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| 银华中小市值量化优选股票发起式C(005516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639840 | ||||||||
| 基金代码 | 005516 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华中小市值量化优选股票发起式 基金主代码 005515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年5月11日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,865,784.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 下属分级基金的交易代码： 005515 005516 报告期末下属分级基金的份额总额 10,675,687.68份 190,097.11份 基金产品说明 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于有良好成长潜力的中小市值上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于具有成长性的中小市值股票，使用主动量化策略对中小市值股票进行筛选、并进行权重的优化，力争获得相对于基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的中小市值股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×85%＋商业银行活期存款利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 陆志俊 联系电话 (010)58163000 95559 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95559 传真 (010)58163027 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 1,007,109.72 13,516.18 本期利润 1,245,870.41 14,665.13 加权平均基金份额本期利润 0.1173 0.1021 本期加权平均净值利润率 13.33% 11.33% 本期基金份额净值增长率 15.40% 16.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -1,241,352.42 -18,755.11 期末可供分配基金份额利润 -0.1163 -0.0987 期末基金资产净值 9,434,335.26 171,342.00 期末基金份额净值 0.8837 0.9013 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -11.63% -9.87% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华中小市值量化优选股票发起式A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.78% 1.50% -0.17% 1.30% 0.95% 0.20% 过去三个月 -6.75% 1.61% -8.40% 1.65% 1.65% -0.04% 过去六个月 15.40% 1.54% 17.22% 1.61% -1.82% -0.07% 过去一年 -3.66% 1.49% -3.85% 1.50% 0.19% -0.01% 自基金合同生效起至今 -11.63% 1.45% -17.31% 1.49% 5.68% -0.04% 银华中小市值量化优选股票发起式C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.76% 1.51% -0.17% 1.30% 0.93% 0.21% 过去三个月 -6.69% 1.61% -8.40% 1.65% 1.71% -0.04% 过去六个月 16.82% 1.55% 17.22% 1.61% -0.40% -0.06% 过去一年 -1.70% 1.49% -3.85% 1.50% 2.15% -0.01% 自基金合同生效起至今 -9.87% 1.45% -17.31% 1.49% 7.44% -0.04% 注：本基金业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×85%＋商业银行活期存款利率（税后）×15% 中证 1000 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证 800 指数样本股之外规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成。中证 1000 指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证 500 指数相比都更小，更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。故在业绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率85%的权重，相应将15%作为体现现金或到期日在一 年以内的政府债券业绩表现的权重。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的中小市值股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马君女士 本基金的基金经理 2018年5月11日 - 10年 硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。自2017年9月15日起兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金管理人于2019年2月13日发布公告，马君女士已结束休假（产假），自2019年2月11日起恢复履行本基金基金经理职务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华中小市值量化优选股票发起式A基金份额净值为0.8837元，本报告期基金份额净值增长率为15.40%；截至本报告期末银华中小市值量化优选股票发起式C基金份额净值为0.9013元，本报告期基金份额净值增长率为16.82%；同期业绩比较基准收益率为17.22%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年中，随着减税降费政策的逐步落地、社融数据的强劲以及市场风险偏好的修复，A股市场在一季度经历了一次大幅度的反弹，随后在二季度进入震荡期。尽管宏观经济仍然呈现弱平衡的格局，市场的整体活跃度却相对去年有明显的改善。从行业层面来看，食品饮料、非银行金融、农林牧渔等行业收益靠前，建筑、传媒、汽车等行业收益相对落后。 展望下半年我们认为，随着科创板的推出与政策环境的宽松，A股市场仍将持续存在投资机会。从板块上来看，我们认为随着稳增长政策的逐步落地，市场活跃板块较上半年可能会有所切换。短期的风险点仍然在海外，尤其是欧洲和美国的经济不确定性导致海外市场的调整。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们将在中小市值类公司中寻找各细分行业优质公司，力争获得超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2018年5月11日至2019年6月30日；报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，出现该情况的时间范围为2018年5月11日至2019年6月30日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年度，托管人在银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度，银华基金管理股份有限公司在银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年度，由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 828,417.15 845,314.92 结算备付金 85,367.92 80,934.60 存出保证金 2,895.34 6,857.84 交易性金融资产 8,752,902.92 7,451,581.66 其中：股票投资 8,752,902.92 7,451,581.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 24,982.76 - 应收利息 110.49 120.44 应收股利 - - 应收申购款 - 3,200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,694,676.58 8,388,009.46 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,953.07 95.87 应付管理人报酬 7,756.25 7,153.41 应付托管费 1,551.27 1,430.68 应付销售服务费 46.31 19.44 应付交易费用 40,120.44 28,888.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 35,571.98 105,000.00 负债合计 88,999.32 142,588.03 所有者权益： 实收基金 10,865,784.79 10,766,578.14 未分配利润 -1,260,107.53 -2,521,156.71 所有者权益合计 9,605,677.26 8,245,421.43 负债和所有者权益总计 9,694,676.58 8,388,009.46 注：报告截止日2019年6月30日，银华中小市值量化优选股票发起式A类基金份额净值人民币0.8837元，银华中小市值量化优选股票发起式C类基金份额净值人民币0.9013元；基金份额总额10,865,784.79份，其中银华中小市值量化优选股票发起式A类基金份额总额10,675,687.68份，银华中小市值量化优选股票发起式C类基金份额总额190,097.11份。 