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| 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638968 | ||||||||
| 基金代码 | 377016 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十四日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 34页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根亚太优势混合(QDII) 基金主代码 377016 交易代码 377016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 10月 22日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,767,502,680.74份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企 业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域 证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品 质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析， 甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资 产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优 势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标 分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过 深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分， 其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管 理、货币市场工具等来制订具体策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 风险收益特征 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散， 风险低于投资单一市场的混合型基金。本基金风险收益特征会定期评估并 在公司网站发布，请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 郭明 联系电话 021-38794888 010-66105799 电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-20628400 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED） The Bank of New York Mellon Company 中文 摩根资产管理 (亚太) 有限公司 纽约梅隆银行股份有限公司 注册地址 香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 -31,445,441.23 本期利润 459,229,768.83 加权平均基金份额本期利润 0.0778 本期基金份额净值增长率 10.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2813 期末基金资产净值 4,439,389,462.48 期末基金份额净值 0.770 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配 利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.35% 0.90% 5.51% 0.78% 0.84% 0.12% 过去三个月 1.45% 0.81% 1.83% 0.71% -0.38% 0.10% 过去六个月 11.11% 0.85% 10.82% 0.76% 0.29% 0.09% 过去一年 -0.39% 1.06% 1.73% 0.95% -2.12% 0.11% 过去三年 34.38% 0.92% 32.07% 0.80% 2.31% 0.12% 自基金合同生效 起至今 -23.00% 1.33% -13.34% 1.35% -9.66% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年 10月 22日至 2019年 6月 30日) 注：(1) 本基金合同生效日为 2007 年 10 月 22 日，图示时间段为 2007 年 10 月 22 日至 2019 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 年 6 月 30 日。 (2) 本基金建仓期自 2007年 10月 22日至 2008年 4月 21日，建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产 管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2019 年 6 月底， 公司旗下运作的基金共有六十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根 智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场 基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报 混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资 基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投 资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休 闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策 略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回 报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券 投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上 投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资 基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧 洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精 选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金基金经 理、投资董事 2008-03-08 - 15年（金 融领域从 业经验 26 年） 基金经理张军先生，毕业 于上海复旦大学。曾担任 上海国际信托有限公司国 际业务部经理，交易部经 理。2004年 6月加入上投 摩根基金管理有限公司， 先后担任交易部总监、投 资经理、基金经理、投资 组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部 总监、组合基金投资部总 监，现担任投资董事。2008 年 3月起担任上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金基金经理，自 2012年 3 月起同时担任上投摩根全 球天然资源混合型证券投 资基金基金经理，自 2016 年 12月起同时担任上投摩 根全球多元配置证券投资 基金基金经理，自 2018年 10月起担任上投摩根欧洲 动力策略股票型证券投资 基金（QDII）基金经理， 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 自 2019年 7月起同时担任 上投摩根日本精选股票型 证券投资基金（QDII）基 金经理。 张淑婉 本基金基金经 理 2016-12-16 - 29年 张淑婉女士，台湾大学财 务金融研究所MBA，自 1987年9月至1989年2月， 在东盟成衣股份有限公司 担任研究部专员；自 1989 年 3月至 1991年 8月，在 富隆证券股份有限公司担 任投行部专员；自 1993年 3月至 1998年 1月，在光 华证券投资信托股份有限 公司担任研究部副理；自 1998年2月至2006年7月， 在摩根富林明证券信托股 份有限公司担任副总经 理；自 2007年 11月至 2009 年 8月，在德意志亚洲资 产管理公司担任副总经 理；自 2009年 9月至 2014 年 6月，在嘉实国际资产 管理公司担任副总经理； 自 2014年 7月至 2016年 8 月，在上投摩根资产管理 （香港）有限公司担任投 资总监；自 2016年 9月起 加入上投摩根基金管理有 限公司，自 2016年 12月 起同时担任上投摩根亚太 优势混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根全球 新兴市场混合型证券投资 基金基金经理，自 2017年 12月起同时担任上投摩根 标普港股通低波红利指数 型证券投资基金基金经 理，自 2018年 6月起同时 担任上投摩根香港精选港 股通混合型证券投资基金 基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职 务 证券从业年 限 说明 王浩 JF基金区域投资经理兼 大中华投资总监 23年 男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修 经济 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会 的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公 司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为， 本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的次数为一次，发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年的负面因素如主要经济体逐步退出量化宽松，全球流动性收紧趋势下，美国强劲的经济 数据，以及美联储超预期加息的判断引发美元走强，强势美元导致新兴市场动荡，叠加中美贸易摩 擦及油价的上涨，这些因素在 2019年初皆有所改善。美联储多数官员表态赞成 2019年暂停加息， 而中国经济指标逐步企稳，固定资产投资和消费数据均稳步复苏，经济有企稳迹象。中美贸易谈判 仍然稳步推进，对全球经济有正面的影响，第一季亚太市场在中国的带领下强劲反弹。但特朗普在 5 月初提出贸易关税加征的议题，加上对华为的打压，第二季股市迎来回调，尤其是科技股大幅回 吐涨幅。东南亚股市反倒有所表现，尤其是几个大选结束的国家如泰国、印度及印尼，选后股市较 为强势。二季度美联储的鸽派态度，市场开始有降息预期，美元走弱，新兴市场货币转强，使得股 市在 6月份有所回升。 亚太优势在上半年表现较业绩基准更佳，超配的印度、印尼及泰国表现较佳。东北亚的科技股 则因华为事件而大幅回吐涨幅，其中中国香港，中国台湾及韩国表现不如预期。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根亚太优势混合(QDII)份额净值增长率为:11.11%，同期业绩比较基准收益率 为:10.82%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第三季，我们关注的首先是中美领导人在 G20的会谈，中美的贸易纷争能否取得共识而结 束；二是美联储的降息时点、幅度，以及对市场情绪的影响；目前各个国家的货币政策走向目前皆 属鸽派，各国央行的降息态度非常积极，对整体的资金量有所帮助，美元转弱也让新兴市场的货币 转强。但我们更关注的是实体经济是否能够有所回升？进入下半年，科技产品的需求能否提升？我 们的态度是谨慎乐观。 目前亚太优势基金的持仓仍然超配在印度、印尼以及泰国。我们标配中国台湾，其他皆为低配。 主要因我们觉得中美的贸易谈判可能会反复进行，中国 A股仍是今年以来最强市场，我们希望能在 第三季下跌中加仓中国港股。我们仍会选择各行业中有竞争力的龙头公司作为投资的标的。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定， 制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司 在上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金未进行利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 253,896,310.25 358,927,871.53 结算备付金 22,275,780.06 - 存出保证金 3,092,057.24 - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,151,073,113.95 3,820,893,744.79 其中：股票投资 4,151,073,113.95 3,820,893,744.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 23,110.07 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,136,453.10 - 应收利息 6.4.7.5 25,375.05 22,621.55 应收股利 12,016,276.07 858,690.46 应收申购款 589,744.70 120,096.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 9,921,917.06 5,041,418.49 资产总计 4,473,027,027.48 4,185,887,553.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 13,194,717.30 4,802,237.60 应付管理人报酬 6,397,009.93 6,499,061.57 应付托管费 1,243,863.05 1,263,706.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 939,923.87 619,385.23 应交税费 - - 应付利息 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 应付利润 - - 递延所得税负债 8,540,242.16 2,099,034.10 其他负债 6.4.7.8 3,321,808.69 372,950.19 负债合计 33,637,565.00 15,656,375.13 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 5,767,502,680.74 6,020,403,720.58 未分配利润 6.4.7.10 -1,328,113,218.26 -1,850,172,542.15 所有者权益合计 4,439,389,462.48 4,170,231,178.43 负债和所有者权益总计 4,473,027,027.48 4,185,887,553.56 注：报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额净值 0.770元,基金份额总额 5,767,502,680.74份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 520,069,517.76 -109,552,776.09 1.利息收入 1,084,507.26 579,465.79 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,084,507.26 579,465.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,041,824.73 362,208,118.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,919,949.01 313,803,055.23 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 40,961,773.74 48,405,063.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.17 490,675,210.06 -477,688,293.09 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 201,514.65 5,269,639.40 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 66,461.06 78,293.28 减：二、费用 55,010,532.35 64,209,301.05 1．管理人报酬 39,212,805.29 45,396,806.28 2．托管费 7,624,712.14 8,827,157.60 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 7,906,976.44 9,786,896.95 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 266,038.48 198,440.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 465,058,985.41 -173,762,077.14 减：所得税费用 5,829,216.58 -6,570,926.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 459,229,768.83 -167,191,150.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,020,403,720.58 -1,850,172,542.15 4,170,231,178.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 459,229,768.83 459,229,768.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -252,901,039.84 62,829,555.06 -190,071,484.78 其中：1.基金申购款 68,818,497.49 -16,767,109.12 52,051,388.37 2.基金赎回款 -321,719,537.33 79,596,664.18 -242,122,873.15 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 5,767,502,680.74 -1,328,113,218.26 4,439,389,462.48 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,671,385,553.75 -1,336,197,806.90 5,335,187,746.85 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -167,191,150.58 -167,191,150.58 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -467,166,376.06 92,533,233.63 -374,633,142.43 其中：1.基金申购款 40,925,535.81 -8,068,637.59 32,856,898.22 2.基金赎回款 -508,091,911.87 100,601,871.22 -407,490,040.65 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,204,219,177.69 -1,410,855,723.85 4,793,363,453.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金(原名为上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 274号《关于同 意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩 根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,568,958,773.71 元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩 根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于 2007年 10月 22日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 29,572,160,439.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,201,665.82 份基金份额。本基 金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资 产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为 JF资产管理有限公司。 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根亚太优 势股票型证券投资基金于 2015年 7月 21日公告后更名为上投摩根亚太优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证 券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区 证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或 地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-100%，现金、债 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 0%-40%。股票及其他权益类证券包括 中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允 许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政 府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行 的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩 根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司("上投摩根") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Company，"纽约梅隆银行") 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 39,212,805.29 45,396,806.28 其中：支付销售机构的客户维护费 5,265,426.70 6,113,889.12 注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上 一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基 金管理人上投摩根。其计算公式为： 日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 月30日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 当期发生的基金应支付的托管费 7,624,712.14 8,827,157.60 注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提自 上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金 托管人中国工商银行。其计算公式为： 日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 106,638,865.69 1,084,507.26 72,646,377.34 579,465.79 纽约梅隆银行 147,257,444.56 - 425,359,422.31 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管， 按适用利率计息。 6.4.8.6 其他关联交易事项的说明 6.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8.6.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 4,151,073,113.95 92.80 其中：普通股 3,590,491,522.02 80.27 存托凭证 560,581,591.93 12.53 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 276,172,090.31 6.17 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 8 其他各项资产 45,781,823.22 1.02 9 合计 4,473,027,027.48 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 1,581,929,207.08 35.63 韩国 616,674,550.35 13.89 印度 562,375,954.07 12.67 中国台湾 540,240,042.03 12.17 美国 334,789,722.94 7.54 泰国 225,791,868.99 5.09 印度尼西亚 178,136,815.50 4.01 新加坡 111,134,952.99 2.50 合计 4,151,073,113.95 93.51 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 商业银行 778,910,074.12 17.55 保险 465,070,920.07 10.48 互动媒体与服务Ⅲ 433,391,207.30 9.76 互联网与售货目录零售 328,117,353.12 7.39 电脑与外围设备 289,526,842.96 6.52 半导体产品与设备 284,808,620.64 6.42 石油、天然气与消费用燃料 247,053,117.18 5.57 电子设备、仪器和元件 166,182,916.92 3.74 汽车 160,168,826.63 3.61 综合电信业务 132,273,501.63 2.98 房地产管理和开发 93,028,334.28 2.10 食品 75,619,408.79 1.70 食品与主要用品零售Ⅲ 70,328,063.33 1.58 纺织品、服装与奢侈品 61,295,694.02 1.38 建筑与工程 60,019,270.71 1.35 资本市场 57,433,353.26 1.29 互助储蓄银行与抵押信贷 57,197,233.81 1.29 化学制品 55,323,875.13 1.25 信息技术服务 54,390,109.88 1.23 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 电气设备 52,727,540.19 1.19 烟草 42,492,453.24 0.96 生命科学工具和服务 40,110,296.85 0.90 娱乐 38,567,504.62 0.87 汽车零配件 37,577,604.98 0.85 无线电信业务 30,542,850.79 0.69 专营零售 17,787,947.63 0.40 医疗保健设备与用品 14,156,886.37 0.32 金属与采矿 6,971,305.50 0.16 合计 4,151,073,113.95 93.51 注：行业分类标准：MSCI 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 Tencent Holdings Ltd (H1) 腾讯控股 0700 香港证 券交易 所 中国香港 1,321,900.0 0 410,011,232.56 9.24 2 Samsung Electronic s Co Ltd 三星电子 有限公司 005930 韩国证 券期货 交易所 韩国 1,034,636.0 0 289,526,842.96 6.52 3 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 集团 BABA 纽约证 券交易 所 美国 242,000.00 281,910,135.50 6.35 4 Taiwan Semicond uctor Manufact uring Co Ltd 台积电 2330 台湾证 券交易 所 中国台湾 4,808,000.0 0 254,344,090.17 5.73 5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安 2318 香港证 券交易 所 中国香港 2,791,500.0 0 230,332,549.49 5.19 6 AIA Group Ltd (H1) 友邦保险 1299 香港证 券交易 所 中国香港 2,701,000.0 0 200,174,769.86 4.51 7 China Constructi 建设银行 0939 香港证 券交易 中国香港 25,475,000. 00 150,814,848.11 3.40 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 on Bank Corp (H1) 所 8 HDFC Bank Ltd - HDFCB IN 印度国 家证券 交易所 印度 413,447.00 100,625,540.53 2.27 9 Largan Precision Co Ltd 大立光 3008 台湾证 券交易 所 中国台湾 108,000.00 92,152,565.20 2.08 10 DBS Group Holdings Ltd - DBS SP 新加坡 交易所 新加坡 538,078.00 70,977,700.97 1.60 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于本基金管理人网站 （www.cifm.com）的半年度报告正文。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 Geely Automobile Lt H175 HK 92,141,705.57 2.21 2 China Mobile Ltd (H1) H941 HK 74,536,136.28 1.79 3 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (H1) H388 HK 57,099,331.20 1.37 4 Larsen & Toubro Ltd LT IN 52,494,168.09 1.26 5 ICICI Bank Ltd ICICIBC IN 52,445,732.08 1.26 6 Thai Oil Public Co Ltd NVDR TOP-R TB 44,763,964.75 1.07 7 Wuxi Biologics (Cayman) Inc (H1) H2269 HK 42,085,678.92 1.01 8 Sunny Optical Technology Group Co Ltd (H1) H2382 HK 39,095,140.58 0.94 9 NCsoft Corp 036570 KS 37,986,809.48 0.91 10 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd (H1) H966 HK 36,386,355.65 0.87 11 WH Group Ltd (H1) H288 HK 35,819,364.14 0.86 12 Zhen Ding Technology Holding Ltd 4958 TT 35,555,550.72 0.85 13 Reliance Industries Ltd RIL IN 35,277,743.87 0.85 14 LG Uplus Corp 032640 KS 35,215,640.23 0.84 15 Sun Hung Kai Properties H16 HK 35,064,011.55 0.84 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 Ltd (H1) 16 Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A PDD 33,889,672.47 0.81 17 PT Astra International Tbk ASII IJ 31,603,128.90 0.76 18 LG Display Co., Ltd 034220 31,307,331.79 0.75 19 CITIC Securities Co Ltd (H1) H6030 HK 30,806,971.42 0.74 20 Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS 28,765,334.75 0.69 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 Geely Automobile Lt H175 HK 62,068,513.37 1.49 2 CSPC Pharmaceutical Group Ltd (H1) H1093 HK 58,281,119.45 1.40 3 Kasikornbank Public Co Ltd KBANK-R TB 57,147,561.05 1.37 4 CK Asset Holdings Ltd (H1) H1113 HK 51,653,423.71 1.24 5 Lupin Ltd LPC IN 50,513,035.58 1.21 6 CK Hutchison Holdings Ltd 1 HK 49,260,487.33 1.18 7 Korea Electric Power Corp 015760 KS 49,079,610.48 1.18 8 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC SP 43,058,121.21 1.03 9 Yageo Corp 2327 TT 40,438,897.84 0.97 10 China Mengniu Dairy Co Ltd (H1) H2319 HK 38,023,151.82 0.91 11 Hyundai Heavy Industries Co Ltd 009540 KS 37,999,715.34 0.91 12 China Mobile Ltd (H1) H941 HK 37,772,937.14 0.91 13 China Unicom (Hong Kong) Ltd (H1) H762 HK 37,735,940.39 0.90 14 China Construction Bank Corp (H1) H939 HK 36,637,361.67 0.88 15 BOC Hong Kong Hldgs Ltd (H1) H2388 HK 34,882,661.63 0.84 16 CP ALL Public Co Ltd CPALL-R TB 33,966,848.87 0.81 17 TMB Bank Public Co Ltd TMB-R TB 33,908,694.39 0.81 18 Meituan Dianping 3690 33,654,723.35 0.81 19 China State Construction Intl Holdings Ltd H3311 HK 32,648,334.45 0.78 20 China Merchants Bank Co Ltd (H1) H3968 HK 32,599,685.55 0.78 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,412,629,738.85 卖出收入（成交）总额 1,562,373,812.43 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,092,057.24 2 应收证券清算款 20,136,453.10 3 应收股利 12,016,276.07 4 应收利息 25,375.05 5 应收申购款 589,744.70 6 其他应收款 6,731,902.54 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 7 待摊费用 - 8 应收货币兑换款 3,190,014.52 9 其他 - 10 合计 45,781,823.22 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 508,172 11,349.51 59,353,849.81 1.03% 5,708,148,830.93 98.97% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 4,007.82 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年 10月 22日）基金份额总 额 29,572,160,439.53 本报告期期初基金份额总额 6,020,403,720.58 本报告期基金总申购份额 68,818,497.49 减：本报告期基金总赎回份额 321,719,537.