最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鑫元聚利债券(003500) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1638695 | ||||||||
| 基金代码 | 003500 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元聚利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1 月 1日起至 6月 30日止。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鑫元聚利 基金主代码 003500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 27日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,999,489,966.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因 素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固 定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟 踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李晓燕 陆志俊 联系电话 021-20892000转 95559 电子邮箱 service@xyamc.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4006066188 95559 传真 021-20892111 021-62701216 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.xyamc.com 基金半年度报告备置地点 上海市静安区中山北路 909号 12层 鑫元基金管理 有限公司 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 39,290,101.16 本期利润 38,455,115.02 加权平均基金份额本期利润 0.0192 本期基金份额净值增长率 1.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0744 期末基金资产净值 2,158,967,102.70 期末基金份额净值 1.0798 注：1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.50% 0.02% 0.57% 0.03% -0.07% -0.01% 过去三个月 0.67% 0.04% 0.63% 0.06% 0.04% -0.02% 过去六个月 1.82% 0.04% 2.07% 0.06% -0.25% -0.02% 过去一年 5.14% 0.04% 6.46% 0.06% -1.32% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.53% 0.04% 8.17% 0.08% 3.36% -0.04% 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2016年 10月 27日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准 于 2013年 8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资 本金 17亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理 34只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫 收益增强债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券 型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元 兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型 证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、 鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、 鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债 券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起 式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型 发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证 券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 鑫元货 币市场 2016年 10月 27 日 - 9年 学历：经济学专业，硕士。 相关业务资格：证券投资 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 基金、鑫 元兴利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 汇利债 券型证 券投资 基金、鑫 元双债 增强债 券型证 券投资 基金、鑫 元裕利 债券型 证券投 资基金、 鑫元得 利债券 型证券 投资基 金、鑫元 聚利债 券型证 券投资 基金、鑫 元招利 债券型 证券投 资基金、 鑫元瑞 利定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元添利 债券型 证券投 基金从业资格。从业经历： 2010年 7月任职于北京汇 致资本管理有限公司，担 任交易员。2011年 4月起 在南京银行金融市场部资 产管理部和南京银行金融 市场部投资交易中心担任 债券交易员，有丰富的银 行间市场交易经验。2014 年 6月加入鑫元基金，担 任基金经理助理。2016年 1月 13日起担任鑫元兴利 定期开放债券型发起式证 券投资基金（原鑫元兴利 债券型证券投资基金）的 基金经理，2016年 3月 2 日起担任鑫元货币市场基 金的基金经理，2016年 3 月 9日起担任鑫元汇利债 券型证券投资基金的基金 经理，2016 年 6月 3日起 担任鑫元双债增强债券型 证券投资基金的基金经 理，2016年 7月 13日起 担任鑫元裕利债券型证券 投资基金的基金经理， 2016年 8月 17日起担任 鑫元得利债券型证券投资 基金的基金经理，2016年 10月 27日起担任鑫元聚 利债券型证券投资基金的 基金经理，2016年 12月 22日起担任鑫元招利债 券型证券投资基金的基金 经理，2017 年 3月 13日 起担任鑫元瑞利定期开放 债券型发起式证券投资基 金（原鑫元瑞利债券型证 券投资基金）的基金经理， 2017年 3月 17日起担任 鑫元添利债券型证券投资 基金的基金经理，2017年 12月 13日起担任鑫元广 利定期开放债券型发起式 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 资基金、 鑫元广 利定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元常利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 合利定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 鑫元增 利定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元淳利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 鑫趋势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、鑫元 价值精 选灵活 配置混 证券投资基金的基金经 理，2018年 3月 22日起 担任鑫元常利定期开放债 券型发起式证券投资基金 的基金经理，2018年 4月 19 日起担任鑫元合利定 期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018年 5月 25日起担任 鑫元增利定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2018年 7月 11 日起担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2018年 11月 13日起担任鑫元鑫 趋势灵活配置混合型证券 投资基金、鑫元价值精选 灵活配置混合型证券投资 基金和鑫元行业轮动灵活 配置混合型发起式证券投 资基金的基金经理，2019 年 1月24日起担任鑫元荣 利三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2019年 1月 25 日起担任鑫元臻利债券型 证券投资基金的基金经 理,2019年 3月 1日起担 任鑫元承利三个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2019年 4月 30日起担任鑫元悦利 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理， 2019年 5月 9日起担任鑫 元永利债券型证券投资基 金的基金经理。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 合型证 券投资 基金、鑫 元行业 轮动灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金、 鑫元荣 利三个 月定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元臻利 债券型 证券投 资基金、 鑫元承 利三个 月定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元悦利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 永利债 券型证 券投资 基金的 基金经 理 颜昕 鑫元安 2016年 10月 27 - 10年 学历：工商管理，硕士。