上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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易方达易百智能量化策略混合A(005437)  基金公开信息
流水号 1638760
基金代码 005437
公告日期 2019-08-24
编号 2
标题 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十四日
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达易百智能量化策略混合
基金主代码 005437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 24日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 444,330,879.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
易方达易百智能量化策略
混合 A
易方达易百智能量化策略
混合 C
下属分级基金的交易代码 005437 005438
报告期末下属分级基金的份额总额 438,430,144.59份 5,900,735.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力,通过大数据
挖掘和分析技术,结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管
理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势,同时结合其特
有的互联网大数据,对证券市场相关数据进行深度分析,在海外成熟的
多因子量化选股框架下扩充因子维度,对股票超额收益进行预测,并据
此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。同时,本基金也可应用定向
增发套利与大宗交易套利等多种量化套利策略,根据各策略的预期收
益、风险及其所使用的市场环境,发现和捕捉因市场波动及无效定价带
来的价差机会,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名
张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
信息披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400 881 8088 95566
传真
020-85104666 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
3.1.1期间数据和指标
易方达易百智能量化策
略混合 A
易方达易百智能量化策略
混合 C
本期已实现收益 26,260,106.52 378,356.07
本期利润 72,524,424.50 1,006,822.17
加权平均基金份额本期利润 0.1505 0.1495
本期基金份额净值增长率 18.29% 18.14%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
易方达易百智能量化策略
混合 A
易方达易百智能量化策略混
合 C
期末可供分配基金份额利润 -0.1269 -0.1307
期末基金资产净值 388,393,011.96 5,204,389.90
期末基金份额净值 0.8859 0.8820
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达易百智能量化策略混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.15% 1.11% 3.69% 0.75% 0.46% 0.36%
过去三个月 -4.02% 1.44% -0.56% 0.99% -3.46% 0.45%
过去六个月 18.29% 1.40% 18.23% 1.00% 0.06% 0.40%
过去一年 -1.16% 1.34% 7.95% 0.99% -9.11% 0.35%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生 -11.41% 1.25% -4.76% 0.93% -6.65% 0.32%
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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效起至今
易方达易百智能量化策略混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.13% 1.11% 3.69% 0.75% 0.44% 0.36%
过去三个月 -4.09% 1.45% -0.56% 0.99% -3.53% 0.46%
过去六个月 18.14% 1.40% 18.23% 1.00% -0.09% 0.40%
过去一年 -1.45% 1.34% 7.95% 0.99% -9.40% 0.35%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-11.80% 1.25% -4.76% 0.93% -7.04% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 1月 24日至 2019年 6月 30日)
易方达易百智能量化策略混合 A

易方达易百智能量化策略混合 C
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配
置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-11.41%,C类基金份额净值增长率
为-11.80%,同期业绩比较基准收益率为-4.76%。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立
于 2001年 4月 17日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资
拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理
业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先
的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险
基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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任本基金的
基金经理
(助理)期



职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明



本基金的基金经理、易方达量化策
略精选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、易方达沪深 300量
化增强证券投资基金的基金经理
2018-
01-24
- 9年
硕士研究生,曾任招商基金管理有
限公司投资开发工程师,摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司数量化研
究员、基金经理助理,易方达基金
管理有限公司易方达沪深 300量化
增强证券投资基金基金经理助理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公
司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62次,其中 61次为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易;1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向
交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期,国内宏观经济面临下行压力:自 2018年以来,制造业、房地产投资以及出口
都面临很大压力。自 3月份达到近期高点后,2019年 5月、6月的 PMI均低于荣枯线,中国经济
仍在筑底的过程中,叠加中美贸易谈判的反复,市场对经济增长前景的预期趋于谨慎。资金流动性
角度,一季度借道沪深通外资大幅涌入。然而二季度市场外围事件频发:华为科技禁运事件,包商
银行流动性事件等,对投资者风险偏好形成明显压制,市场交投热情持续下降; 6月末的 G20峰
会释放了积极信号,一定程度上扭转了市场对于中美贸易摩擦对两国政治、经济局势的悲观预期。
由于 2018年 A股市场经历了充分的估值调整,叠加一季度部分宏观数据以及资金面利好的刺
激,市场情绪在一季度触底反弹,形成一波小牛市。但从二季度开始,市场逐渐回归基本面,三大
股指在第二季度均呈现一定幅度的调整。纵观整个上半年,上证综指涨 19.45%,深证成指涨
26.78%,创业板指涨 20.87%。而在市场风格上,上半年大小盘风格多次切换,但是整体来看,大
盘蓝筹股表现更为稳健,上证 50指数上半年涨幅 27.80%,而以中证 1000为代表的中小盘股上半
年的涨幅为 20.12%。行业方面,蓝筹股较为集中的食品饮料、家电以及非银金融表现较为突出,
农林牧渔板块受益于“猪周期”的影响,整体涨幅也靠前,而钢铁、建筑装饰等顺周期行业以及“雷
股”较为集中的传媒行业则表现较差。从因子的角度观察,相对传统的估值因子,短期反转因子和
盈利能力、盈利惊喜等基本面因子在报告期内表现更好。上半年市场风格切换频繁,给量化选股策
略带来了较大的挑战。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 0.8859元,本报告期份额净值增长率为 18.29%;
C类基金份额净值为 0.8820元,本报告期份额净值增长率为 18.14%;同期业绩比较基准收益率为
18.23%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,随着经济持续回落,各项稳增长的政策将有序加码,经济基本面将逐步企稳。虽然
中美贸易谈判仍存在反复的可能,市场仍存在不确定性,但在美国 2020年总统大选临近,美国经
济下行风险依然存在的压力下,特朗普将贸易争端引向全面对抗的可能性较弱,且当前市场整体估
值仍处在合理区间,故我们认为市场整体的下行风险不会太大。市场接下来可能走向结构性行情:
随着外资逐步流入,对于外资偏好的消费板块,尤其是有较好的基本面支撑的消费股可能会形成一
定的利好;另一方面,随着科创板的正式推出,高科技成长股的供给将进一步增大,因此对于目前
市场上部分估值过高的伪成长股可能会形成一定的压力。下一阶段在组合构建的过程中,管理人将
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会坚持既定量化策略,利用定量的方法,根据多因子模型的预测,配置稳健的策略模型优选股票投
资组合。与此同时,管理人将紧密跟踪市场,根据市场变化对量化投资策略进行优化和调整,勤勉
尽职,力争为投资者提供持续稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收
益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达易百智能量化策略灵活配
置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
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价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产:
银行存款 38,749,954.40 49,555,866.08
结算备付金 2,248,910.66 1,745,817.13
存出保证金 96,276.11 90,497.15
交易性金融资产 354,653,743.69 355,806,362.34
其中:股票投资 354,079,746.21 355,806,362.34
基金投资 - -
债券投资 573,997.48 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 40,231.61
应收利息 7,107.35 10,756.91
应收股利 - -
应收申购款 6,463.90 9,628.23
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 395,762,456.11 407,259,159.45
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
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卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 721,651.71 677,903.88
应付管理人报酬 473,958.26 529,565.54
应付托管费 78,993.06 88,260.94
应付销售服务费 1,264.87 1,501.22
应付交易费用 707,415.30 361,702.12
应交税费 1.25 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 181,769.80 245,655.48
负债合计 2,165,054.25 1,904,589.18
所有者权益:
实收基金 444,330,879.86 541,323,284.43
未分配利润 -50,733,478.00 -135,968,714.16
所有者权益合计 393,597,401.86 405,354,570.27
负债和所有者权益总计 395,762,456.11 407,259,159.45
注:1.本基金合同生效日为 2018年 1月 24日,2018年度实际报告期间为 2018年 1月 24日至
2018年 12月 31日。
2.报告截止日 2019年 6月 30日,A类基金份额净值 0.8859元,C类基金份额净值 0.8820元;
基金份额总额 444,330,879.86份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额
438,430,144.59份,C类基金份额总额 5,900,735.27份。
6.2 利润表
会计主体:易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 24日
(基金合同生效日)
至 2018年 6月 30日
一、收入 79,901,930.85 -50,278,540.58
1.利息收入 180,497.94 1,884,315.44
其中:存款利息收入 180,292.59 1,684,091.89
债券利息收入 205.35 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 200,223.55
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 32,759,750.82 -16,227,961.72
其中:股票投资收益 29,361,161.11 -19,627,291.47
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基金投资收益 - -
债券投资收益 3,490.31 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,395,099.40 3,399,329.75
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 46,892,784.08 -36,726,768.12
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 68,898.01 791,873.82
减:二、费用 6,370,684.18 8,199,093.70
1.管理人报酬 3,101,372.34 4,236,038.34
2.托管费 516,895.44 706,006.46
3.销售服务费 8,519.06 11,197.30
4.交易费用 2,632,740.64 3,078,085.93
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 0.76 -
7.其他费用 111,155.94 167,765.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,531,246.67 -58,477,634.28
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,531,246.67 -58,477,634.28
注:本基金合同生效日为 2018年 1月 24日,上年度可比期间为 2018年 1月 24日至 2018年
6月 30日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
541,323,284.43 -135,968,714.16 405,354,570.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 73,531,246.67 73,531,246.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-96,992,404.57 11,703,989.49 -85,288,415.08
其中:1.基金申购款 6,300,545.41 -664,222.02 5,636,323.39
2.基金赎回款 -103,292,949.98 12,368,211.51 -90,924,738.47
四、本期向基金份额持有 - - -
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
444,330,879.86 -50,733,478.00 393,597,401.86
上年度可比期间
2018年 1月 24日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
794,754,696.47 - 794,754,696.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -58,477,634.28 -58,477,634.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-201,053,879.83 -3,103,235.99 -204,157,115.82
其中:1.基金申购款 17,587,903.81 -117,058.49 17,470,845.32
2.基金赎回款 -218,641,783.64 -2,986,177.50 -221,627,961.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
593,700,816.64 -61,580,870.27 532,119,946.37
注:本基金合同生效日为 2018年 1月 24日,上年度可比期间为 2018年 1月 24日至 2018年
6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163号《关于准予易方达易百智能量化策略灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开
募集。经向中国证监会备案,《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2018年 1月 24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47份基金份额,其
中认购资金利息折合 449,820.67份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达易百智能量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入
应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁
后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019

1

1
日至
2019

6

30


上年度可比期间
2018

1

24
日(基金合同
生效日)至
2018

6

30


当期发生的基金应支付的管理费 3,101,372.34 4,236,038.34
其中:支付销售机构的客户维护费 1,600,452.75 2,901,023.17
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019

1

1
日至
2019

6

30


上年度可比期间
2018

1

24
日(基金合同
生效日)至
2018

6

30


当期发生的基金应支付的托管费 516,895.44 706,006.46
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期

2019

1

1
日至
2019

6

30


当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的各关
联方名称
易方达易百智能量化策 易方达易百智能量化策 合计
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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略混合 A 略混合 C
易方达基金管理有限
公司
- 1,709.93 1,709.93
中国银行 - 1,971.28 1,971.28
广发证券 - 141.56 141.56
合计 - 3,822.77 3,822.77
上年度可比期间

2018

1

24
日(基金合同生效日)至
2018

6

30


当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的各关
联方名称
易方达易百智能量化策
略混合
A
易方达易百智能量化策
略混合
C
合计

易方达基金管理有限
公司
- 1,888.75 1,888.75
中国银行 - 2,350.06 2,350.06
广发证券 - 284.94 284.94
合计 - 4,523.75 4,523.75
注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30 %,
按前一日 C类基金资产净值的 0.30%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.30 %÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达易百智能量化策略混合 A
无。
易方达易百智能量化策略混合 C
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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本期
2019

1

1
日至
2019

6

30


上年度可比期间
2018

1

24
日(基金合同生效
日)至
2018

6

30


关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款
38,749,954.4
0
169,017.31
120,052,562.
65
571,895.91
注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通

限类

认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60123
6
红塔
证券
2019-
06-26
2019-
07-05
新股
流通
受限
3.46 3.46 9,789
33,869
.94
33,869
.94
-
6.4.9.1.2受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通

限类

认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11302
8
环境
转债
2019-
06-19
2019-
07-08
新发
流通
受限
100.00 100.00 5,740
573,99
7.48
573,99
7.48
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0,无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0,无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 354,653,743.69 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2018年
12月 31日:第一层次 355,806,362.34元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资
354,079,746.21 89.47
其中:股票
354,079,746.21 89.47
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
573,997.48 0.15
其中:债券
573,997.48 0.15
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

40,998,865.06 10.36
8
其他各项资产 109,847.36 0.03
9
合计 395,762,456.11 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
10,398,057.00 2.64
B 采矿业
7,892,637.20 2.01
C 制造业
142,988,689.40 36.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,532,586.00 3.95
E 建筑业
7,095,908.00 1.80
F 批发和零售业
32,690,954.90 8.31
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G 交通运输、仓储和邮政业
12,443,217.16 3.16
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,882,933.16 2.26
J 金融业
71,226,618.94 18.10
K 房地产业
20,598,463.85 5.23
L 租赁和商务服务业
5,808,344.00 1.48
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
4,306,806.60 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
10,675,078.00 2.71
S 综合
3,539,452.00 0.90
合计
354,079,746.21 89.96
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600999 招商证券 744,500 12,723,505.00 3.23
2 601555 东吴证券 1,218,700 12,491,675.00 3.17
3 603160 汇顶科技 86,100 11,950,680.00 3.04
4 002250 联化科技 644,600 7,148,614.00 1.82
5 601318 中国平安 78,600 6,964,746.00 1.77
6 000963 华东医药 235,080 6,102,676.80 1.55
7 600271 航天信息 256,200 5,905,410.00 1.50
8 601928 凤凰传媒 693,300 5,594,931.00 1.42
9 600557 康缘药业 371,000 5,513,060.00 1.40
10 600376 首开股份 605,300 5,405,329.00 1.37
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn网
站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 601555 东吴证券 12,060,863.09 2.98
2 600999 招商证券 11,849,403.96 2.92
3 603160 汇顶科技 9,956,026.00 2.46
4 600062 华润双鹤 9,691,742.35 2.39
5 600694 大商股份 9,539,394.70 2.35
6 002250 联化科技 7,722,167.98 1.91
7 600170 上海建工 7,158,194.00 1.77
8 002128 露天煤业 6,817,325.22 1.68
9 600566 济川药业 6,730,452.84 1.66
10 600795 国电电力 6,643,240.00 1.64
11 601318 中国平安 6,569,809.39 1.62
12 601390 中国中铁 6,479,292.00 1.60
13 300408 三环集团 6,473,353.00 1.60
14 300146 汤臣倍健 6,472,217.31 1.60
15 600782 新钢股份 6,462,933.00 1.59
16 600507 方大特钢 6,401,783.00 1.58
17 000932 华菱钢铁 6,396,049.00 1.58
18 000537 广宇发展 6,364,851.33 1.57
19 601877 正泰电器 6,343,670.45 1.56
20 601003 柳钢股份 6,319,911.00 1.56
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 002233 塔牌集团 13,297,633.39 3.28
2 002602 世纪华通 12,909,707.80 3.18
3 600886 国投电力 11,579,539.24 2.86
4 601006 大秦铁路 11,383,428.00 2.81
5 600673 东阳光 11,144,685.39 2.75
6 600426 华鲁恒升 11,079,640.72 2.73
7 600801 华新水泥 10,526,088.72 2.60
8 600688 上海石化 10,516,221.34 2.59
9 601288 农业银行 10,464,749.00 2.58
10 600062 华润双鹤 10,298,005.67 2.54
11 600572 康恩贝 10,254,391.16 2.53
12 000778 新兴铸管 10,118,493.52 2.50
13 600352 浙江龙盛 9,911,572.48 2.45
14 002475 立讯精密 9,907,621.58 2.44
15 600811 东方集团 9,850,520.78 2.43
16 600160 巨化股份 9,721,765.11 2.40
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17 000656 金科股份 9,496,939.57 2.34
18 600900 长江电力 9,392,452.20 2.32
19 000651 格力电器 9,269,406.00 2.29
20 002146 荣盛发展 9,067,449.99 2.24
21 600383 金地集团 8,928,113.68 2.20
22 000049 德赛电池 8,808,058.32 2.17
23 600660 福耀玻璃 8,379,300.88 2.07
24 300408 三环集团 8,315,029.62 2.05
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 860,432,306.27
卖出股票收入(成交)总额 938,412,867.59
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 573,997.48 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 573,997.48 0.15
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113028 环境转债 5,740 573,997.48 0.15
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
96,276.11
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
7,107.35
5 应收申购款
6,463.90
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
109,847.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比

持有份额
占总份额比

易方达易百智
能量化策略混
合 A
3,774 116,171.21
992,873.4
9
0.23%
437,437,2
71.10
99.77%
易方达易百智
能量化策略混
合 C
423 13,949.73 0.00 0.00%
5,900,735.
27
100.00%
合计 4,197 105,868.69
992,873.4
9
0.22%
443,338,0
06.37
99.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
易方达易百智能量化策
略混合 A
14.98 0.0000%
易方达易百智能量化策
略混合 C
10,001.00 0.1695%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 10,015.98 0.0023%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
易方达易百智能量化策
略混合 A
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达易百智能量化策
略混合 C
0
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合计 0
易方达易百智能量化策
略混合 A
0
易方达易百智能量化策
略混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达易百智能量化策略混合
A
易方达易百智能量化策略混合
C
基金合同生效日(2018年 1月 24
日)基金份额总额
785,605,733.86 9,148,962.61
本报告期期初基金份额总额 533,824,255.84 7,499,028.59
本报告期基金总申购份额 4,936,971.99 1,363,573.42
减:本报告期基金总赎回份额 100,331,083.24 2,961,866.74
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 438,430,144.59 5,900,735.27
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
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报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限
公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司
已及时完成了整改。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 364,974,693.09 20.31% 339,900.16 22.14% -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 280,785,850.75 15.63% 224,630.31 14.63% -
国联证券 1 - - - - -
中信证券 3 280,880,767.34 15.63% 250,277.89 16.31% -
瑞银证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
天风证券 1 21,850,122.74 1.22% 17,480.43 1.14% -
华福证券 1 - - - - -
长江证券 1 255,243.13 0.01% 237.71 0.02% -
高华证券 2 12,846,125.62 0.71% 10,277.20 0.67% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 2 31,354,627.51 1.74% 25,083.21 1.63% -
东北证券 1 - - - - -
中泰证券 3 181,216,624.86 10.08% 168,765.35 11.00% -
华菁证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华创证券 1 376,468,318.60 20.95% 301,174.66 19.62% -
方正证券 2 246,330,124.41 13.71% 197,061.91 12.84% -
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海通证券 3 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增光大证券股份有限公司、天风证券股份有限公
司、中信建投证券股份有限公司、华菁证券有限公司各一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下:
1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能
力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型
的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下:
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
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天风证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
光大证券 265,771.84 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -

易方达基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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