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,767,502,680.74 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：基金管理人于 2019年 5月 31日公告，自 2019年 5月 31日起，王大智先生担任公司 总经理，章硕麟先生不再担任公司总经理。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 UBS LTD 1 1,269,342,334.66 42.70% 2,067,314.88 45.90% - Citigroup 1 629,078,108.55 21.16% 940,298.97 20.88% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 Global Mkts Ltd Credit Suisse Ltd 1 277,777,906.62 9.34% 364,975.33 8.10% - Instinet Ltd 1 204,309,559.13 6.87% 239,181.20 5.31% - Macquarie Securities Ltd 1 199,687,936.39 6.72% 309,296.62 6.87% - Morgan Stanley Co Intl plc 1 145,206,573.12 4.88% 182,816.06 4.06% - Nomura International 1 111,474,522.15 3.75% 142,874.48 3.17% - Daiwa Capital Markets 1 69,465,059.87 2.34% 83,358.06 1.85% - Goldman Sachs 1 54,813,150.12 1.84% 159,344.17 3.54% - Samsung Securities Company limited 1 5,855,014.01 0.20% 7,026.02 0.16% - JP Morgan Secs Ltd 1 5,848,315.03 0.20% 7,602.95 0.17% - BNP Paribas Securities 1 - - - - - BOCI Securities Ltd 1 - - - - - Cathay Securities Corporation 1 - - - - - CCB International Securities Ltd 1 - - - - - China Everbright Secs (HK) Ltd 1 - - - - - China Intl Capital Corp HK Secs Ltd 1 - - - - - China Merchants Securities (HK) 1 - - - - - CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd 1 - - - - - CITIC 1 - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 Securities Brokerage (HK) Ltd CLSA Limited 1 - - - - - Credit Agricole Securities (Taiwan) 1 - - - - - Deutsche Bank AG London 1 - - - - - DSP Merrill Lynch Ltd 1 - - - - - Haitong Intl Secs Co Ltd 1 - - - - - HSBC Securities 1 - - - - - ICBC International Securities Ltd 1 - - - - - KDB Daewoo Securities 1 - - - - - Korea Investment & Securities (KIS) 1 - - - - - Masterlink Securities Corp 1 - - - - - Merrill Lynch 1 - - - - - SinoPac Securities Corporation 1 - - - - - Yuanta Securities Co Ltd 1 - - - - - 第一金证券股 份有限公司 1 - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行 评估，确定选用交易单元的券商。 4. 本报告期无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 UBS LTD - - - - - - - - Citigr oup Glob al Mkts Ltd - - - - - - - - Credi t Suiss e Ltd - - - - - - - - Instin et Ltd - - - - - - - - Macq uarie Secur ities Ltd - - - - - - - - Morg an Stanl ey Co - - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 Intl plc Nom ura Inter natio nal - - - - - - - - Daiw a Capit al Mark ets - - - - - - - - Gold man Sachs - - - - - - - - Sams ung Secur ities Com pany limite d - - - - - - - - JP Morg an Secs Ltd - - - - - - - - BNP Parib as Secur ities - - - - - - - - BOC I Secur ities Ltd - - - - - - - - Catha y Secur ities Corp oratio - - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 n CCB Inter natio nal Secur ities Ltd - - - - - - - - Chin a Ever brigh t Secs (HK) Ltd - - - - - - - - Chin a Intl Capit al Corp HK Secs Ltd - - - - - - - - Chin a Merc hants Secur ities (HK) - - - - - - - - CIM B Secur ities (Sing apore ) Pte Ltd - - - - - - - - CITI C Secur ities Brok erage - - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 (HK) Ltd CLS A Limit ed - - - - - - - - Credi t Agric ole Secur ities (Taiw an) - - - - - - - - Deuts che Bank AG Lond on - - - - - - - - DSP Merri ll Lync h Ltd - - - - - - - - Haito ng Intl Secs Co Ltd - - - - - - - - HSB C Secur ities - - - - - - - - ICBC Inter natio nal Secur ities Ltd - - - - - - - - KDB Daew oo - - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页 Secur ities Kore a Inves tment & Secur ities (KIS) - - - - - - - - Mast erlink Secur ities Corp - - - - - - - - Merri ll Lync h - - - - - - - - Sino Pac Secur ities Corp oratio n - - - - - - - - Yuant a Secur ities Co Ltd - - - - - - - - 第一 金证 券股 份有 限公 司 - - - - - - - - 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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