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 鑫宝货 币市场 基金、鑫 元货币 市场基 金、鑫元 合丰纯 债债券 型证券 投资基 金、鑫元 兴利定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 鑫元汇 利债券 型证券 投资基 金、鑫元 双债增 强债券 型证券 投资基 金、鑫元 裕利债 券型证 券投资 基金、鑫 元得利 债券型 证券投 资基金、 鑫元聚 利债券 型证券 投资基 金、鑫元 招利债 券型证 券投资 基金、鑫 日 相关业务资格：证券投资 基金从业资格。从业经历： 2009年 8月，任职于南京 银行股份有限公司，担任 交易员。2013年 9月加入 鑫元基金担任交易员， 2014年 2月至 8月担任鑫 元基金交易室主管，2014 年 9月担任鑫元货币市场 基金的基金经理助理， 2015年 6月 26日起担任 鑫元安鑫宝货币市场基金 的基金经理，2015年 7月 15日起担任鑫元货币市 场基金的基金经理，2016 年 1月13日起担任鑫元兴 利定期开放债券型发起式 证券投资基金（原鑫元兴 利债券型证券投资基金） 的基金经理，2016年 3月 2日至 2019 年 1月 21日 担任鑫元合享纯债债券型 证券投资基金（原鑫元合 享分级债券型证券投资基 金）的基金经理，2016年 3月 2日起担任鑫元合丰 纯债债券型证券投资基金 （原鑫元合丰分级债券型 证券投资基金）的基金经 理，2016年 3月 9日起担 任鑫元汇利债券型证券投 资基金的基金经理，2016 年 6月 3日起担任鑫元双 债增强债券型证券投资基 金的基金经理，2016年 7 月 13日起担任鑫元裕利 债券型证券投资基金的基 金经理，2016年 8月 17 日起担任鑫元得利债券型 证券投资基金的基金经 理，2016年 10月 27日起 担任鑫元聚利债券型证券 投资基金的基金经理， 2016年 12月 22日起担任 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 元瑞利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 添利债 券型证 券投资 基金、鑫 元广利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 常利定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 鑫元合 利定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元增利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 淳利定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 鑫元招利债券型证券投资 基金的基金经理，2017年 3月 13日起担任鑫元瑞利 定期开放债券型发起式证 券投资基金（原鑫元瑞利 债券型证券投资基金）的 基金经理，2017年 3月 17 日起担任鑫元添利债券型 证券投资基金的基金经 理，2017年 12月 13日起 担任鑫元广利定期开放债 券型发起式证券投资基金 的基金经理，2018年 3月 22日起担任鑫元常利定 期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018年 4月 19 日起担任 鑫元合利定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2018年 5月 25 日起担任鑫元增利定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2018年 7月 11日起担任鑫元淳利 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理， 2019年 1月 24日起担任 鑫元荣利三个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金的基金经理,2019年 3 月 1日起担任鑫元承利三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理，2019年 4月 30日起 担任鑫元悦利定期开放债 券型发起式证券投资基金 的基金经理，2019年 5月 9日起担任鑫元永利债券 型证券投资基金的基金经 理。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 鑫元荣 利三个 月定期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金、鑫 元承利 三个月 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、鑫元 悦利定 期开放 债券型 发起式 证券投 资基金、 鑫元永 利债券 型证券 投资基 金的基 金经理 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘 日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进 行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期 内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，受逆周期调控政策及权益市场异常火爆影响，债券市场走势分化，长端利率债收益 率上行明显，而短端信用债收益率则继续大幅下行，债市投资者观望情绪浓厚，策略趋于保守。 二季度，逆周期调控政策在一季度经济数据超预期好转之后有所调整，5 月底市场流动性预期紧 张后再度缓和。另一方面，经济增长数据在一季度超预期之后逐月走低，但由于地产投资的支撑 仍在从而致使总量看韧性仍在；同时，通胀方面，以猪肉、鲜果为代表的食品不断攀升，此外具 有基建、地产需求支撑的钢铁、水泥价格也表现强势，对通胀的担忧一度成为了市场关注的重点。 另外，中美贸易摩擦对风险偏好的扰动也是一波三折，先是年初以来基于“百日谈判”的预期下 风险偏好大幅回升，之后随着 5 月谈判破裂后风险偏好急速回落，再到 6 月下旬之后 G20 大阪峰 会后的峰回路转，风险偏好有所修复。债券市场方面，收益率曲线也经历了先上后下再震荡的格 局。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 本产品一直采取相对保守的策略，一季度净值表现稳定。但进入二季度，由于市场波动加大， 我们及时调整了中长期利率的布局。 展望后市，我们认为市场整体仍将呈现债强股弱的格局，我们将持续关注经济基本面和政策 方面的信号，积极把握债券市场的机会，争取为投资者创造持续、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额净值增长率为 1.82%，业绩比较基准收益率为 2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从近期的经济和金融数据来看，经济下行压力有所增大。在全球经济复苏放缓 的背景下，外需减弱与中美贸易谈判的不确定性加大，外贸形势严峻；5 月底以来，中小银行的 负债端压力凸显，流动性分层引发的信用分化难言结束，甚至不排除某个时点进一步加剧的可能 性，引发新一轮的信用紧缩；后期的稳增长看点仍然在财政发力，但考虑到上半年财政收支情况 有逐月下降的迹象，接下来不排除财政预算作出调整的可能，这也是近期债券市场走势纠结的原 因之一。但从我们的分析框架来看，即使财政预算作出调整，在严控地方政府隐性债务和严肃财 政纪律的大背景下，通过财政稳增长的最终目标在于托底而非强拉。综上，我们认为尽管有诸多 逆周期调节政策及财政预算调整等预期的扰动，但纵观下半年，经济探底过程中企业融资回落以 及信用周期末端的风险偏好回落才是债券市场的核心矛盾。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、 固定收益部和权益投研部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投研部负责人、监察稽核 部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、 估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估 值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计 核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施， 对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的 准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值 原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规 的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日持有人不满 200 人的情形，出现该情形的时间范围 为 2019年 2月 14日至 2019 年 3月 13日。截至报告期末，上述情形已消失。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年半年度，基金托管人在鑫元聚利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年半年度，鑫元基金管理有限公司在鑫元聚利债券型证券投资基金投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持 有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年半年度，由鑫元基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鑫元聚利债券型证 券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资 组合报告等内容真实、准确、完整。