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| 前海联合泳涛混合A(004634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637502 | ||||||||
| 基金代码 | 004634 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 前海联合泳涛混合 基金主代码 004634 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月7日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,609,835.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海联合泳涛混合A 前海联合泳涛混合C 下属分级基金的交易代码： 004634 007041 报告期末下属分级基金的份额总额 101,608,230.10份 1,604.91份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、股票投资管理 （1）行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 （2）优选个股策略 本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 （1）基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（ Equilibrium YieldCurves）。均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 （2）债券投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 （3）组合构建及调整 本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 债券策略组每两周开会讨论债券投资组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估调整对组合久期、类别权重等的影响。 4、衍生品投资策略 （1）股指期货投资管理 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 （2）国债期货投资管理 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 （3）权证投资管理 A、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 B、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 张志斌 联系电话 0755-82780666 0755-82943666 电子邮箱 service@qhlhfund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95565 传真 0755-82780000 0755-82960794 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海联合泳涛混合A 前海联合泳涛混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 10,558,843.48 97.33 本期利润 16,140,777.46 8.47 加权平均基金份额本期利润 0.1531 0.0054 本期基金份额净值增长率 16.71% 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0657 0.0641 期末基金资产净值 108,279,082.13 1,707.77 期末基金份额净值 1.0657 1.0641 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金自2019年2月25日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳涛混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.78% 1.20% 2.84% 0.57% -1.06% 0.63% 过去三个月 -7.14% 1.76% -0.54% 0.75% -6.60% 1.01% 过去六个月 16.71% 1.56% 13.28% 0.77% 3.43% 0.79% 过去一年 4.92% 1.22% 6.62% 0.76% -1.70% 0.46% 自基金合同生效起至今 6.57% 1.03% 8.11% 0.62% -1.54% 0.41% 前海联合泳涛混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.74% 1.20% 2.84% 0.57% -1.10% 0.63% 过去三个月 -7.25% 1.76% -0.54% 0.75% -6.71% 1.01% 自基金合同生效起至今 0.50% 1.72% 4.35% 0.82% -3.85% 0.90% 注：1、本基金的业绩表较基准为沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 2、本基金自2019年2月25日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2019年2月25日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合泳涛混合C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2019年2月25日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理22只开放式基金，包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金，另管理11只专户理财产品，管理资产总规模超过341亿元人民币。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王静 本基金的基金经理 2017年6月7日 - 10年 王静女士，金融学硕士，CFA，10年证券投资研究经验。2009年7月至2016年4月任职于民生加银基金，先后从事钢铁、化工、交运、纺织服装、农业等行业研究。2016年5月加入前海联合基金，现任前海联合泳涛混合兼前海联合沪深300、前海联合泳隆混合、前海联合泳隽混合、前海联合研究优选混合、前海联合润丰混合、前海联合先进制造混合和前海联合新思路混合的基金经理。 黄海滨 本基金的基金经理 2018年7月2日 - 8年 黄海滨先生，经济学硕士，8年证券投资研究经验。2013年5月至2017年12月任职于前海人寿资产管理中心，历任研究部行业研究员、权益投资部投资经理。2011年8月至2013年2月任天弘基金股票投资部行业研究员。2010年7月至2011年8月任华夏基金投资研究部研究员。2017年12月加入前海联合基金，现任前海联合泳涛混合兼前海联合泳隽混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 整个上半年，A股市场跌宕起伏，年初由于货币政策放松，以及外部环境缓和，市场对经济和企业盈利有比较乐观的预期，风险偏好回升，市场出现普涨行情。但二季度以来市场发生回调，有几个因素：一季度国内经济金融数据呈现走稳向上的态势，导致政策面边际收紧，央行一季度例会重提“把好货币总闸门，不搞大水漫灌”；五一后外部风险加大，美国对2000亿美元的中国商品加征25%的关税，并可能对额外3250亿美元商品征税；5月底包商银行事件后，银行刚兑预期被打破，金融机构同业业务风险偏好急速下降，流动性结构化分层问题突出。 操作上，上半年泳涛的配置结构一直是低估值蓝筹（主要是金融地产股）加优质成长股（5G、云计算、半导体、新能源、电动车等），仓位保持较高的水平。在一季度业绩表现较好。由于系统性风险，以及组合在消费类行业（食品饮料、家电等）配置比例偏低，二季度净值表现一般。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，前海联合泳涛混合A基金份额净值为1.0657元，本报告期基金份额净值增长率为16.71%，同期业绩比较基准收益率为13.28%；前海联合泳涛混合C基金份额净值为1.0641元，本报告期基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为4.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为市场可能出现震荡走势。影响因素有：1、经济层面，下行压力仍较大，主要是出口-制造业链条关税提高以及房地产调控5月份以来升级带来的的负面影响，货币政策虽然已经宽松，但目前看来融资难融资贵问题没得到解决，金融机构风险偏好低，企业扩大投资的信心也不足；2、政策层面，由于高杠杆的约束，逆周期政策实际上很克制，不会通过刺激房地产来追求短期经济的增长，后续政策重点是进一步疏通宽货币流向实体经济（推动利率并轨、降低实体融资成本等）、减费降税扩大内需、继续推动制造业升级和自主创新，以及扩大开放和结构性改革；3、流动性层面，全球央行进入新一轮宽松周期，海外资金成本很便宜，中国的股票和债券资产吸引力上升，外资持续买入A股优质上市公司；4、资本市场政策友好，政府推动经济结构转型的决心强烈，科创板将助力科技企业成长；5、估值层面，当前A股整体估值水平处于历史低位，资金杠杆率比较低，核心资产的当期估值不便宜，但也不算很贵。 泳涛的配置将关注科技和消费，以及低估值蓝筹。低估值蓝筹和消费白马继续作为底仓，消费升级的趋势是确定的，成长性、估值、ROE对标国际同行还有优势；下半年重点关注成长股的机会（科技创新、高端制造），预计5G建设将开启新一轮创新周期，整个科技产业（5G设备、5G三大应用场景、消费电子、云计算、半导体等）都将受益，另外，新能源、电动车这些下半年景气度回升的行业也值得重视。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 13,832,224.61 24,786,460.00 结算备付金 289,027.05 2,631,313.26 存出保证金 199,917.90 132,230.71 交易性金融资产 95,686,019.18 37,878,285.00 其中：股票投资 95,686,019.18 37,878,285.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 39,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 3,255.21 57,404.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 1,235.00 - 资产总计 110,011,678.95 104,485,693.11 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,453,451.69 6,756,258.05 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 52,757.76 50,988.56 应付托管费 8,792.97 8,498.10 应付销售服务费 0.60 - 应付交易费用 146,461.67 147,356.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 69,424.36 160,000.00 负债合计 1,730,889.05 7,123,101.51 所有者权益： 实收基金 101,609,835.01 106,628,212.98 未分配利润 6,670,954.89 -9,265,621.38 所有者权益合计 108,280,789.90 97,362,591.60 负债和所有者权益总计 110,011,678.95 104,485,693.11 注：报告截止日2019年6月30日，新疆前海联合泳涛混合A类基金份额净值1.0657元，C类基金份额净值1.0641元；基金份额总额101,609,835.01份，其中A类基金份额101,608,230.10份，C类基金份额1,604.91份。 利润表 会计主体：新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 17,203,810.32 -2,981,876.45 1.利息收入 231,638.05 400,232.70 其中：存款利息收入 55,162.84 54,405.19 债券利息收入 - 25,248.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 176,475.21 320,579.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,383,796.48 -8,374,362.39 其中：股票投资收益 10,845,915.13 -8,412,837.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 33,064.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 537,881.35 5,410.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,581,845.12 4,691,348.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,530.67 300,904.56 减：二、费用 1,063,024.39 789,446.28 1．管理人报酬 329,332.91 238,578.61 2．托管费 54,888.84 39,763.04 3．销售服务费 2.48 - 4．交易费用 595,560.65 431,763.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 83,239.51 79,341.35 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 16,140,785.93 -3,771,322.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,140,785.93 -3,771,322.73 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 106,628,212.98 -9,265,621.38 97,362,591.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,140,785.93 16,140,785.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,018,377.97 -204,209.66 -5,222,587.63 其中：1.基金申购款 1,813.34 112.01 1,925.35 2.基金赎回款 -5,020,191.31 -204,321.67 -5,224,512.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 101,609,835.01 6,670,954.89 108,280,789.90 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 150,975,582.45 10,378,164.84 161,353,747.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,771,322.73 -3,771,322.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -96,904,453.81 -5,759,099.10 -102,663,552.91 其中：1.基金申购款 69,725,209.25 13,400.43 69,738,609.68 2.基金赎回款 -166,629,663.06 -5,772,499.53 -172,402,162.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 54,071,128.64 847,743.01 54,918,871.