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申万菱信行业轮动股票(005009)  基金公开信息
流水号 1637103
基金代码 005009
公告日期 2019-08-24
编号 1
标题 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
申万菱信行业轮动股票

基金主代码
005009

交易代码
005009

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年9月29日

基金管理人
申万菱信基金管理有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
286,234,680.46份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求获取稳健的超额回报。

业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王菲萍
贺倩


联系电话
021-23261188
010-66060069


电子邮箱
service@swsmu.com
tgxxpl@abchina.com

客户服务电话
4008808588
95599

传真
021-23261199
010-68121816

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
-5,877,610.43

本期利润
53,514,978.95

加权平均基金份额本期利润
0.1573

本期加权平均净值利润率
20.66%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.2302

期末基金资产净值
228,730,744.38

期末基金份额净值
0.7991

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
4.19%
1.53%
3.55%
0.95%
0.64%
0.58%

过去三个月
-2.11%
1.92%
-2.64%
1.25%
0.53%
0.67%

过去六个月
19.75%
1.81%
20.34%
1.25%
-0.59%
0.56%

过去一年
-10.14%
1.79%
6.02%
1.23%
-16.16%
0.56%

自基金合同生效起至今
-20.09%
1.66%
-3.16%
1.08%
-16.93%
0.58%

注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
benchmark(0) =1000;
%benchmark(t)= 80%*(中证800指数(t)/ 中证800指数(t-1)-1)+20%*(中证综合债指数(t)/ 中证综合债指数(t-1)-1);
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年9月29日至2019年6月30日)
/

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2019年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的34只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过238亿元,客户数超过596万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



蒲延杰
权益研究部负责人、本基金基金经理
2019-02-28
-
10年
蒲延杰先生,博士研究生。曾任职于中国工商银行总行资产管理部固定收益投资处,瑞银证券有限责任公司证券研究部。2015年07月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任宏观、策略与中小盘高级研究员,基金经理助理、固定收益投资总部总监助理,申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金,现任权益研究部负责人,申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。

廖明兵
本基金基金经理助理
2018-07-04
-
9年
廖明兵先生,硕士研究生。2010年起从事金融相关工作,曾任职于中金公司,2016年11月加入申万菱信基金,现任行业研究员,基金经理助理。

卢扬
本基金原基金经理
2017-09-29
2019-03-05
15年
卢扬先生,硕士研究生。2004年起从事金融相关工作,曾任中信建投证券行业分析师,中金公司行业分析师,上投摩根基金行业研究员、基金经理助理、基金经理。2016年11月至2019年3月任职于申万菱信基金管理有限公司,曾任权益投资部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本报告期内,公司聘任蒲延杰担任本基金基金经理,卢扬不再担任本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年全球主要股指呈现小牛市特征,基本都以估值修复为主,盈利预测在不断下调。上证指数开年从2460点一路反弹800多点,之后回调400多点,上半年涨幅19.5%,沪深300指数同期涨幅27.1%,领涨全球股市。国内经济平稳运行,第一季度实际GDP同比增速超预期,第二季度实际GDP同比增速略低于预期。市场特点是主题、5G、计算机、非银、农业等先涨,后期是消费股、“核心资产”等超额收益明显。
2019年初,本基金仓位处于同类基金偏低位置,持仓品种以泛消费为主。在开年的大涨行情中,无论从股票仓位、还是结构都处于较为不利的情况。3月份开始,基金管理人对组合做出调整:首先将股票仓位提升至95%的上限位置,其次结构上减持了医药、零售、酒店等公司,增持了非银、农业、计算机、白酒等公司,且重点配置非银、白酒、农业三个板块,体现本产品基于行业景气波动选择行业配置的基本操作策略。报告期内,管理人根据中美贸易谈判的节奏与重大变化,5月中及时下调股票占比至85%以下,特别是坚决卖出了受贸易摩擦影响的科技股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为19.75%,同期业绩基准表现为20.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,我们预计经济形势依然为探底走势,企业盈利仍然在寻底中,中美贸易谈判仍不明朗。从基本面的角度,我们难以找到做多的理由。除非(1)在地产政策没有出现大面积放松的条件下,宽松的货币滞后效应显现,引发短暂的盈利增速触底,预期差的修复引发一波反弹;(2)美联储降息、科创板改革试点、资本市场扩大对外开放、建国70周年等重大事件触发估值提升。从历史对比的维度看,沪深300指数当前的估值是12x上下,低于过去10年的均值13.4x,低于过去10年的中位数12.5x,更低于全球主要股指的估值水平,具有较强的配置吸引力。未来我们管理组合的大致思路如下:一是估值连续两年压缩,估值水平或者股价处于历史30%分位以下的公司,寻找其业绩反转带来的机会;二是根据中报业绩与市场预期的差异,择机卖出估值处于历史高位、机构集中持仓的部分股票;三是自下而上寻找代表科技创新的潜在中小市值公司,特别是科创板的公司。四是继续配置景气处于上行的农业、非银等行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有15年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有15年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有15年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有18年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有15年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有14年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
38,021,739.77
51,095,748.41

结算备付金
553,226.09
250,610.78

存出保证金
217,089.39
90,598.68

交易性金融资产
190,493,242.65
216,100,727.06

其中:股票投资
190,493,242.65
214,360,409.24

基金投资
-
-

债券投资
-
1,740,317.82

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
3,406,081.34
1,080.46

应收利息
7,219.87
11,688.99

应收股利
-
-

应收申购款
5,933.52
6,777.94

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
232,704,532.63
267,557,232.32

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
2,726,856.00
905,471.75

应付赎回款
363,658.50
16,381.47

应付管理人报酬
270,730.12
337,673.26

应付托管费
45,121.67
56,278.87

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
469,752.85
184,214.21

应交税费
-
24.55

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
97,669.11
270,007.95

负债合计
3,973,788.25
1,770,052.06

所有者权益:
-
-

实收基金
286,234,680.46
398,296,403.10

未分配利润
-57,503,936.08
-132,509,222.84

所有者权益合计
228,730,744.38
265,787,180.26

负债和所有者权益总计
232,704,532.63
267,557,232.32

注:报告截止日2019年6月30日,申万菱信行业轮动股票型证券投资基金份额净值0.7991元,基金份额总额286,234,680.46份。
6.2 利润表
会计主体:申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
58,404,407.19
-44,696,451.35

1.利息收入
134,693.29
202,085.14

其中:存款利息收入
133,473.77
200,772.61

债券利息收入
1,219.52
1,312.53

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,167,056.02
-22,061,915.69

其中:股票投资收益
-2,843,830.78
-26,721,752.44

基金投资收益
-
-

债券投资收益
144,537.19
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
1,532,237.57
4,659,836.75

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
59,392,589.38
-23,564,051.92

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
44,180.54
727,431.12

减:二、费用
4,889,428.24
6,084,983.67

1.管理人报酬
1,924,689.92
3,570,408.89

2.托管费
320,781.64
595,068.16

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,531,408.26
1,712,401.87

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
4.00
4.76

7.其他费用
112,544.42
207,099.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
53,514,978.95
-50,781,435.02

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
53,514,978.95
-50,781,435.02

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
398,296,403.10
-132,509,222.84
265,787,180.26

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
53,514,978.95
53,514,978.95

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-112,061,722.64
21,490,307.81
-90,571,414.83

其中:1.基金申购款
6,264,105.80
-1,339,023.14
4,925,082.66

2.基金赎回款
-118,325,828.44
22,829,330.95
-95,496,497.49

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
286,234,680.46
-57,503,936.08
228,730,744.38

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
656,304,711.93
-2,199,800.03
654,104,911.90

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-50,781,435.02
-50,781,435.02

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-250,001,139.96
8,003,541.28
-241,997,598.68

其中:1.基金申购款
54,122,478.19
-930,549.85
53,191,928.34

2.基金赎回款
-304,123,618.15
8,934,091.13
-295,189,527.02

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
406,303,571.97
-44,977,693.77
361,325,878.20

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信行业轮动股票型证券投资基(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2017]1229号《关于准予申万菱信中证旅游主题指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信行业轮动股票型证券投资基基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,254,357,884.96元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第922号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信行业轮动股票型证券投资基基金合同》于2017年9月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,254,848,985.48份基金份额,其中认购资金利息折合491,100.52份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信行业轮动股票型证券投资基基金合同》的有关规定,本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2019年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构

申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)
基金管理人的股东
基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社
基金管理人的股东

中国农业银行股份有限公司
基金托管人
基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司
基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

申万宏源
176,566,729.77
10.70%
121,733,099.72
11.41%

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
162,818.34
10.72%
81,274.89
17.30%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
111,344.96
11.34%
10,764.96
4.54%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
1,924,689.92
3,570,408.89

其中:支付销售机构的客户维护费
937,408.48
1,483,239.16

注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
320,781.64
595,068.16

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国农业银行股份有限公司
38,021,739.77
122,149.11
32,778,812.93
188,285.70

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
网下新股申购
14.85
14.85
1,556.00
23,106.60
23,106.60
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
网下新股申购
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为190,436,266.11元,属于第二层次的余额为56,976.54元,无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
190,493,242.65
81.86


其中:股票
190,493,242.65
81.86

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
38,574,965.86
16.58

8
其他各项资产
3,636,324.12
1.56

9
合计
232,704,532.63
100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
17,292,725.99
7.56

B
采矿业
139,781.25
0.06

C
制造业
116,900,752.11
51.11

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,249,436.76
5.79

J
金融业
42,887,439.94
18.75

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
190,493,242.65
83.28

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
197,200.00
17,473,892.00
7.64

2
000651
格力电器
256,000.00
14,080,000.00
6.16

3
002142
宁波银行
579,200.00
14,039,808.00
6.14

4
000063
中兴通讯
353,200.00
11,489,596.00
5.02

5
000568
泸州老窖
138,500.00
11,194,955.00
4.89

6
300498
温氏股份
309,300.00
11,091,498.00
4.85

7
300579
数字认证
395,300.00
11,068,400.00
4.84

8
000858
五粮液
88,090.00
10,390,215.50
4.54

9
000661
长春高新
30,400.00
10,275,200.00
4.49

10
600519
贵州茅台
10,000.00
9,840,000.00
4.30

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
300498
温氏股份
22,017,465.80
8.28

2
002299
圣农发展
20,215,781.02
7.61

3
002567
唐人神
19,112,342.55
7.19

4
300579
数字认证
18,813,897.00
7.08

5
600570
恒生电子
18,027,432.66
6.78

6
002234
民和股份
17,328,687.80
6.52

7
600519
贵州茅台
16,840,679.00
6.34

8
601318
中国平安
15,520,310.00
5.84

9
002384
东山精密
15,341,602.84
5.77

10
601939
建设银行
15,337,494.00
5.77

11
000661
长春高新
15,205,448.00
5.72

12
601688
华泰证券
15,018,993.04
5.65

13
002373
千方科技
14,783,081.72
5.56

14
000651
格力电器
14,348,399.00
5.40

15
300003
乐普医疗
14,169,187.38
5.33

16
000858
五粮液
13,907,460.55
5.23

17
600030
中信证券
13,612,119.42
5.12

18
002124
天邦股份
12,591,009.50
4.74

19
600837
海通证券
12,573,063.00
4.73

20
600048
保利地产
12,256,187.00
4.61

21
601128
常熟银行
12,213,225.63
4.60

22
603019
中科曙光
11,950,164.64
4.50

23
600975
新五丰
11,600,543.00
4.36

24
002142
宁波银行
11,542,785.08
4.34

25
000063
中兴通讯
11,065,957.00
4.16

26
603305
旭升股份
10,644,738.00
4.00

27
603986
兆易创新
10,555,333.00
3.97

28
000671
阳光城
10,537,753.93
3.96

29
601628
中国人寿
10,512,164.90
3.96

30
002458
益生股份
10,433,274.00
3.93

31
002508
老板电器
10,335,328.00
3.89

32
002035
华帝股份
10,295,836.52
3.87

33
000333
美的集团
9,737,999.60
3.66

34
603232
格尔软件
9,326,600.00
3.51

35
601601
中国太保
9,303,528.00
3.50

36
601881
中国银河
9,112,026.81
3.43

37
002236
大华股份
9,084,748.64
3.42

38
002146
荣盛发展
8,831,840.00
3.32

39
000963
华东医药
8,573,445.60
3.23

40
002304
洋河股份
8,509,074.00
3.20

41
300347
泰格医药
8,114,740.20
3.05

42
603363
傲农生物
7,544,055.00
2.84

43
300379
东方通
7,510,461.00
2.83

44
600536
中国软件
7,506,013.26
2.82

45
002157
正邦科技
7,284,265.01
2.74

46
000977
浪潮信息
7,227,717.94
2.72

47
603801
志邦家居
6,864,182.00
2.58

48
002714
牧原股份
6,627,821.50
2.49

49
002475
立讯精密
6,608,133.58
2.49

50
300760
迈瑞医疗
6,367,588.42
2.40

51
600816
安信信托
6,109,673.39
2.30

52
300724
捷佳伟创
6,083,978.00
2.29

53
300059
东方财富
6,063,559.38
2.28

54
600422
昆药集团
5,964,786.90
2.24

55
600779
水井坊
5,903,310.08
2.22

56
300206
理邦仪器
5,860,285.00
2.20

57
002916
深南电路
5,783,727.00
2.18

58
600831
广电网络
5,629,929.45
2.12

59
300033
同花顺
5,346,659.00
2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002567
唐人神
22,643,704.02
8.52