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鑫元聚利债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,448,067.25 2,472,683.37 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,624,035,000.00 2,414,594,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,624,035,000.00 2,414,048,000.00 资产支持证券投资 - 546,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,275.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 39,031,134.72 56,219,565.86 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,719,514,476.97 2,473,286,249.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 559,360,560.96 351,199,153.20 应付证券清算款 - - 应付赎回款 105.91 - 应付管理人报酬 530,774.67 538,845.77 应付托管费 176,924.89 179,615.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 25,979.52 20,830.80 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 应交税费 119,228.84 142,401.46 应付利息 218,908.06 413,078.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 114,891.42 279,000.00 负债合计 560,547,374.27 352,772,924.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,999,489,966.25 1,999,491,216.37 未分配利润 6.4.7.10 159,477,136.45 121,022,108.01 所有者权益合计 2,158,967,102.70 2,120,513,324.38 负债和所有者权益总计 2,719,514,476.97 2,473,286,249.23 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0798 元，基金份额总额 1,999,489,966.25 份。 6.2 利润表 会计主体：鑫元聚利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 49,743,915.67 70,971,693.76 1.利息收入 54,869,310.10 52,806,899.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,123.06 20,756.93 债券利息收入 54,842,682.93 51,755,091.43 资产支持证券利息收入 2,126.99 562,393.81 买入返售金融资产收入 17,377.12 468,657.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,290,408.29 -1,765,168.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,286,068.03 -1,765,168.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -4,340.26 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -834,986.14 19,929,962.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 0.03 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 减：二、费用 11,288,800.65 9,766,648.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,184,497.43 3,078,995.75 2．托管费 6.4.10.2.2 1,061,499.15 1,026,331.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,050.00 12,150.00 5．利息支出 6,790,299.97 5,385,546.41 其中：卖出回购金融资产支出 6,790,299.97 5,385,546.41 6．税金及附加 108,644.66 94,418.03 7．其他费用 6.4.7.20 135,809.44 169,206.25 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 38,455,115.02 61,205,045.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 38,455,115.02 61,205,045.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鑫元聚利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,999,491,216.37 121,022,108.01 2,120,513,324.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 38,455,115.02 38,455,115.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,250.12 -86.58 -1,336.70 其中：1.基金申购款 929.67 64.33 994.00 2.基金赎回款 -2,179.79 -150.91 -2,330.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,999,489,966.25 159,477,136.45 2,158,967,102.70 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,999,490,747.22 43,452,795.29 2,042,943,542.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 61,205,045.41 61,205,045.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -139.28 3.11 -136.17 其中：1.基金申购款 1,847.23 71.70 1,918.93 2.基金赎回款 -1,986.51 -68.59 -2,055.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -50,587,108.87 -50,587,108.87 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,999,490,607.94 54,070,734.94 2,053,561,342.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鑫元聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]2234 号《关于准予鑫元聚利债券型证券投资基金注册的批复》 核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元聚利债券型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 包括认购资金利息共募集 200,063,585.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 1358 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元聚利债券型 证券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,063,586.36 份，其中认购资金利息折合 0.51 份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金 管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定，经与基 金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对赎回费相关规则 进行了调整。该修订自 2018 年 3月 31日起生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元聚利债券型证券投资基金基金合同》的有 关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、 央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期 公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基 金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号 《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会 及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：无。 6.4.8.1.2 债券交易 注：无。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.8.1.4 权证交易 注：无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,184,497.43 3,078,995.75 其中：支付销售机构的客 户维护费 4.61 5.59 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,061,499.15 1,026,331.91 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - 30,462,329.18 - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 6,448,067.25 7,121.33 2,017,492.91 20,756.91 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 559,360,560.96元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 170302 17进出 02 2019年 7月 1日 100.71 155,000 15,610,050.00 170305 17进出 05 2019年 7月 1日 100.90 930,000 93,837,000.00 180211 18国开 2019年 7月 101.20 300,000 30,360,000.00 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 11 3日 111910178 19兴业银 行 CD178 2019年 7月 3日 96.99 1,000,000 96,990,000.00 160207 16国开 07 2019年 7月 3日 99.43 800,000 79,544,000.00 160403 16农发 03 2019年 7月 3日 99.92 400,000 39,968,000.00 170305 17进出 05 2019年 7月 3日 100.90 1,084,000 109,375,600.00 111999548 19江西银 行 CD048 2019年 7月 3日 96.82 552,000 53,444,640.00 170302 17进出 02 2019年 7月 3日 100.71 745,000 75,028,950.00 合计 5,966,000 594,158,240.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1公允价值 6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为人民币 2,624,035,000.00 元，无划分为第一、三层次的余额。（于 2018 年 12月 31日，属于第二层次的余额为人民币 2,414,048,000.00元，无划分为第一、三层次的余额。） 6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 次或第三层次。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度 可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 6.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 6.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 8月 24日经本基金的基金管理人批准。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,624,035,000.00 96.49 其中：债券 2,624,035,000.00 96.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,275.00 1.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,448,067.25 0.24 8 其他各项资产 39,031,134.72 1.44 9 合计 2,719,514,476.97 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 854,696,000.00 39.59 其中：政策性金融债 854,696,000.00 39.59 4 企业债券 101,470,000.00 4.70 5 企业短期融资券 210,615,000.00 9.76 6 中期票据 1,088,688,000.00 50.43 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 368,566,000.00 17.07 9 其他 - - 10 合计 2,624,035,000.00 121.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 1 170305 17 进出 05 3,000,000 302,700,000.00 14.02 2 150216 15 国开 16 1,000,000 101,780,000.00 4.71 3 0980180 09 沪国盛债 02 1,000,000 101,470,000.00 4.70 4 160413 16 农发 13 1,000,000 99,740,000.00 4.62 5 111910178 19 兴业银行 CD178 1,000,000 96,990,000.00 4.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,031,134.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,031,134.72 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 198 10,098,434.17 1,999,457,522.29 100.00% 32,443.96 0.00% 注：目前系统仅能保留四位小数。报告期末机构投资者持有基金份额占总份额比例实际为 99.9984%，个人投资者占总份额比例实际为 0.0016%。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 22,227.30 0.0011% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 10月 27日 ）基金份额总额 200,063,586.36 本报告期期初基金份额总额 1,999,491,216.37 本报告期期间基金总申购份额 929.67 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,179.79 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,999,489,966.25 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人副总经理李雁因个人原因，不能正常履职。基金管理人已于第 一时间指定专人负责其工作。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及 基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内，基金管理人副总经理李雁因个人原因，不能正常履职。基金管理人已于第 一时间指定专人负责其工作。 2、本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中金公司 2 - - 4.00 100.00% - 方正证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 注：（1）交易单元的主要选择标准： 1）财务状况良好，经营行为规范； 2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交 易设施符合代理基金进行证券交易的需要； 3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务； 4）收取的交易佣金费率合理。 （2）交易单元的选择程序： 1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议； 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统 参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：长江证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 - - 400,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 鑫元聚利 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190101-20190630 1,999,457,522.29 0.00 0.00 1,999,457,522.29 100.00% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇 大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值 的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券 时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 人民币 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情况的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本 基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 注：目前系统仅能保留四位小数。报告期末机构投资者 1 持有基金份额占总份额比例实际为 99.9984%。 鑫元基金管理有限公司 2019 年 8月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |