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| 易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638807 | ||||||||
| 基金代码 | 510900 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 34页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达恒生国企（QDII-ETF） 场内简称 H股 ETF 基金主代码 510900 交易代码 510900 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2012年 8月 9日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,048,021,934.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年 10月 22日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧 密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份 股组成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组 成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规 规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及 权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、 成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪 误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生 H 股指数期货或期权等金融 衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 3%以内。 业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算） 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市 的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 张南 陆志俊 联系电话 020-85102688 95559 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 无 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 无 香港皇后大道中一号 办公地址 无 香港九龙深旺道 1号汇丰中心 1座 6楼 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 43楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 90,857,230.13 本期利润 629,327,177.54 加权平均基金份额本期利润 0.0953 本期基金份额净值增长率 9.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1889 期末基金资产净值 7,328,788,294.12 期末基金份额净值 1.2118 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 ④ 过去一个月 5.92% 0.98% 4.83% 1.01% 1.09% -0.03% 过去三个月 -0.21% 0.98% -1.94% 1.01% 1.73% -0.03% 过去六个月 9.31% 1.06% 7.90% 1.08% 1.41% -0.02% 过去一年 5.56% 1.18% 2.54% 1.21% 3.02% -0.03% 过去三年 35.65% 1.14% 28.55% 1.17% 7.10% -0.03% 自基金合同生效起 至今 26.57% 1.31% 18.70% 1.36% 7.87% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 8月 9日至 2019年 6月 30日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 26.57％，同期业绩比较基准收益率为 18.70％。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于 2001年 4月 17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥 有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业 务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的 综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基 金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数 投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 张胜记 本基金的基金经理、易方达原 油证券投资基金(QDII)的基金 经理、易方达香港恒生综合小 型股指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理、 易方达标普全球高端消费品指 数增强型证券投资基金的基金 经理、易方达 50指数证券投资 基金的基金经理、指数投资部 总经理 2012- 08-09 - 14年 硕士研究生，曾任易方达基金管 理有限公司投资经理助理、基金 经理助理、行业研究员、指数与 量化投资部总经理助理、指数与 量化投资部副总经理、指数及增 强投资部副总经理、易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证 券投资基金联接基金（原易方达 沪深 300指数证券投资基金）基 金经理、易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理、易方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金基金经理、易方达标普医疗保 健指数证券投资基金（LOF）基 金经理、易方达标普 500指数证 券投资基金（LOF）基金经理、 易方达标普生物科技指数证券 投资基金(LOF)基金经理、易方 达标普信息科技指数证券投资 基金（LOF）基金经理。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 成曦 本基金的基金经理、易方达中 小板指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达原油证券投 资基金(QDII)的基金经理、易 方达银行指数分级证券投资基 金的基金经理、易方达生物科 技指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达 深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证 100交易型开 放式指数基金的基金经理、易 方达纳斯达克 100指数证券投 资基金(LOF)的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达MSCI中 国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达MSCI 中国 A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理 2018- 08-11 - 11年 硕士研究生，曾任华泰联合证券 资产管理部研究员，易方达基金 管理有限公司集中交易室交易 员、指数与量化投资部指数基金 运作专员、基金经理助理。 余海燕 本基金的基金经理、易方达中 证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理、易方达中证军工交易型开 放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达中证海外中国互 联网 50交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国互联 网 50交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达 中证 500交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的 2018- 08-11 - 14年 硕士研究生，曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险 分析师，华宝兴业基金管理有限 公司分析师、基金经理助理、基 金经理，易方达基金管理有限公 司投资发展部产品经理。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 基金经理、易方达中证 500交 易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达上证 50指数分级 证券投资基金的基金经理、易 方达日兴资管日经 225交易型 开放式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理、易方达军 工指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达黄金交易型 开放式证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300医药卫生 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达沪深 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金的基金经 理、易方达沪深 300非银行金 融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易 方达沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易 方达国企改革指数分级证券投 资基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组 合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托 方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，恒生中国企业指数为在香港上市交易的内地公司， 涵盖了 H股、红筹股及民营企业。上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景，但市场交易 主体包括欧美等海外资金，流动性受欧美等发达经济体的直接影响。该指数是香港市场最具影响力 的基准指数之一。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 2019年上半年，香港市场整体表现相对平稳，并未跟随 A股出现大幅上扬，第二季度，美国与 诸多国际地区的摩擦有所升级，导致全球的经济增长前景趋向走弱。同期，美联储与欧央行表态可 能进一步放松货币政策，美元降息概率在增加。 同期，中国国内经济数据虽然整体偏弱，但政策全面宽松，以及减税降费的效果均在逐渐体现， 经济在逐步走稳回升。报告期内，受境外市场和中国内地市场的双重影响，香港市场并未有明确趋 势，但随着 6月底中美贸易摩擦的缓和，香港市场有所企稳。 恒生中国企业指数 2018年 3月开始扩容优化，在原有 40只成份股的基础上，新增 10只红筹股 和民营企业股，优化过程已于 2019年 3月完成。此外，从 2019年 6月之后，指数将不再对红筹股 和民营企业数量设置上限。目前指数中红筹股和民营企业数量为 15只，权重合计在 28%左右。随着 成份股的调整，恒生国企指数的成长性较之前有所提升。优化后的指数能更全面地代表香港上市的 内地股整体表现。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事 项，保障基金的正常运作。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2118 元，本报告期份额净值增长率为 9.31%，同期业绩比 较基准收益率为 7.90%。 本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年化跟踪误差 0.99%，在合同规定的目标控制 范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，美联储的表态使市场产生后续降息的预期，有利于短期内风险偏好提升， 但市场对美股的业绩仍处在观望状态。中国方面，流动性和政策面的宽松，使经济逐步止住 2018年 三、四季度下滑趋势，预计上市公司利润在 2019年下半年有所表现。 港股市场受中美经济的影响都较大，市场普遍预期贸易摩擦大概率走向缓和，这将有利于港股 市场风险偏好和公司业绩的双重改善。但是，如果中美摩擦因为某些原因再次升级，市场将重新定 价，以反应超预期的变化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员 具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未 发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： 银行存款 92,113,361.91 153,459,418.58 结算备付金 113,322,853.87 8,762,000.00 存出保证金 7,348,646.21 - 交易性金融资产 7,157,129,332.16 7,199,713,029.72 其中：股票投资 7,157,129,332.16 7,199,713,029.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 7,301,073.95 - 应收利息 10,589.80 31,271.23 应收股利 93,136,879.18 42,589.52 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,470,362,737.08 7,362,008,309.05 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23,742.24 1,069.94 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,707,019.58 3,841,723.12 应付托管费 1,235,673.18 1,280,574.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 819,144.26 521,219.11 应交税费 178,530.90 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 135,610,332.80 1,929,456.38 负债合计 141,574,442.96 7,574,042.93 所有者权益： 实收基金 6,048,021,934.00 6,634,021,934.00 未分配利润 1,280,766,360.12 720,412,332.12 所有者权益合计 7,328,788,294.12 7,354,434,266.12 负债和所有者权益总计 7,470,362,737.08 7,362,008,309.05 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.2118元，基金份额总额 6,048,021,934.00 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 一、收入 670,220,585.72 -704,964,656.74 1.利息收入 526,614.39 1,572,355.28 其中：存款利息收入 526,614.39 1,572,355.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 122,703,261.10 224,922,169.23 其中：股票投资收益 -34,031,583.76 85,102,075.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 5,313,419.54 - 股利收益 151,421,425.32 139,820,094.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 538,469,947.41 -891,332,452.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -983,481.75 7,376,712.80 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,504,244.57 -47,503,442.05 减：二、费用 40,893,408.18 60,978,269.39 1．管理人报酬 23,332,421.53 30,776,558.42 2．托管费 7,777,473.76 10,258,852.78 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,996,603.70 17,225,810.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 19,128.31 - 7．其他费用 1,767,780.88 2,717,047.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 629,327,177.54 -765,942,926.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 629,327,177.54 -765,942,926.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,634,021,934.00 720,412,332.12 7,354,434,266.12 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 629,327,177.54 629,327,177.54 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -586,000,000.00 -68,973,149.54 -654,973,149.54 其中：1.基金申购款 847,000,000.00 171,750,964.79 1,018,750,964.79 2.基金赎回款 -1,433,000,000.00 -240,724,114.33 -1,673,724,114.33 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,048,021,934.00 1,280,766,360.12 7,328,788,294.12 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 5,281,021,934.00 1,295,519,179.63 6,576,541,113.63 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -765,942,926.13 -765,942,926.13 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 3,026,000,000.00 1,115,326,207.52 4,141,326,207.52 其中：1.基金申购款 4,026,000,000.00 1,369,730,501.17 5,395,730,501.17 2.基金赎回款 -1,000,000,000.00 -254,404,293.65 -1,254,404,293.65 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -415,351,096.70 -415,351,096.70 五、期末所有者权益（基金 净值） 8,307,021,934.00 1,229,551,364.32 9,536,573,298.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（简称"本基金"）根据中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]823 号《关于核准易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。 经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2012年 8月 9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 1,616,541,259.00份基金份额，其中认购资金利息折合 42,259.00份基金份额。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 国证券登记结算有限责任公司上海分公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，境外资产托管人 为香港上海汇丰银行有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制 试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规 定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人 香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”) 境外资产托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申购赎回代办证券公司 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 该基金是本基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 23,332,421.53 30,776,558.42 其中：支付销售机构的客户 维护费 - 457,435.35 注：本基金管理费按前一日的基金资产净值 0.6%年费率计提。计算方法如下： H ＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起 3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 7,777,473.76 10,258,852.78 注：本基金托管费（包括境外托管费）按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如 下： H ＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起 3个工作日 内从基金财产中一次性支取。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达恒生中国 企业交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金 1,215,128,426.00 20.09% 1,142,234,126.00 17.22% 广发证券 17,336,495.00 0.29% 50,844,895.00 0.77% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活 期存款 50,709,790.78 328,773.40 525,784,168.51 590,208.59 汇丰银行-活 期存款 41,403,571.13 18,348.10 33,269,425.34 1,054.72 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司 保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根 据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金 托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券和托管行发行的 股票交通银行。 6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 7,157,129,332.16元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2018年 12 月 31日：第一层次 7,199,713,029.72元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,157,129,332.16 95.81 其中：普通股 7,157,129,332.16 95.81 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 205,436,215.78 2.75 8 其他各项资产 107,797,189.14 1.44 9 合计 7,470,362,737.08 100.00 注：1.上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而 7.2和 7.3的合计项不含可退替代款估 值增值。 2.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 4,320,292,788.30元，占净值比例 58.95%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 7,157,123,453.32 97.66 合计 7,157,123,453.32 97.66 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 698,398,984.53 9.53 材料 117,329,842.49 1.60 工业 198,261,069.53 2.71 非必需消费品 279,333,283.18 3.81 必需消费品 132,980,181.44 1.81 保健 123,157,853.89 1.68 金融 3,517,797,946.32 48.00 信息技术 - - 电信服务 1,499,008,008.75 20.45 公用事业 218,361,986.66 2.98 房地产 372,494,296.53 5.08 合计 7,157,123,453.32 97.66 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 1 China Constructi on Bank Corporati on 中国建设 银行股份 有限公司 939 HK 香港证 券交易 所 香港 124,276,000 735,727,814.05 10.04 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港证 券交易 所 香港 2,311,400 716,922,583.32 9.78 3 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安 保险(集团) 股份有限 公司 2318 HK 香港证 券交易 所 香港 8,508,500 702,054,270.91 9.58 4 China Mobile Limited 中国移动 有限公司 941 HK 香港证 券交易 所 香港 9,369,100 586,391,441.30 8.00 5 Industrial and Commerci al Bank of China Limited 中国工商 银行股份 有限公司 1398 HK 香港证 券交易 所 香港 112,542,000 564,292,565.61 7.70 6 Bank of China Limited 中国银行 股份有限 公司 3988 HK 香港证 券交易 所 香港 120,562,000 349,976,777.43 4.78 7 CNOOC Limited 中国海洋 石油有限 公司 883 HK 香港证 券交易 所 香港 27,204,000 319,708,415.75 4.36 8 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行 股份有限 公司 3968 HK 香港证 券交易 所 香港 5,983,000 204,994,075.13 2.80 9 China Life Insurance Company Limited 中国人寿 保险股份 有限公司 2628 HK 香港证 券交易 所 香港 11,351,000 192,111,797.50 2.62 10 China Petroleum & Chemical Corporati on 中国石油 化工股份 有限公司 386 HK 香港证 券交易 所 香港 38,820,000 181,328,010.37 2.47 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn网站 的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 China Mobile Limited 941 HK 234,533,389.87 3.19 2 Tencent Holdings Ltd 700 HK 223,073,373.33 3.03 3 China Construction Bank Corporation 939 HK 127,972,744.35 1.74 4 Country Garden Holdings Co. Ltd 2007 HK 120,010,649.12 1.63 5 CNOOC Limited 883 HK 112,618,764.22 1.53 6 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 100,362,061.32 1.36 7 Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398 HK 94,919,649.68 1.29 8 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 81,463,614.71 1.11 9 China Resources Beer (Holdings) Company Limited 291 HK 78,706,480.58 1.07 10 ANTA Sports Products Limited 2020 HK 76,291,357.38 1.04 11 Longfor Properties Co. Ltd. 960 HK 74,910,227.52 1.02 12 Bank of China Limited 3988 HK 62,672,912.00 0.85 13 China Resources Land Limited 1109 HK 39,979,254.49 0.54 14 China National Building Material Company Limited 3323 HK 39,432,846.80 0.54 15 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 36,370,295.81 0.49 16 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2313 HK 35,828,701.43 0.49 17 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 34,099,835.00 0.46 18 CITIC Limited 267 HK 32,233,405.71 0.44 19 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 30,933,491.13 0.42 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 20 CSPC Pharmaceutical Group Limited 1093 HK 29,827,923.78 0.41 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 273,827,105.06 3.72 2 Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398 HK 252,850,684.69 3.44 3 Tencent Holdings Ltd 700 HK 173,275,093.37 2.36 4 China Mobile Limited 941 HK 166,181,964.01 2.26 5 Bank of China Limited 3988 HK 162,068,076.33 2.20 6 China Construction Bank Corporation 939 HK 154,336,788.45 2.10 7 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 88,634,422.78 1.21 8 CNOOC Limited 883 HK 85,524,846.12 1.16 9 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 84,683,606.17 1.15 10 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 82,130,778.91 1.12 11 Petrochina Company Limited 857 HK 58,127,450.31 0.79 12 Agricultural Bank of China Limited 1288 HK 57,336,137.69 0.78 13 China Tower Corporation Limited 788 HK 47,080,758.32 0.64 14 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 44,547,522.12 0.61 15 CGN Power Co.,Ltd. 1816 HK 44,439,733.75 0.60 16 Huaneng Power International,Inc. 902 HK 37,525,068.45 0.51 17 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 35,764,993.05 0.49 18 PICC Property and Casualty Company Limited 2328 HK 35,007,693.39 0.48 19 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 33,490,401.72 0.46 20 Bank of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 32,821,077.26 0.45 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 2,042,246,881.03 卖出收入（成交）总额 2,589,295,463.99 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 股指期货 H-SHARES IDX FUT Jul 19 95,479,467.83 1.30 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 根据中国人寿保险股份有限公司董事会 2018 年 7 月 29 日发布的关于收到《中国人民银行行 政处罚决定书》的公告，因公司未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额 交易报告和可疑交易报告，被中国人民银行予以行政处罚。 2018年 7月 5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款 30万元。 2018年 11月 19日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国工商银行股份有限公司存在电话 销售保险过程中欺骗投保人的行为，对中国工商银行股份有限公司处以人民币 30万元行政罚款。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的 规定。 除中国人寿、招商银行、工商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,348,646.21 2 应收证券清算款 7,301,073.95 3 应收股利 93,136,879.18 4 应收利息 10,589.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 8 其他 - 9 合计 107,797,189.14 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 交通银行股份有限公司 －易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 26,55 1 227,788.8 6 4,901,017,066.0 0 81.04 % 1,147,004,868.0 0 18.96 % 1,215,128,426.0 0 20.09 % 注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“交通银行股份有限公司－易方达恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序 号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,193,974,608.00 19.74% 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 2 中国人寿保险股份有限公司 534,049,279.00 8.83% 3 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 364,327,900.00 6.02% 4 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 257,275,292.00 4.25% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 251,784,300.00 4.16% 6 麦格理银行有限公司－自有资金 128,769,348.00 2.13% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 104,789,400.00 1.73% 8 招商证券股份有限公司 102,000,000.00 1.69% 9 何享健 95,022,500.00 1.57% 10 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 