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| 泰信中证200指数(290010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638577 | ||||||||
| 基金代码 | 290010 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信中证200指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 24日 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信中证 200指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 9日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,435,891.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资 流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数 的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 200指数中 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合和跟踪中证 200的收益表现，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -1,128,202.56 本期利润 8,535,811.70 加权平均基金份额本期利润 0.1612 本期基金份额净值增长率 21.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0677 期末基金资产净值 50,750,660.93 期末基金份额净值 0.932 1、本基金基金合同于 2011年 6月 9日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.53% 1.10% 2.61% 1.15% -0.08% -0.05% 过去三个月 -6.99% 1.53% -7.29% 1.59% 0.30% -0.06% 过去六个月 21.35% 1.57% 22.04% 1.61% -0.69% -0.04% 过去一年 -0.96% 1.54% -0.88% 1.57% -0.08% -0.03% 过去三年 -5.67% 1.13% -6.47% 1.16% 0.80% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -4.95% 1.56% -1.84% 1.56% -3.11% 0.00% 本基金业绩比较基准为：中证 200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 本基金的投资标的为中证 200 指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证 200指数收益率×95% + 商业银行活期存款 利率(税后)×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2011年 6月 9日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 占基金资产 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现 金以及到期日在 1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期：2003年 5月 23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南 三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2019年 6月底，公司有正式员工 97人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2019年 6月 30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共 21只开放式基金及 14个资产管理计划。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张彦 先生 本基金经理 兼泰信中证 基本面 400 指数分级基 金、泰信智 选成长混合 基金经理 2015年 1月 6 日 - 13年 研究生硕士。具有基 金从业资格。曾任职 于国金证券研究所、 上海从容投资管理有 限公司、万家基金管 理有限公司。2011年 6月加入泰信基金管 理有限公司，担任高 级研究员。自 2011 年 10月至 2014年 5 月任泰信中小盘精选 基金经理助理。2012 年 4月至 2015年 1 月任泰信优势增长混 合基金经理助理。自 2015年 1月 6日起同 时担任泰信中证锐联 基本面 400指数分级 基金经理；自 2017 年 11月 15日起担任 泰信智选成长混合基 金经理。 1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信中证 200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资 运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年全球经济疲软将迫使全球央行货币政策由紧转松提速，推动全球风险偏好回 暖，而国内资本市场顶层政策定位提升也较大修复了投资者 18 年以来低迷情绪，但是中美贸易 战一波三折不断反复，也导致市场先扬后抑，上半年上证综指上涨 19.45%，中小板上涨 203.75%， 创业板上涨 20.87%。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在 1.35%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.932元；本报告期基金份额净值增长率为 21.35%，业绩 比较基准收益率为 22.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济共振下行仍然是预期之内的风险，中美两国通胀的高位回落也会大概率发生，这为 全球货币政策的进一步宽松打开了窗口。美国经济产出缺口由正转负并进一步扩大，将对美元指 数构成阶段性压力。库存周期寻底之旅决定 A股趋势，流动性宽松有望带来结构性反弹行情。 展望下半年，基数效应有望为 A股全年盈利水平带来正贡献，量价下行压力下营收企稳仍存 在较大压力。下半年市场或仍将经历基本面数据及中美贸易走势的不确定性带来的阶段性风险偏 好冲击，市场机会或来自于估值回落后内部对冲政策的释放带来的风险偏好抬升以及系统性风险 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 释放后，部分逆周期行业盈利触底回升带来的估值修复机会。 从长期大国博弈的角度看，经济长期竞争力将决定资本市场的大趋势。中国保持战略定力， 坚持供给侧改革和改革开放，经济转型高质量发展将利在长远。中国的调结构将带来核心资产的 重估。科创板赋予了资本市场重新定位，长期来看中国的权益市场迎来战略新机遇。 本基金作为一只投资于中证 200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控 制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本 基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不 满 3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2019年 1月 2日至 2019年 3月 4日有连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证 200指数证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信中证 200指数证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 4,140,235.43 3,222,238.65 结算备付金 17,270.89 908.18 存出保证金 1,586.06 3,062.25 交易性金融资产 46,715,643.89 37,089,494.31 其中：股票投资 46,715,643.89 37,089,494.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 752.06 644.33 应收股利 - - 应收申购款 1,464.25 9,460.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 50,876,952.58 40,325,808.49 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,489.57 - 应付管理人报酬 28,554.32 24,678.69 应付托管费 6,118.78 5,288.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 12,552.04 19,594.50 应交税费 - - 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 54,576.94 122,173.81 负债合计 126,291.65 171,735.30 所有者权益： 实收基金 54,435,891.00 52,267,302.83 未分配利润 -3,685,230.07 -12,113,229.64 所有者权益合计 50,750,660.93 40,154,073.19 负债和所有者权益总计 50,876,952.58 40,325,808.49 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.932元，基金份额总额 54,435,891.00份。 6.2 利润表 会计主体：泰信中证 200指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 8,828,221.13 -7,711,066.25 1.利息收入 13,900.98 15,362.32 其中：存款利息收入 13,900.98 15,362.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -881,127.59 -28,506.72 其中：股票投资收益 -1,183,420.60 -384,206.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 302,293.01 355,699.90 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 9,664,014.26 -7,701,613.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 31,433.48 3,691.59 减：二、费用 292,409.43 340,501.92 1．管理人报酬 167,673.40 195,312.31 2．托管费 35,930.02 41,852.61 3．销售服务费 - - 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 4．交易费用 22,200.97 28,533.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 66,605.04 74,803.31 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 8,535,811.70 -8,051,568.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,535,811.70 -8,051,568.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证 200指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 52,267,302.83 -12,113,229.64 40,154,073.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 8,535,811.70 8,535,811.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,168,588.17 -107,812.13 2,060,776.04 其中：1.基金申购款 8,273,413.91 -953,426.47 7,319,987.44 2.基金赎回款 -6,104,825.74 845,614.34 -5,259,211.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 54,435,891.00 -3,685,230.07 50,750,660.93 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 51,801,747.09 4,576,218.56 56,377,965.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -8,051,568.17 -8,051,568.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,660,664.65 240,403.49 2,901,068.14 其中：1.基金申购款 6,307,698.45 464,006.60 6,771,705.05 2.基金赎回款 -3,647,033.80 -223,603.11 -3,870,636.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 54,462,411.74 -3,234,946.12 51,227,465.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证 200 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]第 534 号《关于核准泰信中证 200 指数证券投资基金募集的 批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 316,771,140.56 元,业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道中天验字(2011)第 228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 316,786,119.38 份基金份额,其中认购资金利息折合 14,978.82 份基金份额。本基金的基金管理 人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股 及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:中证 200 指数收益 率× 95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中 证 200指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 167,673.40 195,312.31 其中：支付销售机构的客 户维护费 35,562.10 42,417.97 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 35,930.02 41,852.61 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 期初持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 34.9700% 34.9500% 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 山东省国际信托股份有 限公司 26,439,218.54 48.5700% 26,439,218.54 50.5800% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,140,235.43 13,698.70 3,641,509.74 15,198.50 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况 6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 46,715,643.89 91.82 其中：股票 46,715,643.89 91.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,157,506.32 8.17 8 其他各项资产 3,802.37 0.01 9 合计 50,876,952.