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| 万家鑫安纯债C(003330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638638 | ||||||||
| 基金代码 | 003330 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 24日 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签 字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家鑫安纯债 基金主代码 003329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 18日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,168,811,462.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 下属分级基金的交易代码： 003329 003330 报告期末下属分级基金的份额总额 15,168,807,358.47份 4,104.27份 2.2 基金产品说明 投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主 动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线 移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不 同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各种套利的机会。在信用风 险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超 过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金, 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 姓名 兰剑 戴辉 联系电话 021-38909626 010-65169958信息披露负责人 电子邮箱 lanj@wjasset.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 95538转 4008880800 4008308003 传真 021-38909627 010-651699555 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层 （名义楼层 9层）基金管理人办公场所 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 353,827,936.49 94.69 本期利润 358,921,111.93 97.00 加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0230 本期基金份额净值增长率 2.34% 2.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0240 0.0230 期末基金资产净值 15,714,364,736.21 4,247.80 期末基金份额净值 1.0360 1.0350 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫安纯债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.61% 0.02% 0.49% 0.03% 0.12% -0.01% 过去三个月 0.92% 0.04% 0.62% 0.05% 0.30% -0.01% 过去六个月 2.34% 0.04% 1.71% 0.05% 0.63% -0.01% 过去一年 5.89% 0.04% 5.62% 0.05% 0.27% -0.01% 自基金合同 生效起至今 12.95% 0.04% 8.63% 0.07% 4.32% -0.03% 万家鑫安纯债 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 0.59% 0.02% 0.49% 0.03% 0.10% -0.01% 过去三个月 0.87% 0.04% 0.62% 0.05% 0.25% -0.01% 过去六个月 2.25% 0.04% 1.71% 0.05% 0.54% -0.01% 过去一年 5.71% 0.04% 5.62% 0.05% 0.09% -0.01% 自基金合同 生效起至今 12.33% 0.04% 8.63% 0.07% 3.70% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 注：本基金合同生效日为 2016年 9月 18日,建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符 合基金合同要求。本基金报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360号 9楼, 注册资本 1亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 （LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放 债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证 券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家 颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5年 政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券 型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政策性金融 债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、 万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资 基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、 万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵 活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型 证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜 灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵 活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资 基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、 万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈奕雯 万家安弘纯债一 年定期开放债券 型证券投资基金、 万家强化收益定 期开放债券型证 券投资基金、万家 鑫安纯债债券型 证券投资基金、万 家鑫丰纯债债券 型证券投资基金 的基金经理 2019年 2 月 19日 - 4年 清华大学金融学硕士。 2014年 7月至 2015年 3 月在上海陆家嘴国际金融 资产交易市场股份有限公 司无抵押 P2P事业部产品 部担任产品开发岗、企划 岗。2015年 3月加入万家 基金管理有限公司，2019 年 2月起担任固定收益部 基金经理。 柳发超 - 2016年 10 月 28日 2019年 3 月 1日 5年 上海财经大学风险管理与 保险硕士。2008年 7月至 2012年 11月在兴业银行 股份有限公司工作，担任 审查员职务；2012年 11 月至 2014年 3月在平安信 托有限责任公司工作，担 任信用评估师职务；2014 年 3月至 2016年 7月在国 海富兰克林基金管理有限 公司工作，担任研究员、 基金经理助理等职务； 2016年 7月进入万家基金 管理有限公司，从事债券 研究工作，自 2016年 8月 起担任固定收益部基金经 理职务。2019年 3月 1日 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 因个人原因离职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年基本面呈现冲高回落态势，核心推动因素是开年宽信用的发力，观察到信贷投放加速、 非标企稳，而货币政策维持宽松，使得社融增速明显回升。从需求端来看，一季度地产投资仍强劲， 是支撑总需求的核心力量，地方债提前发行，基建增速低位回升，但总体不及预期，制造业投资 明显下滑，与企业盈利见顶和外部环境不确定性有关。从生产端来看，上半年工业企业生产热情 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 总体高涨，一季度尤为明显，一方面一季度需求总体较好，另一方面减税降费也使得企业的生产 行为有所提前；工业品价格一季度稳中有升，也是需求偏强的一个佐证。二季度以来环境发生了 一些边际变化。首先，基本面阶段性企稳以及宽信用后宏观杠杆率的提升使得货币政策边际收紧； 其次，地产行业景气度出现下滑，地产投资 5月首次回落，拿地、新开工、销售、投资全部进入 下行通道，而年中以来地产融资政策的持续收紧使得行业景气度下滑前景进一步明确；再次，贸 易摩擦对基本面的影响进一步显性化，出口订单明显下滑，工业企业出口交货值增速持续下滑。 从生产端来看，工业品产量仍然高增，与建筑业需求阶段性仍处在高位有关，但企业盈利显著回落， 并进入去库存阶段，二季度的 PMI以及重点行业高频数据同样显示企业生产正在放缓。上半年的 通胀节奏总体符合预期。 债券市场上半年震荡为主，收益率先上后下，一季度收益率震荡但无明显主线，4月出现较 大幅度调整，与经济数据超预期有关，后随着经济数据下行以及包商事件后货币政策的边际宽松， 债券收益率呈现缓慢下行的格局。信用债走势分化，包商事件之前，中低等级的表现总体好于高 等级，信用利差显著收窄，但 6月以来随着流动性分层的持续，中低等级供需关系出现恶化，等 级利差持续走阔。 本基金上半年总体维持了中性偏长的久期和中性杠杆，持有高等级信用债和利率债为主，灵 活进行利率波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家鑫安纯债 A基金份额净值为 1.0360元，本报告期基金份额净值增长率为 2.34%；截至本报告期末万家鑫安纯债 C基金份额净值为 1.0350元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.25%；同期业绩比较基准收益率为 1.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为债券市场仍将处在牛市进程中，核心原因是基本面依然面临下行压力。 地产产业链仍然是国内总需求的核心影响因素，在建项目的施工以及低库存环境对新开工的支撑 将使得投资回落速度放慢，但不改回落趋势；贸易摩擦的影响仍在发酵过程中，制造业企业的生 产强度、企业盈利和投资仍面临较大压制；作为对冲措施的基建受制于资金来源和地方政府债务 政策向上弹性有限。这样的环境中货币环境总体仍将保持稳健中性，难以出现趋势性紧缩，而外 部流动性环境 19年以来总体比 18年友好，可见的将来预计也不会对国内货币政策形成明显制约。 总体来看债券收益率向下方向不改。信用债高低等级分化走势预计仍将持续，流动性分层、中小 银行缩表使得边缘信用债发行人的流动性压力增加，叠加盈利下滑，使得发行人信用基本面呈现 结构分化态势，进一步考虑到中低等级债券供需关系的改变，等级利差分化预计仍将持续一段时 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 间。 本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投 资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定：“基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”。 本基金报告期内未进行利润分配,符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净值低 于 5000万的情况。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对万家鑫安纯债债券型证券投 资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真 实、准确和完整。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家鑫安纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6,413,133.65 6,058,078.45 结算备付金 148,976,059.01 126,087,011.42 存出保证金 191,932.91 378,767.66 交易性金融资产 19,163,234,800.00 20,292,044,600.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 17,771,986,700.00 19,360,168,100.00 资产支持证券投资 1,391,248,100.00 931,876,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 301,669,502.73 360,403,786.34 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 19,620,485,428.30 20,784,972,243.87 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,898,097,391.95 5,092,394,295.75 应付证券清算款 1,640,536.06 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,860,558.92 3,978,011.34 应付托管费 1,286,852.97 1,326,003.79 应付销售服务费 0.60 0.62 应付交易费用 123,021.84 120,183.89 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 应交税费 532,400.57 520,273.55 应付利息 372,342.84 3,187,745.83 应付利润 - 327,647,804.02 递延所得税负债 - - 其他负债 203,338.54 280,000.00 负债合计 3,906,116,444.29 5,429,454,318.79 所有者权益： 实收基金 15,168,811,462.74 15,168,879,971.99 未分配利润 545,557,521.27 186,637,953.09 所有者权益合计 15,714,368,984.01 15,355,517,925.08 负债和所有者权益总计 19,620,485,428.30 20,784,972,243.87 注：报告截止日 2019年 6月 30日，万家鑫安纯债 A基金份额净值 1.0360元，基金份额总额 15,168,807,358.47份；万家鑫安纯债 C基金份额净值 1.0350元，基金份额总额 4,104.27份。 万家鑫安份额总额合计为 15,168,811,462.74份。 6.2 利润表 会计主体：万家鑫安纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 442,306,977.99 564,254,530.87 1.利息收入 393,186,620.93 378,816,027.94 其中：存款利息收入 984,950.96 11,998,769.23 债券利息收入 369,201,612.67 344,956,088.97 资产支持证券利息收入 22,713,197.28 20,660,119.36 买入返售金融资产收入 286,860.02 1,201,050.