利润表 会计主体：银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 1,468,767.20 -850,669.97 1.利息收入 2,000.50 2,754.37 其中：存款利息收入 2,000.50 2,754.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,224,987.89 -410,489.49 其中：股票投资收益 1,134,985.20 -445,296.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 90,002.69 34,806.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 239,909.64 -442,935.05 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,869.17 0.20 减：二、费用 208,231.66 61,937.02 1．管理人报酬 46,802.07 14,616.51 2．托管费 9,360.43 2,923.30 3．销售服务费 222.62 180.28 4．交易费用 116,134.58 21,414.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 35,711.96 22,802.31 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,260,535.54 -912,606.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,260,535.54 -912,606.99 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,766,578.14 -2,521,156.71 8,245,421.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,260,535.54 1,260,535.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 99,206.65 513.64 99,720.29 其中：1.基金申购款 603,209.26 -55,280.48 547,928.78 2.基金赎回款 -504,002.61 55,794.12 -448,208.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,865,784.79 -1,260,107.53 9,605,677.26 项目 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,038,967.21 - 11,038,967.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -912,606.99 -912,606.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 11,038,967.21 -912,606.99 10,126,360.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 6.4.3.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.3.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.3.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.3.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069（集中办公区）”。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西南证券 32,321,874.31 38.92% 5,946,829.16 32.31% 债券交易 注：无。 债券回购交易 注：无。 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券 30,103.15 44.79% 16,777.70 41.82% 关联方名称 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西南证券 5,538.54 37.81% 5,538.54 37.81% 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 46,802.07 14,616.51 其中：支付销售机构的客户维护费 1,088.92 480.24 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,360.43 2,923.30 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 合计 东北证券 - 10.15 10.15 银华基金管理股份有限公司 - 2.47 2.47 交通银行 - 18.89 18.89 合计 - 31.51 31.51 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 合计 银华基金管理股份有限公司 - -0.87 -0.87 交通银行 - 4.71 4.71 合计 - 3.84 3.84 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 基金合同生效日（ 2018年5月11日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,001,400.14 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 93.68% - 项目 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 基金合同生效日（ 2018年5月11日 ）持有的基金份额 10,001,400.14 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,400.14 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 93.91% - 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年5月11日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 828,417.15 1,497.56 2,867,861.73 2,687.38 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 注：无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,752,902.92 90.29 其中：股票 8,752,902.92 90.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 913,785.07 9.43 8 其他各项资产 27,988.59 0.29 9 合计 9,694,676.58 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 115,714.03 1.20 B 采矿业 69,281.00 0.72 C 制造业 5,835,304.93 60.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 313,911.07 3.27 E 建筑业 190,472.22 1.98 F 批发和零售业 610,588.20 6.36 G 交通运输、仓储和邮政业 79,484.76 0.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 626,504.45 6.52 J 金融业 - - K 房地产业 218,497.48 2.27 L 租赁和商务服务业 112,219.42 1.17 M 科学研究和技术服务业 185,174.40 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 64,595.44 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,850.