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| 易方达中小盘混合(11001L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638368 | ||||||||
| 基金代码 | 11001L | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达中小盘混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达中小盘混合 基金主代码 110011 交易代码 110011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月19日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,118,189,953.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 采取“自下而上”的策略，投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票，以谋求基金资产的长期增值。 业绩比较基准 45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 -106,359,697.99 本期利润 4,710,984,935.54 加权平均基金份额本期利润 1.6525 本期基金份额净值增长率 50.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 1.7930 期末基金资产净值 15,491,715,718.92 期末基金份额净值 4.9682 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 11.56% 1.44% 2.08% 1.02% 9.48% 0.42% 过去三个月 11.41% 1.78% -6.04% 1.35% 17.45% 0.43% 过去六个月 50.57% 1.74% 16.51% 1.34% 34.06% 0.40% 过去一年 21.15% 1.84% -0.63% 1.28% 21.78% 0.56% 过去三年 99.75% 1.35% -9.38% 0.97% 109.13% 0.38% 自基金合同生效起至今 467.32% 1.45% 37.71% 1.40% 429.61% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中小盘混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年6月19日至2019年6月30日） / 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为467.32%，同期业绩比较基准收益率为37.71%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张坤 本基金的基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理 2012-09-28 - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。 于博 本基金的基金经理助理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理 2018-11-08 - 6年 硕士研究生，曾任鹏华基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共62次，其中61次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，A股市场震荡上涨，沪深300指数上涨27.07%，上证综指上涨19.45%。流动性方面，整体流动性水平持续放松；宏观经济方面，在去年下半年开始持续宽松流动性的支持下，经济逐步止住了去年三、四季度下滑的趋势，呈现初步企稳的态势；股票市场方面，市场在上半年分化较为明显，食品饮料、农林牧渔、非银金融、家电等行业表现较好，而传媒、建筑、钢铁等行业表现相对落后。 本基金在上半年股票仓位略有提升，并对结构进行了调整。行业方面，降低了电子、传媒等行业的配置，增加了消费、医药、交运等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为4.9682元，本报告期份额净值增长率为50.57%，同期业绩比较基准收益率为16.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场在上半年修正了去年年底的悲观预期。展望未来，企业盈利增长成为驱动股票表现的关键因素。对短期经济的预判从来不是一件容易的事情，我们的策略是坚持和优秀的企业站在一起，相信它们穿越周期和持续创造自由现金流的能力。 站在更长的视角来看，中国经济的逐步减速是很难避免的。这对于股票市场的投资者来说却未必是坏消息，反而很可能是好消息。从海外的经验来看，行业增速放缓后，行业格局的稳固性会更强，企业家和投资者的预期会更加理性，在资本开支和竞争方面会更加谨慎，行业的竞争格局得到逐步改善，企业的利润率和周转率得到提升，从而提升企业的净资产回报率和自由现金流。 投资策略方面，本基金仍将坚持自下而上的选股策略，争取和一批中国最优秀的企业站在一起，分享这批优秀企业的成长。具体来说，坚持深度研究，选择生意模式优秀（生意本身能够产生充沛的自由现金流，并且明智的进行分配）和竞争力突出（同行中具备显著领先的地位，相比上下游有较强的议价能力）的高质量企业。在短期行业遇到不利情形时以较低的估值买入，争取获得高确信度的长期复合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达中小盘混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 405,388,633.57 293,760,652.26 结算备付金 26,686,518.15 933,944.28 存出保证金 2,967,653.74 1,192,887.06 交易性金融资产 15,169,315,465.35 8,159,829,971.74 其中：股票投资 14,667,855,465.35 7,790,925,052.55 基金投资 - - 债券投资 501,460,000.00 368,904,919.19 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 46,930,776.82 134,063,452.99 应收利息 3,413,040.24 8,245,446.05 应收股利 - - 应收申购款 152,544,097.90 16,260,515.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 15,807,246,185.77 8,614,286,869.88 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,840,681.79 应付赎回款 285,755,497.94 14,995,161.74 应付管理人报酬 17,966,711.48 10,800,265.89 应付托管费 2,994,451.90 1,800,044.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,587,444.57 2,423,924.65 应交税费 - 33.11 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,226,360.96 614,257.72 负债合计 315,530,466.85 38,474,369.23 所有者权益： 实收基金 3,118,189,953.87 2,598,992,520.87 未分配利润 12,373,525,765.05 5,976,819,979.78 所有者权益合计 15,491,715,718.92 8,575,812,500.65 负债和所有者权益总计 15,807,246,185.77 8,614,286,869.88 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值4.9682元，基金份额总额3,118,189,953.87份。 6.2 利润表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 4,830,027,717.67 306,096,634.44 1.利息收入 9,189,268.22 5,480,788.12 其中：存款利息收入 3,298,179.16 1,254,412.42 债券利息收入 4,371,534.15 4,116,290.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,519,554.91 110,085.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,290,075.20 104,503,601.42 其中：股票投资收益 -125,913,936.78 50,255,857.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,089,595.20 674,640.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 110,534,266.38 53,573,104.23 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,817,344,633.53 191,422,594.14 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 15,783,891.12 4,689,650.76 减：二、费用 119,042,782.13 58,208,442.96 1．管理人报酬 88,552,920.70 42,453,192.84 2．托管费 14,758,820.19 7,075,532.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 15,565,254.47 8,440,429.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 6.29 - 7．其他费用 165,780.48 239,288.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,710,984,935.54 247,888,191.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,710,984,935.54 247,888,191.48 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,598,992,520.87 5,976,819,979.78 8,575,812,500.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,710,984,935.54 4,710,984,935.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 519,197,433.00 1,685,720,849.73 2,204,918,282.73 其中：1.基金申购款 2,870,484,308.75 9,527,307,561.27 12,397,791,870.02 2.基金赎回款 -2,351,286,875.75 -7,841,586,711.54 -10,192,873,587.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,118,189,953.87 12,373,525,765.05 15,491,715,718.92 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,190,041,186.24 3,391,916,818.97 4,581,958,005.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 247,888,191.48 247,888,191.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 856,300,292.71 2,705,666,510.33 3,561,966,803.04 其中：1.基金申购款 1,699,189,179.82 5,270,130,095.37 6,969,319,275.19 2.基金赎回款 -842,888,887.11 -2,564,463,585.04 -3,407,352,472.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,046,341,478.95 6,345,471,520.78 8,391,812,999.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第644号《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》公开募集。基金合同于2008年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,226,705,470.21份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达中小盘股票型证券投资基金”更名为“易方达中小盘混合型证券投资基金 ”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 88,552,920.70 42,453,192.84 其中：支付销售机构的客户维护费 19,042,595.50 8,714,186.62 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,758,820.19 7,075,532.14 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广发期货有限公司 1,997,387.02 0.06% 894,208.81 0.03% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 405,388,633.57 3,137,730.08 434,323,431.25 1,208,242.72 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下发行 961 14,203.58 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 002027 分众传媒 2019-01-14 2019-07-15 大宗交易流通受限 5.05 5.22 10,000,000 50,500,000.00 52,200,000.00 - 603259 药明康德 2019-05-27 2019-11-27 大宗交易流通受限 73.33 81.82 892,045 65,413,659.85 72,987,121.90 - 000568 泸州老窖 2017-09-13 2019-09-16 非公开发行流通受限 48.00 76.39 458,333 21,999,984.00 35,012,057.87 - 注：1）泸州老窖股份有限公司于2018年7月16日（流通受限期内），向全体股东每10股派12.5元人民币现金（含税）。 2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 3）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为14,507,656,285.58元，属于第二层次的余额为661,659,179.77元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次7,791,651,234.19元，第二层次368,178,737.55元，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,667,855,465.35 92.79 其中：股票 14,667,855,465.35 92.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 501,460,000.00 3.17 其中：债券 501,460,000.00 3.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 432,075,151.72 2.73 8 其他各项资产 205,855,568.70 1.30 9 合计 15,807,246,185.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 10,957,635,582.78 70.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,292,377,772.14 14.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 166,863,829.06 1.08 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 325,700.00 0.00 L 租赁和商务服务业 52,200,000.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 255,712,289.14 1.