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,027,178.56 22,651,608.15 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 43,751,843.73 22,198,619.76 资产支持证券投资收益 275,334.83 452,988.39 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 5,093,177.75 162,786,894.78 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.75 - 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 减：二、费用 83,385,769.06 74,556,103.81 1．管理人报酬 23,131,823.53 22,713,940.91 2．托管费 7,710,607.84 7,571,313.61 3．销售服务费 3.62 5.43 4．交易费用 50,474.34 74,216.53 5．利息支出 52,067,445.22 43,656,475.49 其中：卖出回购金融资产支出 52,067,445.22 43,656,475.49 6．税金及附加 303,475.97 331,114.55 7．其他费用 121,938.54 209,037.29 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 358,921,208.93 489,698,427.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 358,921,208.93 489,698,427.06 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家鑫安纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 15,168,879,971.99 186,637,953.09 15,355,517,925.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 358,921,208.93 358,921,208.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -68,509.25 -1,640.75 -70,150.00 其中：1.基金申购款 1,868.82 26.86 1,895.68 2.基金赎回款 -70,378.07 -1,667.61 -72,045.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 15,168,811,462.74 545,557,521.27 15,714,368,984.01 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 （基金净值） 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 15,168,776,230.73 16,659,869.54 15,185,436,100.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 489,698,427.06 489,698,427.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -144.01 -0.90 -144.91 其中：1.基金申购款 5.36 - 5.36 2.基金赎回款 -149.37 -0.90 -150.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - -397,421,928.37 -397,421,928.37 五、期末所有者权益 （基金净值） 15,168,776,086.72 108,936,367.33 15,277,712,454.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证 监许可[2016]1976号文《关于准予万家鑫安纯债债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由万 家基金管理有限公司作为基金管理人于 2016年 9月 9日向社会公开募集，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2016)验字第 60778298_B10号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 9月 18日生效。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 200,007,343.60元，以 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 上实收基金（本息）合计为人民币 200,006,643.12元，折合 200,006,643.12份基金份额，其中， 万家鑫安 A份额为 200,000,143.12份，万家鑫安 C份额为 6,500.00份。本基金的基金管理人为 万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发银 行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方 政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支 持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金业绩比较基准 为： 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山 东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公 司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019年 2月 13日发布了《关 于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限 公司。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司(“广发银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 23,131,823.53 22,713,940.91 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,710,607.84 7,571,313.61 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 合计 万家基金管理有限公司 - 3.62 3.62 合计 - 3.62 3.62 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 合计 万家基金管理有限公司 - 5.43 5.43 合计 - 5.43 5.43 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金销售服务年费率为 0.20%,计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月 前 5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 广发银行股份 有限公司 - - - - 916,750,000.00 52,392.88 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交 易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 广发银行股份 有限公司 - - - - 2,943,250,000.00 973,015.78 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 万家鑫安纯债 A 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 广发银行股 份有限公司 15,168,769,767.58 100.0000% 15,168,769,767.58 100.0000% 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有 限公司 6,413,133.65 19,851.74 4,068,819.14 22,579.64 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019 年 1月 1日至 6月 30日获得的利息收入为人民币 963,545.05元（2018年 1月 1日至 6月 30日 取得的利息收入为人民币 1,122,343.56元）,2019年 6月 30日结算备付金余额为人民币 148,976,059.01元（2018年 6月 30日结算备付金余额为人民币 111,823,309.63元）。