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| 诺安低碳经济股票A(001208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1639156 | ||||||||
| 基金代码 | 001208 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 1 月 1日起至 6月 30日止。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安低碳经济股票 基金主代码 001208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 12日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 810,906,788.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司，在控 制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置 和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观 经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期 资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活 配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下 获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证 券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合， 以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、低碳经济主题配置策略 a)低碳经济主题及其相关行业和公司的界定 走向低碳化时代是大势所趋，低碳经济也势在必行。 低碳经济是一项系统工程，必须从经济和社会整体出 发，着重在七个方面实现。低碳经济主题相关行业和 公司来自于这七个方面：能源低碳化如以新能源、节 能减排、绿色发展等为主营业务，提供相关设备、技 术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司， 交通低碳化如新能源汽车等行业或公司，建筑低碳化 如生产使用节能环保建筑材料的相关行业或公司，农 业低碳化如林业、有机农业等行业或公司，工业低碳 化如发展节能减排积极参与碳排放交易与治理的工业 行业或公司，服务低碳化如提倡智能信息化服务的行 业或公司，消费低碳化如提倡绿色消费及可循环消费 的酒店、旅游等行业或公司。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级，从事或 受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本基金将 视实际情况调整上述对低碳经济主题类股票的识别及 认定。 b)行业配置策略 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 本基金将分别从以下几个方面对低碳经济的各个子行 业进行分析： （1）政策分析：本基金将密切关注低碳经济相关国家 产业政策以及财政税收政策和货币政策等变化对低碳 经济主题相关行业的影响，积极配置收益于政策变化 的行业。 （2）公司分析：技术水平将影响低碳经济主题相关公 司的发展情况。本基金将密切跟踪低碳经济主题相关 公司技术水平变化及发展趋势，重点关注技术水平提 升较快且发展趋势良好的上市公司。 （3）市场分析：低碳经济主题相关行业可能会处于各 自不同的发展阶段及行业周期，本基金将重点关注处 于行业上升阶段及上升周期的子行业进行投资。 3、个股投资策略方面，本基金将结合定量与定性分析， 充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能 力，选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的 上市公司进行投资。 4、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积 极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率 曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 5、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策 略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们将 结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整 收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通 过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证 券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券 未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿 收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散 投资，以降低流动性风险。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投 资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数 与中证全债指数的混合指数，即：80%×中证内地低碳 经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预 期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 郭明 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 联系电话 0755-83026688 （010）66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 159,274,665.95 本期利润 216,950,420.75 加权平均基金份额本期利润 0.2301 本期基金份额净值增长率 20.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1637 期末基金资产净值 943,642,853.68 期末基金份额净值 1.164 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.47% 1.06% 1.19% 0.93% 2.28% 0.13% 过去三个月 -1.02% 1.30% -6.42% 1.24% 5.40% 0.06% 过去六个月 20.87% 1.21% 10.12% 1.24% 10.75% -0.03% 过去一年 8.08% 1.26% -5.15% 1.21% 13.23% 0.05% 自基金合同 生效起至今 16.40% 1.44% -29.54% 1.42% 45.94% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益 率。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增 强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安 全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资 基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期 开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝 货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺 安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证 券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安 创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置 混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投 资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取 回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造 股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发 起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券 型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺 安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宇滨 本基金 基金经 理 2019年 1月 22 日 - 9 硕士，曾先后任职于 IMI 亚太总部、招商证券，2014 年 3月加入诺安基金管理 有限公司，历任研究员、 投资经理。2017年 12月 起任诺安平衡证券投资基 金基金经理，2018年 6月 起任诺安策略精选股票型 证券投资基金基金经理， 2019年 1月起任诺安低碳 经济股票型证券投资基金 基金经理。 盛震山 无 2018年 7月 27 日 2019年 1月 22 日 9 硕士/MBA，曾任职于中国 电信集团北京市电信有限 公司、中国移动通信有限 公司研究院，后任职于光 大证券股份有限公司，从 事行业研究工作。2012年 1月加入诺安基金管理有 限公司，任研究员。2015 年 9月至 2019年 1月任诺 安低碳经济股票型证券投 资基金基金经理，2018年 1月至 2019年 1月任诺安 益鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2018 年 3月至 2019年 1月任诺 安安鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理， 2018年 6月至 2019年 1 月任诺安策略精选股票型 证券投资基金基金经理， 2018年 7月至 2019年 1 月任诺安积极配置混合型 证券投资基金基金经理， 2018年 9月至 2019年 1 月任诺安优化配置混合型 证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期、离任日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安低碳经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 券当日成交量的 5%的交易次数为 1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度本基金涨幅为-1.02%，跑赢沪深 300指数（-1.21%）0.19个百分点。上半年收 益 20.87%，跑输沪深 300 指数(27.07%)6.2 个百分点。主要在一季度股市上涨过程中配置较为保 守，因此有一定程度的跑输指数。 回顾 2019年二季度，川普宣布对中国 2000亿美元出口商品加税后，股市出现了明显的调整， 从 3200 调整至 2800，基本上也中止了从年初以来的这波上涨行情，但在调整过程中，中小盘股 调整幅度较深，龙头白马在六月的反弹中却创了新高。正如上一季度所说，行情的上涨一方面来 自于减税降费政策利好和流动性改善，也来自于市场从极低估值开始的悲观预期修复。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.164元；本报告期基金份额净值增长率为 20.87%，同期 业绩比较基准收益率为 10.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前这个时点，我们认为从悲观预期的估值修复基本结束，从宏观基本面看企业利润并 未出现改善，下半年仍有下行压力，但龙头公司的估值却已在历史估值区间最高 5%分位。因此这 个时候的 A股市场风险已经大于收益，往上的空间比较有限。 一季度全球股市反弹主要来自于全球央行转向，流动性改善，二季度美国股市创新高来自于 美联储 7 月降息预期，那么展望三季度，我们认为全球权益市场将对流动性改善预期开始麻木， 会更关注降息背后反映的全球经济衰退的现实。本人认为下一轮由美股引领的全球股市调整或在 不远的将来会到来。因此，我们仍将心存谨慎，配置景气度底部改善和基本面比较稳健的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 部和风险控制部、固定收益事业部,权益投资事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指 导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常 估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关 议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值 政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对诺安低碳经济股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，诺安低碳经济股票型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安 低碳经济股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安低碳经济股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安低碳经济股票型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 54,992,142.92 57,823,398.04 结算备付金 9,732,382.84 3,192,347.14 存出保证金 563,402.90 368,347.27 交易性金融资产 774,542,412.29 869,350,818.85 其中：股票投资 774,542,412.29 869,350,818.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 100,000,000.00 150,000,000.00 应收证券清算款 14,176,606.35 - 应收利息 17,316.21 160,669.70 应收股利 - - 应收申购款 279,983.11 185,403.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 954,304,246.62 1,081,080,984.12 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,983,798.71 - 应付赎回款 2,008,411.18 614,933.11 应付管理人报酬 1,135,346.89 1,376,261.97 应付托管费 189,224.47 229,376.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,146,641.27 743,459.83 应交税费 - - 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 197,970.42 171,008.51 负债合计 10,661,392.94 3,135,040.39 所有者权益： 实收基金 810,906,788.81 1,119,576,184.96 未分配利润 132,736,064.87 -41,630,241.23 所有者权益合计 943,642,853.68 1,077,945,943.73 负债和所有者权益总计 954,304,246.62 1,081,080,984.12 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.164元，基金份额总额 810,906,788.81份。 6.2 利润表 会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 233,149,520.53 -15,153,795.38 1.利息收入 1,971,946.93 1,643,343.13 其中：存款利息收入 434,966.62 518,221.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,536,980.31 1,125,121.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 173,029,315.19 143,558,823.96 其中：股票投资收益 162,088,001.65 128,714,100.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,941,313.54 14,844,723.86 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 57,675,754.80 -161,719,130.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 472,503.61 1,363,168.04 减：二、费用 16,199,099.78 16,343,149.34 1．管理人报酬 7,729,935.12 10,160,546.43 2．托管费 1,288,322.49 1,693,424.44 3．销售服务费 - - 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 4．交易费用 7,084,413.17 4,349,999.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 96,429.00 139,179.26 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 216,950,420.75 -31,496,944.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 216,950,420.75 -31,496,944.72 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安低碳经济股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,119,576,184.96 -41,630,241.23 1,077,945,943.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 216,950,420.75 216,950,420.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -308,669,396.15 -42,584,114.65 -351,253,510.80 其中：1.基金申购款 78,500,061.88 8,460,317.47 86,960,379.35 2.基金赎回款 -387,169,458.03 -51,044,432.12 -438,213,890.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 810,906,788.81 132,736,064.87 943,642,853.68 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,513,794,598.28 174,448,090.07 1,688,242,688.35 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -31,496,944.72 -31,496,944.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -342,478,681.94 -53,326,459.71 -395,805,141.65 其中：1.基金申购款 407,187,641.81 58,370,294.16 465,557,935.97 2.基金赎回款 -749,666,323.75 -111,696,753.87 -861,363,077.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,171,315,916.34 89,624,685.64 1,260,940,601.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安低碳经济股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于准予诺安低碳经济股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015]475号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 规则和《诺安低碳经济股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015年 5月 12日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 3,785,949,626.11份基金份额，其 中认购资金利息折合 1,083,452.93份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安低碳经济股票型证券投资基金 基金合同》和《诺安低碳经济股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准发行并上市的股票) 、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、 企业债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种， 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于低碳经济主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证占基金资产净值的比 例不超过 3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债 券占基金资产净值的比例不低于 5% ，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款。 本基金的财务报表于 2019年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018年 1 月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,729,935.12 10,160,546.43 其中：支付销售机构的客 户维护费 3,186,440.83 4,129,878.56 注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、休息日等，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可 抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,288,322.49 1,693,424.44 注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提，托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日等，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除 之日起 2 个工作日内支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 54,992,142.92 321,978.25 227,119,122.83 470,100.16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 限债券和权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2019 年 6月 30日止，本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量 整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 774,485,435.75元，无属于第二层次的余额，属于第三层次的余额为 56,976.54 元，其中列入属 于第三层次的金融工具为未上市交易的股票。(2018 年 12 月 31 日，第一层次的余额为 869,300,673.05 元，无属于第二层次的余额,属于第三层次的余额为 50,145.80 元，其中列入属 于第三层次的金融工具为未上市交易的股票。） (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停 时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日： 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 774,542,412.29 81.16 其中：股票 774,542,412.29 81.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,724,525.76 6.78 8 其他各项资产 15,037,308.57 1.58 9 合计 954,304,246.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,749,788.06 1.14 B 采矿业 18,252,677.25 1.93 C 制造业 505,194,529.81 53.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,090,283.29 2.87 G 交通运输、仓储和邮政业 40,457,776.89 4.29 H 住宿和餐饮业 17,123,614.00 1.81 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,359,412.95 1.42 J 金融业 64,615,377.51 6.85 K 房地产业 11,077,974.45 1.17 L 租赁和商务服务业 25,412,102.00 2.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,921,953.00 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 Q 卫生和社会工作 6,402,868.00 0.68 R 文化、体育和娱乐业 28,884,055.08 3.06 S 综合 - - 合计 774,542,412.29 82.08 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站 的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 83,321,743.95 7.73 2 600176 中国巨石 56,983,449.80 5.29 3 603156 养元饮品 56,473,301.07 5.24 4 600705 中航资本 36,997,847.31 3.43 5 601601 中国太保 36,155,261.77 3.35 6 300146 汤臣倍健 35,825,891.41 3.32 7 002415 海康威视 34,741,977.60 3.22 8 600900 长江电力 34,632,393.50 3.21 9 300144 宋城演艺 30,429,709.12 2.82 10 600297 广汇汽车 30,044,770.80 2.79 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600176 中国巨石 4,900,748 46,704,128.44 4.95 2 300146 汤臣倍健 1,874,800 36,371,120.00 3.85 3 600332 白云山 881,465 36,113,621.05 3.83 4 600887 伊利股份 1,045,959 34,945,490.19 3.70 5 601601 中国太保 833,978 30,448,536.78 3.23 6 600559 老白干酒 2,323,912 30,420,008.08 3.22 7 002415 海康威视 1,092,528 30,131,922.24 3.19 8 300144 宋城演艺 1,247,232 28,860,948.48 3.06 9 002027 分众传媒 4,803,800 25,412,102.00 2.69 10 002449 国星光电 1,738,581 23,088,355.68 2.45 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 11 002027 分众传媒 29,994,652.44 2.78 12 603019 中科曙光 29,131,335.88 2.70 13 300418 昆仑万维 28,425,913.67 2.64 14 002049 紫光国微 28,345,320.81 2.63 15 601877 正泰电器 28,249,195.03 2.62 16 600559 老白干酒 28,072,089.38 2.60 17 601699 潞安环能 27,008,382.05 2.51 18 002241 歌尔股份 25,889,821.52 2.40 19 002859 洁美科技 25,748,178.25 2.39 20 600702 舍得酒业 25,064,207.66 2.33 21 600027 华电国际 24,674,527.60 2.29 22 600258 首旅酒店 24,437,955.92 2.27 23 300498 温氏股份 24,338,915.74 2.26 24 002449 国星光电 24,264,558.85 2.25 25 600377 宁沪高速 24,114,229.32 2.24 26 300476 胜宏科技 24,078,362.06 2.23 27 000429 粤高速Ａ 23,757,426.71 2.20 28 600519 贵州茅台 22,849,531.40 2.12 29 600029 南方航空 21,998,100.00 2.04 30 601336 新华保险 21,790,603.30 2.02 31 600339 中油工程 21,721,204.29 2.02 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 165,367,723.30 15.34 2 300498 温氏股份 132,634,359.06 12.30 3 000002 万 科Ａ 108,201,466.17 10.04 4 600050 中国联通 97,174,863.05 9.01 5 600900 长江电力 75,461,732.41 7.00 6 601857 中国石油 72,610,564.09 6.74 7 600887 伊利股份 63,532,416.66 5.89 8 002299 圣农发展 60,040,337.29 5.57 9 600332 白云山 56,158,778.08 5.21 10 600705 中航资本 50,660,109.48 4.70 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 11 603156 养元饮品 49,441,047.80 4.59 12 600298 安琪酵母 33,530,531.94 3.11 13 601888 中国国旅 32,152,831.43 2.98 14 601699 潞安环能 28,913,133.44 2.68 15 603019 中科曙光 28,604,869.39 2.65 16 600340 华夏幸福 27,783,823.61 2.58 17 600297 广汇汽车 26,619,536.39 2.47 18 601229 上海银行 26,414,887.03 2.45 19 000671 阳 光 城 26,209,269.02 2.43 20 600027 华电国际 25,938,021.77 2.41 21 600299 安迪苏 24,883,089.11 2.31 22 601225 陕西煤业 24,717,866.17 2.29 23 002241 歌尔股份 23,915,235.79 2.22 24 000639 西王食品 22,945,650.23 2.13 25 600339 中油工程 22,903,910.05 2.12 26 002049 紫光国微 22,250,587.55 2.06 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,317,050,563.64 卖出股票收入（成交）总额 2,631,622,726.65 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 563,402.90 2 应收证券清算款 14,176,606.35 3 应收股利 - 4 应收利息 17,316.21 5 应收申购款 279,983.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,037,308.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 32,059 25,294.20 126,530,918.84 15.60% 684,375,869.97 84.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 109,848.13 0.0135% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 5月 12日 ）基金份额总额 3,785,949,626.11 本报告期期初基金份额总额 1,119,576,184.96 本报告期基金总申购份额 78,500,061.88 减:本报告期基金总赎回份额 387,169,458.03 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 810,906,788.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 1,635,602,186.98 33.07% 1,523,236.66 37.95% - 国都证券 1 1,163,454,633.15 23.52% 501,794.99 12.50% - 华创证券 1 828,350,920.27 16.75% 771,443.49 19.22% - 海通证券 1 767,471,361.10 15.52% 714,740.41 17.81% - 平安证券 1 551,674,406.36 11.15% 502,741.55 12.52% - 申万宏源 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无 2、专用交易单元的选择标准和程序 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交 易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - 5,626,000,000.00 44.66% - - 华创证券 - - 3,620,000,000.00 28.73% - - 海通证券 - - 3,351,900,000.00 26.61% - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 诺安低碳经济股票 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019 年 8月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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