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 759,536,991.04 4.90 R 文化、体育和娱乐业 182,806,000.00 1.18 S 综合 - - 合计 14,667,855,465.35 94.68 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000568 泸州老窖 20,096,057 1,622,329,288.79 10.47 2 000858 五粮液 13,000,000 1,533,350,000.00 9.90 3 600519 贵州茅台 1,522,514 1,498,153,776.00 9.67 4 600690 青岛海尔 81,000,071 1,400,491,227.59 9.04 5 600009 上海机场 16,500,073 1,382,376,115.94 8.92 6 002007 华兰生物 41,000,020 1,250,090,609.80 8.07 7 600004 白云机场 50,000,091 910,001,656.20 5.87 8 300015 爱尔眼科 24,500,032 758,765,991.04 4.90 9 600161 天坛生物 30,000,072 757,501,818.00 4.89 10 002032 苏泊尔 9,800,019 743,135,440.77 4.80 注：1.本报告期末本基金投资泸州老窖占基金资产净值比例超过10%，属于被动超标。 2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600690 青岛海尔 779,275,933.19 9.09 2 600004 白云机场 705,238,516.13 8.22 3 600809 山西汾酒 583,254,681.45 6.80 4 600779 水井坊 566,575,484.92 6.61 5 600161 天坛生物 457,206,897.02 5.33 6 600036 招商银行 443,548,347.53 5.17 7 002304 洋河股份 434,657,380.76 5.07 8 601318 中国平安 371,643,068.66 4.33 9 000895 双汇发展 298,902,812.54 3.49 10 002007 华兰生物 280,259,133.48 3.27 11 300015 爱尔眼科 247,371,753.21 2.88 12 603259 药明康德 245,353,080.77 2.86 13 300144 宋城演艺 191,437,643.88 2.23 14 600519 贵州茅台 179,705,025.66 2.10 15 000568 泸州老窖 157,358,029.16 1.83 16 002032 苏泊尔 142,762,744.30 1.66 17 000858 五粮液 111,126,429.25 1.30 18 002415 海康威视 107,111,193.42 1.25 19 002027 分众传媒 102,747,378.40 1.20 20 002410 广联达 84,987,611.77 0.99 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002415 海康威视 716,699,244.49 8.36 2 002027 分众传媒 436,907,687.35 5.09 3 601318 中国平安 424,753,830.85 4.95 4 600036 招商银行 420,048,999.59 4.90 5 000333 美的集团 410,960,801.33 4.79 6 000858 五粮液 369,429,380.43 4.31 7 600887 伊利股份 361,532,775.93 4.22 8 002572 索菲亚 275,218,530.12 3.21 9 000568 泸州老窖 180,972,030.28 2.11 10 002304 洋河股份 144,639,637.80 1.69 11 000895 双汇发展 133,017,966.64 1.55 12 600007 中国国贸 125,120,216.15 1.46 13 002008 大族激光 100,863,777.33 1.18 14 600519 贵州茅台 100,400,334.15 1.17 15 600779 水井坊 92,445,168.77 1.08 16 600028 中国石化 66,868,973.00 0.78 17 603288 海天味业 64,949,609.99 0.76 18 002242 九阳股份 30,161,682.30 0.35 19 600161 天坛生物 29,469,322.76 0.34 20 300144 宋城演艺 22,445,759.01 0.26 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,715,923,148.41 卖出股票收入（成交）总额 4,530,828,022.36 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 501,460,000.00 3.24 其中：政策性金融债 501,460,000.00 3.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 501,460,000.00 3.24 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 190402 19农发02 2,200,000 219,626,000.00 1.42 2 170205 17国开05 800,000 80,704,000.00 0.52 3 150313 15进出13 700,000 70,637,000.00 0.46 4 190304 19进出04 500,000 49,985,000.00 0.32 5 050203 05国开03 400,000 40,544,000.00 0.26 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,967,653.74 2 应收证券清算款 46,930,776.82 3 应收股利 - 4 应收利息 3,413,040.24 5 应收申购款 152,544,097.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,855,568.70 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000568 泸州老窖 35,012,057.87 0.23 非公开发行流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,037,381 3,005.83 502,785,332.26 16.12% 2,615,404,621.61 83.88% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,926,697.00 0.1259% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年6月19日）基金份额总额 1,226,705,470.21 本报告期期初基金份额总额 2,598,992,520.87 本报告期基金总申购份额 2,870,484,308.75 减：本报告期基金总赎回份额 2,351,286,875.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,118,189,953.87 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 1,646,994,131.88 14.65% 1,533,849.27 15.28% - 金元证券 1 671,040,535.91 5.97% 536,832.42 5.35% - 中信建投 2 4,462,787,097.45 39.69% 3,916,348.92 39.02% - 新时代证券 1 330,763,828.56 2.94% 264,610.22 2.64% - 银河证券 1 1,179,062,484.91 10.49% 1,098,059.06 10.94% - 中泰证券 1 503,295,955.13 4.48% 402,636.77 4.01% - 海通证券 1 1,206,235,595.09 10.73% 1,124,332.81 11.20% - 长城证券 1 1,244,628,622.79 11.07% 1,159,125.11 11.55% - 汇丰前海 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 金元证券 - - 2,100,000,000.00 24.42% - - 中信建投 20,672,228.70 100.00% 3,500,000,000.00 40.70% - - 新时代证券 - - - - - - 银河证券 - - 2,500,000,000.00 29.07% - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - 500,000,000.00 5.81% - - 长城证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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