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170409 17农发 09 2019年 7 月 1日 102.34 4,300,000 440,062,000.00 170208 17国开 08 2019年 7 月 1日 103.46 2,330,000 241,061,800.00 170210 17国开 10 2019年 7 月 1日 101.40 4,700,000 476,580,000.00 150221 15国开 21 2019年 7 月 2日 100.65 1,000,000 100,650,000.00 170302 17进出 02 2019年 7 月 1日 100.71 2,000,000 201,420,000.00 170309 17进出 09 2019年 7 月 1日 102.27 150,000 15,340,500.00 170201 17国开 01 2019年 7 月 2日 101.40 2,000,000 202,800,000.00 160207 16国开 07 2019年 7 月 1日 99.43 2,500,000 248,575,000.00 合计 18,980,000 1,926,489,300.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金 融资产款余额 2,012,000,000.00元,2,012,000,000.00元卖出回购证券款于 2019年 7月 1日到 期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质 押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,163,234,800.00 97.67 其中：债券 17,771,986,700.00 90.58 资产支持证券 1,391,248,100.00 7.09 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,389,192.66 0.79 8 其他各项资产 301,861,435.64 1.54 9 合计 19,620,485,428.30 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,271,184,200.00 39.91 其中：政策性金融债 4,582,216,000.00 29.16 4 企业债券 8,766,391,500.00 55.79 5 企业短期融资券 30,117,000.00 0.19 6 中期票据 1,291,208,000.00 8.22 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,413,086,000.00 8.99 9 其他 - - 10 合计 17,771,986,700.00 113.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170210 17国开 10 4,700,000 476,580,000.00 3.03 2 1820012 18渤海银行 01 4,500,000 457,065,000.00 2.91 3 1628017 16民生银行 01 4,450,000 447,047,000.00 2.84 4 170409 17农发 09 4,300,000 440,062,000.00 2.80 5 180204 18国开 04 4,000,000 417,960,000.00 2.66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1889078 18工元 3A2 5,000,000 519,400,000.00 3.31 2 159052 光花 10A 2,500,000 251,375,000.00 1.60 3 116924 申万 1A01 1,900,000 190,000,000.00 1.21 4 159358 花呗 71A1 1,340,000 134,000,000.00 0.85 5 149909 花呗 62A1 1,000,000 101,060,000.00 0.64 6 159343 光花 11A 900,000 90,000,000.00 0.57 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 7 1789048 17杭盈 1优 先 1,000,000 50,540,000.00 0.32 8 1889305 18长融 1B 250,000 25,132,500.00 0.16 9 1789243 17华驭 7A_bc 1,500,000 15,735,000.00 0.10 10 156940 花呗 7A01 140,000 14,005,600.00 0.09 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 191,932.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 301,669,502.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 301,861,435.64 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 万家 鑫安 纯债 A 90 168,542,303.98 15,168,769,767.58 100.00% 37,590.89 0.00% 万家 鑫安 纯债 C 157 26.14 0.00 0.00% 4,104.27 100.00% 合计 241 62,941,126.40 15,168,769,767.58 100.00% 41,695.16 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 万家鑫安 纯债 A 36,806.14 0.0002% 万家鑫安 纯债 C 1,462.34 35.6297% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 38,268.48 0.0003% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 万家鑫安纯债 A 0~10 万家鑫安纯债 C 0~10 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0~10 万家鑫安纯债 A 0 万家鑫安纯债 C 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 基金合同生效日（2016年 9月 18日）基金份 额总额 200,000,143.12 6,500.00 本报告期期初基金份额总额 15,168,875,553.47 4,418.52 本报告期期间基金总申购份额 1,835.07 33.75 减:本报告期期间基金总赎回份额 70,030.07 348.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 15,168,807,358.47 4,104.27 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 例 川财证券 2 - - 104,026.16 100.00% - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 川财证券 1,722,441,414.35 100.00%143,822,500,000.00 100.00% - - 万家鑫安 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101 - 20190630 15,168,769,767.58 0.00 0.00 15,168,769,767.58 100.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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