2
300003
乐普医疗
20,859,933.85
7.85

3
002050
三花智控
19,197,975.47
7.22

4
002299
圣农发展
18,849,826.74
7.09

5
000858
五粮液
17,959,619.79
6.76

6
002234
民和股份
17,898,674.58
6.73

7
600258
首旅酒店
17,704,365.11
6.66

8
600570
恒生电子
17,702,934.22
6.66

9
002614
奥佳华
16,968,852.09
6.38

10
603833
欧派家居
16,475,112.72
6.20

11
603515
欧普照明
16,288,568.88
6.13

12
002304
洋河股份
15,883,019.00
5.98

13
002127
南极电商
15,636,487.32
5.88

14
002373
千方科技
14,938,630.00
5.62

15
600975
新五丰
14,667,823.00
5.52

16
601939
建设银行
14,389,177.00
5.41

17
601688
华泰证券
14,375,926.83
5.41

18
000963
华东医药
14,275,030.50
5.37

19
601933
永辉超市
13,778,663.40
5.18

20
600519
贵州茅台
12,671,736.45
4.77

21
601888
中国国旅
12,637,337.20
4.75

22
600030
中信证券
12,448,122.23
4.68

23
600887
伊利股份
12,154,638.00
4.57

24
000568
泸州老窖
12,152,507.00
4.57

25
002812
恩捷股份
12,031,385.00
4.53

26
603019
中科曙光
11,636,173.20
4.38

27
300347
泰格医药
11,525,006.20
4.34

28
002572
索菲亚
11,396,397.60
4.29

29
600048
保利地产
11,226,046.00
4.22

30
002384
东山精密
11,216,684.90
4.22

31
601128
常熟银行
11,171,369.86
4.20

32
002419
天虹股份
11,089,637.29
4.17

33
002035
华帝股份
11,032,664.17
4.15

34
601628
中国人寿
10,245,439.92
3.85

35
603305
旭升股份
10,197,738.24
3.84

36
002415
海康威视
10,047,693.40
3.78

37
603986
兆易创新
10,030,183.80
3.77

38
603232
格尔软件
9,919,090.80
3.73

39
002458
益生股份
9,824,393.00
3.70

40
300498
温氏股份
9,566,005.98
3.60

41
000671
阳光城
9,184,060.72
3.46

42
000661
长春高新
9,000,978.00
3.39

43
000977
浪潮信息
8,956,658.00
3.37

44
601881
中国银河
8,733,740.63
3.29

45
002146
荣盛发展
8,672,432.69
3.26

46
002236
大华股份
8,621,363.86
3.24

47
601601
中国太保
8,590,117.88
3.23

48
603605
珀莱雅
8,073,999.00
3.04

49
300760
迈瑞医疗
7,766,058.26
2.92

50
603363
傲农生物
7,445,647.43
2.80

51
300579
数字认证
7,437,029.25
2.80

52
603801
志邦家居
7,208,325.08
2.71

53
603233
大参林
7,006,590.12
2.64

54
002124
天邦股份
6,867,391.66
2.58

55
300379
东方通
6,713,998.34
2.53

56
002508
老板电器
6,645,861.57
2.50

57
002157
正邦科技
6,522,275.00
2.45

58
600422
昆药集团
6,412,461.38
2.41

59
300577
开润股份
6,200,180.00
2.33

60
600779
水井坊
5,651,839.67
2.13

61
600352
浙江龙盛
5,628,431.60
2.12

62
300724
捷佳伟创
5,470,707.00
2.06

63
600536
中国软件
5,412,234.20
2.04

64
002916
深南电路
5,372,431.42
2.02

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
785,695,352.65

卖出股票的收入(成交)总额
866,073,395.66

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行(002142.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
宁波银保监局在2019年1月11日、2019年3月22日发布了两份“宁波银监局行政处罚信息公开表”。经查明,宁波银行股份有限公司由于个人贷款资金违规流入房市、购买理财,违规将同业存款变为一般性存款,以不正当手段违规吸收存款等多个违法违规事项而受到宁波银监局的行政处罚,合计处罚款40万元。
本基金管理人认为上述处罚不会对该证券的投资价值构成影响,因此也不影响基金管理人对该证券的投资决策。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
217,089.39

2
应收证券清算款
3,406,081.34

3
应收股利
-

4
应收利息
7,219.87

5
应收申购款
5,933.52

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
3,636,324.12

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

5,310
53,904.84
1,555,963.40
0.54%
284,678,717.06
99.46%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
12,291,763.69
4.29%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
>100

本基金基金经理持有本开放式基金
10~50

9 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
398,296,403.10

本报告期基金总申购份额
6,264,105.80

减:本报告期基金总赎回份额
118,325,828.44

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
286,234,680.46

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安田敬之先生。
2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋藤正宪先生。
3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为增田义之先生。
4、本报告期内,本基金托管人中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
5、本报告期内,本基金托管人中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券
2
307,386,906.22
18.62%
281,683.61
18.55%
-

广发证券
2
265,166,760.43
16.06%
245,886.05
16.19%
-

东方证券
2
249,307,874.15
15.10%
230,921.42
15.20%
-

光大证券
2
182,581,824.17
11.06%
166,386.72
10.95%
-

申万宏源证券
2
176,566,729.77
10.70%
162,818.34
10.72%
-

国盛证券
2
135,028,814.87
8.18%
124,111.88
8.17%
-

华创证券
1
121,515,263.01
7.36%
110,736.28
7.29%
新增

兴业证券
1
99,515,910.02
6.03%
92,678.01
6.10%
-

中金公司
1
41,353,520.10
2.51%
37,685.30
2.48%
-

安信证券
1
40,712,112.12
2.47%
37,100.54
2.44%
-

招商证券
2
25,389,424.53
1.54%
23,137.53
1.52%
-

中信建投证券
1
6,110,006.24
0.37%
5,690.29
0.37%
新增

华西证券
1
-
-
-
-
-

国泰君安证券
1
-
-
-
-
-

天风证券
1
-
-
-
-
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

川财证券
1
-
-
-
-
-

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。







申万菱信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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