.51 2.64 38 603833 欧派家居 1,938,940.44 2.59 39 603369 今世缘 1,920,399.00 2.57 40 600887 伊利股份 1,857,899.74 2.49 41 603288 海天味业 1,857,474.00 2.49 42 002202 金风科技 1,829,092.52 2.45 43 000066 中国长城 1,826,661.62 2.44 44 300129 泰胜风能 1,781,561.75 2.38 45 000681 视觉中国 1,740,919.75 2.33 46 300567 精测电子 1,731,315.00 2.32 47 600547 山东黄金 1,724,181.50 2.31 48 002311 海大集团 1,704,912.34 2.28 49 600066 宇通客车 1,700,768.00 2.28 50 300750 宁德时代 1,695,247.62 2.27 51 601899 紫金矿业 1,645,944.00 2.20 52 000961 中南建设 1,593,543.46 2.13 53 000975 银泰资源 1,569,642.61 2.10 54 600036 招商银行 1,563,207.00 2.09 55 600498 烽火通信 1,558,954.34 2.09 56 600536 中国软件 1,557,829.30 2.08 57 601012 隆基股份 1,539,920.00 2.06 58 601688 华泰证券 1,535,799.00 2.05 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 232,693,456.76 卖出股票收入（成交）总额 250,407,507.25 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,113,706.40 5.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,174,378.90 4.62 其中：政策性金融债 3,174,378.90 4.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,788,964.73 9.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,077,050.03 20.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 41,170 4,113,706.40 5.98 2 018007 国开1801 31,470 3,174,378.90 4.62 3 128016 雨虹转债 6,502 739,277.40 1.07 4 113008 电气转债 6,330 716,049.60 1.04 5 127007 湖广转债 6,347 696,837.13 1.01 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,731.55 2 应收证券清算款 2,384.14 3 应收股利 - 4 应收利息 156,554.77 5 应收申购款 506.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 210,177.22 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128016 雨虹转债 739,277.40 1.07 2 113008 电气转债 716,049.60 1.04 3 127007 湖广转债 696,837.13 1.01 4 110034 九州转债 690,715.20 1.00 5 113014 林洋转债 668,055.80 0.97 6 113020 桐昆转债 579,841.60 0.84 7 110049 海尔转债 565,504.00 0.82 8 127005 长证转债 382,734.00 0.56 9 110048 福能转债 363,098.80 0.53 10 110041 蒙电转债 357,600.00 0.52 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,545 44,282.94 0.00 0.00% 68,417,147.09 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,040.93 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年8月8日 ）基金份额总额 62,253,553.09 本报告期期初基金份额总额 91,165,893.46 本报告期期间基金总申购份额 1,707,325.97 减:本报告期期间基金总赎回份额 24,456,072.34 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 68,417,147.09 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券股份有限公司 2 479,129,612.65 99.35% 446,208.48 99.49% - 民生证券股份有限公司 2 3,131,341.52 0.65% 2,289.92 0.51% - 上海华信证券有限责任公司 2 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 4 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 3 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 国开证券有限责任公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - 联讯证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 3 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 2 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 3 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 太平洋证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 3 - - - - - 财达证券有限责任公司 1 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 2 - - - - - 大同证券有限责任公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 山西证券股份有限公司 2 - - - - - 中天证券有限责任公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 西南证券股份有限公司 47,224,341.54 100.00% 594,100,000.00 99.18% - - 民生证券股份有限公司 - - 4,900,000.00 0.82% - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 广州证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 国联证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 国元证券股份有限公司 - - - - - - 国开证券有限责任公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源集团股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限责任公司 - - - - - - 联讯证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 首创证券有限责任公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 新时代证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 财达证券有限责任公司 - - - - - - 财富证券有限责任公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 大同证券有限责任公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 中天证券有限责任公司 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |