最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达天天增利货币B(000705) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1638721 | ||||||||
| 基金代码 | 000705 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天增利货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 31页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 31页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达天天增利货币 基金主代码 000704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 25日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,252,550,925.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000704 000705 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,074,907,080.50份 177,643,844.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资 品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回 报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43楼 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 31页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 本期已实现收益 23,979,927.75 3,052,032.80 本期利润 23,979,927.75 3,052,032.80 本期净值收益率 1.2147% 1.3352% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 期末基金资产净值 2,074,907,080.50 177,643,844.75 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．易方达天天增利货币 A： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1717% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0591% 0.0005% 过去三个月 0.5090% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.1672% 0.0005% 过去六个月 1.2147% 0.0019% 0.6810% 0.0000% 0.5337% 0.0019% 过去一年 2.8506% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 1.4725% 0.0018% 过去三年 10.6928% 0.0023% 4.1916% 0.0000% 6.5012% 0.0023% 自基金合同生效 起至今 19.0831% 0.0034% 7.1113% 0.0000% 11.9718% 0.0034% 2．易方达天天增利货币 B： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1915% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0789% 0.0005% 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 31页 过去三个月 0.5693% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.2275% 0.0005% 过去六个月 1.3352% 0.0019% 0.6810% 0.0000% 0.6542% 0.0019% 过去一年 3.0979% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 1.7198% 0.0018% 过去三年 11.4916% 0.0023% 4.1916% 0.0000% 7.3000% 0.0023% 自基金合同生效 起至今 20.5209% 0.0034% 7.1113% 0.0000% 13.4096% 0.0034% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达天天增利货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 6月 25日至 2019年 6月 30日) 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 31页 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 19.0831%，B类基金份额净值收 益率为 20.5209%，同期业绩比较基准收益率为 7.1113%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥 有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业 务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的 综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基 金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数 投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 31页 石 大 怿 本基金的基金经理、易方达掌柜季 季盈理财债券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利理财债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 易理财货币市场基金的基金经理、 易方达现金增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天理财货币市场 基金的基金经理、易方达天天发货 币市场基金的基金经理、易方达双 月利理财债券型证券投资基金的基 金经理（自 2013年 01月 15日至 2019年 05月 27日）、易方达龙宝 货币市场基金的基金经理、易方达 货币市场基金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金的基金经 理、易方达保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达新鑫灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理（自 2016年 06月 02日至 2019年 06月 27日）、 易方达恒安定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理助理 2014- 06-25 - 10年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限 公司交易管理部交易员、易方达基金 管理有限公司集中交易室债券交易 员、固定收益部基金经理助理。 梁 莹 本基金的基金经理、易方达掌柜季 季盈理财债券型证券投资基金的基 金经理、易方达增金宝货币市场基 金的基金经理、易方达月月利理财 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达现金增利货币市场基金的基 金经理、易方达双月利理财债券型 证券投资基金的基金经理（自 2014 年 09月 24日至 2019年 05月 27 日）、易方达龙宝货币市场基金的基 金经理、易方达财富快线货币市场 基金的基金经理、易方达保证金收 益货币市场基金的基金经理、易方 达安悦超短债债券型证券投资基金 的基金经理、易方达货币市场基金 的基金经理助理、易方达易理财货 币市场基金的基金经理助理、易方 达天天理财货币市场基金的基金经 理助理 2015- 03-17 - 9年 硕士研究生，曾任招商证券股份有限 公司债券销售交易部交易员，易方达 基金管理有限公司固定收益交易员、 固定收益基金经理助理、易方达保证 金收益货币市场基金基金经理助理。 易 瓅 本基金的基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资基金的基 金经理助理（自 2018年 06月 20日 2018- 06-20 - 9年 硕士研究生，曾任汇添富基金管理有 限公司债券交易员，易方达基金管理 有限公司高级债券交易员。 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 31页 至 2019年 05月 27日）、易方达安 悦超短债债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达掌柜季季盈理 财债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达天天发货币市场基金 的基金经理助理、易方达现金增利 货币市场基金的基金经理助理、易 方达增金宝货币市场基金的基金经 理助理、易方达龙宝货币市场基金 的基金经理助理、易方达财富快线 货币市场基金的基金经理助理、易 方达易理财货币市场基金的基金经 理助理、易方达保证金收益货币市 场基金的基金经理助理、易方达天 天理财货币市场基金的基金经理助 理、易方达月月利理财债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 货币市场基金的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 31页 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62次，其中 61次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交 易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，债券市场收益率经历了先下后上再下的过程，经济预期和信用环境变化是核心 驱动因素。春节前，受国内货币环境宽松、经济基本面存在下行压力、以及美联储加息受阻等因素 影响，国内债市收益率快速下行。2月中旬公布的 1月社融超预期回升，债市出现调整。2月社融数 据回落，叠加美欧央行释放鸽派信号，3月债市又有所反弹。总体看，一季度债市收益率震荡下行。 4月公布的一季度经济数据较好，通胀预期升温，央行重提“把好货币总闸门”，市场对货币收紧的担 忧上升，债市收益率上行。5 月，中美贸易摩擦超预期变化和央行定向降准等因素推动了债市收益 率重回下行通道，信用利差收敛。5 月下旬，包商事件打破了银行同业刚兑预期，事件持续发酵推 动了信用分层加剧，市场风险偏好进一步下降，中低评级和民企信用利差开始明显走阔。6 月，经 济基本面继续有利于债市，但资金面波动加剧、地方债供给放量等因素对债市产生一定干扰。整体 来看，二季度债市收益率呈现出先上后下的走势。 货币市场收益率跟随债市大环境的波动，上半年总体也是震荡下行，并在 6 月下旬达到了近几 年低点。受此影响，货币市场基金收益率继续下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购以及资质较好的信用债为主要配 置资产，保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合保持了稳定的投资收益和较好的流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 1.2147%；B类基金份额净值收益率为 1.3352%； 同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面，虽然中美贸易摩擦为全球经济带来了极大的不确定性，但国内经济基本面的 后续走势将会是债市最核心的驱动变量。当前宏观经济虽呈现出一定的下行压力，但仍具韧性，且 政策层面上也仍保留有较大的空间。在资金面仍处于相对宽松的大背景下，经济失速下行的概率并 不大。在此过程中利率下行和核心资产的投资价值将值得重视。展望 2019年下半年，全球经济景气 度下滑、货币宽松、中外利差较高、境外资金流入增多等，都将有利于债市。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性，并 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 31页 将随着经济基本面和货币政策预期的调整，及时调整组合久期。基金投资类属配置将以同业存款、 同业存单、短期逆回购和信用资质较好的信用债为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终 将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉 尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员 具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达天天增利货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的 已实现收益全额分配给基金份额持有人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 31页 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：易方达天天增利货币 A为 23,979,927.75元，易方达天 天增利货币 B为 3,052,032.80元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达天天增利货币市场基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： 银行存款 877,793,927.51 531,576,970.23 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,077,430,173.27 761,477,664.87 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,077,430,173.27 761,477,664.87 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 303,500,659.75 106,300,519.45 应收证券清算款 - - 应收利息 11,630,042.69 12,267,619.35 应收股利 - - 应收申购款 1,506,412.10 11,088,708.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,271,861,215.32 1,422,711,482.09 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 31页 卖出回购金融资产款 10,087,874.96 207,102,289.34 应付证券清算款 6,982,712.56 - 应付赎回款 621,739.59 1,118,261.89 应付管理人报酬 657,427.38 382,992.88 应付托管费 199,220.42 116,058.45 应付销售服务费 456,162.44 217,600.59 应付交易费用 81,491.26 34,774.46 应交税费 9,788.45 22,114.47 应付利息 1,335.60 107,802.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 212,537.41 299,311.18 负债合计 19,310,290.07 209,401,205.30 所有者权益： 实收基金 2,252,550,925.25 1,213,310,276.79 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,252,550,925.25 1,213,310,276.79 负债和所有者权益总计 2,271,861,215.32 1,422,711,482.09 注：报告截止日 2019年 6月 30日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元； 基金份额总额 2,252,550,925.25份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 2,074,907,080.50份，B类基金份额总额 177,643,844.75份。 6.2 利润表 会计主体：易方达天天增利货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 36,051,749.68 40,574,703.07 1.利息收入 37,034,770.44 40,567,318.96 其中：存款利息收入 14,481,220.28 22,254,024.84 债券利息收入 16,225,134.07 12,325,778.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,328,416.09 5,987,516.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -983,020.76 7,384.11 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -983,020.76 7,384.11 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 31页 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 9,019,789.13 7,213,719.08 1．管理人报酬 3,978,201.60 2,575,932.02 2．托管费 1,205,515.59 780,585.53 3．销售服务费 2,739,215.75 1,542,291.05 4．交易费用 - - 5．利息支出 925,131.75 2,089,887.99 其中：卖出回购金融资产支出 925,131.75 2,089,887.99 6．税金及附加 13,402.77 86.45 7．其他费用 158,321.67 224,936.04 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,031,960.55 33,360,983.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,031,960.55 33,360,983.99 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达天天增利货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,213,310,276.79 - 1,213,310,276.79 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 27,031,960.55 27,031,960.55 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 1,039,240,648.46 - 1,039,240,648.46 其中：1.基金申购款 15,973,417,688.95 - 15,973,417,688.95 2.基金赎回款 -14,934,177,040.49 - -14,934,177,040.49 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -27,031,960.55 -27,031,960.55 五、期末所有者权益（基金 净值） 2,252,550,925.25 - 2,252,550,925.25 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,480,316,210.56 - 1,480,316,210.56 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 31页 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 33,360,983.99 33,360,983.99 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 182,072,265.79 - 182,072,265.79 其中：1.基金申购款 3,294,867,252.01 - 3,294,867,252.01 2.基金赎回款 -3,112,794,986.22 - -3,112,794,986.22 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -33,360,983.99 -33,360,983.99 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,662,388,476.35 - 1,662,388,476.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达天天增利货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2014]610号《关于核准易方达天天增利货币市场基金募集的批复》注册，由易方 达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天增利货币市场基金基 金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天增利货币市场基金基金合同》于 2014 年 6 月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,470,332.87份基金份额，其中认购资金利 息折合 8,076.77 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为 易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达天天增利货币市场基金基金合同》和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 31页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 31页 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,978,201.60 2,575,932.02 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,621,190.82 776,128.37 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 31页 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,205,515.59 780,585.53 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初 5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达天天增利货 币 A 易方达天天增利货币 B 合计 易方达基金管理有限 公司 72,699.23 5,368.08 78,067.31 中国建设银行 571,206.33 3,237.41 574,443.74 合计 643,905.56 8,605.49 652,511.05 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达天天增利货 币A 易方达天天增利货币B 合计 易方达基金管理有限 公司 61,690.89 4,735.59 66,426.48 中国建设银行 834,694.11 9,049.48 843,743.59 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 31页 合计 896,385.00 13,785.07 910,170.07 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银 行 - 49,420,702. 45 - - 200,000,000.0 0 10,272.60 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银 行 - - - - 197,900,000.0 0 31,348.97 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达天天增利货币 A 无。 易方达天天增利货币 B 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 31页 份额单位：份 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活 期存款 7,793,927.51 53,955.97 1,117,150.39 7,328.50 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 10,087,874.96元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 易方达资产管理有 限公司 - - 6,209,126.51 2.28% 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 31页 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 190201 19国开 01 2019-07-01 99.90 104,000 10,389,877.01 合计 104,000 10,389,877.01 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 1,077,430,173.27元，无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日：第二层 次 761,477,664.87元，无属于第一或第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 31页 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,077,430,173.27 47.42 其中：债券 1,077,430,173.27 47.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 303,500,659.75 13.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 877,793,927.51 38.64 4 其他各项资产 13,136,454.79 0.58 5 合计 2,271,861,215.32 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.86其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 10,087,874.96 0.45其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 31页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 38.68 0.76 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 27.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.27 0.76 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 89,994,446.86 4.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,969,908.20 1.33 其中：政策性金融债 29,969,908.20 1.33 4 企业债券 10,171,861.84 0.45 5 企业短期融资券 50,055,444.72 2.22 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 31页 6 中期票据 204,464,952.51 9.08 7 同业存单 692,773,559.14 30.76 8 其他 - - 9 合计 1,077,430,173.27 47.83 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111906172 19交通银行 CD172 1,600,000 158,593,668.77 7.04 2 111809357 18浦发银行 CD357 1,000,000 99,703,635.65 4.43 3 111814263 18江苏银行 CD263 1,000,000 99,599,443.39 4.42 4 180026 18附息国债 26 900,000 89,994,446.86 4.00 5 111814233 18江苏银行 CD233 500,000 49,842,360.95 2.21 6 111887107 18南京银行 CD115 500,000 49,668,044.65 2.20 7 111907099 19招商银行 CD099 500,000 49,328,912.47 2.19 8 111915011 19民生银行 CD011 500,000 49,219,611.69 2.19 9 111910159 19兴业银行 CD159 500,000 48,797,756.13 2.17 10 111907055 19招商银行 CD055 500,000 48,584,051.83 2.16 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 0.2603% 报告期内偏离度的最低值 -0.0113% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1266% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 31页 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实 际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.219 交通银行 CD172（代码：111906172）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账 户，罚款人民币 130万元。2018年 10月 18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐 瞒与合同有关的重要情况的违法违规事实，责令改正，并处 34万元罚款。2018年 11月 9日，中国 银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转 让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产； （三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规 模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资 金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690万元人民币。2018年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷 款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款 50万元 人民币。 18 浦发银行 CD357（代码：111809357）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身 份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币 170万元。 19 兴业银行 CD159（代码：111910159）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 10月 16日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售 向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处 35万元罚款。 19招商银行 CD099（代码：111907099）、19招商银行 CD055（代码：111907055）为易方达天天增 利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 7月 5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话 销售欺骗投保人罚款 30万元。 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 31页 18江苏银行 CD263（代码：111814263）、18江苏银行 CD233（代码：111814233）为易方达天天增 利货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 1 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 针对江苏银行股份有限公司未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财 投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力的违法违规事实， 对江苏银行股份有限公司处以人民币 90万元行政罚款。 19 民生银行 CD011（代码：111915011）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经 营规则的违规事实，处以罚款 200万元人民币。2018 年 11月 9日，中国银行保险监督管理委员会 对中国民生银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同 业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土 地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代 理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，处以罚款 3160万 元人民币。2018年 11月 19日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股份有限公 司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司以贷收 贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模的违法违规事实，处以罚款 100万元的行政处 罚。2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷 后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签 发银行承兑汇票的违法违规事实，处以罚款 100万元的行政处罚。2019年 4月 2日，中国银行保险 监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金 来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50万元的行政处罚。 本基金投资 19交通银行 CD172、18浦发银行 CD357、19兴业银行 CD159、19招商银行 CD099、 19招商银行 CD055、18江苏银行 CD263、18江苏银行 CD233、19民生银行 CD011的投资决策程 序符合公司投资制度的规定。 除 19交通银行 CD172、18浦发银行 CD357、19兴业银行 CD159、19招商银行 CD099、19招商银 行 CD055、18江苏银行 CD263、18 江苏银行 CD233、19民生银行 CD011外，本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 31页 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,630,042.69 4 应收申购款 1,506,412.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,136,454.79 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达天天增利 货币 A 473,085 4,385.91 15,621,041.62 0.75% 2,059,286,038.88 99.25% 易方达天天增利 货币 B 25 7,105,753.79 91,899,831.63 51.73% 85,744,013.12 48.27% 合计 473,110 4,761.16 107,520,873.25 4.77% 2,145,030,052.00 95.23% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 个人 40,208,836.98 1.79% 2 保险类机构 30,846,362.35 1.37% 3 其他机构 17,535,216.73 0.78% 4 基金类机构 13,408,857.59 0.60% 5 个人 13,112,619.67 0.58% 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 31页 6 个人 11,051,425.02 0.49% 7 保险类机构 10,331,231.93 0.46% 8 保险类机构 10,315,734.16 0.46% 9 个人 10,042,859.35 0.45% 10 基金类机构 7,979,367.46 0.35% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 易方达天天增 利货币 A 977,712.41 0.0471% 易方达天天增 利货币 B 0.00 0.0000% 合计 977,712.41 0.0434% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达天天增利货币 A 0~10 易方达天天增利货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达天天增利货币 A 0~10 易方达天天增利货币 B 0 合计 0~10 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 基金合同生效日（2014年 6月 25 日）基金份额总额 2,462,332.87 200,008,000.00 本报告期期初基金份额总额 941,073,990.27 272,236,286.52 本报告期基金总申购份额 15,772,446,895.88 200,970,793.07 减：本报告期基金总赎回份额 14,638,613,805.65 295,563,234.84 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,074,907,080.50 177,643,844.75 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 31页 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限 公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已 及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华西证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 31页 申万宏源 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个 交易单元,新增中信建投证券股份有限公司二个交易单元；新增太平洋证券股份有限公司、西部证券 股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 31页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 10,099,500.00 100.00% 7,783,000 ,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 易方达天天增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 31页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |