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融通增辉定开债券发起式(006163)  基金公开信息
流水号 1638520
基金代码 006163
公告日期 2019-08-24
编号 2
标题 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 24日
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
(以下简称“本基金”)基金合同规定,于 2019年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。

融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通增辉定开债券发起式
基金主代码 006163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 19日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 697,150,865.08份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期内的具体投
资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策
略、资产支持证券投资策略以及中小企业私募债券投资策略等部分。开放
期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均
预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 石立平
联系电话 (0755)26948666 010-63639180
电子邮箱 service@mail.rtfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95595
传真 (0755)26935005 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益 15,069,680.57
本期利润 16,221,399.17
加权平均基金份额本期利润 0.0257
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率 3.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0283
期末基金资产净值 732,341,690.09
期末基金份额净值 1.0505
注 :1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去一个月 0.20% 0.04% 1.31% 0.22% -1.11% -0.18%
过去三个月 0.94% 0.05% -0.32% 0.29% 1.26% -0.24%
过去六个月 3.07% 0.06% 5.36% 0.30% -2.29% -0.24%
自基金合同
生效起至今
6.91% 0.06% 4.53% 0.30% 2.38% -0.24%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 7月 19日,至报告期末合同生效未满 1年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001年 5月 22日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。
截至 2019年 6月 30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资
基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投
资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投
资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债
券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合
型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基
金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投
资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收
益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置
混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主
题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦
债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通
核心价值混合型证券投资基金(QDII)(原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来)、融通超
短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金(原融通通盈保本混合型证券
投资基金转型而来)、融通通慧混合型证券投资基金(原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金转型而来)。其中,融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长
证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
朱浩然
本基金的
基金经理
2018年 7月 19日 - 7
朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,
7年证券投资从业经历,具有基金从业资
格。2012年 6月至 2015年 7月就职于华
夏基金管理有限公司机构债券投资部任
研究员,2015年 8月至 2017年 2月就职
于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资
经理。2017年 2月加入融通基金管理有
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限公司,历任固定收益部专户投资经理、
融通通颐定期开放债券型证券投资基金
基金经理、融通通和债券型证券投资基
金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理,现任融通通源短融债券
型证券投资基金基金经理、融通月月添
利定期开放债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通祺债券型证券投资基
金基金经理、融通通玺债券型证券投资
基金基金经理、融通通瑞债券型证券投
资基金基金经理、融通增辉定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理、融
通增悦债券型证券投资基金基金经理、
融通通捷债券型证券投资基金基金经
理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年开年利率债收益率快速下行,而后在各种扰动因素下,收益率整体震荡上行。1-4 月
的主线是融资大幅度增长、基本面数据边际好转、货币政策在政治局会议指向下边际转紧,10年
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国开债收益率最高上行幅度 30BP左右,而 3年以内信用债呈现了下行态势,与资金面整体宽松有
关。5 月初开始,市场对经济预期开始边际走弱,特朗普威胁加征关税,央行开启定向降准,收
益率整体下行。5 月底之后,部分低等级信用债遭到抛售,资金分层显著,货币政策在维稳思路
下维持了资金宽松,高低等级信用债分化明显,利率债收益震荡下行。
组合业绩在上半年赢得了稳步上涨,回撤整体有限。操作上,我们年初维持了 3 年以内高等
级信用债高仓位、利率债低仓位、久期中性的操作思路。临近半年末,随着市场信用债融资成本
提高,我们减持了部分低收益信用债,增持了长久期利率债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0505元;本报告期基金份额净值增长率为 3.07%,业绩
比较基准收益率为 5.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先,我们认为外需面临一定程度的压力,美国的 PMI、资本品、消费等数据均有所走弱,
其他主要国家 PMI 指数处在下滑趋势中,整体来看将对全球贸易形成拖累。另一方面,贸易摩擦
也将对出口构成压力,根据市场调研结果,加征关税对出口订单影响较大,最新的出口增速和 PMI
订单数据也可以印证。因此我们认为下半年出口面临较大压力。
投资方面,今年以来制造业投资明显下滑,主要与出口压力及工业企业利润下滑的滞后影响
有关,目前来看这个趋势尚无扭转的机会。沿着土地购置费下滑、建安适当对冲的路线,结合政
策导向和棚改目标减半,我们认为下半年房地产投资可能转为走弱。基建方面,我们认为专项债
券作为资本金有望额外拉动基建增速 3%附近,难以呈现曾经动辄 20%以上的增速,远不如
2015-2016年1.8万亿专项建设基金的力度。同时,一季度实体经济部门杠杆率提高幅度达到 5.1%。
地方政府债务管控仍旧严格,基建主要展现为托底力量,难以大幅拉升。财政方面,1-5 月公共
财政由盈余转化为赤字,为 2000年以来首次,显示支出节奏明显提前,1-5月政府性基金收入同
比下降 3.8%,其中国有土地出让收入累计同比下降 6%,1-5月财政收入同比增长 3.8%,前值 5.3%,
财政支出同比 12.5%,前值 15.2%,收入端也面临压力。
消费方面,2016-2017 年,居民杠杆快速提升,用于购买房屋及汽车,2018年经济下滑背景
下,居民消费受挫,对经济构成压力。2019年汽车消费因为基数走低开始有所复苏,整体来看,
个税降低、汽车消费刺激等政策有望托住消费。
价格方面,4月生猪存栏环比下降 2.9%,同比下降 20.8%,能繁母猪环比下降 2.5%,同比
下降 22.3%。2019 年全年猪价均有上行压力。但对于猪价压力,需要辩证看待,因为货币政策收
紧无法解决供给带来的结构性问题。我们预计 CPI年内高点在 6-7月,7-10月压力逐月减轻。
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从货币政策来看,今年集中在 TMLF+MLF+SLF+定向降准上,没有动 TMLF、MLF及 OMO利率,
与 1季度经济表现强势和 4月政治局会议定调偏紧有关。但目前经济开始边际走弱,预计三季度
价格约束亦减弱,海外货币政策处于放松通道,外围压力明显减轻,如果经济延续弱势,货币政
策空间有望打开,使用力度更大的政策工具。
因此,我们认为 3季度利率债收益率有下行基础,缺点是 1年国开与 R007、国开期限利差
等方面没有明显的优势,需做好风险收益平衡。信用债方面,流动性风险和民企质押难度加大,
需要更好地在信用、流动性、回购成本和收益之间做平衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原
则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监
察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的
估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均
具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重
大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后
及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后
方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中
研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件
以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清
算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基
金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订
服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
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(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全
保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问
题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,
对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基
金合同及实际运作情况进行处理。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《融通增辉定期开放债券型发起式证
券投资基金 2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报
告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告
等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 30,748,821.52 247,991.74
结算备付金 2,887,426.03 1,617,642.38
存出保证金 30,711.71 26,879.28
交易性金融资产 1,104,045,128.03 478,752,963.73
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
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债券投资 999,545,851.32 434,253,687.02
资产支持证券投资 104,499,276.71 44,499,276.71
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 22,855,272.49 6,760,665.68
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,160,567,359.78 487,406,142.81
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 427,278,895.07 170,810,531.73
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 240,416.31 108,308.24
应付托管费 60,104.08 27,077.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 16,005.28 14,812.36
应交税费 142,351.47 50,531.40
应付利息 396,780.00 221,591.07
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 91,117.48 50,000.00
负债合计 428,225,669.69 171,282,851.89
所有者权益:

实收基金 697,150,865.08 310,175,580.55
未分配利润 35,190,825.01 5,947,710.37
所有者权益合计 732,341,690.09 316,123,290.92
负债和所有者权益总计 1,160,567,359.78 487,406,142.81
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.0505元,基金份额总额 697,150,865.08
份。
6.2 利润表
会计主体:融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入 22,635,395.13
1.利息收入 20,956,894.49
其中:存款利息收入 43,905.81
债券利息收入 19,035,945.99
资产支持证券利息收入 1,660,035.88
买入返售金融资产收入 217,006.81
其他利息收入 -
2.投资收益 526,582.04
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 526,582.04
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 1,151,718.60
4.汇兑收益 -
5.其他收入 200.00
减:二、费用 6,413,995.96
1.管理人报酬 1,311,658.94
2.托管费 327,914.76
3.销售服务费 -
4.交易费用 10,418.84
5.利息支出 4,581,309.57
其中:卖出回购金融资产支出 4,581,309.57
6.税金及附加 72,976.37
7.其他费用 109,717.48
三、利润总额 16,221,399.17
减:所得税费用 -
四、净利润 16,221,399.17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 310,175,580.55 5,947,710.37 316,123,290.92
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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净值)
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 16,221,399.17 16,221,399.17
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数

386,975,284.53 13,021,715.47 399,997,000.00
其中:1.基金申购款 386,975,284.53 13,021,715.47 399,997,000.00
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
697,150,865.08 35,190,825.01 732,341,690.09
报表附注为财务报表的组成部分。
张帆 颜锡廉 刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人
注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页 共 22页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,311,658.94
其中:支付销售机构的客户维护费 -
注:支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 327,914.76
注:支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金合同生效日(2018年 7月 19日)持有的基金份额 10,000,527.83
期初持有的基金份额 10,177,580.55
期间申购/买入总份额 -
减:期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,177,580.55
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.46%
注: 基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行 30,748,821.52 25,079.59

注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:债券
证券
代码




成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总

备注
113028




2019-6-19 2019-7-8
新债
流通
受限
100.00 100.00 3,060 305,997.32 305,997.32 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 203,278,895.07元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量(张) 期末估值总额
101800730 18陕有色 MTN001 2019年 7月 15日 102.55 200,000 20,510,000.00
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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101801319 18冀中能源 MTN004 2019年 7月 15日 102.50 40,000 4,100,000.00
101669018 16潞安 MTN001 2019年 7月 2日 105.22 100,000 10,522,000.00
101751035 17晋能 MTN005 2019年 7月 2日 103.04 100,000 10,304,000.00
101800286 18晋能 MTN003 2019年 7月 2日 103.51 200,000 20,702,000.00
101800460 18潞安 MTN002 2019年 7月 2日 103.14 100,000 10,314,000.00
101800461 18潞安 MTN003 2019年 7月 2日 104.26 157,000 16,368,820.00
101801353 18鞍钢 MTN002 2019年 7月 2日 101.04 25,000 2,526,000.00
101801519 18津保投 MTN015 2019年 7月 2日 101.17 300,000 30,351,000.00
101900122 19济宁城投 MTN001 2019年 7月 2日 99.67 300,000 29,901,000.00
101900282 19鞍钢 MTN001 2019年 7月 2日 100.82 200,000 20,164,000.00
101800378 18津城建 MTN009 2019年 7月 4日 102.88 150,000 15,432,000.00
101900050 19津城建 MTN001B 2019年 7月 4日 99.20 200,000 19,840,000.00
101900608 19青岛城投 MTN002 2019年 7月 4日 102.23 100,000 10,223,000.00
合计 2,172,000 221,257,820.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 224,000,000.00,将于 2019年 7月 1日至 2019年 7月 4日先后到期。该类交易要
求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的
余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,104,045,128.03 95.13
其中:债券 999,545,851.32 86.13
资产支持证券 104,499,276.71 9.00
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,636,247.55 2.90
8 其他各项资产 22,885,984.20 1.97
9 合计 1,160,567,359.78 100.00
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,166,242.30 0.30
其中:政策性金融债 2,166,242.30 0.30
4 企业债券 347,275,024.20 47.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 637,661,500.00 87.07
7 可转债(可交换债) 12,443,084.82 1.70
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 999,545,851.32 136.49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 136417 16万达 02 327,110 32,969,416.90 4.50
2 143673 18伊泰 01 300,000 30,972,000.00 4.23
3 101801319 18冀中能源 MTN004 300,000 30,750,000.00 4.20
4 101801182 18铜陵有色 MTN003 300,000 30,684,000.00 4.19
5 101801519 18津保投 MTN015 300,000 30,351,000.00 4.14
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 139485 信融 05优 200,000 20,000,000.00 2.73
2 156753 开新 2优 200,000 20,000,000.00 2.73
3 149997 18建花 2A 150,000 15,000,000.00 2.05
4 139207 18首开 1A 100,000 10,000,000.00 1.37
5 156786 璀璨 8A 100,000 10,000,000.00 1.37
6 159132 蚂蚁 02A1 100,000 10,000,000.00 1.37
7 149794 金地 02A 80,000 8,000,000.00 1.09
8 149918 金地 03A 50,000 5,000,000.00 0.68
9 139071 万科 23A1 40,000 3,999,561.64 0.55
10 139059 万科 22A1 25,000 2,499,715.07 0.34
7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.7.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高
投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的
波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.7.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.2 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,711.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,855,272.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,885,984.20
7.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110046 圆通转债 2,314,600.00 0.32
2 113516 苏农转债 1,933,920.00 0.26
3 110050 佳都转债 876,190.00 0.12
4 110048 福能转债 873,219.20 0.12
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数 户均持有的基金 持有人结构
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(户) 份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比例
(%)
4 174,287,716.27 697,150,865.08 100.00 0.00 0.00
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数
量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,177,580.55 1.46 10,000,527.83 1.43 不少于三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,177,580.55 1.46 10,000,527.83 1.43 不少于三年

§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年 7月 19日)基金份额总额 309,998,527.83
本报告期期初基金份额总额 310,175,580.55
本报告期基金总申购份额 386,975,284.53
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期期末基金份额总额 697,150,865.08
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣

总量的比

天风证券 2 - - - - -
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期无交易单元变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权

成交总额
的比例
天风证券 388,067,576.60 100.00% 2,905,883,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况



持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额




(%



1 20190101-20190630 259,999,000.00 386,975,284.53 - 646,974,284.53 92.80


- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单
位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
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融通基金管理有限公司
2019年 8月 24日


基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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