86,038,398.00 1.42% 11 交通银行股份有限公司－易方达恒生中 国企业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 1,215,128,426.00 20.09% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年 8月 9日）基金份额总额 1,616,541,259.00 本报告期期初基金份额总额 6,634,021,934.00 本报告期基金总申购份额 847,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 1,433,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,048,021,934.00 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限 公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已 及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东北证券 1 642,850,742.64 13.88% 321,425.39 12.41% - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 1 160,292,520.38 3.46% 128,234.05 4.95% - Morgan Stanley & Co. International PLC 1 2,805,802.06 0.06% 1,402.90 0.05% - 瑞银证券 1 134,083,004.41 2.89% 67,041.56 2.59% - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 JP Morgan Securities Limited 1 45,930,891.72 0.99% 36,744.66 1.42% - 安信证券 1 748,024,327.83 16.15% 374,012.27 14.45% - China Merchants Securities (HK) Co Ltd 1 74,608,902.33 1.61% 59,687.12 2.31% - GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited 1 198,959,304.91 4.30% 99,479.68 3.84% - Shenyin Wanguo Securities HK Ltd 1 101,667,415.55 2.20% 81,333.90 3.14% - 中信建投 1 1,696,246,488.20 36.62% 848,123.31 32.76% - Haitong International Securities Company Limited 1 97,204,065.87 2.10% 77,763.25 3.00% - 民生证券 1 102,207,523.54 2.21% 51,103.77 1.97% - 海通证券 1 18,033,493.37 0.39% 14,426.79 0.56% - Credit Suisse (Hong Kong) Limited 1 279,331,941.39 6.03% 223,465.56 8.63% - Everbright Securities (International) Limited 1 111,818,031.47 2.41% 89,454.43 3.45% - Goldman Sachs 1 129,042,102.17 2.79% 71,286.40 2.75% - State Street Securities Hong Kong Limited 1 88,435,787.21 1.91% 44,217.91 1.71% - 长城证券 1 - - - - - Citigroup Global Markets Limited 1 - - - - - Macquarie Group 1 - - - - - GF Futures (Hong Kong) 1 - - - - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 Co., Limited Haitong International Futures Company Limited 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金新增东北证券股份有限公司一个交易单元；于如下证券经营机构 Haitong International Futures Company Limited，GF Futures (Hong Kong) Co., Limited，Morgan Stanley & Co. International PLC各新增一个交易账户；于如下证券经营机构 China Everbright Forex & Futures (HK) Limited减少一个交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准 如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质 量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟 通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、 税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训 服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 东北 证券 - - - - - - - - CITI C Secur ities Brok erage (HK) Limit ed - - - - - - - - Morg an Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC - - - - - - - - 瑞银 证券 - - - - - - - - JP Morg an Secur ities Limit ed - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - Chin a Merc hants Secur ities (HK) Co Ltd - - - - - - - - GF Secur ities (Hon g - - - - - - - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 Kong ) Brok erage Limit ed Shen yin Wang uo Secur ities HK Ltd - - - - - - - - 中信 建投 - - - - - - - - Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Limit ed - - - - - - - - 民生 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - Credi t Suiss e (Hon g Kong ) Limit ed - - - - - - - - Ever brigh t Secur - - - - - - - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 ities (Inter natio nal) Limit ed Gold man Sachs - - - - - - - - State Street Secur ities Hong Kong Limit ed - - - - - - - - 长城 证券 - - - - - - - - Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed - - - - - - - - Macq uarie Grou p - - - - - - - - GF Futur es (Hon g Kong ) Co., Limit ed - - - - - - - - Haito ng Inter natio nal - - - - - - - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页 Futur es Com pany Limit ed 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2019年 01月 01日~2019年 05月 28日 1,883,13 9,776.00 - 1,349,09 0,497.00 534,049, 279.00 8.83% 交通银行股份有限公 司－易方达恒生中国 企业交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金 1 2019年 02月 12日 ~2019年 03月 03 日,2019年 06月 25 日~2019年 06月 30 日 1,142,23 4,126.00 380,000, 000.00 307,105, 700.00 1,215,12 8,426.00 20.09 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请， 可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部 分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基 金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表 决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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