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| 易方达货币E(511800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638365 | ||||||||
| 基金代码 | 511800 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,512,429,042.28份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年12月8日 下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 下属分级基金场内简称 - - 易货币 下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800 报告期末下属分级基金的份额总额 1,315,398,498.74份 27,567,182,047.78份 629,848,495.76份 注：1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。 2. 自2014年11月21日起，易方达货币市场基金增设E类份额类别，基金份额面值为100元，本报告中（除上市基金前十名持有人外）所列E类份额数据面值已折算为1元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 本期已实现收益 15,485,914.76 724,609,509.42 7,376,911.20 本期利润 15,485,914.76 724,609,509.42 7,376,911.20 本期净值收益率 1.1402% 1.2607% 1.1357% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 期末基金资产净值 1,315,398,498.74 27,567,182,047.78 629,848,495.76 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至2014年11月20日，利润分配是按月结转份额；自2014年11月21日起至今，利润分配是按日结转份额。 3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．易方达货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1867% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.1579% 0.0024% 过去三个月 0.5488% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.4615% 0.0017% 过去六个月 1.1402% 0.0017% 0.1737% 0.0000% 0.9665% 0.0017% 过去一年 2.4683% 0.0019% 0.3506% 0.0000% 2.1177% 0.0019% 过去三年 9.1492% 0.0025% 1.0550% 0.0000% 8.0942% 0.0025% 自基金合同生效起至今 54.7107% 0.0066% 14.1757% 0.0030% 40.5350% 0.0036% 2．易方达货币B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2064% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.1776% 0.0024% 过去三个月 0.6090% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.5217% 0.0017% 过去六个月 1.2607% 0.0017% 0.1737% 0.0000% 1.0870% 0.0017% 过去一年 2.7146% 0.0019% 0.3506% 0.0000% 2.3640% 0.0019% 过去三年 9.9381% 0.0025% 1.0550% 0.0000% 8.8831% 0.0025% 自基金合同生效起至今 54.7251% 0.0068% 11.5094% 0.0030% 43.2157% 0.0038% 3．易方达货币E： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1859% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.1571% 0.0024% 过去三个月 0.5465% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.4592% 0.0017% 过去六个月 1.1357% 0.0017% 0.1737% 0.0000% 0.9620% 0.0017% 过去一年 2.4594% 0.0019% 0.3506% 0.0000% 2.1088% 0.0019% 过去三年 9.1309% 0.0025% 1.0550% 0.0000% 8.0759% 0.0025% 自基金合同生效起至今 14.3724% 0.0037% 1.6201% 0.0000% 12.7523% 0.0037% 注：1.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 2.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1、易方达货币A （2005年2月2日至2019年6月30日） / 2、易方达货币B （2006年7月19日至2019年6月30日） / 3、易方达货币E （2014年11月27日至2019年6月30日） / 注：1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为54.7107%，同期业绩比较基准收益率为14.1757%。B类基金份额净值收益率为54.7251%，同期业绩比较基准收益率为11.5094%。E类基金份额净值收益率为14.3724%，同期业绩比较基准收益率为1.6201%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理（自2013年01月15日至2019年05月27日）、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年06月02日至2019年06月27日）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理 2013-04-22 - 10年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。 梁莹 本基金的基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理（自2014年09月24日至2019年05月27日）、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理 2015-02-17 - 9年 硕士研究生，曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。 易瓅 本基金的基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理（自2018年06月20日至2019年05月27日）、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达天天发货币市场基金的基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理 2018-06-20 - 9年 硕士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司高级债券交易员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共62次，其中61次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，国内债券市场收益率先下后上，对国内经济基本面预期的变化和信用风险的波动是驱动债券市场走势的核心因素。春节前，市场资金面宽松，经济下行压力较大，加之美联储加息受阻等因素的影响，国内债券市场收益率快速下行。尽管在2月份收益率出现小幅回升，总体来看，一季度债市收益率震荡下行。4月份公布的一季度经济数据表现较好，市场对通胀的预期升温，加之央行重提“把好货币总闸门”，市场对货币收紧的担忧上升，债券市场收益率上行。5月，中美贸易摩擦变化超预期，央行定向降准，债券市场收益率重回下行通道，信用利差整体收窄。5月下旬发生的银行信用风险事件推动市场风险偏好进一步下降，中低评级信用利差开始明显走阔。6月以来，经济基本面继续有利于债券市场，整体来看二季度债券市场收益率呈现先上后下的走势。货币市场收益率跟随债市大环境波动，上半年也呈现震荡下行的走势，回购利率在6月末达到了近几年来的低点。受此影响，货币市场基金收益率继续下行。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产。组合保持较短的剩余期限。总体来看，组合保持了较高的流动性和稳定的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.1402%；B类基金份额净值收益率为1.2607%；E类基金份额净值收益率为1.1357%；同期业绩比较基准收益率为0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面，虽然中美贸易摩擦为全球经济都带来了极大的不确定性，但国内经济基本面的后续走势，仍将是驱动国内债券市场的核心变量。国内经济增长尽管存在下行压力，但韧性仍在，且未来政策空间较大。在金融体系资金面仍处于相对宽松的大背景下，经济失速下行的概率较小。在此过程中，利率下行和核心资产的投资价值将值得重视。展望2019年下半年，全球经济景气下滑、货币宽松、中外利差较高、境外资金流入增多等因素都将有利于债券市场投资。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性，并将随着经济基本面或货币政策预期的调整，及时调整组合久期。基金投资类属配置将以银行同业存单、短期回购、和现金资产为主。基金管理人始终将基金资产的安全性、流动性和收益的稳定性置于对高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达货币市场基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 9,922,138,360.19 2,905,091,936.20 结算备付金 1,104,459,000.00 3,005,380,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 14,669,732,102.22 17,910,414,236.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,669,732,102.22 17,910,414,236.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,500,000,000.00 5,027,292,072.31 应收证券清算款 1,773,149,480.80 - 应收利息 15,478,664.62 40,985,417.16 应收股利 - - 应收申购款 193,081,689.51 270,892,821.69 递延所得税资产 - - 其他资产 12,500.00 12,500.00 资产总计 38,178,051,797.34 29,160,069,892.55 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,199,068,720.36 - 应付证券清算款 7,438,418,336.54 500,000,000.00 应付赎回款 1,302,749.80 33,400,804.20 应付管理人报酬 12,055,298.22 19,410,422.59 应付托管费 3,653,120.69 5,881,946.19 应付销售服务费 743,154.69 1,008,847.43 应付交易费用 567,460.37 521,919.13 应交税费 315,450.00 315,450.00 应付利息 224,712.54 - 应付利润 8,490,230.66 13,544,312.71 递延所得税负债 - - 其他负债 783,521.19 812,633.43 负债合计 8,665,622,755.06 574,896,335.68 所有者权益： 实收基金 29,512,429,042.28 28,585,173,556.87 未分配利润 - - 所有者权益合计 29,512,429,042.28 28,585,173,556.87 负债和所有者权益总计 38,178,051,797.34 29,160,069,892.55 注：报告截止日2019年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，E类基金份额净值100.0000元；基金份额总额29,512,429,042.28份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额1,315,398,498.74份，B类基金份额总额27,567,182,047.78份，E类基金份额总额629,848,495.76份，其中E类份额净值已折算为1元。 6.2 利润表 会计主体：易方达货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 931,052,194.71 1,024,118,462.59 1.利息收入 1,055,883,615.16 1,205,351,346.65 其中：存款利息收入 222,409,054.88 51,401,588.32 债券利息收入 534,745,760.03 633,851,748.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 298,728,800.25 520,098,009.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -125,089,618.32 -181,232,884.06 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -125,089,618.32 -181,232,884.06 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 258,197.87 - 减：二、费用 183,579,859.33 148,377,712.93 1．管理人报酬 99,304,534.85 83,331,782.08 2．托管费 30,092,283.25 25,252,055.15 3．销售服务费 5,410,275.36 5,481,673.50 4．交易费用 - - 5．利息支出 48,493,724.48 33,924,039.44 其中：卖出回购金融资产支出 48,493,724.48 33,924,039.44 6．税金及附加 - - 7．其他费用 279,041.39 388,162.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 747,472,335.38 875,740,749.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 747,472,335.38 875,740,749.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 28,585,173,556.87 - 28,585,173,556.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 747,472,335.38 747,472,335.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 927,255,485.41 - 927,255,485.41 其中：1.基金申购款 237,019,701,058.41 - 237,019,701,058.41 2.基金赎回款 -236,092,445,573.00 - -236,092,445,573.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -747,472,335.38 -747,472,335.38 五、期末所有者权益（基金净值） 29,512,429,042.28 - 29,512,429,042.28 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,243,113,187.87 - 25,243,113,187.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 875,740,749.66 875,740,749.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 4,909,904,008.86 - 4,909,904,008.86 其中：1.基金申购款 232,768,904,370.38 - 232,768,904,370.38 2.基金赎回款 -227,859,000,361.52 - -227,859,000,361.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -875,740,749.66 -875,740,749.66 五、期末所有者权益（基金净值） 30,153,017,196.73 - 30,153,017,196.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2004]217号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募集,首次募集规模为3,622,219,215.04份基金份额。根据基金部函[2005]26号《关于易方达货币市场基金备案确认的函》，本基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金于2006年7月18日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额；若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日。经上海证券交易所自律监管决定书［2014］655号核准同意，E类2,009,926份基金份额于2014年12月8日在上海交易所上市交易。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构、申赎业务办理机构 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 广东易方达源臻投资管理有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 99,304,534.85 83,331,782.08 其中：支付销售机构的客户维护费 5,055,339.00 1,417,622.17 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： 每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 30,092,283.25 25,252,055.15 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计 易方达基金管理有限公司 457,565.84 2,666,789.51 170,330.94 3,294,686.29 中国银行 209,428.77 624.51 - 210,053.28 广发证券 32,263.91 513.79 20,879.56 53,657.26 合计 699,258.52 2,667,927.81 191,210.50 3,558,396.83 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计 易方达基金管理有限公司 431,774.54 2,307,848.59 286,737.23 3,026,360.36 中国银行 245,293.40 878.15 - 246,171.55 广发证券 48,513.55 13,245.32 37,278.48 99,037.35 合计 725,581.49 2,321,972.06 324,015.71 3,371,569.26 注：本基金A类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提；E类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 443,071,119.68 - 4,993,800,000.00 983,878.36 - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 595,944,000.45 - - - 1,104,470,000.00 185,579.58 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广东省易方达教育基金会 858,167.91 0.07% 848,093.10 0.06% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广东易方达源臻投资管理有限公司 12,541,118.61 0.05% 12,379,064.09 0.05% 易方达资产管理有限公司 20,790,761.66 0.08% 45,863,683.54 0.17% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达货币E 无。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 9,922,138,360.19 201,697,339.44 26,960,581.89 23,054,160.64 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 中国银行、广发证券 108602 国开1704 分销 2,000,000 203,060,000.00 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,199,068,720.36元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111909029 19浦发银行CD029 2019-07-01 98.50 1,030,000 101,452,858.44 111914002 19江苏银行CD002 2019-07-01 98.89 5,430,000 536,970,825.22 111918151 19华夏银行CD151 2019-07-01 99.06 4,250,000 421,014,749.10 111908017 19中信银行CD017 2019-07-03 98.52 2,300,000 226,602,087.87 合计 13,010,000 1,286,040,520.63 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为14,669,732,102.22元，无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日：第二层次17,910,414,236.10元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,669,732,102.22 38.42 其中：债券 14,669,732,102.22 38.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,500,000,000.00 27.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,026,597,360.19 28.88 4 其他各项资产 1,981,722,334.93 5.19 5 合计 38,178,051,797.34 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.64 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,199,068,720.36 4.06 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 1 2019-06-25 25.84 遭遇大额赎回 发生日后3个交易日 2 2019-06-26 35.76 遭遇大额赎回 发生日后2个交易日 3 2019-06-27 36.02 遭遇大额赎回 发生日后1个交易日 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 78.95 29.27 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 1.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 32.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 128.66 29.27 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 251,795,808.75 0.85 其中：政策性金融债 251,795,808.75 0.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 14,417,936,293.47 48.85 8 其他 - - 9 合计 14,669,732,102.22 49.71 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111918151 19华夏银行CD151 20,000,000 1,981,245,878.10 6.71 2 111806270 18交通银行CD270 9,500,000 930,026,019.58 3.15 3 111909022 19浦发银行CD022 8,900,000 876,199,763.15 2.97 4 111906034 19交通银行CD034 8,000,000 786,819,001.63 2.67 5 111914002 19江苏银行CD002 6,000,000 593,337,928.42 2.01 6 111806269 18交通银行CD269 6,000,000 587,269,311.04 1.99 7 111803195 18农业银行CD195 5,700,000 559,587,918.36 1.90 8 111918033 19华夏银行CD033 5,000,000 492,197,398.85 1.67 9 111910058 19兴业银行CD058 4,000,000 393,274,868.18 1.33 10 111906004 19交通银行CD004 3,000,000 296,244,240.69 1.00 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 11 报告期内偏离度的最高值 0.4467% 报告期内偏离度的最低值 0.1065% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1850% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.218交通银行CD270（代码：111806270）、19交通银行CD034（代码：111906034）、18交通银行CD269（代码：111806269）、19交通银行CD004（代码：111906004）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币130万元。2018年10月18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规事实，责令改正，并处34万元罚款。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。 19浦发银行CD022（代码：111909022）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币170万元。 19兴业银行CD058（代码：111910058）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2018年10月16日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处35万元罚款。 18农业银行CD195（代码：111803195）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019年5月7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心2016年9月至2017年6月间部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规事实，责令改正，并处罚款50万元。 19江苏银行CD002（代码：111914002）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019年1月25日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力的违法违规事实，对江苏银行股份有限公司处以人民币90万元行政罚款。 本基金投资18交通银行CD270、19交通银行CD034、18交通银行CD269、19交通银行CD004、19浦发银行CD022、19兴业银行CD058、18农业银行CD195、19江苏银行CD002的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18交通银行CD270、19交通银行CD034、18交通银行CD269、19交通银行CD004、19浦发银行CD022、19兴业银行CD058、18农业银行CD195、19江苏银行CD002外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,773,149,480.80 3 应收利息 15,478,664.62 4 应收申购款 193,081,689.51 5 其他应收款 12,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,981,722,334.93 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达货币A 115,897 11,349.72 350,106,573.52 26.62% 965,291,925.22 73.38% 易方达货币B 174 158,432,080.73 27,174,188,677.35 98.57% 392,993,370.43 1.43% 易方达货币E 2,205 285,645.58 302,168,060.69 47.97% 327,680,435.07 52.03% 合计 118,276 249,521.70 27,826,463,311.56 94.29% 1,685,965,730.72 5.71% 8.2期末上市基金前十名持有人 易方达货币E 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙） 2,070,474.00 32.88% 2 中信建投（国际）金融控股有限公司－客户资产 175,398.00 2.79% 3 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 167,119.00 2.65% 4 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 111,827.00 1.78% 5 浙江华睿蓝石投资有限公司 105,926.00 1.68% 6 朱克锋 85,638.00 1.36% 7 田玲娜 78,658.00 1.25% 8 王胜利 57,404.00 0.91% 9 李玲 55,797.00 0.89% 10 长安银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 52,529.00 0.83% 注：本表统计的上市基金前十名持有人为场内E类份额持有人。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 7,070,482,726.49 23.96% 2 银行类机构 2,011,523,268.79 6.82% 3 银行类机构 1,538,992,938.19 5.21% 4 其他机构 1,519,521,534.96 5.15% 5 基金类机构 1,100,000,000.00 3.73% 6 银行类机构 1,003,125,885.62 3.40% 7 券商类机构 516,749,401.71 1.75% 8 银行类机构 510,480,114.58 1.73% 9 基金类机构 509,499,118.48 1.73% 10 其他机构 502,726,981.41 1.70% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达货币A 772,534.35 0.0587% 易方达货币B 0.00 0.0000% 易方达货币E 0.00 0.0000% 合计 772,534.35 0.0026% 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达货币A 0~10 易方达货币B 0 易方达货币E 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达货币A 0~10 易方达货币B 0 易方达货币E 0 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 基金合同生效日（2005年2月2日）基金份额总额 3,622,219,215.04 - - 本报告期期初基金份额总额 1,426,343,170.67 26,491,015,422.64 667,814,963.56 本报告期基金总申购份额 2,303,463,852.22 234,701,986,298.34 14,250,907.85 减：本报告期基金总赎回份额 2,414,408,524.15 233,625,819,673.20 52,217,375.65 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 1,315,398,498.74 27,567,182,047.78 629,848,495.76 注：A类和B类总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,891,091,000,000.00 99.97% - - 平安证券 - - 500,000,000.00 0.03% - - 申万宏源 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年01月03日~2019年01月09日,2019年01月25日~2019年02月14日,2019年02月20日,2019年02月22日~2019年04月10日,2019年04月15日~2019年06月30日 92,377,771.70 14,978,104,954.79 8,000,000,000.00 7,070,482,726.49 23.96% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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