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| 人保纯债一年定开债券C(005716) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638492 | ||||||||
| 基金代码 | 005716 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 24 日 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 人保纯债一年定开 基金主代码 005715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月23日 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 358,601,551.48份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 下属分级基金的交易代码 005715 005716 报告期末下属分级基金的份额总额 358,075,219.52份 526,331.96份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实 现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对 宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观 经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券 种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定 资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票 据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 4 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国人保资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕传红 张燕 联系电话 010-69009677 0755-83199084 电子邮箱 lvch@piccamc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-820-7999 95555 传真 021-50765598 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 fund.piccamc.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 本期已实现收益 9,547,341.97 10,833.67 本期利润 6,262,081.33 6,783.72 加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0113 本期基金份额净值增长率 1.28% 1.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0568 0.0514 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 5 期末基金资产净值 379,677,097.51 555,238.02 期末基金份额净值 1.0603 1.0549 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保纯债一年定开A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.34% 0.03% 0.28% 0.03% 0.06% 0.00% 过去三 个月 0.65% 0.05% -0.24% 0.06% 0.89% -0.01% 过去六 个月 1.28% 0.11% 0.24% 0.06% 1.04% 0.05% 过去一 年 5.17% 0.08% 2.82% 0.06% 2.35% 0.02% 自基金 合同生 效起至 今 6.03% 0.07% 4.12% 0.07% 1.91% 0.00% 人保纯债一年定开C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 6 ④ 过去一 个月 0.30% 0.03% 0.28% 0.03% 0.02% 0.00% 过去三 个月 0.55% 0.05% -0.24% 0.06% 0.79% -0.01% 过去六 个月 1.07% 0.11% 0.24% 0.06% 0.83% 0.05% 过去一 年 4.75% 0.08% 2.82% 0.06% 1.93% 0.02% 自基金 合同生 效起至 今 5.49% 0.07% 4.12% 0.07% 1.37% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 7 注：1、本基金基金合同于 2018年 3月 23 日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院 同意、中国保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH， 1339.HK）发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币， 具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资 计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信 托产品投资能力，具有人社部批准的企业年金投资管理人资格和国家外管局批准的经营 外汇业务资格，获选基本养老保险基金证券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受 托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、 为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。 成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探 索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控 的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 8 为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。 十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发 展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理 机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积 极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募 基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投 资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金 融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。 自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家 建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投 资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场 多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。 面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场，人保资产依托强大的资源优 势和卓越的专业团队，秉承“忠人之事，超越基准”的企业精神，坚持“诚信铸就品牌， 专业创造价值”的经营理念，不断开创市场化引领下创新驱动的专业化发展新局面，努 力将公司打造成为具有市场竞争优势的国际一流、国内领先的综合性投资理财公司。 人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司 公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号），于2017年3月 29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2019年6月30日，人保 资产旗下共管理18只基金产品，分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投 资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、 人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕 增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保 中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保 优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数 型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型 证券投资基金和人保行业轮动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 9 限 张玮 基金经理 2018- 03-23 - 9 年 中国社科院硕士。2007年7 月至2011年1月任合众人 寿保险股份有限公司信息 管理中心软件工程师，201 1年1月至2012年10月任合 众资产管理股份有限公司 交易员，2012年10月至201 4年10月任英大基金管理 有限公司交易管理部债券 交易员，2014年10月至201 6年1月任英大基金管理有 限公司交易管理部副总经 理，2016年1月至2017年3 月任英大基金管理有限公 司固定收益部基金经理。2 016年1月至2017年3月担 任英大纯债债券型证券投 资基金基金经理。2016年3 月至2017年3月任英大策 略优选混合型证券投资基 金基金经理。自2017年3月 起，加入中国人保资产管 理有限公司公募基金事业 部，自2017年9月12日起任 人保货币市场基金基金经 理，自2018年3月23日起任 人保纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理，自2018年8月30日起任 人保鑫瑞中短债债券型证 券投资基金基金经理，自2 018年12月12日起任人保 福泽纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 10 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年以来，面对经济金融运行中的新情况新变化，央行实施稳健的货币政策，适 时适度开展逆回购操作，创设央行票据互换工具（CBS）并开展首次操作，引导货币市 场利率在合理区间平稳运行，保持流动性合理充裕和货币信贷合理增长。央行继续强调 把好货币供给总闸门，不搞"大水漫灌"，对中小银行实行较低存款准备金率，确立"三 档两优"的存款准备金率新框架，疏通货币政策传导，着力解决融资难、融资贵问题。 利率债方面，一季度国内经济韧性较强，工业、服务业较快增长，投资增长加快， 消费价格涨势温和，就业形势总体稳定，利率债经历了一波上行。二季度基本面的乐观 预期得到修正，收益率开始进入下行区间。5月贸易摩擦恶化使得对基本面预期更为悲 观，利率快速下行。同时，受美国经济放缓影响，美联储表示对降息持开放态度，美债 收益率大幅下行，带动中美利差持续扩大，打开国内长债利率下行空间。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 11 信用债方面，随着宽信用的推进，信用环境较为宽松，主要集中在中高评级短端品 种上，同时在流动较为宽裕的背景下，民企融资难得问题得到一定缓解，信用债整体收 益率水平较年初出现大幅下行，信用利差接近历史低位。5月底流动性分层导致中低评 级信用债收益率有所调整，民企融资环境再次面临压力。 报告期内，本基金充分利用资金面宽松背景下较低的杠杆成本，维持当前高杠杆水 平，采取短期滚动融资的方式熨平融资成本。本基金积极参与利率债的波段交易，并主 动把握信用债短期调整后的加仓机会，选择具有配置价值的行业龙头企业，兼顾票息与 资本利得，持续为持有人带来正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为1.0603元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.28%，同期业绩比较基准收益率为0.24%；截至报告期末基金份额净值为1.0549元，本 报告期内，该类基金份额净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准收益率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，从国际环境看，全球经济增长下行风险加大，地缘政治风险依 然较大，外部经济环境总体趋紧。从国内经济形势看，部分传统支柱产业进入调整期， 制造业投资和民间投资增长有所放缓，经济增长对房地产和基建投资依赖较高，经济内 生增长动力有待进一步增强。 对于债券市场而言，长期来看，利率市场化和宏观经济增速下降将共同对利率中枢 产生影响，预计长端利率将继续呈现震荡向下的趋势。中期来看，地产投资高位回落、 出口消费乏力，而基建和社融增速短期内难以快速回升，通胀上行压力也逐步减弱。经 济基本面和政策面将共同对债券市场形成支撑。信用债方面，市场风险偏好继续下降的 趋势难改，低资质品种需求收缩，评级间利差将在上半年收缩的基础上重新走扩。 综上所述，本基金将继续采用期限匹配策略，主要配置于1年期左右中高等级信用 债，锁定高票息机会。同时，本基金将密切关注流动性变化时点，及时捕捉阶段性交易 机会，择机参与可转债打新以及长端利率债交易，以增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核 责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对 所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值 委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以 上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 12 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供 定价服务。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履 行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进 行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和 保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 13 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 239,830.05 2,517,522.86 结算备付金 4,123,221.97 4,832,449.77 存出保证金 51,528.68 21,336.68 交易性金融资产 671,968,995.78 1,033,402,827.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 649,264,349.20 1,019,484,827.00 资产支持证券投资 22,704,646.58 13,918,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 12,999,552.36 - 应收利息 15,581,272.44 22,472,292.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 704,964,401.28 1,063,246,429.02 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 324,224,985.11 446,088,002.36 应付证券清算款 - 2,142,953.77 应付赎回款 - - 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 14 应付管理人报酬 124,744.13 207,974.15 应付托管费 31,186.02 51,993.55 应付销售服务费 182.16 242.76 应付交易费用 14,191.20 18,138.04 应交税费 74,227.88 114,000.37 应付利息 174,207.90 705,304.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 88,341.35 134,000.00 负债合计 324,732,065.75 449,462,609.18 所有者权益： 实收基金 358,601,551.48 586,290,976.76 未分配利润 21,630,784.05 27,492,843.08 所有者权益合计 380,232,335.53 613,783,819.84 负债和所有者权益总计 704,964,401.28 1,063,246,429.02 注：报告截止日2019年6月30日，A类基金份额净值人民币1.0603元，C类基金份额净值 人民币1.0549元，基金份额总额358,601,551.48份，其中归属于A类基金份额为 358,075,219.52份，归属于C类基金份额为526,331.96份。 6.2 利润表 会计主体：人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年03月23日（基金合同生 效日）至2018年06月30日 一、收入 11,757,416.83 6,583,709.87 1.利息收入 18,563,549.76 7,365,039.20 其中：存款利息收入 114,476.70 213,401.79 债券利息收入 17,938,247.68 4,661,261.30 资产支持证券利息收 入 437,004.78 - 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 15 买入返售金融资产收 入 73,820.60 2,490,376.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -3,516,822.34 22,327.08 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -3,516,822.34 22,327.08 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -3,289,310.59 -803,656.41 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） - - 减：二、费用 5,488,551.78 1,786,673.75 1．管理人报酬 970,091.26 638,705.70 2．托管费 242,522.77 159,676.43 3．销售服务费 1,249.98 747.49 4．交易费用 12,378.91 5,290.47 5．利息支出 4,092,623.61 913,771.44 其中：卖出回购金融资产支出 4,092,623.61 913,771.44 6．税金及附加 57,307.49 14,399.01 7．其他费用 112,377.76 54,083.21 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 6,268,865.05 4,797,036.12 减：所得税费用 - - 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 16 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 6,268,865.05 4,797,036.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 586,290,976.7 6 27,492,843.08 613,783,819.84 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 6,268,865.05 6,268,865.05 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -227,689,425. 28 -12,130,924.0 8 -239,820,349.36 其中：1.基金申购款 47,506,009.37 2,508,785.40 50,014,794.77 2.基金赎回款 -275,195,434. 65 -14,639,709.4 8 -289,835,144.13 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 358,601,551.4 8 21,630,784.05 380,232,335.53 项 目 上年度可比期间 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 586,290,976.7 6 - 586,290,976.76 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,797,036.12 4,797,036.12 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 17 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 586,290,976.7 6 4,797,036.12 591,088,012.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王颢 ————————— 基金管理人负责人 周海 ————————— 主管会计工作负责人 沈静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人 中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保纯债一年 定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的 规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2018]301号文 批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币586,194,962.42元，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第00099号的验资报告。基金合同于2018年 3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为586,290,976.76份，其中认购资 金利息折合96,014.34份。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司，托管人为招 商银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保纯债一年定 开债券A")和C类基金份额(以下简称"人保纯债一年定开债券C")两类份额。其中，人保 纯债一年定开债券A是指不收取销售服务费的基金份额类别；人保纯债一年定开债券C是 指按照0.40%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 18 金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的 纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019 年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 19 方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其 他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征 收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定 申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股 期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红 利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一 方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 20 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年03月23日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 970,091.26 638,705.70 其中：支付销售机构的客户维护费 1,153.43 647.97 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累 计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.40%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 21 2019年01月01日 至2019年06月30 日 2018年03月23日（基金合同生 效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 242,522.77 159,676.43 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% ÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 合计 中国人保资产管理有限公司 0.00 18.15 18.15 合计 0.00 18.15 18.15 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 合计 中国人保资产管理有限公司 0.00 14.85 14.85 合计 0.00 14.85 14.85 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金不收取销 售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 22 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 人保纯债一年定开A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中国人民 人寿保险 股份有限 公司 200,049,000.00 55.8700% 200,049,000.00 34.1600% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至20 19年06月30日 上年度可比期间 2018年03月23日（基金合同生效日） 至2018年06月30日 期末余 额 当期利息 收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 239,83 0.05 74,534.85 1,788,777.01 194,151.89 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业或协议利 率计算。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 23 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 89,924,985.11元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额 011802271 18新中泰集 SCP006 2019-07-02 100.70 100,000 10,070,00 0.00 011802271 18新中泰集 SCP006 2019-07-03 100.70 100,000 10,070,00 0.00 011901015 19永煤SCP0 06 2019-07-01 100.25 160,000 16,040,00 0.00 041900094 19豫能化CP 001 2019-07-01 99.92 170,000 16,986,40 0.00 041900094 19豫能化CP 001 2019-07-02 99.92 30,000 2,997,600. 00 101553035 15冀中MTN0 02 2019-07-01 101.55 68,000 6,905,400. 00 101553035 15冀中MTN0 02 2019-07-02 101.55 30,000 3,046,500. 00 101756022 17新中泰集 MTN002 2019-07-02 101.93 100,000 10,193,00 0.00 101800091 18永煤MTN0 01 2019-07-05 104.76 100,000 10,476,00 0.00 101800461 18潞安MTN0 2019-07-01 104.26 80,000 8,340,800. 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 24 03 00 合计 938,000 95,125,70 0.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事上交所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额204,300,000.00元，于2019年7月1日、2019年7月2日、2019年7月4日、2019 年7月5日先后到期，基金从事深交所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 30,000,000.00元，于2019年7月1日、2019年7月3日、2019年7月4日、2019年7月5日先 后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押 式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回 购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第一层次的余额为人民币1,046,550.00元，第二层次的余额为人民币 648,217,799.20元，第三层次的余额为人民币22,704,646.58元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 截至本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 中属于第三层次的余额为人民币22,704,646.58元，其中交易所挂牌转让的资产支持证 券为人民币22,704,646.58元，其估值与初始投资成本一致。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 25 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 671,968,995.78 95.32 其中：债券 649,264,349.20 92.10 资产支持证券 22,704,646.58 3.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,363,052.02 0.62 8 其他各项资产 28,632,353.48 4.06 9 合计 704,964,401.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 26 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,827,000.00 5.21 其中：政策性金融债 19,827,000.00 5.21 4 企业债券 347,712,799.20 91.45 5 企业短期融资券 127,460,000.00 33.52 6 中期票据 153,218,000.00 40.30 7 可转债（可交换债） 1,046,550.00 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 649,264,349.20 170.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 136827 16国网02 300,000 29,727,000. 00 7.82 2 122329 14伊泰01 260,000 26,221,000. 00 6.90 3 136259 16龙湖03 250,000 25,205,000. 00 6.63 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 27 4 136617 16正集02 250,000 24,977,500. 00 6.57 5 136176 16绿地01 230,000 23,542,800. 00 6.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 139463 方碧46优 160,000 16,140,646. 58 4.24 2 156306 18远东3A 100,000 6,022,000.0 0 1.58 3 139159 18平安5A 100,000 542,000.00 0.14 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 28 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,528.68 2 应收证券清算款 12,999,552.36 3 应收股利 - 4 应收利息 15,581,272.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,632,353.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 542,000.00 0.14 2 110043 无锡转债 504,550.00 0.13 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 占总 持有 占总份额比例 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 29 份额 份额 比例 份额 人保 纯债 一年 定开A 526 680,751.37 357,5 51,35 1.38 99.8 5% 523,8 68.14 0.15% 人保 纯债 一年 定开C 165 3,189.89 0.00 0.00% 526,3 31.96 100.00% 合计 686 522,742.79 357,5 51,35 1.38 99.7 1% 1,05 0,20 0.10 0.29% 注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 人保纯债一年 定开A 11,104.80 0.00% 人保纯债一年 定开C 425.06 0.08% 合计 11,529.86 0.00% 注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下 属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 人保纯债一年定开 A 0~10 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 30 基金 人保纯债一年定开 C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 人保纯债一年定开 A 0~10 人保纯债一年定开 C - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 基金合同生效日(2018年03月23 日)基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 本报告期期初基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 本报告期基金总申购份额 47,503,044.75 2,964.62 减：本报告期基金总赎回份额 275,032,325.76 163,108.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 358,075,219.52 526,331.96 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 31 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 1、基金交易单元的选择标准如下： (1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东 实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交 易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； (2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； (3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领 先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领 域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报 告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力； 2、基金交易单元的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 32 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 兴业证券 452,9 80,05 8.98 89.24% 4,995, 100,00 0.00 96.43% - - - - 中信证券 54,62 5,37 6.72 10.76% 184,70 0,000. 00 3.57% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 200,04 9,000. 00 - 0.00 200,049,00 0.00 55.79% 2 20190101-20190325 200,01 1,500. 00 - 200,01 1,500. 00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 34 页 33 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审 议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已 经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提 出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中国人保资产管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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