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前海联合先进制造混合A(005933) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1637508 | ||||||||
基金代码 | 005933 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 前海联合先进制造混合 基金主代码 005933 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月26日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,615,447.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 前海联合先进制造混合A 前海联合先进制造混合C 下属分级基金的交易代码: 005933 005934 报告期末下属分级基金的份额总额 191,186,367.96份 10,429,079.39份 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券,力求把握先进制造业的发展契机,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及先进制造业相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与先进制造主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面主要考察公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 (1)先进制造主题相关股票的界定 先进制造业是以高新技术为引领,处于价值链端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加值的先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的行业。 具体而言,先进制造业所涉及的上市公司主要分布在以下领域:一是用于装备制造的先进基础机械,例如大规模集成电路及电子制造设备等;二是先进的机械、电子基础件,如液压、仪器仪表及自动化控制系统等;三是国民经济各部门(能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、航天工程、国防军工生产所需的成套技术装备。根据前文定义,投资标的包括通用机械、专用设备、仪器仪表、电子元器件、航天装备、国防军工、信息安全设备、交运设备、通讯设备、医疗设备、电力设备、新材料、新能源设备、油气设备等行业。如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。 (2)个股投资策略 本基金在积极进行主题、行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力等。在定量初选的基础上,定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理 、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 龚小武 联系电话 0755-82780666 021-52629999-212056 电子邮箱 service@qhlhfund.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95561 传真 0755-82780000 021-62159217 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 前海联合先进制造混合A 前海联合先进制造混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 713,291.04 18,159.50 本期利润 713,294.20 18,156.34 加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0017 本期基金份额净值增长率 0.37% 0.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0042 0.0021 期末基金资产净值 191,985,727.12 10,451,358.82 期末基金份额净值 1.0042 1.0021 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合先进制造混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.01% 0.00% 0.87% 0.73% -0.86% -0.73% 过去三个月 0.13% 0.01% -4.83% 0.97% 4.96% -0.96% 过去六个月 0.37% 0.01% 10.45% 0.94% -10.08% -0.93% 自基金合同生效起至今 0.42% 0.01% 9.68% 0.92% -9.26% -0.91% 前海联合先进制造混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.03% 0.00% 0.87% 0.73% -0.90% -0.73% 过去三个月 0.02% 0.00% -4.83% 0.97% 4.85% -0.97% 过去六个月 0.17% 0.00% 10.45% 0.94% -10.28% -0.94% 自基金合同生效起至今 0.21% 0.01% 9.68% 0.92% -9.47% -0.91% 注:本基金业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金的基金合同于2018年12月26日生效,截至报告期末,本基金成立未满1年。 2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末,本基金建仓期结束未满1年。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准,于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末,本公司旗下共管理22只开放式基金,包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金,另管理11只专户理财产品,管理资产总规模超过341亿元人民币。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王静 本基金的基金经理 2018年12月26日 - 10年 王静女士,金融学硕士,CFA,10年证券投资研究经验。2009年7月至2016年4月任职于民生加银基金,先后从事钢铁、化工、交运、纺织服装、农业等行业研究。2016年5月加入前海联合基金,现任前海联合先进制造混合兼前海联合泳隽混合、前海联合沪深300、前海联合泳涛混合、前海联合泳隆混合、前海联合研究优选混合、前海联合润丰混合和前海联合新思路混合的基金经理。 何杰 本基金的基金经理 2019年1月24日 - 9年 何杰先生,经济数学理学硕士,9年证券、基金投资研究经验。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2018年3月加入前海联合基金,现任前海联合先进制造兼前海联合润丰混合、前海联合研究优选混合、前海联合泓鑫混合和前海联合新思路混合的基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,年初社融底确立市场底,后由于中美贸易谈判有所曲折,国内经济整体景气度有所回落,且金融去杠杆供给侧改革持续推进,短期风险偏好有所降低,市场重回震荡格局。 报告期内基金处于建仓期,采取稳健建仓的原则,控制仓位,严格精选优质核心资产。后续我们将继续沿着优选的先进制造中长期看好的重点方向,如5G、工业互联网、人工智能、物联网、硬件创新、新能源等,深入研究精选优质个股,遵循安全边际和定价预期差的选股逻辑,分享上市公司的价值和成长,力争实现长期稳定的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合先进制造混合A基金份额净值为1.0042元,本报告期基金份额净值增长率为0.37%;截至本报告期末前海联合先进制造混合C基金份额净值为1.0021元,本报告期基金份额净值增长率为0.17%;同期业绩比较基准收益率为10.45%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为经济呈现企稳概率较大,预计未来两个季度完成探底后将缓慢回升,短期应抵御下行风险,长期靠消费、创新走出新一轮低速高质量的发展。流动性将保持较为宽松的状态,但传导至企业融资成本尚需时日,需要在更大力度上推进利率市场化改革来实现。风险溢价方面,虽然外在环境不确定性仍大,改革进入深水区,但控杠杆、促创新,开放加速、减税降费持续等措施可在中长期降低风险溢价。因此大类资产方面我们看好债牛到股牛的转化,截至报告期末沪深两市动态市盈率为15.8倍,仍处于历史底部区域。权益类资产估值吸引力凸显,核心产业的优质资产中长期仍有较为广阔的市值空间,同时伴随科创板的推出,5G等新基础设施的推进有望引领新一轮科技周期的开启,未来有望走出一批科技领域的核心资产。行业配置方面看好的排序为科技、先进制造、消费、金融、周期。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对;每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 198,126,881.44 121,415,470.44 结算备付金 4,621,500.