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| 银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639875 | ||||||||
| 基金代码 | 150175 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII） 场内简称 恒生中企 基金主代码 161831 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月9日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,874,926,586.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年5月12日 下属分级基金的基金简称： 恒中企A 恒中企B 恒生中企 下属分级基金的交易代码： 150175 150176 161831 报告期末下属分级基金的份额总额 835,620,229.00份 835,620,229.00份 203,686,128.65份 基金产品说明 投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，恒中企A具有预期低风险、收益相对稳定的特征；恒中企B具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 jiJinGuanLiRenLianXiDia nHua （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH 中文 摩根大通银行香港分行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 OH 43240 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 126,605,669.81 本期利润 242,244,158.36 加权平均基金份额本期利润 0.0995 本期加权平均净值利润率 10.16% 本期基金份额净值增长率 9.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 3,475,198.54 期末可供分配基金份额利润 0.0019 期末基金资产净值 1,871,087,654.70 期末基金份额净值 0.9980 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 13.72% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.36% 0.95% 4.59% 0.96% 0.77% -0.01% 过去三个月 -0.72% 0.97% -1.82% 0.96% 1.10% 0.01% 过去六个月 9.23% 1.05% 7.54% 1.03% 1.69% 0.02% 过去一年 5.49% 1.15% 2.51% 1.15% 2.98% 0.00% 过去三年 31.64% 1.13% 27.31% 1.13% 4.33% 0.00% 自基金合同生效起至今 13.72% 1.30% 16.16% 1.31% -2.44% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2014年4月9日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五章的规定：投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乐育涛先生 本基金的基金经理 2014年4月9日 - 16年 硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，主要从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务，自2011年5月11日起担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2014年4月9日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 李宜璇女士 本基金的基金经理 2018年3月7日 - 5年 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9980元；本报告期基金份额净值增长率为9.23%，业绩比较基准收益率为7.54%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.5%之内，年化跟踪误差控制在5%之内。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法 律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同存续期内不进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体： 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 193,952,701.67 195,243,176.66 结算备付金 20,017,403.65 147,452,630.88 存出保证金 13,161,754.41 20,724,513.26 交易性金融资产 1,639,857,998.89 2,442,788,448.97 其中：股票投资 1,639,857,998.89 2,442,788,448.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6,332.96 32,855.22 应收股利 22,153,210.20 269,826.00 应收申购款 25,157.13 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,889,174,558.91 2,806,511,450.99 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 224.62 406.58 应付赎回款 12,751,555.24 2,904,407.14 应付管理人报酬 1,510,232.08 2,430,716.45 应付托管费 422,864.99 680,600.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,986,823.40 17,009,688.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 415,203.88 1,398,487.50 负债合计 18,086,904.21 24,424,306.89 所有者权益： 实收基金 1,705,385,662.27 2,769,616,438.26 未分配利润 165,701,992.43 12,470,705.84 所有者权益合计 1,871,087,654.70 2,782,087,144.10 负债和所有者权益总计 1,889,174,558.91 2,806,511,450.99 注：报告截止日2019年06月30日，恒生中企分级份额净值人民币0.9980元，恒中企A份额净值人民币1.0287元，恒中企B份额净值人民币0.9672元；基金份额总额1,874,926,586.65份，其中，恒生中企分级份额总额203,686,128.65份，恒中企A份额总额835,620,229.00份，恒中企B份额总额835,620,229.00份。 利润表 会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 261,612,954.03 -201,518,436.59 1.利息收入 432,923.56 1,033,500.31 其中：存款利息收入 353,189.81 1,033,500.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 79,733.75 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 146,783,437.15 144,130,987.75 其中：股票投资收益 97,275,018.00 113,218,933.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 14,456,524.87 -14,551,160.80 股利收益 35,051,894.28 45,463,214.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 115,638,488.55 -342,964,373.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -2,116,058.62 -5,247,320.45 5.其他收入（损失以“-”号填列） 874,163.39 1,528,769.11 减：二、费用 19,368,795.67 31,690,458.61 1．管理人报酬 11,875,129.11 19,171,157.63 2．托管费 3,325,036.18 5,367,924.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,445,160.17 6,068,607.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 75,098.71 84,421.59 7．其他费用 648,371.50 998,347.33 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 242,244,158.36 -233,208,895.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 242,244,158.36 -233,208,895.20 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,769,616,438.26 12,470,705.84 2,782,087,144.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 242,244,158.36 242,244,158.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,064,230,775.99 -89,012,871.77 -1,153,243,647.76 其中：1.基金申购款 5,213,719.38 385,650.29 5,599,369.67 2.基金赎回款 -1,069,444,495.37 -89,398,522.06 -1,158,843,017.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,705,385,662.27 165,701,992.43 1,871,087,654.70 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,090,705,375.10 279,685,977.36 3,370,391,352.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -233,208,895.20 -233,208,895.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 158,061,892.44 85,816,869.84 243,878,762.28 其中：1.基金申购款 981,324,948.24 175,570,093.39 1,156,895,041.63 2.基金赎回款 -823,263,055.80 -89,753,223.55 -913,016,279.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,248,767,267.54 132,293,952.00 3,381,061,219.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069（集中办公区）”。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行香港分行（“摩根大通银行”） 基金境外托管人 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 656,619,815.84 40.44% - - 西南证券 - - 539,774,009.98 18.54% 债券交易 注：无。 债券回购交易 注：无。 基金交易 注：无。 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 525,305.81 33.76% 525,305.81 17.59% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券 431,818.80 16.99% 431,818.80 2.64% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,875,129.11 19,171,157.63 其中：支付销售机构的客户维护费 213,503.30 235,783.59 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,325,036.18 5,367,924.16 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.28%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 恒中企A 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 西南证券 13,360,166.00 0.71% 166.00 0.00% 份额单位：份 恒中企B 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 西南证券 4.00 0.00% 4.00 0.00% 份额单位：份 恒生中企 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 西南证券 8.00 0.00% 8.00 0.00% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行 166,427,733.29 - 9,469,421.19 - 中国建设银行 27,524,968.38 353,189.81 263,216,524.33 898,104.56 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 注：无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,639,857,998.89 86.80 其中：普通股 1,639,857,998.89 86.80 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 213,970,105.32 11.33 8 其他各项资产 35,346,454.70 1.87 9 合计 1,889,174,558.91 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,639,857,998.89 87.64 合计 1,639,857,998.89 87.64 注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 3..自2015年4月28日起，本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企业指数成分股、备选股。截至本报告期末，本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为1,021,885,803.89元,占期末净值54.61%。 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) Health Care 32,073,283.26 1.71 Consumer Staples 16,247,474.14 0.87 Materials 31,548,544.08 1.69 Telecommunication Services 214,286,455.90 11.45 Real-estate 30,772,336.49 1.64 Consumer Discretionary 64,673,078.23 3.46 Industrials 61,214,842.71 3.27 Utilities 56,520,318.96 3.02 Financials 754,475,588.04 40.32 Energy 190,735,551.83 10.19 Information Technology 187,310,525.25 10.01 合计 1,639,857,998.89 87.64 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2、本基金本报告期末未持有存托凭证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股 00700 HKCG 港股通 CH 603,900 187,310,525.25 10.01 2 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 HKCG 港股通 CH 2,253,500 185,941,035.38 9.94 3 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 HK 香港证券交易所 CH 2,610,500 163,385,475.39 8.73 4 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工商银行股份有限公司 01398 HKCG 港股通 CH 30,540,000 153,129,453.48 8.18 5 Bank Of China Limited 中国银行股份有限公司 03988 HKCG 港股通 CH 32,633,000 94,729,617.77 5.06 6 CNOOC Limited 中国海洋石油 00883 HKCG 港股通 CH 7,359,000 86,484,863.68 4.62 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行股份有限公司 03968 HKCG 港股通 CH 1,579,500 54,118,024.68 2.89 8 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股份有限公司 386 HK 香港证券交易所 CH 11,014,000 51,446,334.52 2.75 9 China Life Insurance Company Limited 中国人寿保险股份有限公司 02628 HKCG 港股通 CH 3,038,000 51,417,112.22 2.75 10 CHINA TOWER CORP LTD-H 中国铁塔 788 HK 香港证券交易所 CH 18,668,000 33,664,060.40 1.80 注：1、证券代码采用当地市场代码。 2、本基金本报告期末未持有存托凭证。 3、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 50,141,850.26 1.80 2 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 42,648,295.04 1.53 3 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 35,531,956.73 1.28 4 Tencent Holdings Limited 00700 HKCG 33,907,626.18 1.22 5 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 24,749,130.95 0.89 6 CNOOC Limited 00883 HKCG 20,614,958.15 0.74 7 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 17,047,855.64 0.61 8 PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 11,478,034.42 0.41 9 HUATAI SECURITIES CO LTD-H 6886 HK 11,267,815.49 0.41 10 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 10,552,463.11 0.38 11 Sinopharm Group Co. Ltd. 1099 HK 10,524,992.62 0.38 12 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 10,328,697.23 0.37 13 CHINA EVERBRIGHT WATER LTD 1857 HK 10,124,681.13 0.36 14 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 9,718,214.54 0.35 15 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 8,754,907.82 0.31 注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。 2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％) 1 PING AN 2318 HK 146,159,618.27 5.25 2 ICBC 1398 HK 117,933,810.54 4.24 3 SINOPEC CORP 386 HK 95,870,038.06 3.45 4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 92,807,239.24 3.34 5 Bank of China Ltd 3988 HK 79,364,042.36 2.85 6 CPIC 2601 HK 62,909,548.38 2.26 7 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 52,134,460.76 1.87 8 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 43,719,716.81 1.57 9 CNOOC Ltd 883 HK 43,608,512.16 1.57 10 China Merchants Bank Co Ltd 3968 HK 42,178,881.05 1.52 11 China Mobile Ltd 941 HK 41,417,504.12 1.49 12 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 36,752,505.84 1.32 13 China Telecom Corp Ltd 728 HK 33,548,499.84 1.21 14 PetroChina Co Ltd 857 HK 30,593,263.6 1.10 15 China Resources Land Ltd 1109 HK 28,103,233.12 1.01 16 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 28,006,262.13 1.01 17 Sinopharm Group Co Ltd 1099 HK 23,627,677.4 0.85 18 China Tower Corp Ltd 788 HK 20,241,664.29 0.73 19 China Railway Group Ltd 390 HK 19,211,522.63 0.69 20 GAC GROUP 2238 HK 18,826,071.88 0.68 注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。 2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 307,391,479.31 卖出收入（成交）总额 1,316,085,693.28 注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 其他衍生工具_股指期货 HHI1909_D 142,610,479.20 7.62 注：本基金本报告期末仅持有1只金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券包括中国人寿（证券代码：2628）。 根据中国人寿2018年7月29日披露的公告，由于未按照规定保存客户身份资料和交易记录等行为，该公司被人民银行出具《中国人民银行行政处罚决定书》。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。" 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,161,754.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 22,153,210.20 4 应收利息 6,332.96 5 应收申购款 25,157.