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| 西部利得稳健双利债券A(675011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638680 | ||||||||
| 基金代码 | 675011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得稳健双利债券 基金主代码 675011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,527,043.89 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 下属分级基金的交易代码： 675011 675013 报告期末下属分级基金的份额总额 210,937,907.68 份 8,589,136.21 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1.资产配置策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策方向、行业和企业盈利、信用 状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分 析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影 响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调 整。 2.债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估 的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境 和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略 依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周 期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及 收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组 合管理。 3.股票配置策略 （1）新股投资策略 本基金将深度研究新股发行公司的基本价值、可比公司估值水平、近期新股发 行市盈率、二级市场走势等因素，制定相应的申购策略，并于锁定期后在控制 组合波动率的前提下择时出售，以提高基金资产的收益率水平。 （2）二级市场股票投资策略 本基金在大类资产配置基础上，进行行业配置。在个股选择方面，本基金主要 采取自下而上的精选策略，考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争 优势、盈利能力、公司治理结构、价格趋势、成长性和估值水平等多种因素, 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 精选流动性好，成长性高，估值水平低的股票进行投资。 （3）权证投资策略 本基金会结合自身资产状况审慎投资权证，主要运用价值发现和价差策略，力 图获得最佳风险调整后的收益。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,290,406.25 270,259.78 本期利润 3,359,421.19 262,172.27 加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0245 本期基金份额净值增长率 1.38% 1.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0298 0.0243 期末基金资产净值 217,213,638.67 8,797,834.39 期末基金份额净值 1.030 1.024 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得稳健双利债券 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.21% 1.02% 0.11% -1.02% 0.10% 过去三个月 -0.29% 0.22% 0.53% 0.14% -0.82% 0.08% 过去六个月 1.38% 0.17% 4.24% 0.14% -2.86% 0.03% 过去一年 4.51% 0.13% 6.65% 0.15% -2.14% -0.02% 过去三年 11.26% 0.14% 12.23% 0.12% -0.97% 0.02% 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 自基金合同 生效起至今 19.05% 0.24% 38.99% 0.17% -19.94% 0.07% 西部利得稳健双利债券 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.10% 0.21% 1.02% 0.11% -1.12% 0.10% 过去三个月 -0.39% 0.22% 0.53% 0.14% -0.92% 0.08% 过去六个月 1.19% 0.17% 4.24% 0.14% -3.05% 0.03% 过去一年 3.82% 0.13% 6.65% 0.15% -2.83% -0.02% 过去三年 9.45% 0.14% 12.23% 0.12% -2.78% 0.02% 自基金合同 生效起至今 15.25% 0.24% 38.99% 0.17% -23.74% 0.07% 注：本基金的业绩基准指数=中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 其中： 中国债券综合财富指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，沪深 300 指数作为衡量股票投资 部分的业绩基准。 中国债券综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具 有较强的代表性、权威性，并得到投资人的广泛认同，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场， 成分债券包括国债、央行票据、政策性银行金融债、企业债券等所有主要债券种类。沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性 强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =90%*(中国债券综合财富指数收益率(t)/ 中国债券综合财富指数收益率 (t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数收益率(t)/ 沪深 300 指数收益率(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；其中 t=1,2,3,… 。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864 号)批准成立于 2010 年 7 月 20 日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有 限公司合资控股，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司占比 51%，利得科技有 限公司占比 49%，注册地上海。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人旗下共管理 32 只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金 基金经 理 2016年 6月 3日 - 十三年 英国约克大学经济与金融 硕士；曾任渣打银行国际 管理培训生、诺德基金管 理有限公司研究员、上海 元普投资管理有限公司固 定收益投资总监。2015 年 5 月加入本公司，具有基 金从业资格，中国国籍。 林静 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 30 日 - 十一年 硕士毕业于上海财经大学 金融学专业，曾任东方证 券研究所研究员、国联安 基金管理有限公司高级研 究员。2016 年 11 月加入 本公司，具有基金从业资 格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自 基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险控制岗负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险控制岗及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险控制岗辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险控制岗妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年社融放量，消费和地产投资起稳，中美贸易摩擦暂时出现缓和态势，但完全解决仍需 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 时间，国内经济下行压力仍大，稳增长、稳就业相关逆周期政策陆续出台，专项债融资规模扩容， 基建投资未来将出现一定程度修复。虽然猪肉和水果价格相对去年同期有所上行，但整体来看通 胀压力不大。 央行对市场呵护有加,银行间资金面宽松充裕,但受包商事件影响,流动性分层现象仍十分严 重,信用风险偏好回落导致金融机构主动去杠杆,中小银行出现缩表趋势,低等级信用债表现趋弱, 继续看好利率债和高等级信用债中长期配置价值。 各权益指数年初以来均以反弹为主基调。MSCI 和富时指数的持续流入，进一步推升了绩优蓝 筹的估值。但同时制造业的利润增速仍然处于低位，民营企业投资清淡，宽松流动性对经济的持 续拉升仍然有待经济结构的升级。在此背景下，我们认为权益市场下半年震荡为主，以自下而上 的行业景气度为主要选股方向。 本基金在报告期内固定收益投资主要配置了流动性较好的中短久期高等级信用债，投资上采 用稳健的票息策略，配置上兼顾流动性和收益性，在严控信用风险的前提下，力争收益的最大化， 并适度使用杠杆套利操作提高收益。本基金权益投资重点放在自下而上选择行业上，看好业绩良 好、受益经济结构升级的新兴成长板块和受益通胀提升的消费、农业板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从政治局会议表态上看，“房住不炒”的政策执行预计趋严，未来房地产投资大概率趋于下行， 不利于经济增速增长。政策整体上将保持稳定，货币政策进一步宽松的可能性也在降低。中美贸 易摩擦仍将是影响市场风险偏好的主要因素,但对市场情绪的影响已开始边际趋弱。国内政策走向 和企业盈利表现才是决定未来市场走势的主要力量。在这样的经济和政策背景下，股票和债券未 来短期走势预计仍将以窄幅区间震荡为主，相对而言，股票可能表现稍弱，债券可能稍强。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均 具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的 专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业 职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金 暂未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：西部利得稳健双利债券型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,561,879.86 44,674,952.69 结算备付金 858,504.28 1,403,207.48 存出保证金 31,986.09 14,531.67 交易性金融资产 6.4.7.2 206,167,986.90 290,651,494.80 其中：股票投资 14,788,240.00 - 基金投资 - - 债券投资 191,379,746.90 290,651,494.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 68,168.64 5,005,863.01 应收利息 6.4.7.5 3,716,746.89 5,171,094.01 应收股利 - - 应收申购款 16,805.89 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 231,422,078.55 346,921,143.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,500,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 109,229.75 4,129.40 应付管理人报酬 129,895.57 240,886.91 应付托管费 37,113.02 68,824.83 应付销售服务费 2,909.04 21,810.93 应付交易费用 6.4.7.7 23,584.20 925.56 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 应交税费 511,923.64 529,292.48 应付利息 1,963.98 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,986.29 176,000.01 负债合计 5,410,605.49 1,041,870.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 219,527,043.89 340,743,640.29 未分配利润 6.4.7.10 6,484,429.17 5,135,633.25 所有者权益合计 226,011,473.06 345,879,273.54 负债和所有者权益总计 231,422,078.55 346,921,143.66 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.030 元，C 类基金份额净值 1.024 元，基 金份额总额 219,527,043.89 份，其中 A 类基金份额 210937907.68 份，C 类基金份额 8589136.21 份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得稳健双利债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 5,362,278.61 5,831,676.15 1.利息收入 5,021,016.99 7,950,137.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 388,928.95 615,596.09 债券利息收入 4,610,748.32 6,136,597.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 21,339.72 1,197,944.01 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,239,486.85 -1,713,901.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 245,136.61 781,935.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 862,060.24 -2,508,305.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 132,290.00 12,468.21 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -939,072.57 -433,426.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 40,847.34 28,866.19 减：二、费用 1,740,685.15 2,673,682.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 865,649.11 1,060,230.32 2．托管费 6.4.10.2.2 247,328.30 302,922.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 21,726.70 175,697.08 4．交易费用 6.4.7.19 89,356.24 73,205.54 5．利息支出 394,285.68 934,007.85 其中：卖出回购金融资产支出 394,285.68 934,007.85 6．税金及附加 7,326.94 15,279.17 7．其他费用 6.4.7.20 115,012.18 112,339.15 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 3,621,593.46 3,157,994.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 3,621,593.46 3,157,994.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得稳健双利债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 340,743,640.29 5,135,633.25 345,879,273.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 3,621,593.46 3,621,593.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -121,216,596.40 -2,272,797.54 -123,489,393.94 其中：1.基金申购款 56,807,691.08 1,503,036.75 58,310,727.83 2.基金赎回款 -178,024,287.48 -3,775,834.29 -181,800,121.77 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页 五、期末所有者权益 （基金净值） 219,527,043.89 6,484,429.17 226,011,473.06 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 208,387,028.34 25,113,098.35 233,500,126.69 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 3,157,994.09 3,157,994.09 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 229,083,119.13 29,196,130.06 258,279,249.19 其中：1.基金申购款 453,235,403.23 56,947,348.69 510,182,751.92 2.基金赎回款 -224,152,284.10 -27,751,218.63 -251,903,502.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - -29,285,287.31 -29,285,287.31 五、期末所有者权益 （基金净值） 437,470,147.47 28,181,935.19 465,652,082.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得稳健双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]483 号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《西部利得稳健双利债券型 证券投资基金基金合同》和《西部利得稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,460,990,933.52 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）普华永道中天 验字(2012)第 234 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得稳健双利债券型证券投 资基金基金合同》于 2012 年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,461,786,202.78 份基金份额，其中认购资金利息折合 795,269.26 份基金份额，划入基金份额 持有人账户。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；不收取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存， 各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基 金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利 得稳健双利债券型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得稳健双利债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工 具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例 不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，并保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。业绩比较基准为：中国债券综合财富 指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年8月24日报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证 交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税 应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基 金在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所 得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人 所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西部证券 7,506,218.80 10.33% - - 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 西部证券 30,401,000.00 18.59% 29,741,009.37 5.35% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 西部证券 - - 89,000,000.00 4.35% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西部证券 6,990.56 13.70% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西部证券 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 865,649.11 1,060,230.32 其中：支付销售机构的客 户维护费 8,186.08 7,829.40 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司 的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%的年 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 247,328.30 302,922.95 注：支付基金托管人 中国建设银行股份有限公司 的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得稳健双利 债券 A 西部利得稳健双利 债券 C 合计 西部利得基金 0.00 16,123.96 16,123.96 中国建设银行 0.00 3,568.05 3,568.05 西部证券 0.00 10.86 10.86 合计 0.00 19,702.87 19,702.87 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得稳健双利 债券 A 西部利得稳健双利 债券 C 合计 西部利得基金 0.00 169,909.98 169,909.98 中国建设银行 0.00 5,393.44 5,393.44 西部证券 0.00 10.81 10.81 合计 0.00 175,314.23 175,314.23 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付给西部利得基金管理有限公司 ，再由西部利得基金管理有限公司计算并支付 给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.西部利得稳健双利债券 A： 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 2.西部利得稳健双利债券 C： 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 2,561,879.86 19,905.15 3,444,029.36 29,876.70 注：1.本基金的银行存款由基金托管人建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 858504.28 元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券余额为 4,500,000.00 元。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 24,988,938.3 元，属于第二层次的余额为 181,179,048.6 元，无属于第三层 次的余额（2018 年 12 月 31 日，属于第二层次的余额为 290,651,494.8 元，无属于第一层次和第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,788,240.00 6.39 其中：股票 14,788,240.00 6.39 3 固定收益投资 191,379,746.90 82.70 其中：债券 191,379,746.90 82.70 7 银行存款和结算备付金合计 21,420,384.14 9.26 8 其他各项资产 3,833,707.51 1.66 9 合计 231,422,078.55 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,799,510.00 2.57 C 制造业 8,988,730.00 3.98 合计 14,788,240.00 6.54 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600438 通威股份 280,000 3,936,800.00 1.74 2 002714 牧原股份 59,000 3,468,610.00 1.53 3 601012 隆基股份 144,000 3,327,840.00 1.47 4 300498 温氏股份 65,000 2,330,900.00 1.03 5 000063 中兴通讯 53,000 1,724,090.00 0.76 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600438 通威股份 7,288,175.97 2.11 2 600030 中信证券 5,985,929.00 1.73 3 300498 温氏股份 5,722,555.00 1.65 4 601012 隆基股份 5,011,989.80 1.45 5 000776 广发证券 4,012,075.00 1.16 6 002714 牧原股份 3,626,580.00 1.05 7 000001 平安银行 2,763,333.44 0.80 8 000063 中兴通讯 1,763,354.00 0.51 9 601155 新城控股 1,737,561.00 0.50 10 000002 万 科Ａ 1,720,343.80 0.50 11 002234 民和股份 952,562.00 0.28 12 603156 养元饮品 850,260.00 0.25 13 002311 海大集团 656,848.00 0.19 14 600705 中航资本 514,000.00 0.15 15 300296 利亚德 491,871.00 0.14 16 601377 兴业证券 306,000.00 0.09 17 002027 分众传媒 285,500.00 0.08 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。本基金本报告期仅买入上述股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 5,426,900.00 1.57 2 000776 广发证券 4,321,588.72 1.25 3 300498 温氏股份 3,742,178.45 1.08 4 600438 通威股份 3,083,104.00 0.89 5 000001 平安银行 2,684,385.00 0.78 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页 6 000002 万 科Ａ 1,785,937.47 0.52 7 601155 新城控股 1,753,885.46 0.51 8 601012 隆基股份 1,467,460.00 0.42 9 002234 民和股份 951,540.00 0.28 10 603156 养元饮品 925,010.32 0.27 11 002311 海大集团 667,086.00 0.19 12 002714 牧原股份 613,888.71 0.18 13 600705 中航资本 515,000.00 0.15 14 300296 利亚德 504,000.00 0.15 15 601377 兴业证券 306,000.00 0.09 16 002027 分众传媒 294,500.00 0.09 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。本基金本报告期仅卖出上述股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 43,688,938.01 卖出股票收入（成交）总额 29,042,464.13 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 32,680,489.60 14.46 3 金融债券 88,456,500.00 39.14 其中：政策性金融债 48,086,000.00 21.28 4 企业债券 29,768,059.00 13.17 5 企业短期融资券 30,274,000.00 13.39 7 可转债（可交换债） 10,200,698.30 4.51 10 合计 191,379,746.90 84.68 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19 国债 01 240,000 23,980,800.00 10.61 2 018006 国开 1702 225,000 22,972,500.00 10.16 3 041800336 18 兰州城投CP001 200,000 20,184,000.00 8.93 4 136022 15 东吴债 200,000 20,144,000.00 8.91 5 170405 17 农发 05 200,000 20,070,000.00 8.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,986.09 2 应收证券清算款 68,168.64 4 应收利息 3,716,746.89 5 应收申购款 16,805.89 9 合计 3,833,707.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 西 部 利 得 稳 健 双 利 债券 A 451 467,711.55 209,100,775.07 99.13% 1,837,132.61 0.87% 西 部 利 得 稳 健 双 利 债券 C 444 19,344.90 6,281,910.23 73.14% 2,307,225.98 26.86% 合计 879 249,746.35 215,382,685.30 98.11% 4,144,358.59 1.89% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多 个级别基金份额； 2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 西部利得 稳健双利 债券 A 5,207.69 0.0025% 西部利得 稳健双利 债券 C 1,187.85 0.0138% 合计 6,395.54 0.0029% 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 西部利得稳健双利债 券 A 0 西部利得稳健双利债 券 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 西部利得稳健双利债 券 A 0 西部利得稳健双利债 券 C 0~10 合计 0~10 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双 利债券 C 基金合同生效日（2012年 6月 26日）基金份 额总额 436,857,718.40 1,024,928,484.38 本报告期期初基金份额总额 277,222,796.80 63,520,843.49 本报告期期间基金总申购份额 52,845,082.24 3,962,608.84 减:本报告期期间基金总赎回份额 119,129,971.36 58,894,316.12 本报告期期末基金份额总额 210,937,907.68 8,589,136.21 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人董事长兼法定代表人于 2019 年 3 月 8日起正式变更为何方先生。 本报告期内本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡 亚蓉为资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页 数量 成交总额的比 例 总量的比例 备注 长江证券 1 24,476,290.02 33.65% 22,794.74 44.76% - 安信证券 2 22,583,771.79 31.05% 9,718.73 19.08% - 西部证券 3 7,506,218.80 10.32% 6,990.56 13.73% - 方正证券 2 7,477,657.53 10.28% 3,189.06 6.26% - 兴业证券 2 4,737,628.00 6.51% 4,412.15 8.66% - 中银国际 4 4,482,311.00 6.16% 3,277.96 6.44% - 东北证券 2 1,467,525.00 2.02% 542.67 1.07% - 国都证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页 (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： (1)方正证券 (2)山西证券 (3)中投证券 (4)东海证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 43,826,828.70 26.79%689,900,000.00 60.66% - - 安信证券 541,849.96 0.33% - - - - 西部证券 30,401,000.00 18.59% - - - - 方正证券 50,148,886.34 30.66%438,900,000.00 38.59% - - 兴业证券 152,720.81 0.09% 8,500,000.00 0.75% - - 中银国际 8,396,443.36 5.13% - - - - 东北证券 30,100,178.85 18.40% - - - - 国都证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6 个月 180,383,417.73 - 70,383,417.73 110,000,000.00 50.11% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，其主要风险包括但不限于：信用风险、流动性风险等。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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