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 264,361.21 2.75 S 综合 51,944.31 0.54 合计 8,752,902.92 91.12 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603380 易德龙 10,300 159,650.00 1.66 2 300632 光莆股份 7,600 135,812.00 1.41 3 603655 朗博科技 7,900 126,637.00 1.32 4 002665 首航节能 34,500 116,955.00 1.22 5 300622 博士眼镜 7,957 109,806.60 1.14 6 300492 山鼎设计 4,400 108,944.00 1.13 7 600069 银鸽投资 44,100 107,163.00 1.12 8 600892 大晟文化 19,005 105,477.75 1.10 9 300580 贝斯特 5,802 89,350.80 0.93 10 600088 中视传媒 5,600 76,104.00 0.79 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002153 石基信息 229,186.00 2.78 2 002138 顺络电子 217,723.00 2.64 3 002376 新北洋 215,981.00 2.62 4 600323 瀚蓝环境 207,353.00 2.51 5 600305 恒顺醋业 196,191.00 2.38 6 600315 上海家化 189,438.00 2.30 7 002275 桂林三金 179,440.00 2.18 8 600269 赣粤高速 170,156.00 2.06 9 300457 赢合科技 162,459.00 1.97 10 002174 游族网络 158,194.00 1.92 11 603380 易德龙 154,202.00 1.87 12 002416 爱施德 151,775.00 1.84 13 600312 平高电气 151,208.00 1.83 14 300398 飞凯材料 146,389.00 1.78 15 600761 安徽合力 144,572.00 1.75 16 300114 中航电测 143,145.00 1.74 17 000157 中联重科 138,548.00 1.68 18 603655 朗博科技 135,937.00 1.65 19 600426 华鲁恒升 134,858.00 1.64 20 600790 轻纺城 134,621.00 1.63 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002275 桂林三金 387,013.71 4.69 2 300039 上海凯宝 308,795.39 3.75 3 002380 科远智慧 290,242.09 3.52 4 600012 皖通高速 288,495.00 3.50 5 002540 亚太科技 285,181.72 3.46 6 600790 轻纺城 281,612.00 3.42 7 002138 顺络电子 277,606.31 3.37 8 000623 吉林敖东 267,554.40 3.24 9 002025 航天电器 263,332.68 3.19 10 600845 宝信软件 253,888.00 3.08 11 002153 石基信息 242,604.35 2.94 12 000598 兴蓉环境 242,458.07 2.94 13 603025 大豪科技 242,222.02 2.94 14 002690 美亚光电 242,144.10 2.94 15 002287 奇正藏药 233,102.31 2.83 16 600037 歌华有线 230,273.00 2.79 17 600323 瀚蓝环境 225,518.23 2.74 18 600305 恒顺醋业 225,373.99 2.73 19 603228 景旺电子 216,383.57 2.62 20 600563 法拉电子 212,575.00 2.58 21 002233 塔牌集团 209,841.80 2.54 22 600160 巨化股份 209,287.00 2.54 23 002242 九阳股份 203,232.44 2.46 24 603788 宁波高发 196,695.95 2.39 25 600823 世茂股份 195,697.00 2.37 26 002174 游族网络 192,578.78 2.34 27 300446 乐凯新材 190,157.13 2.31 28 002104 恒宝股份 189,758.42 2.30 29 600885 宏发股份 180,496.03 2.19 30 600315 上海家化 174,474.00 2.12 31 600269 赣粤高速 169,611.00 2.06 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 41,490,096.75 卖出股票收入（成交）总额 41,563,670.33 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,895.34 2 应收证券清算款 24,982.76 3 应收股利 - 4 应收利息 110.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,988.59 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银华中小市值量化优选股票发起式A 82 130,191.31 10,001,400.14 93.68% 674,287.54 6.32% 银华中小市值量化优选股票发起式C 91 2,088.98 0.00 0.00% 190,097.11 100.00% 合计 173 62,808.00 10,001,400.14 92.04% 864,384.65 7.96% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,400.14 92.04 10,001,400.14 92.04 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,400.14 92.04 10,001,400.14 92.04 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,001,400.14份，其中认购份额10,000,000.00份，认购期间利息折算份额1,400.14份。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华中小市值量化优选股票发起式C 基金合同生效日（2018年5月11日）基金份额总额 10,649,811.86 389,155.35 本报告期期初基金份额总额 10,660,468.11 106,110.03 本报告期期间基金总申购份额 191,698.72 411,510.54 减:本报告期期间基金总赎回份额 176,479.15 327,523.46 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,675,687.68 190,097.11 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券股份有限公司 1 50,731,892.77 61.08% 37,100.50 55.21% - 西南证券股份有限公司 1 32,321,874.31 38.92% 30,103.15 44.79% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券、债券回购、权证交易。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年1月2日 2 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金2018年第4季度报告》 上海证券报及本基金管理人网站 2019年1月22日 3 《银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年2月13日 4 《银华基金管理股份有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年2月27日 5 《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司转换补差费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年3月5日 6 《银华基金管理股份有限公司关于网上直销开通中国民生银行快捷支付业务的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年3月22日 7 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要》 证券时报及本基金管理人网站 2019年3月28日 8 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告》 本基金管理人网站 2019年3月28日 9 《银华基金管理股份有限公司关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年3月29日 10 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金2019年第1季度报告》 证券时报及本基金管理人网站 2019年4月18日 11 《银华基金管理股份有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基金管理人网站 2019年5月24日 12 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）》 证券时报及本基金管理人网站 2019年6月21日 13 《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）》 本基金管理人网站 2019年6月21日 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/01/01-2019/06/30 10,001,400.14 0.00 0.00 10,001,400.14 92.04% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 银华基金管理股份有限公司 2019年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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