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,346,454.70 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 恒中企A 744 1,123,145.47 633,915,488.00 75.86% 201,704,741.00 24.14% 恒中企B 9,363 89,247.06 214,545,262.00 25.67% 621,074,967.00 74.33% 恒生中企 5,813 35,039.76 109,398,485.69 53.71% 94,287,642.96 46.29% 合计 15,920 117,771.77 957,859,235.69 51.09% 917,067,350.96 48.91% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末上市基金前十名持有人 恒中企A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 89,267,172.00 10.70% 2 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣现金管理私募证券投资基金 86,836,034.00 10.40% 3 鹏华基金－交通银行北京分行－交通银行股份有限公司 71,320,202.00 8.55% 4 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 67,410,492.00 8.08% 5 鹏华基金－宁波银行－百年人寿保险－百年人寿保险股份有限公司－自有资金 33,602,055.00 4.03% 6 中意人寿保险有限公司 30,572,600.00 3.66% 7 杨巧伟 29,246,256.00 3.50% 8 汇添富基金－上海银行－晋商银行股份有限公司 21,530,800.00 2.58% 9 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 20,669,850.00 2.48% 10 中意资产管理有限责任公司－自有资金 19,000,000.00 2.28% 恒中企B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理 119,980,879.00 14.38% 2 中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户 43,300,100.00 5.19% 3 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 27,991,400.00 3.35% 4 第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 27,117,000.00 3.25% 5 #袁杰 25,800,000.00 3.09% 6 中国人寿保险股份有限公司 24,461,100.00 2.93% 7 上海恺利投资管理有限公司－恺利价值1号私募证券投资基金 22,339,841.00 2.68% 8 汪晓英 13,814,000.00 1.66% 9 聂葆生 13,661,500.00 1.64% 10 张美芳 13,453,639.00 1.61% 恒生中企 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海恺利投资管理有限公司－恺利价值1号私募证券投资基金 10,268,918.00 14.32% 2 杨巧伟 8,928,415.00 12.45% 3 中国人寿保险股份有限公司 6,468,009.00 9.02% 4 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 4,419,800.00 6.17% 5 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元定增套利多策略6号私募基金 3,200,000.00 4.46% 6 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化进取多策略1号基金 2,767,818.00 3.86% 7 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略市场中性四号专项证券投资基金 2,677,800.00 3.74% 8 陈远亮 1,937,734.00 2.70% 9 李晓素 1,908,400.00 2.66% 10 中意人寿保险有限公司－分红－团体年金 1,558,223.00 2.17% 注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 恒中企A 0.00 0.00% 恒中企B 0.00 0.00% 恒生中企 416,581.23 0.20% 合计 416,581.23 0.02% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒中企A 恒中企B 恒生中企 基金合同生效日（2014年4月9日）基金份额总额 - - 303,487,507.99 本报告期期初基金份额总额 1,012,233,153.00 1,012,233,153.00 1,020,491,564.65 本报告期期间基金总申购份额 - - 5,732,041.30 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 1,175,763,325.30 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -176,612,924.00 -176,612,924.00 353,225,848.00 本报告期期末基金份额总额 835,620,229.00 835,620,229.00 203,686,128.65 注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额后的调整份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 - 656,619,815.84 40.44% 525,305.81 33.76% - 天风证券股份有限公司 - 498,822,088.04 30.73% 399,039.63 25.64% - CLSA ASIA PACIFIC MARKETS - 124,798,368.64 7.69% 149,758.04 9.62% - BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - 70,692,742.67 4.35% 56,554.20 3.63% - BOCI SECURITIES - 60,107,586.18 3.70% 90,161.38 5.79% - China Merchants Securities (HK) Co Ltd - 54,655,925.10 3.37% 54,655.92 3.51% - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited - 46,374,087.49 2.86% 69,561.13 4.47% - EBS - 22,851,319.67 1.41% 113,973.45 7.32% - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - 17,047,855.64 1.05% 25,571.78 1.64% - GFSE - 71,519,379.33 4.41% 71,519.35 4.60% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。 4、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 东北证券 - - - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - - - CLSA ASIA PACIFIC MARKETS - - - - - - - - BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - - - - - - - - BOCI SECURITIES - - - - - - - - China Merchants Securities (HK) Co Ltd - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited - - - - - - - - EBS - - - - - - - - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - - - - - - - - GFSE - - - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/01/01-2019/03/07 850,644,135.61 0.00 819,715,026.61 30,929,109.00 1.65% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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