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]599号《关于准予新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币211,515,763.16元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第620号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金》于2017年6月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,515,765.73份基金份额，其中认购资金利息折合2.57份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将本基金分设A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，本基金的A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月24日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、登记机构 招商证券股份有限公司 (“招商证券”) 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 329,332.91 238,578.61 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值X管理费费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 54,888.84 39,763.04 注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值X托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泳涛混合A 前海联合泳涛混合C 合计 新疆前海联合 - 2.48 2.48 合计 - 2.48 2.48 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泳涛混合A 前海联合泳涛混合C 合计 - - - - 合计 - - - 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 2、本基金自2019年2月25日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 13,832,224.61 38,041.29 54,616,028.54 32,617.67 注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，银行存款账户开立于招商银行，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,686,019.18 86.98 其中：股票 95,686,019.18 86.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,121,251.66 12.84 8 其他各项资产 204,408.11 0.19 9 合计 110,011,678.95 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,490.15 0.06 C 制造业 45,510,171.44 42.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,846,150.00 3.55 G 交通运输、仓储和邮政业 8,770,957.29 8.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.04 J 金融业 33,869.94 0.03 K 房地产业 37,393,670.00 34.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 95,686,019.18 88.37 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600383 金地集团 570,000 6,800,100.00 6.28 2 601155 新城控股 155,000 6,170,550.00 5.70 3 000977 浪潮信息 241,000 5,750,260.00 5.31 4 002146 荣盛发展 579,000 5,436,810.00 5.02 5 600438 通威股份 380,000 5,342,800.00 4.93 6 000961 中南建设 558,000 4,832,280.00 4.46 7 600325 华发股份 615,000 4,803,150.00 4.44 8 300316 晶盛机电 374,000 4,746,060.00 4.38 9 002120 韵达股份 153,000 4,715,460.00 4.35 10 600340 华夏幸福 144,000 4,690,080.00 4.33 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000977 浪潮信息 9,520,470.52 9.78 2 000063 中兴通讯 8,652,972.00 8.89 3 002384 东山精密 8,488,926.00 8.72 4 300451 创业慧康 6,722,862.50 6.90 5 600383 金地集团 6,703,566.00 6.89 6 600837 海通证券 5,736,575.00 5.89 7 002120 韵达股份 5,703,002.53 5.86 8 300316 晶盛机电 5,626,750.40 5.78 9 600438 通威股份 5,445,222.00 5.59 10 002396 星网锐捷 5,172,978.02 5.31 11 600031 三一重工 5,079,377.46 5.22 12 600325 华发股份 4,823,192.00 4.95 13 601688 华泰证券 4,720,037.00 4.85 14 000961 中南建设 4,667,178.00 4.79 15 600030 中信证券 4,633,926.00 4.76 16 002714 牧原股份 4,523,067.50 4.65 17 000671 阳光城 4,262,736.00 4.38 18 600340 华夏幸福 4,214,990.00 4.33 19 600233 圆通速递 4,137,752.51 4.25 20 300122 智飞生物 4,131,510.00 4.24 21 601877 正泰电器 4,112,465.00 4.22 22 002129 中环股份 3,710,902.00 3.81 23 300047 天源迪科 3,691,414.55 3.79 24 002371 北方华创 3,659,761.00 3.76 25 002727 一心堂 3,651,805.00 3.75 26 603019 中科曙光 3,615,443.20 3.71 27 300450 先导智能 3,490,447.00 3.58 28 601012 隆基股份 3,098,990.51 3.18 29 601888 中国国旅 2,915,748.00 2.99 30 001979 招商蛇口 2,863,054.88 2.94 31 300098 高新兴 2,838,830.00 2.92 32 300017 网宿科技 2,661,038.00 2.73 33 601601 中国太保 2,655,414.00 2.73 34 002007 华兰生物 2,611,840.20 2.68 35 002821 凯莱英 2,495,766.00 2.56 36 300253 卫宁健康 2,492,169.00 2.56 37 601009 南京银行 2,486,300.00 2.55 38 002376 新北洋 2,423,789.00 2.49 39 300365 恒华科技 2,365,311.00 2.43 40 600115 东方航空 2,359,454.00 2.42 41 300207 欣旺达 2,346,203.00 2.41 42 002876 三利谱 2,316,953.50 2.38 43 600466 蓝光发展 2,311,821.00 2.37 44 300059 东方财富 2,304,200.00 2.37 45 300389 艾比森 2,304,115.00 2.37 46 600259 广晟有色 2,248,350.00 2.31 47 002373 千方科技 2,233,997.00 2.29 48 600919 江苏银行 2,222,781.00 2.28 49 600641 万业企业 2,214,757.00 2.27 50 002304 洋河股份 2,192,114.00 2.25 51 600754 锦江股份 2,176,700.00 