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| 兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638436 | ||||||||
| 基金代码 | 004121 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金添利货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 兴银现金添利 基金主代码 004121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月30日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,041,040,197.00份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 余富材 龚小武 联系电话 021-20296222 021-52629999-212056 电子邮箱 yfc@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 27,122,702.88 本期利润 27,122,702.88 本期净值收益率 1.3020% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 1,041,040,197.00 期末基金份额净值 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2035% 0.0017% 0.0287% 0.0000% 0.1748% 0.0017% 过去三个月 0.6078% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.5207% 0.0016% 过去六个月 1.3020% 0.0014% 0.1734% 0.0000% 1.1286% 0.0014% 过去一年 2.8331% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.4831% 0.0015% 自基金合同生效起至今 9.2180% 0.0021% 0.8778% 0.0000% 8.3402% 0.0021% 注：1、本基金成立于2016年12月30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2016年12月30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末，本公司管理19只开放式基金，管理公募基金资产规模超300亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅峤钰 基金经理 2018年6月25日 - 8年 硕士研究生，拥有8年证券、基金行业工作经验。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。自2018年6月起担任兴银货币市场基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金基金经理。 李文程 基金经理 2018年4月11日 - 8年 硕士研究生，拥有8年保险资管、证券、基金行业工作经验。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2018年4月起担任兴银货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金的基金经理，2018年12月起担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理，2019年2月起担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至2018年10月。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书及其更新等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，债券市场基本延续了去年良好的市场氛围。1月份，央行连续两次下调存款准备金率，释放长期资金，并降低银行负债端成本。银行的超储率整体处于较高水平。流动性继续保持平稳宽松，资金价格整体保持低位。直至3月中旬，受跨季影响，存单一级利率带动二级利率小幅上行，并在当月下旬重现下行趋势。进入2季度，对固定收益市场影响最大的无疑是包商银行被接管事件。该事件带来了两方面的影响，一是同业负债破刚兑，使得金融机构的负债面临重新定价，同业存单和金融债的等级利差拉大；二是流动性出现分层，中小银行和非银出现了融资困难，而总体资金其实非常宽松。在此影响下，市场上货币基金也不同程度受到了赎回冲击。另一方面，为了缓解包商银行被接管带来的同业流动性忧虑，中国人民银行投放了大量的公开市场逆回购，也通过PSL等其他货币政策工具为中小银行提供流动性支持。在政策影响下，季末流动性整体宽松，资金价格持续下行，隔夜资金价格一度降至1%附近，高等级银行的存单价格也出现了大幅度的下行。 一季度组合采取中性偏高杠杆策略。同时积极抓住存单高点和资金紧张配置机会，在控制风险的基础上，提高组合收益。二季度组合采取灵活的杠杆及久期策略。在控制风险的基础上，提高组合收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.3020%，业绩比较基准收益率为0.1734%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2019年下半年，我们对债券市场仍然保持谨慎乐观。一方面，经济仍然面临着下行压力，房地产市场、制造业投资在下半年继续缓慢下行。另一方面，社融在中小银行负债端调整以及房地产融资收缩下，持续扩张的能力有所下降。通胀，在下半年或逐步下行。因此，整体宏观环境对债券市场依然利好。宏观政策也将保持稳健，货币市场预计依然保持平稳偏松。我们认为资金利率仍将保持低位。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 本报告期本基金应分配收益28,023,968.63元，实际分配收益28,023,968.63元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：兴银现金添利货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,274,326.32 402,459,785.25 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 718,222,768.72 2,258,527,125.35 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 718,222,768.72 2,258,527,125.35 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 360,754,501.13 478,071,077.10 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,567,563.70 14,917,017.76 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 10,000,000.00 - 资产总计 1,091,819,159.87 3,153,975,005.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 50,064,774.97 103,094,605.36 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 250,877.03 705,573.15 应付托管费 50,175.38 141,114.65 应付销售服务费 60,210.47 169,337.56 应付交易费用 6.4.7.7 53,484.98 109,859.27 应交税费 8,886.14 17,703.61 应付利息 7,220.41 57,141.44 应付利润 204,413.82 1,105,679.57 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 78,919.67 131,800.00 负债合计 50,778,962.87 105,532,814.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,041,040,197.00 3,048,442,190.85 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,041,040,197.00 3,048,442,190.85 负债和所有者权益总计 1,091,819,159.87 3,153,975,005.46 注：报告截止日2019年6月30日，兴银现金添利基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,041,040,197.00份。 利润表 会计主体：兴银现金添利货币市场基金 本报告期： 2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 32,919,855.67 372,141,921.31 1.利息收入 32,798,024.94 373,796,365.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,244,087.98 90,641,245.12 债券利息收入 23,133,119.78 218,719,257.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,420,817.18 64,435,862.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 121,830.73 -1,654,443.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 121,830.73 -1,654,443.94 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 5,797,152.79 47,260,951.33 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,537,360.28 20,079,199.86 2．托管费 6.4.10.2.2 507,472.04 4,015,840.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 608,966.41 4,819,007.88 4．交易费用 6.4.7.19 90.00 650.00 5．利息支出 2,029,897.31 18,221,420.11 其中：卖出回购金融资产支出 2,029,897.31 18,221,420.11 6．税金及附加 6,315.57 - 7．其他费用 6.4.7.20 107,051.18 124,833.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,122,702.88 324,880,969.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,122,702.88 324,880,969.98 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银现金添利货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,048,442,190.85 - 3,048,442,190.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 27,122,702.88 27,122,702.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,007,401,993.85 - -2,007,401,993.85 其中：1.基金申购款 2,362,159,015.32 - 2,362,159,015.32 2.基金赎回款 -4,369,561,009.17 - -4,369,561,009.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -27,122,702.88 -27,122,702.88 五、期末所有者权益（基金净值） 1,041,040,197.00 0.00 1,041,040,197.00 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 17,160,827,098.08 - 17,160,827,098.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 324,880,969.98 324,880,969.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,747,858,298.71 - -11,747,858,298.71 其中：1.基金申购款 20,133,382,857.03 - 20,133,382,857.03 2.基金赎回款 -31,881,241,155.74 - -31,881,241,155.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -324,880,969.98 -324,880,969.98 五、期末所有者权益（基金净值） 5,412,968,799.37 0.00 5,412,968,799.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______刘建新______ ____崔可____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 兴银现金添利货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2015〕2377号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币200,241,564.26元。《兴银现金添利货币市场基金基金合同》于2016年12月30日正式生效。本基金为货币型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银现金添利货币市场基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 - 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本报告期内未发生会计估计的变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 基金托管人 华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称“上海兴瀚”) 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,537,360.28 20,079,199.86 其中：支付销售机构的客户维护费 441.50 1,199.89 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 507,472.04 4,015,840.12 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴银基金管理有限责任公司 608,754.57 华福证券有限责任公司 211.77 兴业银行股份有限公司 0.07 合计 608,966.41 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴银基金管理有限责任公司 4,818,432.08 华福证券有限责任公司 575.81 合计 4,819,007.89 注：本基金年销售服务费率为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海兴瀚资产管理有限公司 161,288,114.37 15.49% 92,347,293.66 3.03% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 1,274,326.32 91,589.95 179,517,391.60 245,963.03 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业银行 111810275 18兴业银行CD275 公开发行 2,000,000 197,757,000.00 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 090212 09国开12 - 99.95 100,000 9,995,000.00 120412 12农发12 - 100.04 100,000 10,004,000.00 180312 18进出12 - 100.12 200,000 20,024,000.00 180410 18农发10 - 100.06 27,000 2,701,620.00 190201 19国开01 - 99.93 100,000 9,993,000.00 合计 527,000 52,717,620.00 注：截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,064,774.97元。该类交易要求本基金在回购期内持有的银行间市场交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币0元，属于第二层次的余额为人民币718,222,768.72元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 718,222,768.72 65.78 其中：债券 718,222,768.72 65.78 2 买入返售金融资产 360,754,501.13 33.04 3 银行存款和结算备付金合计 1,274,326.32 0.12 4 其他各项资产 11,567,563.70 1.06 5 合计 1,091,819,159.87 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.50 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 50,064,774.97 4.81 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 50.12 4.81 2 30天(含)—60天 40.22 - 3 60天(含)—90天 11.50 - 4 90天(含)—120天 - - 5 120天(含)—397天（含） 1.92 - 合计 103.77 4.81 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 3 金融债券 60,022,704.21 5.77 5 企业短期融资券 40,001,992.28 3.84 7 同业存单 618,198,072.23 59.38 9 合计 718,222,768.72 68.99 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111807202 18招商银行CD202 1,000,000 99,743,549.37 9.58 2 111808277 18中信银行CD277 1,000,000 99,703,463.72 9.58 3 111811192 18平安银行CD192 500,000 49,930,021.98 4.80 4 111881440 18南京银行CD093 500,000 49,928,021.71 4.80 5 111903078 19农业银行CD078 500,000 49,918,413.72 4.80 6 111809230 18浦发银行CD230 500,000 49,879,516.09 4.79 7 111809239 18浦发银行CD239 500,000 49,852,741.12 4.79 8 111815598 18民生银行CD598 500,000 49,804,065.54 4.78 9 111817188 18光大银行CD188 500,000 49,783,521.28 4.78 10 111903077 19农业银行CD077 500,000 49,702,555.71 4.77 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.0873% 报告期内偏离度的最低值 -0.0113% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0370% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内本基金正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 3 应收利息 1,567,563.70 5 其他应收款 10,000,000.00 8 合计 11,567,563.70 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 439 2,371,389.97 1,040,291,058.84 99.93% 749,138.16 0.07% 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 571,089,890.79 54.86% 2 产品 300,898,991.39 28.90% 3 其他机构 161,288,114.37 15.49% 4 产品 3,064,340.02 0.29% 5 产品 3,000,202.60 0.29% 6 产品 949,519.67 0.09% 7 个人 501,816.80 0.05% 8 个人 100,716.97 0.01% 9 个人 56,840.78 0.01% 10 个人 32,171.14 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月30日）基金份额总额 200,241,564.26 本报告期期初基金份额总额 3,048,442,190.85 本报告期期间基金总申购份额 2,362,159,015.32 减:本报告期期间基金总赎回份额 4,369,561,009.17 本报告期期末基金份额总额 1,041,040,197.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人的重大人事变动如下： 2019年2月2日，基金管理人发布了董事长变更的公告，张贵云于2019年2月1日接替陈文奇出任董事长。 2019年3月12日，基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，洪木妹于2019年3月8日起任副总经理。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 自2019年1月22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 无 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行审计。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - 新增 注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中投证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190321-20190325 505,343,901.22 3,893,327.47 509,237,228.69 0.00 0.00% 2 20190101-20190219 1,041,319,743.16 5,080,314.17 1,046,400,057.33 0.00 0.00% 3 20190307-20190630 563,656,607.66 7,433,283.13 0.00 571,089,890.79 54.86% 4 20190417-20190619 0.00 946,949,519.67 946,000,000.00 949,519.67 0.09% 5 20190515-20190630 0.00 300,898,991.39 0.00 300,898,991.39 28.90% 个人 - - - - - - - 产品 1 20190417-20190428；20190528-20190619 0.00 946,949,519.67 946,000,000.00 949,519.67 0.09% 产品 2 20190515-20190630 0.00 300,898,991.39 0.00 300,898,991.39 28.90% 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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