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 - - 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 80,200,000.00 应收证券清算款 - 100,140.13 应收利息 82,184.36 40,027.74 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 202,830,565.80 201,755,638.31 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 249,584.99 41,434.99 应付托管费 41,597.52 6,905.83 应付销售服务费 3,436.71 571.56 应付交易费用 2,475.00 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 96,385.64 1,067.40 负债合计 393,479.86 49,979.78 所有者权益: 实收基金 201,615,447.35 201,615,470.44 未分配利润 821,638.59 90,188.09 所有者权益合计 202,437,085.94 201,705,658.53 负债和所有者权益总计 202,830,565.80 201,755,638.31 注:报告截止日2019年6月30日,前海联合先进制造混合A基金份额净值1.0042元,基金份额总额191,186,367.96份;前海联合先进制造混合C基金份额净值1.0021元,基金份额总额10,429,079.39份。前海联合先进制造混合份额总额合计为201,615,447.35份。 利润表 会计主体:新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 一、收入 2,609,973.22 1.利息收入 2,772,693.22 其中:存款利息收入 1,193,976.06 债券利息收入 608,195.89 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 970,521.27 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -162,720.00 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -162,720.00 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 1,878,522.68 1.管理人报酬 1,503,675.57 2.托管费 250,612.54 3.销售服务费 20,721.33 4.交易费用 2,900.00 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 100,613.24 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 731,450.54 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 731,450.54 注:本基金的基金合同生效日为2018年12月26日,无上年度可比期间数据。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 201,615,470.44 90,188.09 201,705,658.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 731,450.54 731,450.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -23.09 -0.04 -23.13 其中:1.基金申购款 14.88 0.01 14.89 2.基金赎回款 -37.97 -0.05 -38.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 201,615,447.35 821,638.59 202,437,085.94 注:本基金的基金合同生效日为2018年12月26日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]629号《关于准予新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式 ,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,615,460.64元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0561号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年12月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为201,615,470.44份基金份额,其中认购资金利息折合9.80份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费,不收取认购费和申购费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月22日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆前海联合”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,503,675.57 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 250,612.54 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合先进制造混合A 前海联合先进制造混合C 合计 新疆前海联合 - 20,721.33 20,721.33 合计 - 20,721.33 20,721.33 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给新疆前海联合,再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 198,126,881.44 258,984.35 注:本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202,748,381.44 99.96 8 其他各项资产 82,184.36 0.04 9 合计 202,830,565.80 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,184.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 82,184.36 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 前海联合先进制造混合A 223 857,337.97 191,171,154.99 99.99% 15,212.97 0.01% 前海联合先进制造混合C 127 82,118.74 10,426,626.84 99.98% 2,452.55 0.02% 合计 315 640,049.04 201,597,781.83 99.99% 17,665.52 0.01% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 前海联合先进制造混合A 12,381.65 0.0065% 前海联合先进制造混合C 2,058.40 0.0197% 合计 14,440.05 0.0072% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 前海联合先进制造混合A 0~10 前海联合先进制造混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 前海联合先进制造混合A 0~10 前海联合先进制造混合C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 前海联合先进制造混合A 前海联合先进制造混合C 基金合同生效日(2018年12月26日)基金份额总额 191,186,362.04 10,429,108.40 本报告期期初基金份额总额 191,186,362.04 10,429,108.40 本报告期期间基金总申购份额 9.88 5.00 减:本报告期期间基金总赎回份额 3.96 34.01 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 191,186,367.96 10,429,079.39 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 本报告期基金管理人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金因成立时间较短,暂未进行审计。本基金管理人拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对基金2019年年报进行审计。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - 4,128,400,000.00 61.83% - - 兴业证券 - - 2,548,100,000.00 38.17% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 57,503,600.00 - - 57,503,600.00 28.52% 2 20190101-20190630 47,919,500.00 - - 47,919,500.00 23.77% 3 20190101-20190630 45,789,700.00 - - 45,789,700.00 22.71% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 注:本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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