上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
上投摩根红利回报混合A(000256)  基金公开信息
流水号 1638937
基金代码 000256
公告日期 2019-08-24
编号 1
标题 上投摩根红利回报混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 2页共 30页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。

上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 3页共 30页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根红利回报混合
基金主代码 000256
交易代码 000256
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 18日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,360,588.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C
下属分级基金的交易代码 000256 002436
报告期末下属分级基金的份额总额 32,022,025.70份 31,338,562.86份
2.2 基金产品说明
投资目标
以追求稳健收益为目标,严格控制下行风险,力争为投资者创造长期稳定
的投资回报。
投资策略
本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票,红利
股的投资比例不低于股票资产的 80%。本基金将通过红利股筛选、公司质
地评估和估值分析三个步骤精选个股,构建股票投资组合。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。本基金
风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电话 021-38794888 010-66594896
电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 4页共 30页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
上投摩根红利回报混合
A
上投摩根红利回报混合 C
本期已实现收益 605,613.73 540,462.65
本期利润 1,069,288.32 1,071,354.53
加权平均基金份额本期利润 0.0320 0.0312
本期基金份额净值增长率 3.28% 3.10%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C
期末可供分配基金份额利润 -0.0305 -0.0457
期末基金资产净值 31,222,713.01 30,195,017.85
期末基金份额净值 0.975 0.964
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根红利回报混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.77% 0.44% 2.47% 0.46% -0.70% -0.02%
过去三个月 -1.32% 0.46% -0.10% 0.60% -1.22% -0.14%
过去六个月 3.28% 0.40% 12.03% 0.61% -8.75% -0.21%
过去一年 -1.52% 0.33% 7.19% 0.60% -8.71% -0.27%
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 5页共 30页
过去三年 2.76% 0.25% 15.23% 0.44% -12.47% -0.19%
自基金合同生
效起至今
34.81% 0.26% 40.97% 0.62% -6.16% -0.36%
上投摩根红利回报混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.80% 0.45% 2.47% 0.46% -0.67% -0.01%
过去三个月 -1.33% 0.45% -0.10% 0.60% -1.23% -0.15%
过去六个月 3.10% 0.39% 12.03% 0.61% -8.93% -0.22%
过去一年 -2.03% 0.32% 7.19% 0.60% -9.22% -0.28%
过去三年 1.11% 0.25% 15.23% 0.44% -14.12% -0.19%
自基金合同生
效起至今
2.83% 0.24% 13.94% 0.44% -11.11% -0.20%
注:本基金的业绩比较基准于 2015年 10月 10日由原“中信标普全债指数收益率*60%+沪深 300
指数收益率*40%”变更为:“中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

上投摩根红利回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 9月 18日至 2019年 6月 30日)
上投摩根红利回报混合 A

上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 6页共 30页
注:本基金建仓期自 2013年 9月 18日至 2014年 3月 17日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。本基金合同生效日为 2013年 9月 18日,图示时间段为 2013年 9月 18日至 2019
年 6月 30日。
本基金自 2015年 10月 10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深
300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%”。
上投摩根红利回报混合 C

注:本基金建仓期自 2013年 9月 18日至 2014年 3月 17日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
本基金本类份额合同生效日为 2016年 4月 18日,图示时间段为 2016年 4月 18日至 2019年 6
月 30日。
本基金自 2015年 10月 10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率*60%+沪深
300指数收益率*40%”变更为“中证综合债券指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40%”。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004年 5月 12日正式成立。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 7页共 30页
公司由上海国际信托投资有限公司(2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产
管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2019 年 6 月底,
公司旗下运作的基金共有六十四只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证
券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投
资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根
策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世
纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰
回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证
券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基
金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型
证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上
投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 8页共 30页
摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂曙光
本基金基金经
理、债券投资
部总监
2014-10-2
9
- 10年
聂曙光先生自 2004年 8月至 2006
年 3月在南京银行任债券分析师;
2006年 3月至 2009年 9月在兴业
银行任债券投资经理;2009 年 9
月至 2014年 5月在中欧基金管理
有限公司先后担任研究员、基金经
理助理、基金经理、固定收益部总
监、固定收益事业部临时负责人等
职务,自 2014年 5月起加入上投
摩根基金管理有限公司,先后担任
基金经理、债券投资部总监兼资深
基金经理,自 2014年 8月起担任
上投摩根纯债债券型证券投资基
金基金经理,自 2014年 10月起担
任上投摩根红利回报混合型证券
投资基金基金经理,自 2014年 11
月起担任上投摩根纯债丰利债券
型证券投资基金基金经理,自
2015 年 1 月起同时担任上投摩根
稳进回报混合型证券投资基金基
金经理,自 2015 年 4 月至 2019
年 1 月同时担任上投摩根天颐年
丰混合型证券投资基金基金经理,
自 2016年 6月起同时担任上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经理,自 2016年 8月起同时
担任上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金基金经理,2016 年 8
月至2018年12月担任上投摩根岁
岁丰定期开放债券型证券投资基
金基金经理,自 2017 年 1 月至
2019 年 3 月同时担任上投摩根安
瑞回报混合型证券投资基金基金
经理,自 2017年 4月起同时担任
上投摩根安通回报混合型证券投
资基金基金经理,自 2018年 9月
起同时担任上投摩根安裕回报混
合型证券投资基金基金经理。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 9页共 30页
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回
报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公
司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,
本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的次数为一次,发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 10页共 30页
一季度货币政策继续保持中性宽松的节奏,一月份社会融资总量明显超出预期,无论总量抑或
结构均出现明显改善,企业债券和非标融资也相应恢复,信用扩张有见底回升的迹象。伴随着中美
贸易谈判缓和,市场的风险偏好有所提升,资本市场表现出股市强于债市的走势。在以上因素的联
合共振下,债券市场结束去年四季度以来的强势上涨转入震荡,10年期国开债收益率围绕开年 3.65%
的中枢,在 3.55-3.75%的区间运行;短端收益率受益与宽松流动性,整体仍维持低位。权益方面,
多次降准后,市场流动性明显改善,市场对经济基本面改善的预期有所增强,一季度呈牛市特征,
上证综指上涨 23.93%,两市成交放量,其中 TMT、农林牧渔、非银等行业都有较好表现。二季度
经济再次面临下行压力。中美贸易谈判进程反复,使得市场对于经济增长恢复的预期有所疑虑,而
包商银行事件影响使得银行间信用和流动性环境出现明显分化。股票和债券市场整体波动也有所增
大。债券市场受到社融数据和信贷数据大幅回暖影响,4月初收益率明显上行,以 10年期国开债为
代表的收益率一度大幅上行。随后随着经济基本面和金融数据的底部反复,债券收益率又持续下行
至季度末。整体来看,二季度债券市场收益率基本走平。股票市场在二季度冲高回落,上证综指最
终跌幅扩大至 3.5%以上,其中食品饮料、家用电器、银行和非银行业有较好表现。本基金在报告期
内以高股息、低估值的价值型股票为权益资产配置方向,债券配置则以高等级信用债和利率债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根红利回报混合 A 份额净值增长率为:3.28%,同期业绩比较基准收益率
为:12.03%,
上投摩根红利回报混合 C份额净值增长率为:3.10%,同期业绩比较基准收益率为:12.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,信用和经济的恢复进程将有所反复,但趋势延续概率较大。财政政策、货币政策
等政策工具的组合拳,对经济托底和供给侧结构性改革的效果将更加有效而精准。市场分化将有所
加大,优质公司的股权和债权都将面临较好的投资机会。整体来看,权益资产估值吸引力长期来看
非常明显,而债券资产配置价值逐步下降。本基金将优选低风险个券和个股,力争为组合创造稳健
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,
制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 11页共 30页
估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对上投摩根红利回报混合型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 12页共 30页
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:上投摩根红利回报混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 6.4.7.1 112,931.15 287,085.61
结算备付金 274,314.33 286,395.04
存出保证金 6,582.11 20,191.03
交易性金融资产 6.4.7.2 76,384,978.54 86,270,051.34
其中:股票投资 14,593,246.00 4,367,232.00
基金投资 - -
债券投资 61,791,732.54 81,902,819.34
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,200,000.00
应收证券清算款 200,000.00 1,773,907.34
应收利息 6.4.7.5 1,007,615.57 1,293,864.12
应收股利 - -
应收申购款 47,622.75 9,202.71
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 78,034,044.45 95,140,697.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 16,100,000.00 24,500,000.00
应付证券清算款 - 2,002,481.10
应付赎回款 332,193.15 17,311.41
应付管理人报酬 60,608.45 70,098.20
应付托管费 12,626.75 14,603.79
应付销售服务费 12,380.08 15,003.81
应付交易费用 6.4.7.7 19,218.51 3,425.41
应交税费 5,080.73 3,157.07
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 13页共 30页
应付利息 4,545.08 -5,894.60
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 69,660.84 140,054.00
负债合计 16,616,313.59 26,760,240.19
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 63,360,588.56 72,786,027.47
未分配利润 6.4.7.10 -1,942,857.70 -4,405,570.47
所有者权益合计 61,417,730.86 68,380,457.00
负债和所有者权益总计 78,034,044.45 95,140,697.19
注:报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额总额 63,360,588.56份,其中:
A类,基金份额净值 0.975元,基金份额 32,022,025.70份,
C类,基金份额净值 0.964元,基金份额 31,338,562.86份。
6.2 利润表
会计主体:上投摩根红利回报混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 3,087,199.95 -2,368,787.67
1.利息收入 1,214,632.94 3,864,077.04
其中:存款利息收入 6.4.7.11 13,429.80 30,759.17
债券利息收入 1,197,439.90 3,755,607.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,763.24 77,710.66
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 872,989.10 -300,120.26
其中:股票投资收益 6.4.7.12 721,150.97 341,649.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -87,517.87 -641,769.84
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 239,356.00 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
6.4.7.16 994,566.47 -5,942,896.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 5,011.44 10,152.09
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页共 30页
减:二、费用 946,557.10 1,991,395.95
1.管理人报酬 388,385.79 1,220,388.59
2.托管费 80,913.71 254,247.69
3.销售服务费 81,554.30 149,912.87
4.交易费用 6.4.7.18 67,785.90 87,467.45
5.利息支出 235,719.99 175,771.84
其中:卖出回购金融资产支出 235,719.99 175,771.84
6.税金及附加 2,423.01 10,101.71
7.其他费用 6.4.7.19 89,774.40 93,505.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,140,642.85 -4,360,183.62
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,140,642.85 -4,360,183.62
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根红利回报混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
72,786,027.47 -4,405,570.47 68,380,457.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,140,642.85 2,140,642.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-9,425,438.91 322,069.92 -9,103,368.99
其中:1.基金申购款 4,706,360.18 -127,287.46 4,579,072.72
2.基金赎回款 -14,131,799.09 449,357.38 -13,682,441.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
63,360,588.56 -1,942,857.70 61,417,730.86
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
241,808,647.66 6,067,075.57 247,875,723.23
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页共 30页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -4,360,183.62 -4,360,183.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-58,788,156.80 -379,690.91 -59,167,847.71
其中:1.基金申购款 9,434,014.61 73,849.65 9,507,864.26
2.基金赎回款 -68,222,171.41 -453,540.56 -68,675,711.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -3,459,448.40 -3,459,448.40
五、期末所有者权益(基
金净值)
183,020,490.86 -2,132,247.36 180,888,243.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王大智,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根红利回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2013]794号《关于核准上投摩根红利回报混合型证券投资基金募集的批复》
核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回
报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 650,761,027.29元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2013)第 586 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根红利回
报混合型证券投资基金基金合同》于 2013年 9月 18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为 650,866,936.98 份基金份额,其中认购资金利息折合 105,909.69 份基金份额。本基金的基金管理
人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根红利回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有关规定,自 2016年 2月 15日起,本基金根据申购费用、赎回费用和销售
服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的基金份额,
称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C类基金份额。本基金
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 16页共 30页
A 类、C 类基金份额两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金
份额类别,但各类别基金份额之间不得相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业及其他经国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企
业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的 0%-50%,其中不低于 80%
的股票资产投资于红利股;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 50%,其中现金或
到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。本
基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根红利回报混合型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 17页共 30页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再
缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 18页共 30页
债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股
息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应
纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后
取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 19页共 30页
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 388,385.79 1,220,388.59
其中:支付销售机构的客户维护费 178,287.11 274,100.58
注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 80,913.71 254,247.69
注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根红利回报
混合 A
上投摩根红利回报混合C 合计
上投摩根基金管理有
限公司
- 0.90 0.90
合计 - 0.90 0.90
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根红利回报
混合A
上投摩根红利回报混合C 合计
上投摩根基金管理有
限公司
- 326.99 326.99
合计 - 326.99 326.99
注:1. 基金销售服务费仅对 C类基金份额收取。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 20页共 30页
2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值 0.5%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日 C类基金份额资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 112,931.15 6,308.38 317,390.93 20,808.56
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 21页共 30页
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 16,100,000.00元,于 2019年 07月 01日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,593,246.00 18.70
其中:股票 14,593,246.00 18.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 61,791,732.54 79.19
其中:债券 61,791,732.54 79.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 22页共 30页
7
银行存款和结算备付金合

387,245.48 0.50
8 其他各项资产 1,261,820.43 1.62
9 合计 78,034,044.45 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 364,498.00 0.59
B 采矿业 - -
C 制造业 7,227,340.80 11.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 186,300.00 0.30
F 批发和零售业 859,795.20 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,101,632.00 1.79
J 金融业 2,787,614.00 4.54
K 房地产业 2,066,066.00 3.36
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,593,246.00 23.76
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 23页共 30页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 22,900 2,029,169.00 3.30
2 300033 同花顺 11,200 1,101,632.00 1.79
3 002415 海康威视 35,700 984,606.00 1.60
4 000069 华侨城A 132,600 921,570.00 1.50
5 000963 华东医药 33,120 859,795.20 1.40
6 002508 老板电器 30,400 825,056.00 1.34
7 000002 万 科A 29,400 817,614.00 1.33
8 002475 立讯精密 30,700 761,053.00 1.24
9 600309 万华化学 17,700 757,383.00 1.23
10 600566 济川药业 23,000 692,530.00 1.13
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站
(www.cifm.com)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 1,803,143.65 2.64
2 601009 南京银行 1,712,780.00 2.50
3 600563 法拉电子 1,124,250.00 1.64
4 000963 华东医药 1,104,286.00 1.61
5 002415 海康威视 1,096,467.00 1.60
6 000069 华侨城A 1,034,274.00 1.51
7 300033 同花顺 945,739.00 1.38
8 600183 生益科技 871,631.00 1.27
9 002508 老板电器 824,770.00 1.21
10 000002 万 科A 824,755.00 1.21
11 600566 济川药业 818,446.46 1.20
12 000338 潍柴动力 730,943.00 1.07
13 300433 蓝思科技 726,924.00 1.06
14 600309 万华化学 711,298.00 1.04
15 000488 晨鸣纸业 669,531.00 0.98
16 002798 帝欧家居 667,455.00 0.98
17 300088 长信科技 659,625.00 0.96
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 24页共 30页
18 002293 罗莱生活 657,144.00 0.96
19 000661 长春高新 651,498.00 0.95
20 002475 立讯精密 581,423.00 0.85
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 601009 南京银行 1,635,542.82 2.39
2 600563 法拉电子 1,111,852.00 1.63
3 300253 卫宁健康 980,883.00 1.43
4 600183 生益科技 948,217.35 1.39
5 000661 长春高新 937,073.00 1.37
6 000338 潍柴动力 792,093.00 1.16
7 601288 农业银行 723,720.00 1.06
8 000488 晨鸣纸业 682,845.00 1.00
9 600176 中国巨石 622,300.00 0.91
10 600036 招商银行 620,967.34 0.91
11 300433 蓝思科技 601,587.46 0.88
12 002439 启明星辰 601,231.00 0.88
13 601939 建设银行 575,990.40 0.84
14 603338 浙江鼎力 569,842.00 0.83
15 600900 长江电力 547,390.00 0.80
16 600741 华域汽车 514,267.00 0.75
17 002146 荣盛发展 461,916.00 0.68
18 600809 山西汾酒 418,619.00 0.61
19 002563 森马服饰 406,796.00 0.59
20 600835 上海机电 404,209.00 0.59
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 28,332,418.11
卖出股票的收入(成交)总额 18,945,835.77
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 25页共 30页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 3,086,400.00 5.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,430,883.00 15.36
其中:政策性金融债 9,430,883.00 15.36
4 企业债券 40,974,187.34 66.71
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,985,600.00 3.23
7 可转债(可交换债) 6,314,662.20 10.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,791,732.54 100.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018007 国开 1801 50,000 5,043,500.00 8.21
2 010107 21国债⑺ 30,000 3,086,400.00 5.03
3 136833 G17三峡 1 22,000 2,231,020.00 3.63
4 108602 国开 1704 22,000 2,222,220.00 3.62
5 108901 农发 1801 21,630 2,165,163.00 3.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 26页共 30页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,582.11
2 应收证券清算款 200,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,007,615.57
5 应收申购款 47,622.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,261,820.43
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 27页共 30页
值比例(%)
1 113011 光大转债 1,084,000.00 1.76
2 128020 水晶转债 961,344.90 1.57
3 127005 长证转债 915,082.20 1.49
4 128016 雨虹转债 909,600.00 1.48
5 128024 宁行转债 803,400.00 1.31
6 110042 航电转债 639,612.20 1.04
7 132013 17宝武 EB 499,700.00 0.81
8 110043 无锡转债 100,910.00 0.16
9 132004 15国盛 EB 98,530.00 0.16
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上投摩根红利回
报混合 A
1,706 18,770.24 0.00 0.00% 32,022,025.70
100.00
%
上投摩根红利回
报混合 C
220 142,448.01 0.00 0.00% 31,338,562.86
100.00
%
合计 1,926 32,897.50 0.00 0.00% 63,360,588.56
100.00
%
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 28页共 30页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
上投摩根红利回报混合
A
30.73 0.0001%
上投摩根红利回报混合
C
- -
合计 30.73 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
上投摩根红利回报混合
A
0
上投摩根红利回报混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
上投摩根红利回报混合
A
0
上投摩根红利回报混合
C
0
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C
基金合同生效日(2013年 9月 18
日)基金份额总额
650,866,936.98 -
本报告期期初基金份额总额 35,412,832.14 37,373,195.33
本报告期基金总申购份额 4,588,321.95 118,038.23
减:本报告期基金总赎回份额 7,979,128.39 6,152,670.70
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 32,022,025.70 31,338,562.86
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:基金管理人于 2019年 5月 31日公告,自 2019年 5月 31日起,王大智先生担任公司
总经理,章硕麟先生不再担任公司总经理。
基金托管人:
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 29页共 30页
2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按
相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 - - - - -
长江证券 1 25,197,944.79 53.30% 23,466.97 53.30% -
西南证券 1 21,552,598.09 45.59% 20,072.16 45.59% -
华金证券 1 527,711.00 1.12% 491.46 1.12% -
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 30页共 30页
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位、注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
长江证券
35,701,456.0
0
74.82%
716,400,0
00.00
92.01% - -
西南证券
12,015,737.8
4
25.18% - - - -
华金证券 - -
62,200,00
0.00
7.99% - -
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