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 628,759.05 1.24 B 采矿业 1,174,439.05 2.31 C 制造业 26,239,026.79 51.70 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,076,299.10 2.12 E 建筑业 797,597.53 1.57 F 批发和零售业 1,112,945.61 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 1,759,505.84 3.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,519,120.01 6.93 J 金融业 5,993,762.00 11.81 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页 K 房地产业 2,264,874.51 4.46 L 租赁和商务服务业 424,507.76 0.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 188,432.31 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 789,014.25 1.55 R 文化、体育和娱乐业 747,360.08 1.47 S 综合 - - 合计 46,715,643.89 92.05 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600031 三一重工 74,936 980,162.88 1.93 2 002475 立讯精密 31,533 781,703.07 1.54 3 000338 潍柴动力 61,221 752,406.09 1.48 4 601012 隆基股份 32,390 748,532.90 1.47 5 601939 建设银行 85,774 638,158.56 1.26 6 002714 牧原股份 10,695 628,759.05 1.24 7 002230 科大讯飞 18,725 622,419.00 1.23 8 000661 长春高新 1,721 581,698.00 1.15 9 600570 恒生电子 8,227 560,670.05 1.10 10 600352 浙江龙盛 33,300 525,141.00 1.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药 485,368.00 1.21 2 002508 老板电器 314,771.00 0.78 3 603019 中科曙光 309,225.00 0.77 4 601108 财通证券 296,938.00 0.74 5 601012 隆基股份 271,920.51 0.68 6 000661 长春高新 269,367.00 0.67 7 601939 建设银行 253,680.00 0.63 8 600795 国电电力 253,522.00 0.63 9 000963 华东医药 251,008.00 0.63 10 000768 中航飞机 248,464.00 0.62 11 002410 广联达 248,282.00 0.62 12 600741 华域汽车 245,967.00 0.61 13 000629 攀钢钒钛 205,440.00 0.51 14 002739 万达电影 200,426.00 0.50 15 000656 金科股份 170,214.96 0.42 16 600369 西南证券 169,670.00 0.42 17 600663 陆家嘴 168,820.00 0.42 18 600352 浙江龙盛 168,387.00 0.42 19 002714 牧原股份 163,228.00 0.41 20 601838 成都银行 161,640.00 0.40 本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药 481,441.05 1.20 2 600406 国电南瑞 456,444.05 1.14 3 002508 老板电器 313,449.60 0.78 4 600795 国电电力 273,000.00 0.68 5 000661 长春高新 266,697.39 0.66 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页 6 601939 建设银行 260,391.00 0.65 7 000768 中航飞机 245,080.91 0.61 8 600352 浙江龙盛 226,335.10 0.56 9 600741 华域汽车 224,565.53 0.56 10 600739 辽宁成大 223,167.23 0.56 11 601012 隆基股份 221,665.01 0.55 12 000540 中天金融 220,084.04 0.55 13 000963 华东医药 193,935.69 0.48 14 002236 大华股份 183,309.90 0.46 15 600549 厦门钨业 169,133.00 0.42 16 002797 第一创业 167,693.76 0.42 17 000503 国新健康 155,160.96 0.39 18 603858 步长制药 151,254.20 0.38 19 002572 索菲亚 147,130.32 0.37 20 000839 中信国安 144,293.88 0.36 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,136,296.57 卖出股票收入（成交）总额 6,990,740.65 本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,586.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 752.06 5 应收申购款 1,464.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,802.37 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 488 111,548.96 47,537,351.15 87.33% 6,898,539.85 12.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100万份 （含）、100万份以上。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年 6月 9日）基金份额总额 316,786,119.38 本报告期期初基金份额总额 52,267,302.83 本报告期期间基金总申购份额 8,273,413.91 减:本报告期期间基金总赎回份额 6,104,825.74 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 54,435,891.00 总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 7,869,365.07 52.28% 7,328.88 52.82% - 华泰证券 1 7,183,243.65 47.72% 6,546.15 47.18% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中国建银投 资证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有 基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司 的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成 果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是 否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金退租交易单元:中信证券 23690，无新租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 泰信中证 200指数 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190630 26,439,218.54 0.00 0.00 26,439,218.54 48.57% 2 20190101 - 20190630 19,037,101.35 0.00 0.00 19,037,101.35 34.97% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人 提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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