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| 西部利得中证500等权重指数分级A(502001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638670 | ||||||||
| 基金代码 | 502001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 39 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 39 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得中证 500 等权重指数分级 场内简称 500 等权 基金主代码 502000 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 261,701,214.35 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 下属分级基金的基金简称 西部利得中证500等权重指数分级 A 西部利得中证 500 等 权重指数分级 B 西部利得中证 500 等权重指数分级 下属分级基金场内简称: 500 等权 A 500 等权 B 500 等权 下属分级基金的交易代码 502001 502002 502000 报告期末下属分级基金份 额总额 1,521,236.00 份 1,521,236.00 份 258,658,742.35 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的 长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500 等权重指数中的成份 股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权 重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股及备选成份股的资 产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 39 页 债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情 况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综 合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合 理水平。 2、股票投资策略 （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成 及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股 发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根 据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。 在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的 股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其 他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股； 3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高； 4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的 不利行政处罚或司法诉讼； 5）预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性 较高及β值相近等原则来选择替代股票。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申 购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适 时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融 债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与 流动性优先，且兼顾收益性。 本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形 势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债 券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取 自上而下的策略构造组合，进行个券选择。 业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 下属分级基金的风险收益 特征 500 等权 A 份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征。 500 等权 B 份额具有 高风险、高预期收益 的特征。 500 等权份额为股票 型指数份额，其预期 风险大于货币市场基 金、债券型基金、混 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 39 页 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 龚小武 联系电话 021-38572888 021-52629999-212056 电子邮箱 service@westleadfund.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95561 传真 021-38572750 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 18,873,608.00 本期利润 46,671,412.47 加权平均基金份额本期利润 0.1948 本期基金份额净值增长率 20.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.6908 期末基金资产净值 232,223,919.45 期末基金份额净值 0.8874 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.14% 1.12% 0.32% 1.35% 0.82% -0.23% 过去三个月 -6.78% 1.49% -10.57% 1.76% 3.79% -0.27% 过去六个月 20.37% 1.47% 17.92% 1.74% 2.45% -0.27% 过去一年 5.17% 1.42% -2.95% 1.61% 8.12% -0.19% 过去三年 -1.17% 1.15% -19.00% 1.25% 17.83% -0.10% 自基金合同 生效起至今 -42.38% 1.68% -35.16% 1.85% -7.22% -0.17% 注：本基金的业绩基准为：中证 500 等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率（税后） *5% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 39 页 其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作 为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率 (t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864 号)批准成立于 2010 年 7 月 20 日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有 限公司合资控股，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司占比 51%，利得科技有 限公司占比 49%，注册地上海。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人旗下共管理 32 只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 盛丰衍 本基金基金经理 2016年 11月 24 日 - 5 年 复旦大学理学硕士，曾 任光大证券股份有限 公司权益投资助理、上 海光大证券资产管理 有限公司研究员、兴证 证券资产管理有限公 司量化研究员。