2.24 52 002583 海能达 2,065,968.00 2.12 53 002407 多氟多 2,016,338.00 2.07 54 600606 绿地控股 1,969,465.00 2.02 55 002468 申通快递 1,956,374.00 2.01 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 10,133,882.05 10.41 2 300451 创业慧康 7,076,919.10 7.27 3 600837 海通证券 6,044,969.00 6.21 4 601318 中国平安 5,686,350.00 5.84 5 600031 三一重工 5,487,877.00 5.64 6 000977 浪潮信息 5,235,728.00 5.38 7 601688 华泰证券 4,603,530.80 4.73 8 002384 东山精密 4,467,562.00 4.59 9 600030 中信证券 4,333,717.00 4.45 10 601166 兴业银行 4,200,451.00 4.31 11 300122 智飞生物 4,055,995.00 4.17 12 002714 牧原股份 4,022,425.00 4.13 13 300047 天源迪科 3,727,907.28 3.83 14 000671 阳光城 3,577,778.06 3.67 15 600048 保利地产 3,455,194.00 3.55 16 002120 韵达股份 3,345,130.00 3.44 17 300365 恒华科技 3,309,676.00 3.40 18 300098 高新兴 3,301,696.00 3.39 19 002007 华兰生物 3,025,896.38 3.11 20 300253 卫宁健康 3,014,363.62 3.10 21 601888 中国国旅 2,969,177.00 3.05 22 002371 北方华创 2,855,149.00 2.93 23 300017 网宿科技 2,767,828.00 2.84 24 601601 中国太保 2,640,670.00 2.71 25 002821 凯莱英 2,598,733.00 2.67 26 601009 南京银行 2,568,175.00 2.64 27 600153 建发股份 2,560,163.00 2.63 28 002583 海能达 2,499,007.00 2.57 29 600259 广晟有色 2,457,241.00 2.52 30 300059 东方财富 2,412,000.00 2.48 31 601818 光大银行 2,399,469.00 2.46 32 300207 欣旺达 2,399,185.00 2.46 33 002304 洋河股份 2,340,000.00 2.40 34 002376 新北洋 2,335,863.00 2.40 35 300389 艾比森 2,260,636.96 2.32 36 600115 东方航空 2,190,509.00 2.25 37 601333 广深铁路 2,186,061.00 2.25 38 600466 蓝光发展 2,166,567.00 2.23 39 600919 江苏银行 2,128,358.00 2.19 40 600754 锦江股份 2,124,444.00 2.18 41 002407 多氟多 2,087,149.00 2.14 42 002876 三利谱 2,084,446.81 2.14 43 002373 千方科技 2,069,353.00 2.13 44 601186 中国铁建 2,060,620.00 2.12 45 002396 星网锐捷 2,027,245.00 2.08 46 002468 申通快递 2,023,219.00 2.08 47 600606 绿地控股 1,986,121.00 2.04 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 248,068,652.02 卖出股票收入（成交）总额 206,670,615.54 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 199,917.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,255.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 1,235.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,408.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 前海联合泳涛混合A 270 376,326.78 101,602,755.97 99.99% 5,474.13 0.01% 前海联合泳涛混合C 33 48.63 - - 1,604.91 100.00% 合计 291 349,174.69 101,602,755.97 99.99% 7,079.04 0.01% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 前海联合泳涛混合A 578.85 0.0006% 前海联合泳涛混合C 1,414.17 88.1152% 合计 1,993.02 0.0020% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 前海联合泳涛混合A 0~10 前海联合泳涛混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 前海联合泳涛混合A 0~10 前海联合泳涛混合C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合泳涛混合A 前海联合泳涛混合C 基金合同生效日（2017年6月7日）基金份额总额 211,515,765.73 - 本报告期期初基金份额总额 106,628,212.98 - 本报告期期间基金总申购份额 208.43 1,604.91 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,020,191.31 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 101,608,230.10 1,604.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。2019年4月9日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理，秦湘不再担任托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 238,592,007.38 52.61% 174,483.64 50.04% - 国信证券 1 100,294,791.00 22.12% 73,340.83 21.04% - 东方财富 1 85,209,203.52 18.79% 79,354.84 22.76% - 天风证券 1 29,373,346.59 6.48% 21,481.43 6.16% - 川财证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - 1,295,000,000.00 97.57% - - 东方财富 - - 32,200,000.00 2.43% - - 天风证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 27,560,155.01 - - 27,560,155.01 27.12% 2 20190101-20190630 25,171,284.90 - - 25,171,284.90 24.77% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人自 2019 年 2 月 25日起，对本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额并对本基金的基金合同作出相应修改。有关详细信息请参见本基金管理人于2019年2月21日发布的《关于新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同的公告》。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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