上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达裕鑫债券C(003134)  基金公开信息
流水号 1638309
基金代码 003134
公告日期 2019-08-24
编号 2
标题 易方达裕鑫债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达裕鑫债券

基金主代码
003133

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年9月5日

基金管理人
易方达基金管理有限公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
91,704,862.56份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C

下属分级基金的交易代码
003133
003134

报告期末下属分级基金的份额总额
32,958,992.18份
58,745,870.38份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
易方达基金管理有限公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
张南
张燕


联系电话
020-85102688
0755-83199084


电子邮箱
service@efunds.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
400 881 8088
95555

传真
020-85104666
0755-83195201

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)


易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C

本期已实现收益
2,911,738.01
273,237.21

本期利润
3,395,307.83
-176,519.41

加权平均基金份额本期利润
0.0705
-0.0055

本期基金份额净值增长率
11.02%
11.44%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)


易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C

期末可供分配基金份额利润
0.0041
0.0124

期末基金资产净值
35,495,509.33
63,718,154.26

期末基金份额净值
1.0770
1.0846

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕鑫债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.98%
0.54%
1.04%
0.16%
-0.06%
0.38%

过去三个月
-1.47%
0.68%
-0.27%
0.21%
-1.20%
0.47%

过去六个月
11.02%
0.74%
4.06%
0.22%
6.96%
0.52%

过去一年
15.65%
0.52%
3.98%
0.22%
11.67%
0.30%

过去三年
-
-
-
-
-
-

自基金合同生效起至今
11.69%
0.39%
2.16%
0.17%
9.53%
0.22%

易方达裕鑫债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.96%
0.54%
1.04%
0.16%
-0.08%
0.38%

过去三个月
-1.55%
0.68%
-0.27%
0.21%
-1.28%
0.47%

过去六个月
11.44%
0.74%
4.06%
0.22%
7.38%
0.52%

过去一年
16.01%
0.52%
3.98%
0.22%
12.03%
0.30%

过去三年
-
-
-
-
-
-

自基金合同生效起至今
11.46%
0.39%
2.16%
0.17%
9.30%
0.22%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕鑫债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年9月5日至2019年6月30日)
易方达裕鑫债券A
/
易方达裕鑫债券C
/
注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为11.69%,C类基金份额净值增长率为11.46%,同期业绩比较基准收益率为2.16%。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张清华
本基金的基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、混合资产投资部总经理
2016-09-05
-
12年
硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张磊
本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理(自2015年06月13日至2019年01月03日)、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理(自2011年12月01日至2019年01月03日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2018年01月30日至2019年02月01日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理(自2013年11月14日至2019年01月03日)、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理(自2014年09月10日至2019年01月03日)、固定收益组合管理部负责人
2016-12-03
2019-01-04
15年
硕士研究生,曾任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理助理、固定收益部投资经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。

张凯頔
本基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理(自2018年11月16日至2019年01月18日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理
2016-09-09
-
8年
硕士研究生,曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员。

韩阅川
本基金的基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理(自2019年05月27日至2019年06月25日)
2019-01-04
-
8年
硕士研究生,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共62次,其中61次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,利率债收益率总体先震荡上行后震荡下行,信用债收益率则经历了先下后上再下的过程,信用利差整体趋于收敛。整体来看经济预期和信用环境变化是核心驱动因素。春节前长端收益率整体震荡,主要受权益市场压制;2月中旬公布的1月社融超预期回升后,债市出现调整;随着2月社融的回落,债市又有所反弹。4月公布的一季度经济数据较好、叠加通胀预期升温,央行重提“把好货币总闸门”、对货币收紧担忧上升,推动长端收益率上行。5月,中美贸易摩擦超预期变化、央行定向降准等,推动长端收益率重回下行通道,信用利差整体收敛;随后包商事件持续发酵,市场风险偏好进一步下降,中低评级和民企信用利差开始明显走阔。6月以来,经济基本面继续有利于债市,但政策预期、地方债供给放量等,对债市产生一定干扰。
2019年上半年,权益市场波动较大,国内对于盈利见底回升的预期、逆周期政策的力度以及中美贸易谈判的进展,是影响市场指数波动的主要因素。春节前外资带动下的北向资金净流入超过600亿元,随后叠加财政政策在一季度加大发力、3月份M2数据超预期,国内资金也加快跟进,2月底3月初日成交额均在万亿左右,出现放量急涨行情,上证指数一度接近3300点位置。4月初,国内政策有收紧倾向,资本市场对交易的监管也趋严,市场的宽松预期落空,再加上经济难超预期、1季报整体孱弱,导致指数出现一定幅度的调整;5月初,中美贸易摩擦升级,市场进一步调整,上证指数一度逼近2800点。2季度末,内外部环境有一些积极的因素,包括美联储降息预期提升、人民币汇率止跌、专项债相关政策、中美元首互通电话以及资本市场改革等,带动市场情绪和风险偏好有所提升,市场出现小幅反弹。整体结构上仍以优质消费白马蓝筹类品种占优。
上半年操作方面,本基金年初以加仓股票、转债等权益类资产为主,减持债券以降低久期。二季度对股票和转债仓位均进行了一定减持,同时买入长期限信用债以增加组合久期,回避贸易战和经济下行压力所带来的风险偏好的下降。整体组合股债配置较为均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0770元,本报告期份额净值增长率为11.02%;C类基金份额净值为1.0846元,本报告期份额净值增长率为11.44%;同期业绩比较基准收益率为4.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观基本面方面,虽然中美贸易战为全球经济都带来了极大的不确定性,但国内自身经济基本面的后续走势,将会是最为核心的驱动变量。虽然宏观经济已经开始出现了较大的下行压力,但仍具有一定的韧性,且政策层面上也仍保留有较大的空间。在金融体系资金面仍处于相对宽松的大背景下,经济失速下行的概率并不大。在此过程中利率下行和核心资产的投资价值将值得重视。
展望2019年下半年,全球经济景气下滑、货币宽松、中外利差较高、境外资金流入增多等,都将有利于债市,利率债和高评级信用债仍具配置价值。权益市场方面,市场在中报季需要消化盈利风险,但是逆周期政策若加大力度,则可能带动市场出现估值的二次修复。本基金债券部分仍将以高等级信用债的配置结构为主,保持一定的杠杆水平。权益部分将继续根据市场情况,以自下而上的方式优化个股和仓位,并做好交易层面的止盈止损,力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达裕鑫债券A:本报告期内实施的利润分配金额为1,758,423.14元。
易方达裕鑫债券C:本报告期内实施的利润分配金额为170,114.14元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达裕鑫债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:



银行存款
1,252,362.86
1,399,826.12

结算备付金
1,390,036.16
551,124.72

存出保证金
38,716.73
30,181.79

交易性金融资产
123,997,020.40
67,519,414.52

其中:股票投资
18,481,789.40
4,509,227.00

基金投资
-
-

债券投资
105,515,231.00
63,010,187.52

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
393,693.26
-

应收利息
1,400,940.02
1,556,594.10

应收股利
-
-

应收申购款
8,578.95
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
128,481,348.38
71,057,141.25

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
28,500,000.00
15,999,865.00

应付证券清算款
194,913.29
-

应付赎回款
311,114.47
-

应付管理人报酬
48,136.45
27,839.51

应付托管费
12,034.12
6,959.88

应付销售服务费
10,364.52
45.55

应付交易费用
62,383.15
21,352.36

应交税费
8,426.61
2,572.33

应付利息
-
14,714.49

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
120,312.18
160,000.00

负债合计
29,267,684.79
16,233,349.12

所有者权益:



实收基金
91,704,862.56
54,490,244.52

未分配利润
7,508,801.03
333,547.61

所有者权益合计
99,213,663.59
54,823,792.13

负债和所有者权益总计
128,481,348.38
71,057,141.25

注:报告截止日2019年6月30日,A类基金份额净值1.0770元,C类基金份额净值1.0846元;基金份额总额91,704,862.56份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额32,958,992.18份,C类基金份额总额58,745,870.38份。
6.2 利润表
会计主体:易方达裕鑫债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
4,123,069.43
-3,239,065.52

1.利息收入
1,350,654.39
2,371,846.41

其中:存款利息收入
24,590.76
33,594.71

债券利息收入
1,325,461.72
2,256,703.43

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
601.91
81,548.27

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
2,623,213.23
-11,370,828.81

其中:股票投资收益
1,581,783.25
-2,867,012.89

基金投资收益
-
-

债券投资收益
901,530.58
-8,614,601.36

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
139,899.40
110,785.44

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
33,813.20
5,661,268.68

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
115,388.61
98,648.20

减:二、费用
904,281.01
1,515,256.30

1.管理人报酬
256,854.66
380,277.74

2.托管费
64,213.68
95,069.40

3.销售服务费
34,066.89
383.58

4.交易费用
209,631.81
486,416.31

5.利息支出
254,597.65
344,797.38

其中:卖出回购金融资产支出
254,597.65
344,797.38

6.税金及附加
3,668.59
6,858.04

7.其他费用
81,247.73
201,453.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,218,788.42
-4,754,321.82

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
3,218,788.42
-4,754,321.82

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达裕鑫债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
54,490,244.52
333,547.61
54,823,792.13

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,218,788.42
3,218,788.42

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
37,214,618.04
5,885,002.28
43,099,620.32

其中:1.基金申购款
104,831,644.61
10,182,797.96
115,014,442.57

2.基金赎回款
-67,617,026.57
-4,297,795.68
-71,914,822.25

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,928,537.28
-1,928,537.28

五、期末所有者权益(基金净值)
91,704,862.56
7,508,801.03
99,213,663.59

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
186,362,208.25
3,949,359.73
190,311,567.98

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-4,754,321.82
-4,754,321.82

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-111,571,861.53
-1,753,007.97
-113,324,869.50

其中:1.基金申购款
8,974,901.09
250,589.65
9,225,490.74

2.基金赎回款
-120,546,762.62
-2,003,597.62
-122,550,360.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
74,790,346.72
-2,557,970.06
72,232,376.66

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达裕鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1615号《关于准予易方达裕鑫债券型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达裕鑫债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达裕鑫债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为361,607,646.82份基金份额,其中认购资金利息折合9,017.19份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达裕鑫债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

广发证券
150,359,238.48
100.00%
336,782,035.01
100.00%

6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券
120,287.02
100.00%
62,058.15
100.00%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券
269,425.42
100.00%
92,659.76
100.00%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
256,854.66
380,277.74

其中:支付销售机构的客户维护费
-
-

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
64,213.68
95,069.40

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C
合计

易方达基金管理有限公司
-
34,066.89
34,066.89

合计
-
34,066.89
34,066.89

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C
合计

易方达基金管理有限公司
-
383.58
383.58

合计
-
383.58
383.58

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达裕鑫债券A
无。
易方达裕鑫债券C
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

招商银行-活期存款
1,252,362.86
10,659.88
2,941,686.42
14,427.06

注:本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:债券

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

113027
华钰转债
2019-06-18
2019-07-10
新发流通受限
100.00
100.00
650
64,998.29
64,998.29
-

113028
环境转债
2019-06-20
2019-07-08
新发流通受限
100.00
100.00
270
26,999.76
26,999.76
-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额28,500,000.00元,于2019年7月1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为47,025,617.70元,属于第二层次的余额为76,971,402.70元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次4,863,987.62元,第二层次62,655,426.90元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
18,481,789.40
14.38


其中:股票
18,481,789.40
14.38

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
105,515,231.00
82.12


其中:债券
105,515,231.00
82.12


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,642,399.02
2.06

8
其他各项资产
1,841,928.96
1.43

9
合计
128,481,348.38
100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
573,760.00
0.58

B
采矿业
14,200.00
0.01

C
制造业
12,021,003.40
12.12

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,037,306.00
3.06

J
金融业
2,835,520.00
2.86

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
18,481,789.40
18.63

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
32,000
2,835,520.00
2.86

2
000858
五粮液
19,900
2,347,205.00
2.37

3
000651
格力电器
39,000
2,145,000.00
2.16

4
601799
星宇股份
24,800
1,958,208.00
1.97

5
300628
亿联网络
14,700
1,573,929.00
1.59

6
600845
宝信软件
53,950
1,536,496.00
1.55

7
300578
会畅通讯
57,000
1,500,810.00
1.51

8
601012
隆基股份
59,600
1,377,356.00
1.39

9
000550
江铃汽车
49,600
961,744.00
0.97

10
600332
白云山
17,220
705,503.40
0.71

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
4,069,080.12
7.42

2
300498
温氏股份
3,446,617.00
6.29

3
300578
会畅通讯
3,399,843.00
6.20

4
000651
格力电器
3,225,385.00
5.88

5
000550
江铃汽车
3,068,378.00
5.60

6
600622
光大嘉宝
2,828,845.03
5.16

7
000858
五粮液
2,315,368.00
4.22

8
300059
东方财富
2,256,867.49
4.12

9
600703
三安光电
2,106,389.89
3.84

10
300427
红相股份
2,059,422.00
3.76

11
002157
正邦科技
2,020,235.00
3.68

12
002714
牧原股份
1,907,960.00
3.48

13
601799
星宇股份
1,846,971.12
3.37

14
002230
科大讯飞
1,818,812.00
3.32

15
002376
新北洋
1,791,322.19
3.27

16
601155
新城控股
1,762,500.34
3.21

17
002174
游族网络
1,745,703.00
3.18

18
000425
徐工机械
1,737,496.00
3.17

19
002537
海联金汇
1,694,977.20
3.09

20
002670
国盛金控
1,675,595.80
3.06

21
002124
天邦股份
1,674,871.00
3.06

22
601012
隆基股份
1,596,567.60
2.91

23
600031
三一重工
1,464,704.00
2.67

24
002241
歌尔股份
1,414,977.00
2.58

25
601336
新华保险
1,387,795.00
2.53

26
600486
扬农化工
1,382,591.00
2.52

27
300628
亿联网络
1,375,720.00
2.51

28
600845
宝信软件
1,355,704.00
2.47

29
600019
宝钢股份
1,275,605.00
2.33

30
000708
大冶特钢
1,203,877.22
2.20

31
603939
益丰药房
1,183,067.00
2.16

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600622
光大嘉宝
3,067,955.00
5.60

2
300498
温氏股份
2,963,092.00
5.40

3
300578
会畅通讯
2,318,230.00
4.23

4
600703
三安光电
2,220,563.00
4.05

5
000550
江铃汽车
2,132,474.00
3.89

6
300059
东方财富
2,112,932.00
3.85

7
002157
正邦科技
1,952,652.00
3.56

8
002714
牧原股份
1,950,333.50
3.56

9
002376
新北洋
1,934,032.69
3.53

10
300427
红相股份
1,871,507.00
3.41

11
002230
科大讯飞
1,863,136.00
3.40

12
002670
国盛金控
1,848,184.40
3.37

13
002174
游族网络
1,786,744.41
3.26

14
000425
徐工机械
1,759,018.00
3.21

15
601318
中国平安
1,720,066.00
3.14

16
002124
天邦股份
1,627,647.00
2.97

17
601155
新城控股
1,594,069.24
2.91

18
002537
海联金汇
1,546,689.00
2.82

19
601336
新华保险
1,435,441.00
2.62

20
600031
三一重工
1,416,654.00
2.58

21
000708
大冶特钢
1,328,113.00
2.42

22
600486
扬农化工
1,290,192.00
2.35

23
600019
宝钢股份
1,263,900.00
2.31

24
300383
光环新网
1,213,858.00
2.21

25
002241
歌尔股份
1,209,631.00
2.21

26
603939
益丰药房
1,181,035.00
2.15

27
002202
金风科技
1,166,904.00
2.13

28
300628
亿联网络
1,162,818.00
2.12

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
80,503,721.10

卖出股票收入(成交)总额
69,926,794.88

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
5,374,696.80
5.42

2
央行票据
-
-

3
金融债券
5,505,232.00
5.55


其中:政策性金融债
5,505,232.00
5.55

4
企业债券
55,548,895.90
55.99

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
10,199,000.00
10.28

7
可转债(可交换债)
28,887,406.30
29.12

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
105,515,231.00
106.35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
136417
16万达02
77,950
7,856,580.50
7.92

2
112539
17温氏02
60,000
6,078,600.00
6.13

3
112343
16魏桥01
56,000
5,704,160.00
5.75

4
018006
国开1702
53,920
5,505,232.00
5.55

5
019611
19国债01
53,790
5,374,696.80
5.42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
38,716.73

2
应收证券清算款
393,693.26

3
应收股利
-

4
应收利息
1,400,940.02

5
应收申购款
8,578.95

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,841,928.96

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
128023
亚太转债
3,279,582.38
3.31

2
110049
海尔转债
2,885,273.60
2.91

3
113015
隆基转债
2,296,765.20
2.31

4
123003
蓝思转债
2,089,264.30
2.11

5
128044
岭南转债
1,928,111.00
1.94

6
128037
岩土转债
1,758,826.79
1.77

7
127005
长证转债
1,739,700.00
1.75

8
110040
生益转债
1,520,532.90
1.53

9
110050
佳都转债
1,346,829.20
1.36

10
128018
时达转债
1,196,222.24
1.21

11
128015
久其转债
1,157,823.00
1.17

12
128047
光电转债
1,087,984.20
1.10

13
128013
洪涛转债
647,753.60
0.65

14
128030
天康转债
468,689.00
0.47

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

易方达裕鑫债券A
136
242,345.53
29,151,030.37
88.45%
3,807,961.81
11.55%

易方达裕鑫债券C
386
152,191.37
50,373,642.31
85.75%
8,372,228.07
14.25%

合计
522
175,679.81
79,524,672.68
86.72%
12,180,189.88
13.28%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
易方达裕鑫债券A
882.72
0.0027%


易方达裕鑫债券C
105,128.26
0.1790%


合计
106,010.98
0.1156%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
易方达裕鑫债券A
0


易方达裕鑫债券C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
易方达裕鑫债券A
0


易方达裕鑫债券C
0


合计
0

9开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C

基金合同生效日(2016年9月5日)基金份额总额
360,477,133.57
1,130,513.25

本报告期期初基金份额总额
54,232,468.16
257,776.36

本报告期基金总申购份额
32,996,717.91
71,834,926.70

减:本报告期基金总赎回份额
54,270,193.89
13,346,832.68

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
32,958,992.18
58,745,870.38

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


新时代证券
1
-
-
-
-
-

高华证券
2
-
-
-
-
-

东方证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

广发证券
4
150,359,238.48
100.00%
120,287.02
100.00%
-

注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下:
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

新时代证券
-
-
-
-
-
-

高华证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

广发证券
272,002,790.69
100.00%
2,043,186,000.00
100.00%
-
-


11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019年03月25日~2019年06月30日
-
50,373,642.31
-
50,373,642.31
54.93%


2
2019年04月04日~2019年06月30日
-
26,907,345.95
-
26,907,345.95
29.34%


3
2019年01月01日~2019年01月13日
11,833,100.80
-
11,833,100.80
-
-


4
2019年01月01日~2019年05月14日
39,999,000.00
-
39,999,000.00
-
-

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

易方达基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