2016 年 10 月加入本公司， 有基金从业资格，中国 国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自 基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 39 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年 A 股整体回暖，本基金作为股票指数基金净值也随之上涨。 在投资管理上，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，主要依据指数投资方法进行投资 管理。本基金于 2016 年 11 月底开始参与网下打新。2019 年基金规模维持在 2 个亿左右，符合网 下打新的沪深两市市值要求。公募基金网下打新属于 A 类投资者，新股获配中签率高于 B 类及 C 类投资者。在基金规模满足网下打新要求的前提下，本基金将继续参与网下打新，包括科创板和 主板，在指数投资的基础上追求低风险的收益增厚。我们根据日常申赎情况，对股票仓位及头寸 进行了及时且合理的安排，将跟踪误差控制在合理水平。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 39 页 优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2019 年上半年，中美贸易战升级，且有向其他领域扩散之势。美国封杀华为等中国高科 技企业，在外交领域诋毁中国形象，大幅提高中国货物关税。中国在 2018 年中美贸易战之初使用 极尽善意的策略应对美国，在非核心利益上让步，但其结果却是美国变本加厉。面对美国的霸凌 行为，中国也用多项举措回应。国务院新闻办公司发表《关于中美经贸磋商的中方立场》，一方面 向全世界揭露了美国霸凌行径已殃及全球，一方面再次阐述了中方“不想打但不怕打”立场；中 国建立“不可靠实体清单”制度，以此回应美国对华为的封锁；中国国家发改委暗示中国或用限 制稀土出口反击美国；试射了洲际导弹巨浪 3，展示中国强大军事力量。未来中美摩擦将继续扰 动 A 股。 展望 2019 年下半年，三股正向力量将托底指数，一股不确定力量将扰动指数，预计 A 股指数 震荡上行。 正向力量其一是持续流入的外资。宏观上看 A 股与国外资产相关系数并不高，并且国际资本 明显低配中国资产，随着政策持续开放，中国资产对于国际投资者越发具有吸引力。A 股逐步入 摩和入富，外资投资 A 股的比例将逐年提升。中国是世界上政治最为稳定的国家之一，拥有世界 上最多的外汇储备，拥有人类历史上最大规模的制造业，拥有最大体量的消费市场，这都是中国 资产价值所在。世界增持中国，正在路上。 正向力量其二是国内居民大类资产配置将出现拐点，长期增配股票。房地产政策调控还原其 居住属性、消弱其金融属性，地产可投资性下降，随着房地产税逐步推进，对房地产资产稳定保 值升值的预期或扭转；P2P 等保本保息高收益产品风险凸显，风险事件频发，这将降低居民对此 类资产的风险偏好；国内居民大类资产配置将逐步流入股市。 正向力量其三是改革将持续释放红利。中国经济正从高速发展向高质量发展切换，中国制造 将逐步升级为中国智造和中国创造。中国特色社会主义市场经济和加入 WTO 拥抱世界的成功改革 都曾历经坎坷和波折，如今的改革也是砥砺前行。中国深化改革的成果终将逐步提升市场风险偏 好。 扰动力量是主要是中美摩擦。2018 年中美摩擦从贸易战开始逐步升温和扩散，时至今日即使 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 39 页 中美可能阶段性达成协议但之间的分歧会一直存在，并且之间的摩擦不会因一次会议一份协议而 停止。但其对市场的边际负面影响将逐步淡化，一方面中美摩擦的利空在股市中已逐步定价，随 着市场恐美情绪相比 2018 年大为好转，对国家信心的逐步提升，股市风险偏好也将提升；另一方 面中国政府也储备了政策工具箱，以应对中美摩擦升级，起到了对冲作用。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策 略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均 具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的 专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业 职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金 暂未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 39 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,908,039.90 5,283,083.22 结算备付金 105,464.71 210,084.75 存出保证金 75,995.22 50,992.13 交易性金融资产 6.4.7.2 222,826,892.64 153,237,940.24 其中：股票投资 217,830,892.64 150,240,640.24 基金投资 - - 债券投资 4,996,000.00 2,997,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 48,348.82 应收利息 6.4.7.5 56,916.29 55,161.54 应收股利 - - 应收申购款 60,963.72 54,808.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 234,034,272.48 158,940,418.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,243,535.42 56,705.62 应付赎回款 9,483.39 7,788.21 应付管理人报酬 172,910.13 138,871.14 应付托管费 34,582.03 27,774.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 137,608.12 43,224.01 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 39 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 212,233.94 160,029.35 负债合计 1,810,353.03 434,392.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 402,381,890.35 337,255,607.58 未分配利润 6.4.7.10 -170,157,970.90 -178,749,581.26 所有者权益合计 232,223,919.45 158,506,026.32 负债和所有者权益总计 234,034,272.48 158,940,418.89 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8874 元，基金份额总额 261,701,214.35 份。 其中西部利得中证 500等权重指数分级 A的基金份额净值 1.0245 元，基金份额总额 1,521,236.00 份；西部利得中证 500 等权重指数分级 B 的基金份额净值 0.7502 元，基金份额总额 1,521,236.00 份；西部利得中证 500 等权重指数分级的基金份额净值 0.8874 元，基金份额总额 258,658,742.35 份。 6.2 利润表 会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 48,630,456.24 -26,168,815.36 1.利息收入 149,733.74 159,697.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,200.58 55,151.07 债券利息收入 50,533.16 104,546.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,667,400.90 -1,942,834.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,512,600.22 -3,505,585.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,500.00 3,686.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,147,300.68 1,559,064.02 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 39 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 27,797,804.47 -24,387,213.24 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 15,517.13 1,534.60 减：二、费用 1,959,043.77 1,931,715.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,028,987.39 1,040,792.16 2．托管费 6.4.10.2.2 205,797.52 208,158.42 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 511,740.91 498,119.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 212,517.95 184,645.75 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 46,671,412.47 -28,100,530.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 46,671,412.47 -28,100,530.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 337,255,607.58 -178,749,581.26 158,506,026.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 46,671,412.47 46,671,412.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 65,126,282.77 -38,079,802.11 27,046,480.66 其中：1.基金申购款 164,038,808.22 -76,561,871.63 87,476,936.59 2.基金赎回款 -98,912,525.45 38,482,069.52 -60,430,455.93 五、期末所有者权益（基 402,381,890.35 -170,157,970.90 232,223,919.45 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 39 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 346,175,319.33 -130,072,807.53 216,102,511.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -28,100,530.98 -28,100,530.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 42,662,806.49 -19,343,357.60 23,319,448.89 其中：1.基金申购款 44,698,194.94 -20,142,516.59 24,555,678.35 2.基金赎回款 -2,035,388.45 799,158.99 -1,236,229.46 五、期末所有者权益（基 金净值） 388,838,125.82 -177,516,696.11 211,321,429.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得 中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投 资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）普华永道中天验字(2015)第 320 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本 基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 39 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利 得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、 债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证 500 等权重指数 成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商 业银行人民币活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年8月24日报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银策 略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企 业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财 务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 39 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证 交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点， 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 39 页 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税 应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基 金在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1年 (含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所 得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人 所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 39 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 西部证券 - - 22,702,821.73 5.38% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 39 页 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 西部证券 12,061.18 4.64% 12,061.18 8.14% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,028,987.39 1,040,792.16 其中：支付销售机构的客 户维护费 6,324.99 4,046.19 注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 205,797.52 208,158.42 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 39 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 限公司 10,908,039.90 90,904.93 8,816,874.43 50,758.07 注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 105,464.71 元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔证券 2019 年 6 月 26 日 2019 年7月 5 日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019 年 6 月 27 日 2019 年7月 5 日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 39 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 217,734,312.34 元，第二层次余额为 5,092,580.3 元，无属于第三层次的余额（2018 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 149,060,419.07 元，属于第二层次的余额为 4,177,521.17 元，无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 39 页 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2018 年 12 月 31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 217,830,892.64 93.08 其中：股票 217,830,892.64 93.08 3 固定收益投资 4,996,000.00 2.13 其中：债券 4,996,000.00 2.13 7 银行存款和结算备付金合计 11,013,504.61 4.71 8 其他各项资产 193,875.23 0.08 9 合计 234,034,272.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,036,823.80 0.45 B 采矿业 10,007,686.10 4.31 C 制造业 116,305,802.32 50.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,617,829.50 3.28 E 建筑业 6,365,809.81 2.74 F 批发和零售业 16,664,283.58 7.18 G 交通运输、仓储和邮政业 8,592,170.70 3.70 H 住宿和餐饮业 707,168.00 0.30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,576,324.67 6.71 J 金融业 9,268,069.76 3.99 K 房地产业 9,889,745.13 4.26 L 租赁和商务服务业 4,949,340.22 2.13 M 科学研究和技术服务业 84,819.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 1,314,454.64 0.57 P 教育 429,039.00 0.18 Q 卫生和社会工作 266,586.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 7,008,409.00 3.02 S 综合 1,349,457.85 0.58 合计 217,433,819.08 93.63 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 39 页 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 125,063.10 0.05 C 制造业 175,430.16 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.01 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 合计 397,073.56 0.17 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600282 南钢股份 417,600 1,461,600.00 0.63 2 002195 二三四五 287,183 1,117,141.87 0.48 3 601100 恒立液压 32,100 1,007,298.00 0.43 4 600410 华胜天成 92,100 988,233.00 0.43 5 000877 天山股份 84,100 977,242.00 0.42 6 000999 华润三九 32,900 965,286.00 0.42 7 000513 丽珠集团 28,815 957,522.45 0.41 8 600260 凯乐科技 47,700 953,046.00 0.41 9 002128 露天煤业 109,700 948,905.00 0.41 10 002223 鱼跃医疗 38,355 944,300.10 0.41 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 39 页 1 600968 海油发展 35,122 124,683.10 0.05 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 4 603863 松炀资源 1,548 35,727.84 0.02 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002373 千方科技 1,561,594.00 0.99 2 300002 神州泰岳 1,235,959.00 0.78 3 000623 吉林敖东 1,134,987.00 0.72 4 002665 首航节能 1,123,632.00 0.71 5 600600 青岛啤酒 1,095,988.00 0.69 6 600062 华润双鹤 1,092,416.00 0.69 7 600884 杉杉股份 1,077,369.00 0.68 8 600141 兴发集团 1,059,854.00 0.67 9 002465 海格通信 1,044,382.00 0.66 10 002249 大洋电机 1,031,770.00 0.65 11 000969 安泰科技 1,018,016.00 0.64 12 002250 联化科技 1,015,414.00 0.64 13 002195 二三四五 1,012,838.00 0.64 14 002266 浙富控股 1,012,301.00 0.64 15 600718 东软集团 1,012,296.00 0.64 16 002489 浙江永强 1,003,375.00 0.63 17 002368 太极股份 1,002,324.00 0.63 18 002920 德赛西威 999,287.00 0.63 19 600282 南钢股份 977,892.00 0.62 20 002093 国脉科技 976,915.00 0.62 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 39 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002373 千方科技 2,133,261.00 1.35 2 000723 美锦能源 2,118,610.00 1.34 3 600600 青岛啤酒 1,778,079.00 1.12 4 002093 国脉科技 1,686,256.00 1.06 5 300002 神州泰岳 1,627,902.00 1.03 6 603000 人民网 1,584,841.00 1.00 7 000066 中国长城 1,518,410.00 0.96 8 300134 大富科技 1,443,919.00 0.91 9 600006 东风汽车 1,432,398.00 0.90 10 000990 诚志股份 1,372,578.40 0.87 11 600366 宁波韵升 1,369,578.64 0.86 12 600151 航天机电 1,350,152.00 0.85 13 000969 安泰科技 1,331,921.00 0.84 14 600155 华创阳安 1,306,357.00 0.82 15 300026 红日药业 1,242,218.00 0.78 16 600884 杉杉股份 1,171,002.00 0.74 17 600277 亿利洁能 1,164,181.00 0.73 18 300146 汤臣倍健 1,153,765.00 0.73 19 600759 洲际油气 1,151,917.00 0.73 20 601200 上海环境 1,143,759.00 0.72 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 235,022,138.58 卖出股票收入（成交）总额 213,747,490.87 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 39 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,996,000.00 2.15 10 合计 4,996,000.00 2.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19 国债 01 50,000 4,996,000.00 2.15 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 39 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，除凯乐科技在 2019 年 4 月 26 日，因未及时披露公司 重大事项，被证监会出具警示函外，其余主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,995.22 4 应收利息 56,916.29 5 应收申购款 60,963.72 9 合计 193,875.