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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639188 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 24日 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利周期混合 基金主代码 162202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 4月 25日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,282,016.02份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对低 估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力 的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配 置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准 65％×富时中国 A600周期行业指数＋35％×上证国 债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 姓名 聂志刚 陆志俊 联系电话 010－66577678 95559信息披露负责人 电子邮箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-698-8888 95559 传真 010－66577666 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.mfcteda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 本期已实现收益 10,034,190.30 本期利润 26,036,932.41 加权平均基金份额本期利润 0.1772 本期基金份额净值增长率 16.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1984 期末基金资产净值 170,516,476.07 期末基金份额净值 1.1984 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.42% 1.16% 1.95% 0.67% 2.47% 0.49% 过去三个月 -6.04% 1.79% -4.86% 1.04% -1.18% 0.75% 过去六个月 16.38% 1.69% 10.15% 1.02% 6.23% 0.67% 过去一年 -1.95% 1.64% -0.29% 0.99% -1.66% 0.65% 过去三年 -11.92% 1.30% -0.81% 0.76% -11.11% 0.54% 自基金合同 生效起至今 534.71% 1.54% 125.90% 1.22% 408.81% 0.32% 注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600周期行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指 数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分 布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场 利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 富时中国 A600周期行业指数是从富时中国 A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球 公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现周期行业类别的风险收益特 征。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报 告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利资产 管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利 领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资 基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改 革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰 达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化 优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票 型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基 金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基 金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业 绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利 印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的 五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 赖庆鑫 本基金 基金经 理 2017年 2月 16 日 - 7 清华大学工学硕士，2012 年 7月加入泰达宏利基金 管理有限公司，任职于研 究部，负责汽车家电行业 研究，曾先后担任助理研 究员、研究员等职务，现 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 任基金经理；具备 7年基 金从业经验，7年证券投 资管理经验，具有基金从 业资格。 丁宇佳 固定收 益部总 经理； 本基金 基金经 理助理 2015年 3月 17 日 - 11 中央财经大学理学学士； 2008年 7月加入泰达宏 利基金管理有限公司，先 后担任交易部交易员、固 定收益部研究员、基金经 理助理，现任固定收益部 总经理兼基金经理；具备 11年基金从业经验，11 年证券投资管理经验，具 有基金从业资格。 王靖 本基金 基金经 理助理 2018年 8月 9 日 2019年 3月 29 日 12 澳大利亚国立大学财务管 理硕士；2007年 11月至 2010年 3月，任职于华 夏基金管理有限公司基金 运作部，担任基金会计； 2010年 3月至 2012年 3 月，任职于华融证券股份 有限公司资产管理部，担 任投资经理；2012年 3 月至 2014年 4月，任职 于国盛证券有限责任公司 资产管理总部，担任投资 经理；2014年 5月至 2016年 6月，任职于北 信瑞丰基金管理有限公 司，担任固定收益部总监 兼基金经理；2016年 6 月至 2016年 10月，任职 安邦基金管理有限公司 （筹），担任固定收益投 资部副总经理；2016年 11月加入泰达宏利基金 管理有限公司，现任固定 收益部副总经理兼基金经 理；具有 12年证券从业 经验，具有基金从业资 格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行 数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的 同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，全球贸易摩擦升级，经济增速在二季度明显下行，但我们判断下半年经济 有望环比企稳。财政政策上，年初至今已经发行了 1.6万亿专项债，通过实施专项债新政，基建 增速有望提升。全球经济增长放缓，美联储大概率于 7月开始进入降息周期，为国内货币政策打 开空间。预计下半年长短端利率仍有下行空间，利于股票估值的提升。从上半年的市场运行情况 看，确定性的龙头公司仍然受到资金的追捧。 上半年本基金表现与上证指数基本持平，经济超预期下滑，加大了周期股操作的难度。本基 金超配了汽车、化工中相对受经济周期影响较小的个股，以及受益于全球不确定性上升的黄金 股。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1984元；本报告期基金份额净值增长率为 16.38%，业 绩比较基准收益率为 10.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期看，在二季度增值税调降以及宏观逆周期调控下，经济仍然有望于下半年企稳。部分行 业前期随着经济超预期下行，3季度有望迎来反转，比如受益于发改委推动产品更新消费政策的 汽车、家电、消费电子等。 长期来看，人口红利逐渐消退，纯靠人口红利的低端制造业逐步向外转移，工程师红利将成 为下一阶段制造业投资的重要驱动力。同时 A股在科创板带动下回归“硬科技”，鼓励国内科创 企业上市融资，打破海外高科技“卡脖子”，分享企业成长。因此我们依然看好半导体、高端装 备等新兴行业，自下而上优选成长空间大的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资 基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优 化型周期类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 4,623,332.30 6,386,943.33 结算备付金 986,959.30 1,288,622.62 存出保证金 132,630.56 114,901.30 交易性金融资产 188,230,795.68 170,962,827.26 其中：股票投资 153,843,595.68 137,290,447.26 基金投资 - - 债券投资 34,387,200.00 33,672,380.