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| 宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637158 | ||||||||
| 基金代码 | 006099 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 泰达宏利泽利债券 基金主代码 006099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月20日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益率曲线配置策略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 聂志刚 朱巍 联系电话 010－66577678 0571-87659806 电子邮箱 irm@mfcteda.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-698-8888 95527 传真 010－66577666 0571-88268688 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 26,374,824.73 本期利润 21,866,104.58 加权平均基金份额本期利润 0.0216 本期基金份额净值增长率 2.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0227 期末基金资产净值 1,036,084,430.38 期末基金份额净值 1.0258 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.58% 0.03% 0.47% 0.07% 0.11% -0.04% 过去三个月 0.70% 0.07% -0.53% 0.11% 1.23% -0.04% 过去六个月 2.13% 0.06% -0.37% 0.10% 2.50% -0.04% 自基金合同生效起至今 4.20% 0.06% 2.89% 0.10% 1.31% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率。 中债总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券，从总体债券指数中进行抽样选择债券编制而成，或给以流动性调整所编制的债券指数均可称为可复制指数，能客观反映一国或地区或某一市场的债券总体情况。故本基金选取中债总指数（全价）收益率作为业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2018年9月20日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅浩 本基金基金经理 2018年9月20日 - 12 华中科技大学理学硕士；2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资主办人；2013年5月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司，担任投资经理；2014年5月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职；具备12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场经历了巨幅波动，先是定向降准刺激市场向10年国债3%底线发起冲击。但是一季度经济数据的逆转性变化，又使得市场走出了一波猛烈的调整。随着社融等经济数据证伪已经开始，经济数据疲软。美欧央行整体释放强烈鸽派信号使得新兴市场国家流动性困局得到了缓解，掣肘我国债市的外部压制因素又为我们打开了想象空间。 本基金去年年底开始逐步降低仓位和久期，使得我们受到的了较小的冲击，一季度的净值波动变化较小，同时在二季度开始拉长久期，增加杠杆的组合仓位构成，但是基于不会重启大牛市判断下，我们选择了市场来回震荡中定价相对错误的5年期品种，展开新的组合配置。在上述的综合因素下获得较好的回报，还获得了流动性缓释下的定价纠错产生的价差收益。 包商银行的事件冲击，使得我们开始清醒地认识到打破刚兑以及信用利差的重新定价已经逐步深化到市场深处。基于此产生的新一轮债券重新定价过程，其中包括我们一直认可的高等级的信用债都将进行一轮新的排序定价。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0258元；本报告期基金份额净值增长率为2.13%，业绩比较基准收益率为-0.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，债券市场，我们认为经济阶段处于“支柱产业结构调整期” 的观点没有变化，债券市场逆转也是不太能实现的形态。目前市场正在进入到一种混沌的局面，我们将寻找有定价误差的中久期品种骑乘收益机会，达到整个组合防守与进攻兼备。为进一步规避信用风险，组合将持仓进一步拉升到AAA级信用债及利率债为主的仓位配置状态。这一持仓调整，除为了规避信用风险外，还为避开新的信用定价过程产生的损益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于2019年2月13日公告按每10份基金份额派发0.1610元进行利润分配，权益登记日、除权日为2019年2月14日，红利发放日为2019年2月15日，共分配16,260,983.90元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金进行了1次利润分配，分配金额为16,260,983.90 元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰达宏利基金管理有限公司编制和披露的泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 2,062,913.22 5,202,444.45 结算备付金 3,092,807.36 26,294,397.08 存出保证金 177,677.66 306,325.25 交易性金融资产 1,325,040,200.00 1,311,612,967.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,325,040,200.00 1,311,612,967.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 25,645,770.25 17,665,450.32 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,356,019,368.49 1,361,081,584.30 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 319,279,321.08 330,000,000.00 应付证券清算款 - 122,727.41 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 254,502.39 261,785.78 应付托管费 84,834.15 87,261.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 28,446.84 3,045.00 应交税费 - - 应付利息 184,374.26 -24,545.49 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 103,459.39 152,000.00 负债合计 319,934,938.11 330,602,274.60 所有者权益： 实收基金 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00 未分配利润 26,085,430.38 20,480,309.70 所有者权益合计 1,036,084,430.38 1,030,479,309.70 负债和所有者权益总计 1,356,019,368.49 1,361,081,584.30 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0258元，基金份额总额1,009,999,000.00份。 利润表 会计主体：泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 28,667,131.30 - 1.利息收入 23,683,400.07 - 其中：存款利息收入 157,801.08 - 债券利息收入 23,520,574.75 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,024.24 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,492,451.38 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,492,451.38 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,508,720.15 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 6,801,026.72 - 1．管理人报酬 1,532,933.73 - 2．托管费 510,977.96 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,379.70 - 5．利息支出 4,621,375.94 - 其中：卖出回购金融资产支出 4,621,375.94 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 117,359.39 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,866,104.58 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,866,104.58 - 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,009,999,000.00 20,480,309.70 1,030,479,309.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,866,104.58 21,866,104.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -16,260,983.90 -16,260,983.90 五、期末所有者权益（基金净值） 1,009,999,000.00 26,085,430.38 1,036,084,430.38 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]593号《关于准予泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,999,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0153号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,009,999,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资债、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 2,062,913.22 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,062,913.22 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,000,000.00 2,001,200.00 1,200.00 银行间市场 1,319,862,355.16 1,323,039,000.00 3,176,644.84 合计 1,321,862,355.16 1,325,040,200.00 3,177,844.84 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,321,862,355.16 1,325,040,200.00 3,177,844.84 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 512.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,252.62 应收债券利息 25,643,932.87 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.00 合计 25,645,770.25 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 28,446.84 合计 28,446.84 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 103,459.39 合计 103,459.39 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,793,744.71 7,686,564.99 20,480,309.70 本期利润 26,374,824.73 -4,508,720.15 21,866,104.58 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,260,983.90 - -16,260,983.90 本期末 22,907,585.54 3,177,844.84 26,085,430.38 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 活期存款利息收入 7,591.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 147,481.02 其他 2,728.74 合计 157,801.08 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 9,492,451.38 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,492,451.38 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,368,987,661.38 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,334,107,751.07 减：应收利息总额 25,387,458.93 买卖债券差价收入 9,492,451.38 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 -4,508,720.15 ——股票投资 - ——债券投资 -4,508,720.15 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -4,508,720.15 其他收入 本基金本报告期未有其他收入。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 6,554.70 银行间市场交易费用 11,825.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 18,379.70 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 58,828.41 其他 400.00 账户维护费 13,500.00 合计 117,359.39 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,532,933.73 - 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 510,977.96 - 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浙商银行 51,107,798.63 - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（ 2018年9月20日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9901% - 注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 浙商银行股份有限公司武汉分行 999,999,000.00 99.0099% 999,999,000.00 99.0099% 注：本基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 2,062,913.22 7,591.32 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额319,279,321.08元，是以如下债券作为抵押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170208 17国开08 2019年7月1日 103.46 600,000 62,076,000.00 160312 16进出12 2019年7月1日 99.34 800,000 79,472,000.00 160421 16农发21 2019年7月1日 99.57 800,000 79,656,000.00 190402 19农发02 2019年7月1日 99.83 500,000 49,915,000.00 160207 16国开07 2019年7月1日 99.43 80,000 7,954,400.00 180205 18国开05 2019年7月1日 107.51 500,000 53,755,000.00 合计 3,280,000 332,828,400.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,325,040,200.00 97.72 其中：债券 1,325,040,200.00 97.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,155,720.58 0.38 8 其他各项资产 25,823,447.91 1.90 9 合计 1,356,019,368.49 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票资产。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票资产。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票资产。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票资产。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,247,471,200.00 120.40 其中：政策性金融债 621,151,200.00 59.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,569,000.00 7.49 9 其他 - - 10 合计 1,325,040,200.00 127.89 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180211 18国开11 1,000,000 101,200,000.00 9.77 2 1728011 17光大银行02 800,000 81,504,000.00 7.87 3 160421 16农发21 800,000 79,656,000.00 7.69 4 160312 16进出12 800,000 79,472,000.00 7.67 5 170208 17国开08 600,000 62,076,000.00 5.99 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体民生银行于2018年11月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号），主要违法违规事实为：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺；（八）贷款业务严重违反审慎经营规则。本次受处罚金额累计为3360万元。 基金管理人分析认为民生银行发展战略清晰，整体呈现良好的发展态势。我们判断此次行政处罚属于个别业务问题，不影响公司的正常稳健经营。基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其发行的证券的投资。 本基金投资的17光大银行02（1728011）的发行主体光大银行于2018年11月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕10号），主要违法违规事实为：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。本次受处罚金额累计为1120万元，占公司2018年度营业收入的0.01%，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的0.03%，占2018年底归属于上市公司股东的净资产的0.00%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。 基金管理人分析认为，光大银行为中央企业，政治风险小；经营业绩改善，拨备前利润增速上市银行中居前。基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对17光大银行02（1728011）的投资。 本基金投资的其余前八名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 177,677.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,645,770.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,823,447.91 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2 504,999,500.00 1,009,999,000.00 100.00% 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 三年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 - 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年9月20日 ）基金份额总额 1,009,999,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于2019年1月19日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，王彦杰先生不再担任公司副总经理。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期内，中国证券监督管理委员会北京监管局对我司进行了常规全面现场检查，就公司未能建立完善的内控监控体系，提出了整改意见并下达了行政监管措施函，公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，排除业务中存在的风险隐患，逐一落实各项整改要求，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。公司已按照要求于2019年4月完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会北京监管局的检查验收。 2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注：（一）本基金本报告期无新增、撤销交易单元。 （二）交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 893,240,369.25 100.00% 15,472,735,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101~20190630 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 99.01% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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