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 39 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 A 118 12,891.83 2,300.00 0.15% 1,518,936.00 99.85% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 B 429 3,546.00 500.00 0.03% 1,520,736.00 99.97% 西部利得 中证 500 等权重指 数分级 879 294,264.78 252,560,417.58 97.64% 6,098,324.77 2.36% 合计 1,328 197,064.17 252,563,217.58 96.51% 9,137,996.77 3.49% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多 个级别基金份额； 2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 西部利得中证 500 等权重指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 蔡小婉 352,600.00 23.18% 2 余晓敏 172,164.00 11.32% 3 朱俊峰 109,500.00 7.20% 4 李文刚 98,615.00 6.48% 5 王少男 96,050.00 6.31% 6 卢仕卫 81,916.00 5.38% 7 刘辉荣 79,300.00 5.21% 8 李惠莲 66,671.00 4.38% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 39 页 9 李爱和 51,900.00 3.41% 10 秦建德 51,500.00 3.39% 西部利得中证 500 等权重指数分级 B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 陈法基 320,023.00 21.04% 2 傅伟铮 180,000.00 11.83% 3 常一丹 84,400.00 5.55% 4 欧才 78,494.00 5.16% 5 王玉英 42,448.00 2.79% 6 林玉琴 34,070.00 2.24% 7 李秀莲 28,672.00 1.88% 8 高月娥 27,162.00 1.79% 9 黄健 25,000.00 1.64% 10 杨明 18,500.00 1.22% 西部利得中证 500 等权重指数分级 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 董景秋 500,000.00 33.20% 2 郭付元 98,625.00 6.55% 3 雷秀峰 85,800.00 5.70% 4 董万友 61,831.00 4.11% 5 曾亭曦 59,578.00 3.96% 6 曾子鹏 55,760.00 3.70% 7 谢丹萍 49,751.00 3.30% 8 王明辉 37,908.00 2.52% 9 王卓 32,506.00 2.16% 10 陈建红 31,449.00 2.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 西部利得中证 500 等 权重指数分级 A 0.00 0.0000% 西部利得中证 500 等 权重指数分级 B 0.00 0.0000% 西部利得中证 500 等 权重指数分级 319,821.53 0.1236% 合计 319,821.53 0.1236% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 39 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 西部利得中证 500 等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500 等 权重指数分级 B 0 西部利得中证 500 等 权重指数分级 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 西部利得中证 500 等 权重指数分级 A 0 西部利得中证 500 等 权重指数分级 B 0 西部利得中证 500 等 权重指数分级 0~10 合计 0~10 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 39 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得中证 500 等权重指数 分级 A 西部利得中证 500等权重指数 分级 B 西部利得中证 500 等权重指数 分级 基金合同生效日（2015 年 4 月 15 日）基 金份额总额 - - 202,990,676.07 本报告期期初基金份额总额 1,452,436.00 1,452,436.00 209,049,425.39 本报告期期间基金总申购份额 - - 106,688,227.97 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 64,329,418.51 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 68,800.00 68,800.00 7,250,507.50 本报告期期末基金份额总额 1,521,236.00 1,521,236.00 258,658,742.35 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 36 页 共 39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人董事长兼法定代表人于 2019 年 3 月 8日起正式变更为何方先生。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 37 页 共 39 页 例 海通证券 1 118,756,590.20 26.70% 63,095.61 24.26% - 东兴证券 2 115,617,315.07 26.00% 59,096.91 22.72% - 中信建投 2 41,441,224.83 9.32% 32,767.02 12.60% - 华创证券 2 32,511,862.04 7.31% 10,770.94 4.14% - 中泰证券 2 30,844,796.73 6.94% 25,641.13 9.86% - 招商证券 2 29,527,711.37 6.64% 21,593.68 8.30% - 广发证券 1 24,636,723.58 5.54% 18,016.81 6.93% - 光大证券 2 20,558,065.65 4.62% 16,267.80 6.25% - 太平洋证券 2 15,858,616.08 3.57% 10,011.39 3.85% - 银河证券 2 14,433,949.34 3.25% 2,328.31 0.90% - 申万宏源 2 567,000.00 0.13% 528.05 0.20% - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 38 页 共 39 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 东兴证券 2,009,849.86 40.02% - - - - 中信建投 - - - - - - 华创证券 3,012,751.23 59.98% - - - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 39 页 共 39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 >6 个 月 202,019,373.16 - 47,957,806.67 154,061,566.49 58.87% 2 3-6 个月 - 63,725,465.21 - 63,725,465.21 24.35% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为指数分级基金，其主要风险包括但不限于：中证 500 指数波动风险、流动性风险等。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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