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 456,680.03 800,684.24 应收股利 - - 应收申购款 15,618.03 51,829.73 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 194,446,015.90 179,605,808.48 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 23,000,000.00 24,000,000.00 应付证券清算款 - 112,656.08 应付赎回款 174,883.72 7,596.69 应付管理人报酬 202,889.59 206,005.64 应付托管费 33,814.90 34,334.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 453,329.73 529,950.16 应交税费 - - 应付利息 9,640.68 23,337.85 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 54,981.21 186,679.95 负债合计 23,929,539.83 25,100,560.67 所有者权益： 实收基金 142,282,016.02 150,054,243.54 未分配利润 28,234,460.05 4,451,004.27 所有者权益合计 170,516,476.07 154,505,247.81 负债和所有者权益总计 194,446,015.90 179,605,808.48 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.1984元，基金份额总额 142,282,016.02 份。 6.2 利润表 会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 29,473,241.86 -28,957,767.86 1.利息收入 660,314.31 986,439.57 其中：存款利息收入 28,673.88 21,677.91 债券利息收入 631,640.43 964,761.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,797,933.53 -12,712,264.86 其中：股票投资收益 11,665,854.10 -15,116,569.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 -140,477.26 353,472.60 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,272,556.69 2,050,831.92 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 16,002,742.11 -17,289,760.94 4.汇兑收益（损失以“ -”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 12,251.91 57,818.37 减：二、费用 3,436,309.45 3,800,720.52 1．管理人报酬 1,281,289.53 1,612,617.74 2．托管费 213,548.23 268,769.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,532,847.59 1,207,093.96 5．利息支出 335,017.00 600,439.04 其中：卖出回购金融资产支出 335,017.00 600,439.04 6．税金及附加 - - 7．其他费用 73,607.10 111,800.21 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 26,036,932.41 -32,758,488.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 26,036,932.41 -32,758,488.38 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 150,054,243.54 4,451,004.27 154,505,247.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 26,036,932.41 26,036,932.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号 填列） -7,772,227.52 -2,253,476.63 -10,025,704.15 其中：1.基金申购款 14,412,718.07 2,692,442.91 17,105,160.98 2.基金赎回款 -22,184,945.59 -4,945,919.54 -27,130,865.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 142,282,016.02 28,234,460.05 170,516,476.07 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 164,013,664.33 71,052,665.44 235,066,329.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -32,758,488.38 -32,758,488.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号 填列） -12,666,629.12 -4,666,880.44 -17,333,509.56 其中：1.基金申购款 24,538,527.43 9,814,416.78 34,352,944.21 2.基金赎回款 -37,205,156.55 -14,481,297.22 -51,686,453.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 151,347,035.21 33,627,296.62 184,974,331.83 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利价值优化型系列行业类别证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值 优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 21号《关于同 意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投 资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于 2004年 1月 9日更名为 湘财荷银基金管理有限公司，于 2006年 4月 27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于 2010 年 3月 9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细 则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资 基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于 2003年 4月 25日募集成立。 本系列基金的基金名称于 2004年 10月 13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资 基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金，于 2006年 6月 6日改为泰达荷银 价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根 据本系列基金的基金管理人 2010年 3月 17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司 旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行 业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据 2014年中国证监 会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于 2015年 7月 22日公告后 更名为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、 稳定类行业混合型证券投资基金。 本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优 化型周期类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型成长类行业混 合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立 募集不包括认购资金利息共募集 2,630,119,050.77元，其中包括本基金 627,135,410.16元、泰 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 1,021,628,749.98元和泰达宏利价值优化型 稳定类行业混合型证券投资基金 981,354,890.63元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道 验字(2003)第 50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基 金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投 资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规 定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基 金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依 据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行 业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的 80%，投资于国债的比重不低于该 基金资产净值的 20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国 A600周期行业指数×65%+上证国债 指数×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年 度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定 类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,281,289.53 1,612,617.74 其中：支付销售机构的 客户维护费 238,762.73 298,634.26 注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税 金。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 213,548.23 268,769.57 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 4,623,332.30 15,455.80 3,028,126.99 13,336.63 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7 月 5 日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年 7 月 5 日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 23,000,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 153,843,595.68 79.12 其中：股票 153,843,595.68 79.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,387,200.00 17.68 其中：债券 34,387,200.00 17.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,610,291.60 2.89 8 其他各项资产 604,928.62 0.31 9 合计 194,446,015.90 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,414,900.67 13.73 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页 C 制造业 100,186,233.33 58.75 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 5,796,841.00 3.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 48,357.76 0.03 J 金融业 3,288,694.94 1.93 K 房地产业 21,085,461.38 12.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 153,843,595.68 90.22 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002810 山东赫达 618,631 8,722,697.10 5.12 2 002796 世嘉科技 212,850 8,531,028.00 5.00 3 603505 金石资源 450,159 8,431,478.07 4.94 4 002594 比亚迪 163,600 8,297,792.00 4.87 5 300604 长川科技 429,163 8,089,722.55 4.74 6 600547 山东黄金 191,200 7,871,704.00 4.62 7 300214 日科化学 1,270,027 7,772,565.24 4.56 8 600383 金地集团 642,700 7,667,411.00 4.50 9 000550 江铃汽车 390,572 7,573,191.08 4.44 10 000951 中国重汽 459,441 7,374,028.05 4.32 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002796 世嘉科技 12,790,336.05 8.28 2 600383 金地集团 11,817,104.60 7.65 3 000550 江铃汽车 11,617,379.78 7.52 4 300604 长川科技 10,576,023.28 6.85 5 603505 金石资源 10,538,007.16 6.82 6 000951 中国重汽 9,449,152.80 6.12 7 300214 日科化学 8,492,213.08 5.50 8 002548 金新农 7,960,226.95 5.15 9 600309 万华化学 7,832,461.79 5.07 10 600741 华域汽车 7,652,208.19 4.95 11 600340 华夏幸福 7,387,244.62 4.78 12 002810 山东赫达 7,341,420.80 4.75 13 001979 招商蛇口 7,191,879.85 4.65 14 603486 科沃斯 7,124,734.00 4.61 15 603659 璞泰来 7,123,638.50 4.61 16 600055 万东医疗 6,935,094.40 4.49 17 002886 沃特股份 6,905,604.42 4.47 18 600958 东方证券 6,875,776.00 4.45 19 300618 寒锐钴业 6,767,921.80 4.38 20 600760 中航沈飞 6,226,583.62 4.03 21 002759 天际股份 6,197,069.00 4.01 22 600547 山东黄金 6,088,031.89 3.94 23 300457 赢合科技 6,038,266.53 3.91 24 000401 冀东水泥 5,998,008.47 3.88 25 002074 国轩高科 5,963,925.40 3.86 26 603305 旭升股份 5,775,961.00 3.74 27 000666 经纬纺机 5,733,631.24 3.71 28 300750 宁德时代 5,641,986.21 3.65 29 002165 红 宝 丽 5,571,349.00 3.61 30 002242 九阳股份 5,541,668.00 3.59 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页 31 002371 北方华创 5,522,374.00 3.57 32 002850 科达利 5,265,187.02 3.41 33 002237 恒邦股份 4,806,354.10 3.11 34 600259 广晟有色 4,679,079.00 3.03 35 600239 云南城投 4,655,273.44 3.01 36 300326 凯利泰 4,331,356.05 2.80 37 000975 银泰资源 4,311,718.20 2.79 38 603306 华懋科技 4,144,060.46 2.68 39 600875 东方电气 4,117,391.00 2.66 40 600028 中国石化 4,105,745.00 2.66 41 000961 中南建设 4,096,218.00 2.65 42 601800 中国交建 4,009,026.19 2.59 43 601577 长沙银行 3,975,383.00 2.57 44 002092 中泰化学 3,941,227.00 2.55 45 603799 华友钴业 3,921,241.00 2.54 46 000581 威孚高科 3,834,279.64 2.48 47 300207 欣旺达 3,714,144.00 2.40 48 002341 新纶科技 3,690,936.00 2.39 49 000708 大冶特钢 3,661,082.00 2.37 50 600984 建设机械 3,580,623.30 2.32 51 002614 奥佳华 3,558,053.00 2.30 52 000776 广发证券 3,544,139.00 2.29 53 600316 洪都航空 3,514,793.00 2.27 54 600480 凌云股份 3,416,957.46 2.21 55 601881 中国银河 3,323,826.00 2.15 56 601766 中国中车 3,102,312.00 2.01 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 12,131,213.75 7.85 2 001979 招商蛇口 10,816,204.96 7.00 3 600958 东方证券 10,260,120.18 6.64 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页 4 002548 金新农 9,075,253.01 5.87 5 000002 万 科Ａ 8,666,097.56 5.61 6 601766 中国中车 7,811,368.00 5.06 7 603659 璞泰来 7,734,003.55 5.01 8 601668 中国建筑 7,467,911.00 4.83 9 002886 沃特股份 7,352,759.00 4.76 10 002472 双环传动 7,351,999.02 4.76 11 002466 天齐锂业 7,327,867.92 4.74 12 600984 建设机械 7,305,639.62 4.73 13 002165 红 宝 丽 7,070,870.58 4.58 14 300618 寒锐钴业 7,064,740.24 4.57 15 002759 天际股份 7,033,718.00 4.55 16 601555 东吴证券 6,957,032.94 4.50 17 600048 保利地产 6,884,691.00 4.46 18 600741 华域汽车 6,842,365.92 4.43 19 601186 中国铁建 6,644,857.94 4.30 20 002810 山东赫达 6,602,827.72 4.27 21 000666 经纬纺机 6,022,922.00 3.90 22 300326 凯利泰 5,978,116.57 3.87 23 603486 科沃斯 5,963,896.54 3.86 24 002242 九阳股份 5,920,770.00 3.83 25 000975 银泰资源 5,821,863.62 3.77 26 603026 石大胜华 5,704,368.38 3.69 27 603305 旭升股份 5,662,441.00 3.66 28 300073 当升科技 5,631,251.62 3.64 29 300457 赢合科技 5,593,219.14 3.62 30 600259 广晟有色 5,559,571.44 3.60 31 002850 科达利 5,487,366.68 3.55 32 002796 世嘉科技 5,354,625.50 3.47 33 300207 欣旺达 5,202,211.69 3.37 34 601881 中国银河 4,863,507.00 3.15 35 601066 中信建投 4,831,040.84 3.13 36 300340 科恒股份 4,749,773.65 3.07 37 002074 国轩高科 4,742,883.00 3.07 38 603799 华友钴业 4,739,235.00 3.07 39 600383 金地集团 4,720,454.00 3.06 40 600340 华夏幸福 4,699,729.58 3.04 41 603306 华懋科技 4,584,003.70 2.97 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页 42 600316 洪都航空 4,508,326.00 2.92 43 000401 冀东水泥 4,045,461.87 2.62 44 000776 广发证券 3,961,102.00 2.56 45 601577 长沙银行 3,911,295.01 2.53 46 000732 泰禾集团 3,855,687.59 2.50 47 002407 多氟多 3,697,439.00 2.39 48 601788 光大证券 3,625,720.00 2.35 49 002614 奥佳华 3,625,048.00 2.35 50 000708 大冶特钢 3,608,151.00 2.34 51 000581 威孚高科 3,600,522.23 2.33 52 600733 北汽蓝谷 3,494,713.16 2.26 53 002341 新纶科技 3,467,090.00 2.24 54 000671 阳 光 城 3,440,238.00 2.23 55 600875 东方电气 3,254,043.00 2.11 56 002237 恒邦股份 3,252,206.00 2.10 57 300604 长川科技 3,244,616.00 2.10 58 600760 中航沈飞 3,207,825.00 2.08 59 002460 赣锋锂业 3,106,180.00 2.01 60 600480 凌云股份 3,098,865.38 2.01 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 497,401,989.02 卖出股票收入（成交）总额 508,535,741.55 注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 34,387,200.00 20.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,387,200.00 20.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019611 19国债 01 200,000 19,984,000.00 11.72 2 010107 21国债⑺ 140,000 14,403,200.00 8.45 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 132,630.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 456,680.03 5 应收申购款 15,618.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 604,928.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,088 15,656.03 1,093,527.46 0.77% 141,188,488.56 99.23% 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 213.10 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2003年 4月 25日 ）基金份额总额 627,160,140.84 本报告期期初基金份额总额 150,054,243.54 本报告期基金总申购份额 14,412,718.07 减:本报告期基金总赎回份额 22,184,945.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 142,282,016.02 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于 2019年 1月 19日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》，王彦杰先生不再担任公司副总经理。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期内，中国证券监督管理委员会北京监管局对我司进行了常规全面现场检查，就 公司未能建立完善的内控监控体系，提出了整改意见并下达了行政监管措施函，公司对此高度 重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，排除业务中存在的风险隐患，逐一落实 各项整改要求，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。公司已按照要求于 2019年 4月完 成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会北京监管局的检查验收。 2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信证券 3 474,930,172.54 47.30% 442,303.78 47.30% - 东兴证券 1 203,858,815.17 20.30% 189,854.44 20.30% - 国盛证券 1 163,307,967.96 16.26% 152,088.59 16.26% - 银河证券 1 109,297,834.21 10.88% 101,788.98 10.88% - 招商证券 1 52,769,377.22 5.26% 49,144.07 5.26% - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 湘财证券 3 - - - - - 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页 注：（一）2019年上半年本基金退租民族证券交易单元。 （二）交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用 交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 53,503,416.60 100.00% 623,100,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 泰达宏利周期混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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